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| 平安日增利货币B(010208) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2087480 | ||||||||
| 基金代码 | 010208 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 平安日增利货币市场基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 平安日增利货币 2020年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安日增利货币 基金主代码 000379 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 3日 报告期末基金份额总额 101,442,298,867.05份 投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动 性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资 组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和 定量分析方法，确定和调整参与的投资品种和各类投资 品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动 性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于 股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安日增利货币 A 平安日增利货币 B 下属分级基金的交易代码 000379 010208 报告期末下属分级基金的份额总额 100,213,671,750.39份 1,228,627,116.66份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 平安日增利货币 2020年第 3季度报告 第 3页 共 12页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 报告期（2020年 9月 21日-2020年 9月 30日） 平安日增利货币 A 平安日增利货币 B 1.本期已实现 收益 454,216,249.53 724,552.35 2.本期利润 454,216,249.53 724,552.35 3.期末基金资 产净值 100,213,671,750.39 1,228,627,116.66 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金按日结转份额。 3、本基金自 2020年 9月 14日起增设 B类份额，B类份额从 2020年 9月 21日开始有份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安日增利货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4289% 0.0012% 0.3450% 0.0000% 0.0839% 0.0012% 过去六个月 0.8469% 0.0011% 0.6863% 0.0000% 0.1606% 0.0011% 过去一年 2.0665% 0.0015% 1.3725% 0.0000% 0.6940% 0.0015% 过去三年 8.9301% 0.0024% 4.1100% 0.0000% 4.8201% 0.0024% 过去五年 15.6918% 0.0022% 6.8513% 0.0000% 8.8405% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 25.5384% 0.0036% 9.3525% 0.0000% 16.1859% 0.0036% 平安日增利货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 0.0622% 0.0010% 0.0375% 0.0000% 0.0247% 0.0010% 注：平安日增利 B类份额“自基金合同生效日至今”指 2020年 09月 21日至 2020年 09月 30日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安日增利货币 2020年第 3季度报告 第 4页 共 12页 注：1、本基金基金合同于 2013年 12月 3日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定； 3、本基金于 2020年 09月 14日增设 B类份额，B类份额从 2020年 09月 21日开始有份额， 所以以上 B类份额走势图从 2020年 09月 21日开始。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 平安日增利货币 2020年第 3季度报告 第 5页 共 12页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 田元强 平安日增 利货币市 场基金基 金经理 2019年 3月 21 日 - 7年 田元强先生，西安交通大学工商管理硕 士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信 用评级部分析师、生命保险资产管理有限 公司信用评估部分析师、中国中投证券有 限责任公司研究总部分析员。2016年 11 月加入平安基金管理有限公司，曾任固定 收益投资中心固定收益高级研究员。现担 任平安交易型货币市场基金、平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基 金、平安日增利货币市场基金、平安如意 中短债债券型证券投资基金、平安合信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、平安惠金定期开放债券型证券投资基 金、平安合锦定期开放债券型发起式证券 投资基金、平安惠铭纯债债券型证券投资 基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 平安日增利货币 2020年第 3季度报告 第 6页 共 12页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，经济增速从较低水平逐步向潜在增速恢复性靠拢。在此背景下，一方面，经济数据 持续边际复苏，对债市形成冲击。另一方面，央行货币政策以结构性政策为主，总量政策缺失， 且中间经历了快速压减结构性存款过程，这亦对债市形成制约。由此，三季度债市持续调整，收 益率震荡上行。报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为基础原则，结合市场变化动态调整 组合剩余期限、杠杆水平，调整大类资产的配置比例，以维护产品收益。我们将继续稳健操作， 力争在兼顾安全性、流动性的情况下，为客户创造良好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期平安日增利货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4289%，同期业绩基准收益率为 0.3450%；本报告期平安日增利货币 B的基金份额净值收益率为 0.0622%，同期业绩基准收益率为 0.0375%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 57,002,384,735.57 51.92 其中：债券 54,872,590,675.87 49.98 资产支持证 券 2,129,794,059.70 1.94 2 买入返售金融资产 17,180,388,230.10 15.65 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 35,011,406,356.34 31.89 4 其他资产 605,065,288.65 0.55 5 合计 109,799,244,610.66 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.40 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 平安日增利货币 2020年第 3季度报告 第 7页 共 12页 2 报告期末债券回购融资余额 8,290,578,394.14 8.17 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 34.13 8.17 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 15.71 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 28.95 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 6.37 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 22.61 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 107.77 8.17 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 平安日增利货币 2020年第 3季度报告 第 8页 共 12页 1 国家债券 337,142,099.88 0.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,762,566,017.90 4.69 其中：政策 性金融债 4,762,566,017.90 4.69 4 企业债券 601,623,542.96 0.59 5 企业短期融 资券 20,100,813,977.47 19.82 6 中期票据 1,144,045,066.12 1.13 7 同业存单 27,926,399,971.54 27.53 8 其他 - - 9 合计 54,872,590,675.87 54.09 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 160411 16农发 11 7,200,000 722,144,339.63 0.71 2 200211 20国开 11 7,200,000 713,896,601.71 0.70 3 112084864 20成都银行 CD178 6,000,000 598,278,704.19 0.59 4 112009375 20浦发银行 CD375 6,000,000 592,218,412.73 0.58 5 112096450 20成都银行 CD051 5,000,000 499,812,953.66 0.49 6 112004042 20中国银行 CD042 5,000,000 499,046,061.20 0.49 7 112010332 20兴业银行 CD332 5,000,000 498,353,425.80 0.49 8 112016189 20上海银行 CD189 5,000,000 498,250,089.57 0.49 9 112086241 20郑州银行 CD163 5,000,000 497,961,905.45 0.49 10 112086636 20徽商银行 CD064 5,000,000 497,752,663.40 0.49 11 112086703 20广州农村商业 银行 CD085 5,000,000 497,752,663.40 0.49 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 平安日增利货币 2020年第 3季度报告 第 9页 共 12页 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0034% 报告期内偏离度的最低值 -0.0583% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0324% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 156189 借呗 59A1 2,500,000 250,631,064.59 0.25 2 159909 19借 02A1 1,100,000 110,014,615.87 0.11 3 138017 深借呗 4A 860,000 86,000,000.00 0.08 4 138265 国链 16A1 670,000 67,000,000.00 0.07 5 138146 链诚 1A1 670,000 67,000,000.00 0.07 6 138104 永熙优 18 640,000 64,000,000.00 0.06 7 138061 永熙优 17 600,000 60,000,000.00 0.06 8 138918 招慧 09A 600,000 59,978,161.71 0.06 9 137116 20睿成 01 560,000 56,000,000.00 0.06 10 138563 20华弘 2A 540,000 54,000,000.00 0.05 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值 始终保持 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国银行保险监督管理委员会于 2019年 6月 24日做出银保监罚决字〔2019〕7号处罚决定， 由于上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）对成都分行授信业务及整改情况 严重失察；（二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制度执行不力。根据相关规定对公 司罚款 130万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范 开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资 决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2020年 8月 10日做出沪银保监银罚决字〔2020〕 平安日增利货币 2020年第 3季度报告 第 10页 共 12页 12号处罚决定，由于上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）2013年至 2018年，存 在下列违法违规事实：1.未按专营部门制规定开展同业业务；2.同业投资资金违规投向“四证” 不全的房地产项目；3.延迟支付同业投资资金吸收存款；4.为银行理财资金投向非标准化债权资 产违规提供担保 5.未按规定进行贷款资金支付管理与控制；6.个人消费贷款贷后管理未尽职；7. 通过票据转贴现业务调节信贷规模；8.银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；9.办理无真实 贸易背景的贴现业务；10.委托贷款资金来源审查未尽职；11.未按权限和程序办理委托贷款业务； 12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。根据相关规定对公司罚款 2,100万元。本基金管理人 对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂 不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司 制度的规定。 北京银保监局于 2019年 10月 8日做出京银保监罚决字〔2019〕41号处罚决定，由于兴业银 行股份有限公司北京分行（以下简称“公司”）：违规向房地产开发企业提供融资,违规通过同业投 资规避监管指标,违规修改理财协议文本,违规向企业权益性投资提供融资,违规向普通客户销售 投向非上市公司股权的理财产品,根据相关规定对公司罚款 600万元。本基金管理人对该公司进行 了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大 不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 中国银行保险监督管理委员会于 2020年 4月 20日做出银保监罚决字〔2020〕4号处罚决定， 由于中国银行股份有限公司（以下简称“公司”）监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易融 资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报 字段漏报或填报错误。根据相关规定对公司罚款 270万元。本基金管理人对该公司进行了深入的 了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。 我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2020年 8月 14日做出沪银保监银罚决字〔2020〕 14号处罚决定，由于上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）2014年至 2019年存在下列违法 违规行为：一、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房 地产开发贷款；二、并购贷款管理严重违反审慎经营规则；三、经营性物业贷款管理严重违反审 慎经营规则；四、个人贷款业务严重违反审慎经营规则；五、流动资金贷款业务严重违反审慎经 营规则；六、违规向关系人发放信用贷款；七、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；八、贷款 分类不准确；九、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；十、虚增存贷款；十一、 平安日增利货币 2020年第 3季度报告 第 11页 共 12页 违规收费；十二、票据业务严重违反审慎经营规则；十三、同业资金投向管理严重违反审慎经营 规则；十四、理财业务严重违反审慎经营规则；十五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；十 六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则；十七、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则； 十八、监事会履职严重不到位；十九、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；二十、关 联交易管理严重不审慎；二十一、押品估值管理严重违反审慎经营规则；二十二、未按规定保存 重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；二十三、未按规定报送统计报表。根据相关规定 没收公司违法所得 27.155092万元，罚款 1,625万元，罚没合计 1,652.155092万元。本基金管理 人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力 暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公 司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 52,839.12 2 应收证券清算款 131,846,167.13 3 应收利息 467,385,416.74 4 应收申购款 5,780,865.66 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 605,065,288.65 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安日增利货币 A 平安日增利货币 B 报告期期初基金 份额总额 105,883,912,720.83 - 报告期期间基金 总申购份额 160,310,431,303.36 1,278,648,662.20 报告期期间基金 总赎回份额 165,980,672,273.80 50,021,545.54 报告期期末基金 份额总额 100,213,671,750.39 1,228,627,116.66 平安日增利货币 2020年第 3季度报告 第 12页 共 12页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及平安日增利 货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平安基金管理有限公司（以下简称“本 公司”）在与本基金基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自 2020年 9月 14日起在现有基金份额的基础上增设 B类份额。详细内容可阅读本公司于 2020年 9 月 14日发布的《关于平安日增利货币市场基金增设 B类基金份额并修改基金合同、托管协议的公 告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准平安日增利货币市场基金募集的文件 （2）平安日增利货币市场基金基金合同 （3）平安日增利货币市场基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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