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| 海富通收益增长混合(519003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 20871 | ||||||||
| 基金代码 | 519003 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通收益增长证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 海富通收益增长证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会2004年1月18日出具的《关于同意海富通收益增长证券投资基金设立的批复》（证监基金字【2004】8号文）批准募集。本基金的基金合同于2004年3月12日正式生效。本基金类型为契约型开放式。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书所载内容截止日为2007年2月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2006年12月31日。 第一节 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：海富通基金管理有限公司 法定地址：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼 办公地址：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼 法定代表人：邵国有 设立时间：2003年4月1日经中国证监会批准设立 注册资本：人民币1.5亿元 股权结构：海通证券股份有限公司51%、富通基金管理公司49%。 电话：021-68604999 联系人：江淼 （二）主要人员情况 邵国有先生，董事长，副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院校党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海通证券股份有限公司宣传培训中心总经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司董事长。 吉宇光先生，董事，硕士，高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副主任、交通银行北京分行证券部经理、海通证券北京朗家园营业部总经理等职。1997年至今任海通证券股份有限公司副总裁。 艾德加（Stewart Edgar）先生，董事，英国籍，学士。历任英国Ivory & Sime公共有限公司基金经理、美国Fiduciary国际信托公司研究部主任、高级副总裁、英国HD国际有限公司高级基金经理、董事、美国F&C管理公司高级基金经理、董事。1997年至今任富通基金管理公司董事总经理。 田仁灿先生，董事、总经理，比利时籍，工商管理学硕士。历任法国金融租赁Euroequipement S.A.公司总裁助理、富通银行区域经理、大中华地区主管、富通基金管理亚洲有限公司投资经理、业务发展部总经理、首席执行官。2003年至今任海富通基金管理有限公司董事、总经理。 张文伟先生，董事、副总经理，高级经济师。历任交通银行郑州分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长、海通证券办公室主任、海通证券投资银行总部副总经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司董事、副总经理。 董文标先生，独立董事，硕士。历任交通银行郑州分行党委书记、行长，中国民生银行党委委员、副行长，中国民生银行党委书记、行长，现任中国民生银行党委书记、董事长、董事。 陈家强先生，独立董事，美国籍，博士，教授。历任美国俄亥俄州立大学财务学系副教授、香港科技大学财务学系教授、会计学系主任、香港科技大学工商管理学院副院长。现任香港科技大学财务学系主任、香港科技大学工商管理学院院长。 巴约特（Marc Bayot）先生，独立董事。比利时籍，经济学学士。历任比利时通用银行证券分析、基金管理、公司财务等领域的业务主管，资产管理部总经理，比利时布鲁塞尔自由大学经济系教授。现任欧洲投资基金及投资企业协会名誉主席，"养老金基金"委员会主席，欧盟委员会"养老金基金论坛"委员，欧洲议会"养老金基金论坛"委员，INVESTPROTECT公司（布鲁塞尔）董事总经理。 杨国平先生，独立董事。硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党委书记，现任上海大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用（集团）股份有限公司董事长。 李础前先生，监事长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省社联所属省新科技发展公司副总经理、海通证券财务会计部总经理、海通证券财务副总监兼财务会计部总经理。 余毓繁先生，监事，英籍华人，工商管理荣誉学士。历任比利时通用银行香港分行资金部司库、富通银行亚洲区环球金融市场业务主管、富通银行亚洲区商人银行董事总经理。现任富通银行亚洲区行政总裁。 奚万荣先生，监事，经济学硕士。中国注册会计师协会非执业会员，基金从业人员资格证书持有者，历任海南省建行秀英分行会计主管、海通证券股份有限公司监察稽核部稽核员。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司稽核经理，监察稽核部负责人。 章明女士，督察长，硕士。历任加拿大BBCC Tech & Trade Int''l Inc公司高级财务经理、加拿大Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务经理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司督察长。 陈洪先生，副总经理兼投资总监，硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选基金基金经理，2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理，2006年3月至9月任海富通收益增长基金基金经理，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副总经理，2007年2月起，兼任海富通风格优势基金基金经理。 阎小庆先生，副总经理兼市场业务总监，硕士。历任中国人民银行上海分行经济师、富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部市场经理、法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表，2003年至今任海富通基金管理有限公司市场总监，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。 陈绍胜先生，硕士学位。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券公司证券分析师、海通证券交易总部投资经理。拥有中国证券业协会基金从业人员资格证书。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师，2004年3月至今任本基金基金经理。 陈家琳先生，特许金融分析师（CFA），1992年获得华东师范大学文学士学位，于2001年获得香港大学－复旦大学MBA硕士学位。在加入海富通基金管理公司之前，先后在三和银行、嘉里证券和里昂证券从事商业银行信贷工作和证券市场的投资分析工作，在金融投融资领域积累了丰富的实践经验。2003年至今任海富通基金管理有限公司股票分析师、中国股票研究负责人。 牟永宁先生，经济学硕士，10年证券从业经历，持有基金从业人员资格证书和非执业注册会计师资格证书。历任申银万国证券研究所分析师、高级分析师、副经理，申万巴黎基金管理公司高级分析师，美林证券（亚太区）资产管理部、投资银行部实习经理。2004年8月加入海富通基金管理有限公司，任策略分析师，2005年9月至今任海富通基金管理有限公司研究负责人。 本基金现任基金经理为陈绍胜先生，历任基金经理分别为张炜先生，任职时间为2005年4月至2006年3月；陈洪先生，任职时间为2006年3月至2006年9月。 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会常设委员有：田仁灿，总经理；陈洪，投资总监；陈家琳，股票组合管理部负责人；牟永宁，研究负责人；杜晓海，定量分析师。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 第二节 基金托管人 （一）基金托管人概况 本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司（简称"中国银行"），基本情况如下： 住所：北京市复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 法定代表人：肖 钢 企业类型：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟壹佰柒拾玖亿肆仟壹佰柒拾柒万捌仟零玖元 存续期间：持续经营 成立日期：1912年2月5日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门总经理：秦立儒 托管部门联系人：宁敏 电话：010-66594977 传真：010-66594942 第三节 相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构： 名称：海富通基金管理有限公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼 办公地址：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼 法定代表人：邵国有 总经理：田仁灿 成立时间：2003年4月18日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003】48号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元 存续期间：持续经营 联系人： 喻群 客户服务中心电话：021-38784858 全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费） 传真：021-38780084 2、代销机构 （1）中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 客户服务统一咨询电话：95566 电话：010-66594905 联系人：王徽 （2）交通银行股份有限公司 地址：上海市仙霞路18号银城中路188号 法定代表人：蒋超良 客户服务统一咨询电话：95559 电话：021－58781234 联系人：曹榕 （3）招商银行股份有限公司 地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 电话：（0755）82090060 客户服务中心电话：95555 联系人：刘薇 （4）兴业银行股份有限公司 地址：福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 电话：(021)62677777 联系人：陈晓瑾 （5）深圳发展银行 地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：法兰克纽曼（Frank Neil Newman） 客户服务统一咨询电话：95501 电话： 0755-82088888 联系人：周勤 （6） 海通证券股份有限公司 地址： 上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021－53594566 联系人：金芸 （7） 中信证券股份有限公司 地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦 法定代表人：王东明 电话：010-84864818 联系人：陈忠 （8） 光大证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼 法定代表人：王明权 电话：021－68768800 联系人：刘晨 （9） 国泰君安证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：祝幼一 电话：021－62580818 联系人：芮敏祺 （10） 申银万国证券股份有限公司 地址： 上海市常熟路171号 法定代表人：谢平 电话：021－54033888 联系人：王序微 （11） 中信建投证券有限责任公司 地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：黎晓宏 电话：010－65183888 联系人：权唐 （12） 华泰证券有限责任公司 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025－84457777 联系人：贾波 （13） 招商证券股份有限公司 地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：0755－82943511 联系人：黄健 （14） 兴业证券股份有限公司 地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：021－68419974 联系人：杨盛芳 （15） 长江证券有限责任公司 地址：武汉市新华下路特8号 法定代表人：明云成 电话：027-65799560 联系人：毕艇 （16） 联合证券有限责任公司 地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层 法定代表人：马国强 电话：0755－82493561 联系人：盛宗凌 （17） 广发证券股份有限公司 地址： 广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼 法定代表人：王志伟 电话： 020－87555888－875 联系人：肖中梅 （18） 中银国际证券有限责任公司 地址：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：平岳 电话：021-68604866 联系人：张静 金坚 （19） 东方证券股份有限公司 地址：上海市浦东大道720号20楼 法定代表人：王益民 电话：021－962506 联系人：盛云 （20） 国信证券有限责任公司 地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：何如 电话：0755-82130833-2181 联系人：林建闽 （21） 中国银河证券股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 电话：（010）66568587 联系人：郭京华 （22） 平安证券有限责任公司 地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人：叶黎成 电话：0755-82262888 联系人：余江 （23） 世纪证券有限责任公司 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 法定代表人：段强 电话：0755-83199511 联系人：章磊、刘军辉 （24） 天相投资顾问有限公司 地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座 法定代表人：林义相 电话：010-84533151-822 联系人：陈少震 （25） 中信金通证券有限责任公司 地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 法定代表人：刘军 电话：0571-85783715 联系人：王勤 （26） 国海证券有限责任公司 地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅峰 电话：0771- 5539262 联系人：覃清芳 （二）注册登记人 名称: 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场22层 法定代表人：陈耀先 电话：010-58598835 传真：010-58598907 联系人：任瑞新 （三）律师事务所 名称：北京市金杜律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHU A座31层 负责人：王玲 电话：010-58785588 传真：010-58785599 联系人：宋萍萍 联系电话：0755-82125533 经办律师：靳庆军、宋萍萍 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568号 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法人代表：杨绍信 电话：021- 61238888 传真：021- 61238800 联系人：陈兆欣 经办注册会计师：肖峰 陈玲 第四节 基金的名称 本基金名称：海富通收益增长证券投资基金 第五节 基金类型 基金类型：契约型开放式基金 第六节 基金的投资目标 本基金的投资目标为：建立随时间推移非负增长的收益增长线，运用优化组合保险机制实现风险预算管理，力争基金份额净值高于收益增长线水平。在此基础上，通过精选证券和适度主动地把握市场时机，将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。 第七节 投资方向 本基金为混合型基金。本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围：股票资产0－80％，债券资产20－100％，权证投资0-3%；本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。可转换债券具有与本基金相似的风险收益特征，在条件成熟时将成为本基金的重点投资对象。 第八节 投资策略 本基金采用金融工程化投资管理策略。整体投资策略分为三个层次：第一层次，以优化投资组合保险策略为核心，并结合把握市场时机，确定和调整基金资产在债券和股票间的配置比例，实现风险预算管理、降低系统性风险，保证基金投资目标的实现；第二层次，采用自上而下的策略，以久期管理为核心，从整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行积极主动的债券投资管理，保证基金份额净值超越收益增长线；第三层次，从定价指标、盈利预测指标和流动性指标三个方面，积极主动精选个股和构建分散化的股票组合，控制非系统性风险，充分获取股市上涨收益。 1. 资产配置策略 本基金将采用优化组合保险策略，在固定比例组合保险机制（CPPI）框架下适度把握市场时机，并辅以VaR控制仓位上界，合理配置基金资产，防止基金份额净值跌破收益增长线。 本基金的固定比例组合保险机制是指以收益增长线为保险目标，将基金资产净值超过收益增长线水平的固定倍数进行股票投资。公式如下： 其中，W表示基金的股票投资额，M表示CPPI乘数，NAV表示基金份额净值，I为收益增长线的数值。 本基金将对上述CPPI机制进行优化：一是在对中国证券市场进行实证分析的基础上，以基金份额净值不跌破收益增长线为前提，确定合理的CPPI乘数区间；二是运用多因素分析系统研判市场趋势，为选定具体的CPPI乘数值和组合保险策略的优化提供决策依据，同时，在实际操作过程中将周期调整和幅度调整有机结合，以更多参与股票市场上涨收益，更有效控制市场下跌风险。 本基金原则上在市场趋势明确的情况下把握市场时机，在纪律的基础上融合投资管理团队的能动性。此外，将运用不同期限VaR，控制基金的股票投资仓位上界，严格控制风险。 2．债券投资策略 本基金的债券投资对象包括国债、金融债、企业债（包括可转换债）和债券回购等。债券投资采取"自上而下"的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，在市场创新和变化中寻找投资机会，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等积极投资管理方式，确定和构造合理的债券组合。 3．精选股票策略 股票投资是充分实现基金资产增值的关键。本基金将遵循风险预算管理和收益最大化相结合的原则，充分挖掘上市公司股票价格与价值之间的差异，精选价值被低估、业绩具有成长性且具有高流动性特征的股票，构建分散化的股票投资组合。 基金经理和分析师将不间断地对上市公司进行跟踪分析，及时更新上市公司的经营和财务数据，识别风险，对盈利预测和估价模型进行调整和修正，根据市场状况和资产配置策略的变化及时调整股票投资组合，保证组合的高流动性、稳定性和收益性。 4. 权证投资策略 本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的；在个股层面上，充分发掘可能的套利机会，以达到增值的目的 本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证，并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。 本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。 （一） 收益增长线 本基金管理人将采用风险预算管理和组合保险策略，建立一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线，即收益增长线。 1. 收益增长线的确定 收益增长线按日历计算的每180天进行调整。每期期初按照上期基金份额净值增长率的60％和上期期末日的收益增长线水平来确定当期期末日的收益增长线水平，当期任何一天的收益增长线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额净值为零或负增长，则当期收益增长线保持上期期末水平。如果当期基金分红，则分红除权日之后（含分红除权日），收益增长线水平扣除分红额向下调整。收益增长线自本基金开放之日起计算，在起始期内180天的水平固定为0.92。收益增长线在t＋1期第T日的水平为： 其中，t：收益增长线的调整期（t≥1）； T：t＋1期的第T日（0≤T≤180）； TD：t＋1期的分红除权日； It+1(T)：收益增长线在t＋1期第T日的水平； NAV1(0)=1；I1(T)=0.92；It+1(0)= It(180)； NAVt(T)：t期第T日的复权基金份额净值。 如果T 2． 收益增长线的非正常调整 如果发生不可抗力导致基金份额净值下降，则收益增长线根据该不可抗力的影响相应向下调整。不可抗力对基金份额净值的影响由基金管理人估算，经基金托管人复核后确定，收益增长线根据该不可抗力的影响向下调整须报持有人大会批准。 3. 收益增长线的披露 在经过基金托管人核对无误后，本基金管理人将收益增长线水平和基金份额净值同时向公众披露。 （二） 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险较低的产品，追求风险预算目标下基金资产增值的最大化。鉴于中国资本市场的局限性，本基金管理人力争将基金份额净值跌破收益增长线的情况控制为小概率事件，并承诺： 经基金管理人、基金托管人确认后，如果基金份额净值低于收益增长线，则基金管理人将从基金份额净值低于收益增长线的下一日开始直至基金份额净值不低于收益增长线的当日止期间暂停收取管理费，在此期间如遇法定节假日，将同样暂停收取管理费。基金份额净值低于收益增长线指计算公式中的NAVt(T) 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下： 1. 投资部策略分析师、股票分析师、定息产品分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据； 2. 投资策略月会根据策略分析师、股票分析师、债券分析师和定量分析师对宏观经济、行业发展和投资组合的风险程度确定优化组合保险策略的相关参数值； 3. 投资每周例会根据定量分析师按照组合保险策略计算出资产配置比例，结合策略分析师、股票分析师和债券分析师对市场和公司基本面的分析，决定具体的资产配置方案； 4. 基金经理依据策略分析师的宏观经济分析和策略建议、股票分析师的行业分析和个股研究、定息产品分析师的债券市场研究和券种选择、定量分析师对资产配置的定量分析，结合本基金产品定位及风险控制的要求，在权限范围内制定具体的投资组合方案； 5. 基金经理根据基金投资组合方案，向集中交易室下达交易指令； 6. 集中交易室执行基金经理的交易指令，对交易情况及时反馈，对投资指令进行监督； 7. 基金经理对基金投资组合及资金运用情况进行跟踪，并根据市场变化、实际交易情况及各分析师的追踪研究和建议，在权限范围内及时调整投资组合； 8. 定量分析师负责在优化投资组合保险保险模型的基础上对投资组合进行每日的跟踪与风险评估，同时开发和完善内部风险控制系统，并完成有关投资风险监控报告； 9. 定量分析师负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。 10. 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序作出调整。 第九节 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是MSCI China A指数,债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。基金业绩比较基准参照MSCI China A指数×40%+上证国债指数×60%。 本基金管理人认为，本基金的业绩比较基准所引述MSCI China A指数和上证国债指数符合下列条件： 1、 合理、透明，为广大投资者所接受； 2、 有一定市场覆盖率，并且不易被操纵； 3、 业绩基准的编制和发布有一定的历史； 4、 业绩基准有较高的知名度和市场影响力。 第十节 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险较低的产品，追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。 第十一节 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2006年12月31日（"报告期末"）。 1、报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 1,702,686,678.30 56.83% 债券 771,767,452.37 25.76% 银行存款和清算备付金合计 189,433,666.64 6.32% 应收证券清算款 281,968,482.97 9.41% 权证 40,188,227.25 1.34% 其他资产 10,011,097.45 0.34% 合计 2,996,055,604.98 100.00% 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 28,352,885.40 0.96% B 采掘业 104,010,000.00 3.51% C 制造业 589,848,906.52 19.96% C0 食品、饮料 296,143,157.49 10.02% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 48,460,000.00 1.64% C5 电子 3,415,376.26 0.12% C6 金属、非金属 0.00 0.00% C7 机械、设备、仪表 208,344,654.99 7.05% C8 医药、生物制品 33,485,717.78 1.13% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 57,600,000.00 1.95% E 建筑业 0.000 0.00% F 交通运输、仓储业 43,923,600.00 1.48% G 信息技术业 245,984,621.50 8.32% H 批发和零售贸易 66,592,808.14 2.25% I 金融、保险业 205,142,495.80 6.94% J 房地产业 203,459,361.20 6.88% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 19,131,999.74 0.64% M 综合类 138,640,000.00 4.69% 合计 1,702,686,678.3057.58% 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号股票代码股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600718 东软股份 6,000,000.00 141,540,000.00 4.79% 2 600016 民生银行 13,000,000.00 132,600,000.00 4.48% 3 600519 贵州茅台 1,500,000.00 131,745,000.00 4.46% 4 600583 海油工程 3,000,000.00 104,010,000.00 3.52% 5 600797 浙大网新 16,000,000.00 103,840,000.00 3.51% 6 000793 华闻传媒 10,000,000.00 90,200,000.00 3.05% 7 000402 金 融 街 5,000,000.00 84,250,000.00 2.85% 8 600875 东方电机 3,000,000.00 81,300,000.00 2.75% 9 600383 金地集团 4,000,000.00 73,920,000.00 2.50% 10 000858 五 粮 液 3,000,000.00 68,550,000.00 2.32% 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 序号债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国 债 365,279,880.70 12.35% 2 金 融 债 258,286,800.00 8.74% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企 业 债 148,200,771.67 5.01% 5 可 转 债 0.00 0.00% 6 其他 0.00 0.00% 合 计 771,767,452.37 26.10% 5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 04国开15 202,725,800.00 6.86% 2 21国债⒂ 103,956,016.00 3.52% 3 21国债⑶ 98,309,500.00 3.32% 4 02国债⒁ 88,790,745.00 3.00% 5 06新矿CP01 77,768,567.67 2.63% 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 序号权证代码权证名称 投资类别 数量 市值（元） 占基金资产净值比例 1 030002 五粮YGC1 主动买入 1,545,138.00 22,404,501.00 0.76% 2 031002 钢钒GFC1 被动持有 9,296,250.00 17,783,726.25 0.60% 6、投资组合报告附注 1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2) 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 3) 报告期内基金没有投资资产支持证券。 4) 基金其他资产的构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 1,638,549.12 应收股利 0.00 应收利息 8,210,727.74 应收申购款 161,820.59 其他应收款 0.00 买入返售债券 0.00 合计 10,011,097.45 5) 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 第十二节 基金的业绩 基金业绩截止日为2006年12月31日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、 本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 2004-3-12至2004-12-31 -5.50% 0.41% -11.85% 0.56% 6.35% -0.14% 2005-1-1至2005-12-31 1.38% 0.70% 5.10% 0.55% -3.72% 0.15% 2006-1-1至2006-12-31 79.70% 0.93% 43.45% 0.56% 36.25% 0.37% 2004-3-12至2006-12-31 72.15% 0.74% 32.91% 0.56% 39.24% 0.18% 2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： （2004年3月12日至2006年12月31日） 注： 1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产0－80％、债券资产20－100％，同时满足第18章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。 第十三节 基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、与基金运作有关的费用 1) 基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数； H为每日应计提的基金管理费； E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2) 基金托管人的托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数； H为每日应计提的基金托管费； E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3) 与基金运作有关的其他费用 主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 2、与基金销售有关的费用 1）申购费 本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见"基金的申购与赎回" 一章。 2）赎回费 本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见"基金的申购与赎回" 一章。 3）转换费 本基金转换费的费率水平、计算公式和收取方式详见"基金的转换" 一章。 4）销售服务费 基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。 3、其他费用 按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。 （二）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 （三）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。 （四）基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十四节 对招募说明书更新部分的说明 海富通收益基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于２００６年10月14日刊登的本基金原更新招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 一、 "第三节、基金管理人"部分：增加了杨国平先生的简历，对吉宇光先生、陈洪先生和章明女士的简历进行了更新，并删除了因工作原因不再担任本公司独立董事的杨玉良先生的简历。 二、 "第四节、"基金托管人"部分更新了基金托管业务经营情况的内容。 三、"第五节、相关服务机构" 部分： 代销机构 增加：新增中信金通证券、国海证券及其相关信息。 更新：分别对华泰证券、银河证券、世纪证券的信息予以更新。 四、"第十一节、基金的投资"和 "第十二节、基金的业绩"部分： 1、对基金股票投资部分的业绩比较基准进行更新, 基金业绩比较基准＝40％MSCI China A＋60％上证国债 2、根据2006年第四季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为2006年12月31日。 五、"第二十三节 对基金份额持有人的服务"部分，对网上开户与交易服务的内容进行了更新。 海富通基金管理有限公司 2007年4月14日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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