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| 前海开源裕源(005809) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2087382 | ||||||||
| 基金代码 | 005809 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年10月28日 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年7月1日起至2020年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源裕源 基金主代码 005809 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2018年05月16日 报告期末基金份额总额 176,567,543.49份 投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注 册的公开募集的基金份额，通过对股票、债券、 商品、货币等大类资产的配置，在合理控制风 险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争 实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采用宏观基本面分析和风险平价策略相 结合的分析方法分析评估各大类资产（主要包 括股票、债券、商品、货币等）的收益、风险 和相关性等特征和投资机会，并结合基金管理 人FOF投资决策委员会的意见和建议，选取合适 的资产种类，初步设定各大类资产的上下限比 例，同时，定期或不定期地进行适时调整，将 投资组合的风险敞口维持在可接受的范围内。 2、基金选择策略 在确定了各类资产的种类和投资比例之后，需 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 3 要对各类资产的子基金进行筛选。本基金将基 于对现有基金产品体系化的研究，通过定量分 析与定性分析相结合的方式，自下而上精选出 各类别基金中优质的产品做各类资产配置的标 的。 3、其他资产的投资策略 （1）股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票 构建股票投资组合。本基金股票投资策略将从 定性和定量两方面入手，定性方面主要考察上 市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优 势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方 面考量公司估值、资产质量及财务状况，比较 分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标， 优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股 票投资对象。 （2）债券投资策略 本基金将根据需要适度进行债券投资，以优化 流动性管理为主要目标。本基金将结合宏观经 济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益 率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期 调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回 购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性， 精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券 资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 （3）资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、 违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的 数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价， 在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市 场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益 较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产 支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以 降低流动性风险。 业绩比较基准 中证开放式基金指数收益率×80%＋中证全债 指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型FOF，由于本基金主要投资于经 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 4 中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金 份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成 为本基金的预期风险和预期收益。理论上，本 基金的预期收益及预期风险水平高于债券型FO F和货币型FOF，低于股票型FOF。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年07月01日 - 2020年09月30日） 1.本期已实现收益 10,071,656.11 2.本期利润 13,288,983.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.0722 4.期末基金资产净值 276,933,957.78 5.期末基金份额净值 1.5684 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金T日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益的当日（法定节假日顺 延至第一个交易日）计算，并于T+2日公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.21% 1.05% 3.62% 0.58% 0.59% 0.47% 过去六个月 12.37% 0.87% 10.66% 0.48% 1.71% 0.39% 过去一年 23.15% 0.97% 15.03% 0.49% 8.12% 0.48% 自基金合同生效起至 56.84% 0.92% 19.83% 0.50% 37.01% 0.42% 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 5 今 注：本基金业绩比较基准为：中证开放式基金指数收益率×80%+中证全债指数收益率× 20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杨德 龙 本基金的基金经理、公司 首席经济学家 2019- 05-09 - 14 年 杨德龙先生，北京大学光 华管理学院金融学硕士研 究生。历任南方基金管理 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 6 有限公司研究部研究员、 基金经理，2016年3月加入 前海开源基金管理有限公 司，现任前海开源基金管 理有限公司首席经济学 家。 覃璇 本基金的基金经理 2020- 05-07 - 9 年 覃璇先生，北京大学工商 管理硕士研究生。历任中 国银行软件中心信贷业务 部软件工程师、北京京北 方科技软件工程师、南方 基金交易管理部交易员，2 015年12月加入前海开源 基金，现任公司权益投资 本部基金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年三季度，国内在受到新型冠状病毒的冲击后，在党中央强有力的防控措施下， 疫情迅速得到控制，同时经济也迅速恢复，工业增加值、固定资产投资、社会消费品零 售总额同比等经济数据三季度持续向好，复工复产继续有序推进，中国经济在三季度继 续稳步发展。同时我们也要看到，疫情在世界范围二次抬头，国际经济恢复仍面临困难， 中国面对的美国政治环境难言友好等困难因素，我们预期权益市场仍然面临震荡波动为 主的格局，我们将继续坚持消费、医药、科技三条主线，保持一定的权益基金仓位配比， 同时，处于流动性宽松和避险双重因素考虑，我们中配了一定比例的黄金类资产。在债 券市场方面，我们判断利率中枢在四季度仍将轻微上行，我们将配置一定比例的低久期 债券基金资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源裕源基金份额净值为1.5684元，本报告期内，基金份额净值 增长率为4.21%，同期业绩比较基准收益率为3.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 235,332,092.87 84.21 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 8 7 银行存款和结算备付金合 计 28,625,636.94 10.24 8 其他资产 15,505,534.06 5.55 9 合计 279,463,263.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,554.67 2 应收证券清算款 15,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 2,833.91 5 应收申购款 493,884.82 6 其他应收款 5,260.66 7 其他 - 8 合计 15,505,534.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 基金中基金 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 10 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基 金 代 码 基金名称 运作 方式 持有份额 （份） 公允价 值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 是否属于基金 管理人及管理 人关联方所管 理的基金 1 001 302 前海开源金 银珠宝混合A 契约 型开 放式 29,727,1 87.62 36,47 5,259. 21 13.17 是 2 518 880 黄金ETF 契约 型开 放式 8,407,20 0.00 33,41 0,212. 80 12.06 否 3 004 603 前海开源润 和债券C 契约 型开 放式 19,809,8 23.67 21,98 6,923. 29 7.94 是 4 003 218 前海开源祥 和债券A 契约 型开 放式 15,459,5 04.98 19,36 1,484. 04 6.99 是 5 006 145 前海开源鼎 欣债券A 契约 型开 放式 15,250,3 33.88 15,93 5,073. 87 5.75 是 6 162 703 广发小盘成 长混合（LOF） 契约 型开 放式 4,458,36 0.63 13,99 1,673. 17 5.05 否 7 000 083 汇添富消费 行业股票 契约 型开 放式 1,953,50 8.70 13,96 1,726. 68 5.04 否 8 001 875 前海开源沪 港深优势精 选灵活配置 混合 契约 型开 放式 5,678,46 5.44 13,86 1,134. 14 5.01 是 9 001 410 信达澳银新 能源产业股 票 契约 型开 放式 3,936,88 7.84 13,18 4,637. 38 4.76 否 10 001 178 前海开源再 融资主题精 契约 型开 6,954,10 9.82 13,05 9,818. 4.72 是 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 11 选股票 放式 24 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用2020年07月01日至 2020年09月30日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申 购费（元） 5,000.00 - 当期交易基金产生的赎 回费（元） 179,762.61 37,318.48 当期持有基金产生的应 支付销售服务费（元） 17,342.73 17,342.73 当期持有基金产生的应 支付管理费（元） 752,276.48 357,414.26 当期持有基金产生的应 支付托管费（元） 131,157.84 63,669.26 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 203,911,357.44 报告期期间基金总申购份额 25,751,898.42 减：报告期期间基金总赎回份额 53,095,712.37 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 176,567,543.49 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 12 无。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）设立的 文件 （2）《前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）基金合同》 （3）《前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）在指定报刊上各项公告的原稿 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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