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| 交银创业板50指数C(007465) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2086963 | ||||||||
| 基金代码 | 007465 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银创业板 50指数 基金主代码 007464 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 11月 20日 报告期末基金份额总额 724,081,352.46份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪创业板 50 指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策 略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股 权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派 发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场 流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资 交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 业绩比较基准 创业板 50指数收益率×95%＋人民币银行活期存 款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收 益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用组合复制策略及 适当的替代性策略跟踪创业板 50指数，具有与标 的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简 称 交银创业板 50指数 A 交银创业板 50指数 C 下属两级基金的交易代 码 007464 007465 报告期末下属两级基金 的份额总额 471,004,227.64份 253,077,124.82份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 交银创业板 50指数A 交银创业板 50指数 C 1.本期已实现收益 10,901,931.85 4,824,962.89 2.本期利润 31,584,409.74 5,092,194.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0720 0.0235 4.期末基金资产净值 750,057,596.63 401,672,730.84 交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 5.期末基金份额净值 1.5925 1.5872 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后的实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银创业板 50指数 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 9.50% 2.09% 9.40% 2.13% 0.10% -0.04% 过去六个 月 46.57% 1.80% 46.36% 1.83% 0.21% -0.03% 自基金合 同生效至 今 59.25% 1.92% 62.91% 1.97% -3.66% -0.05% 交银创业板 50指数 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 9.39% 2.09% 9.40% 2.13% -0.01% -0.04% 过去六个 月 46.29% 1.80% 46.36% 1.83% -0.07% -0.03% 自基金合 同生效至 今 58.72% 1.92% 62.91% 1.97% -4.19% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 (2019年 11月 20日至 2020年 9月 30日) 交银创业板 50指数 A 注：本基金基金合同生效日为 2019年 11月 20日，基金合同生效日至报告 期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个 月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关 投资比例的约定。 交银创业板 50指数 C 交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 注：本基金基金合同生效日为 2019年 11月 20日，基金合同生效日至报告 期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个 月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关 投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 蔡 铮 交银上证 180公司治理 ETF及其联接、交银深证 300价值 ETF及其联接、 交银国证新能源指数分 级、交银中证海外中国互 联网指数（QDII-LOF)、 交银中证互联网金融指 数分级、交银中证环境治 理指数（LOF）、交银创业 板 50指数的基金经理， 公司量化投资副总监兼 多元资产管理副总监 2019- 11-20 - 11年 蔡铮先生，中国国籍，复旦 大学电子工程硕士。历任瑞 士银行香港分行分析员。 2009 年加入交银施罗德基 金管理有限公司，历任投资 研究部数量分析师、基金经 理助理、量化投资部助理总 经理、量化投资部副总经 理。2012年 12 月 27日至 2015年 6月 30日担任交银 施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 基金经理，2015年 4月 22 日至 2017年 3月 24日担任 交银施罗德环球精选价值 证券投资基金基金经理， 2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3月 24日担任交银施罗 德全球自然资源证券投资 基金基金经理，2015 年 8 月 13日至 2016年 7月 18 日担任交银施罗德中证环 境治理指数分级证券投资 基金基金经理。2018 年 5 月 18日至 2020年 7月 17 日担任交银施罗德致远量 化智投策略定期开放混合 交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 型证券投资基金的基金经 理。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发 布的相关公告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、 基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有 人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运 作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理 专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交 易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、 价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞 价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前 独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责 对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资 组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的 交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现 任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有 投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过 交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时 间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年三季度，国内疫情基本得到控制，经济继续保持修复性增长，企业 盈利底部回升。九月制造业 PMI 连续七个月站上荣枯线。受益于宏观刺激政策 发力，国内工业生产增速与结构持续改善，需求端的恢复力度也有所强化。随着 国内疫情防控形势趋于稳定，三季度服务业复苏势头持续向好，居民消费需求加 快释放，住宿、餐饮以及文化体育娱乐等行业活跃度有所提高。在此经济背景下， 三季度 A股市场在七月冲击年内高点后，进入高波动区间，市场短期震荡整固， 整体波动率维持高位。作为跟踪基准指数的指数基金，三季度基金总体呈现先上 行后震荡的态势。 展望 2020 年四季度，海外疫情和美国大选等外部风险因素可能对短期市场 产生一定冲击。但国内经济或将继续保持修复性增长，其中消费和出口上行趋势 相对明显。未来我国财政和货币政策仍将大概率保持稳健，十四五规划的落地或 将成为四季度政策层面的重要影响因素。从中长期来看，A股盈利能力与成长性 将持续修复，“内循环”战略与创业板注册制的实施进一步支持创新型企业的发 展。总体而言，随着企业盈利修复，从中长期来看我们对 A 股市场仍维持谨慎 乐观的看法。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报 告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 1 权益投资 1,077,968,974.46 92.94 其中：股票 1,077,968,974.46 92.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 77,528,267.42 6.68 8 其他资产 4,389,873.83 0.38 9 合计 1,159,887,115.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,450,480.40 0.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 11,470.24 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,870.32 0.00 J 金融业 - - 交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 180,995.16 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,682,845.24 0.32 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 675,423,759.81 58.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 114,729,286.22 9.96 J 金融业 120,447,308.96 10.46 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 10,150,584.00 0.88 M 科学研究和技术服务业 15,172,330.00 1.32 N 水利、环境和公共设施管理业 8,711,327.40 0.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 88,055,696.35 7.65 R 文化、体育和娱乐业 41,595,836.48 3.61 交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 S 综合 - - 合计 1,074,286,129.22 93.28 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 (％) 1 300750 宁德时代 513,370 107,397,004.00 9.32 2 300059 东方财富 4,160,404 99,808,091.96 8.67 3 300760 迈瑞医疗 256,500 89,262,000.00 7.75 4 300015 爱尔眼科 1,065,290 54,777,211.80 4.76 5 300122 智飞生物 344,303 47,964,850.93 4.16 6 300142 沃森生物 913,704 46,489,259.52 4.04 7 300124 汇川技术 700,273 40,545,806.70 3.52 8 300014 亿纬锂能 757,031 37,473,034.50 3.25 9 300601 康泰生物 185,565 33,774,685.65 2.93 10 300347 泰格医药 323,249 33,278,484.55 2.89 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 (％) 1 300999 金龙鱼 63,140 1,622,698.00 0.14 2 300896 爱美客 4,257 1,375,129.86 0.12 3 300891 惠云钛业 11,425 216,980.66 0.02 4 300887 谱尼测试 2,098 180,995.16 0.02 5 300890 翔丰华 2,854 136,002.46 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外 的股票。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 205,423.76 2 应收证券清算款 25,180.51 3 应收股利 - 4 应收利息 7,540.27 5 应收申购款 4,151,729.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 8 其他 - 9 合计 4,389,873.83 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资产 净值比例（%） 流通受限 情况说明 1 300999 金龙鱼 1,622,698.00 0.14 新股未上 市 2 300896 爱美客 109,980.42 0.01 限售股 3 300891 惠云钛业 15,659.10 0.00 限售股 4 300887 谱尼测试 14,813.40 0.00 限售股 5 300890 翔丰华 10,298.86 0.00 限售股 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银创业板50指数A 交银创业板50指数C 报告期期初基金份额总额 316,835,187.77 110,624,252.03 报告期基金总申购份额 478,296,466.11 432,598,579.04 减：报告期基金总赎回份额 324,127,426.24 290,145,706.25 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 471,004,227.64 253,077,124.82 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含 交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金 2020年第 3季度报告 14 该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定及相关监管要 求，经与基金托管人协商一致，基金管理人对本基金基金合同等法律文件中信息 披露相关规定作相应修改，欲知详情请查阅本基金管理人发布的最新法律文件。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金募集注册的文 件； 2、《交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金的法律意见 书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金在指定报刊上各项公 告的原稿。 交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金 2020年第 3季度报告 15 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登 录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合 理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限 公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000， 电子邮件：services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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