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| 华泰紫金智惠定开债券A(005465) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2086864 | ||||||||
| 基金代码 | 005465 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰紫金智惠定开债券 基金主代码 005465 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 15日 报告期末基金份额总额 989,324,625.13份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长 期稳健增值，为基金投资人提供超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限 进行适当匹配的基础上，基金管理人将视债券、银 行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券 投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策 略，部分债券将采取积极的投资策略，以获取较高 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 的债券组合投资收益。开放期内，本基金为保持较 高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本 基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投 资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足 开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债信用债总指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属 于中低风险/收益的产品。 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 华泰紫金智惠定开债券 A 华泰紫金智惠定开债券 C 下属分级基金的交易代 码 005465 005466 报告期末下属分级基金 的份额总额 989,324,625.13份 -份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 华泰紫金智惠定开债 券 A 华泰紫金智惠定开债 券 C 1.本期已实现收益 -1,899,563.56 - 2.本期利润 -5,632,813.56 - 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0057 - 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 4.期末基金资产净值 982,589,194.94 - 5.期末基金份额净值 0.9932 - 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3、本报告期本基金 C份额未有客户资金认购及存余。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华泰紫金智惠定开债券 A： 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.57% 0.07% -0.40% 0.04% -0.17% 0.03% 过去六个月 -1.18% 0.08% -0.85% 0.05% -0.33% 0.03% 过去一年 1.91% 0.07% 0.38% 0.05% 1.53% 0.02% 自基金合同 生效起至今 5.47% 0.07% 1.09% 0.04% 4.38% 0.03% 2、华泰紫金智惠定开债券 C： 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 - - - - - - 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 - - - - - - 注：本报告期本基金 C份额未有客户资金认购及存余。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 4月 15日至 2020年 9月 30日) 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 1．华泰紫金智惠定开债券 A： 2．华泰紫金智惠定开债券 C： 注：1、本基金的合同生效日为 2019年 4月 15日，截至本报告期期末，本基金 已经完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定； 2、本报告期本基金 C份额未有客户资金认购及存余。 3、本基金业绩比较基准=中债信用债总指数收益率*100%； 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈晨 本基金的 基金经理 2019-05- 13 - 11 曾任职于巴克莱资本（香港），从 事海外可转债市场的交易和投资 工作。2011年至 2014年，曾先后 任职于申银万国研究所和中投证 券研究所，从事债券研究工作。 2014 年加入华泰证券（上海）资 产管理有限公司，担任固定收益 投资经理。2019 年 3 月起陆续担 任华泰紫金季季享定期开放债券 型发起式证券投资基金、华泰紫 金周周购 3 个月滚动持有债券型 证券投资基金等基金的基金经 理。 阮毅 本基金的 基金经理 2019-05- 13 - 9 2011 年 6 月加入上海浦东发展银 行总行资产管理部，历任债券交 易员、产品经理、投资经理和固 收专户投资主管，专户管理规模 超过 1000亿，管理产品曾获证券 时报评选最佳开放式产品奖项， 2018年 5月加入华泰证券（上海） 资产管理有限公司。2018年 10月 起陆续担任华泰紫金智盈债券型 证券投资基金、华泰紫金智惠定 期开放债券型证券投资基金、华 泰紫金丰利中短债债券型发起式 证券投资基金、华泰紫金智鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金等基金的基金经理。 李博良 本基金的 基金经理 2019-04- 15 - 7 2013 年加入华泰证券从事资产管 理业务，2015年进入华泰证券(上 海)资产管理有限公司从事固定收 益产品投资及交易工作。2017 年 8 月起陆续担任华泰紫金零钱宝 货币市场基金、华泰紫金智盈债 券型证券投资基金、华泰紫金丰 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 泰纯债债券型发起式证券投资基 金等基金的基金经理。 注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任 职日期为基金合同的生效日期。 2. 证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规、中国证监会和《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金合同》的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损 害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范 的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库， 完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合 既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享 有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公 平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管 理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得 到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内 未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度以来，经济渐进修复，宏观、金融数据多好于预期。货币政策回归常态， 宽松预期消退，资金利率显著抬升。财政发力，扩大、加快发行特别国债、专项地方 债，利率债供给压力凸显。市场风险偏好回升，大类资产股强债弱。市场期待的降准 并未实现，超储率回落至历史低位水平，银行体系流动性处于“紧平衡”状态。利率债 曲线平坦化上行。7 月份利率债收益率冲高回落，10 年国债收益率突破 3%，8 月以 来震荡上行并持续至 9月末。截至 9月 30日，10年国债收益率上行 33bp至 3.15%， 10 年期国开债收益率上行 62bp 至 3.72%，国债调整幅度不及国开债。5 年期国债收 益率上行 50bp至 3.05%，1年期国开债收益率上行 47bp至 2.65%，10年/5年、10年 /1年期限利差大幅收窄。信用债收益率整体随利率债上行，但幅度稍弱，信用利差被 动压缩。 展望四季度，经济修复持续向好，但秋冬季防疫压力上升，地产、基建投资边际 趋弱，外需进出口变数较多，经济数据“测不准” 重在应对而非预测。金融数据方面， 年内社融和信贷需求仍然较为旺盛，但利率债供给高峰已过，对债市的压制因素显著 减弱。央行货币政策已经重构政策利率的基准作用，市场流动性维持动态平衡，但结 构性存款的压降任务或持续冲击银行负债端。外围市场全球避险需求回归，中美利差 扩大，人民币汇率走强，国债将纳入富时政府债券指数或助推外资配置人民币债券。 整体来看，利率债收益率已重回配置区间，市场再次进入震荡博弈区间，久期策略胜 率不高，长债表现或弱于中短债。信用债“票息+杠杆”收益确定行提升，具有较好的 配置价值。 产品运作方面，组合投资以中短期利率债为主，控制组合久期和杠杆水平，操作 策略偏稳健，择机参与利率债波段交易。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期 A级基金净值收益率为-0.57%，同期业绩比较基准收益率为-0.40%；本 报告期 C级未有客户资金认购及存余。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 的情形； 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情 形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 898,125,000.00 91.36 其中：债券 898,125,000.00 91.36 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 73,000,000.00 7.43 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,082,088.42 0.11 7 其他各项资产 10,878,904.84 1.11 8 合计 983,085,993.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 839,659,000.00 85.45 其中：政策性金融债 839,659,000.00 85.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 58,466,000.00 5.95 9 其他 - - 10 合计 898,125,000.00 91.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 180212 18国开 12 1,500,000.00 151,140,000.00 15.38 2 200302 20进出 02 1,500,000.00 147,600,000.00 15.02 3 110226 11国开 26 1,000,000.00 100,880,000.00 10.27 4 060211 06国开 11 1,000,000.00 100,730,000.00 10.25 5 200306 20进出 06 900,000.00 89,514,000.00 9.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 15,356.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,863,548.51 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 9 合计 10,878,904.84 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金智惠定开 债券A 华泰紫金智惠定开 债券C 本报告期期初基金份额总额 989,324,625.13 - 本报告期基金总申购份额 - - 减：本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 989,324,625.13 - 注：本报告期本基金 C份额未有客户资金认购及存余。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人未使用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未使用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 1 2020-7-1至 2020-9-30 988,0 43,67 1.57 0.00 0.00 988,043,671 .57 99.87% 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回， 可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；本基金在开放后若出现机构赎 回导致单一投资者持有基金份额比例超过50%，将暂停本基金向个人投资者申购。 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能 使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出 现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时， 在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申 请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请， 对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基 金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基 金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式 或终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓 位调整困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定 的投资目的及投资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人根据监管规定要求于 2020年 09月 01日在本基金管理人官网及监 管规定渠道发布了本基金《基金产品资料概要》，敬请投资者查阅。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 14 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、报告期内披露的各项公告； 7、基金管理人业务资格批件、营业执照； 8、基金托管人业务资格批件、营业执照； 9、中国证监会规定的其他备查文件。 9.2存放地点 文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服 电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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