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| 汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2086768 | ||||||||
| 基金代码 | 008907 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 添富中证国企一带一路 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 添富中证国企一带一路 ETF联接 基金主代码 008907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 3月 5日 报告期末基金份额总额 269,153,354.30份 投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本 基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF的投资管理。 业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率×95%+银行人民币活期存 款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为汇添富中证国企一带一路 ETF的联接基金，预 期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金，本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的指 数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 添富中证国企一带一路 ETF 联接 A 添富中证国企一带一路 ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 008907 008908 报告期末下属分级基金的份额总额 249,195,928.83份 19,957,425.47份 添富中证国企一带一路 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 3页 共 13页 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 515990 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年 11月 6日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2020-01-15 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行 相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复 制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基 金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟 踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 添富中证国企一带一路 ETF联接 A 添富中证国企一带一路 ETF联接 C 1.本期已实现收益 91,756,074.04 5,027,985.13 2.本期利润 135,877,069.12 5,636,493.87 3.加权平均基金份额本期利 润 0.3542 0.2392 4.期末基金资产净值 284,243,019.19 22,725,327.32 5.期末基金份额净值 1.1406 1.1387 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富中证国企一带一路 ETF联接 A 添富中证国企一带一路 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 4页 共 13页 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 16.32% 1.39% 9.95% 1.43% 6.37% -0.04% 过去六个月 15.94% 1.10% 8.45% 1.18% 7.49% -0.08% 自基金合同 生效日起至 今 14.06% 1.04% -1.43% 1.25% 15.49% -0.21% 添富中证国企一带一路 ETF联接 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 16.24% 1.39% 9.95% 1.43% 6.29% -0.04% 过去六个月 15.77% 1.10% 8.45% 1.18% 7.32% -0.08% 自基金合同 生效日起至 今 13.87% 1.04% -1.43% 1.25% 15.30% -0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 添富中证国企一带一路 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 5页 共 13页 注：本《基金合同》生效之日为 2020年 03月 05日，截至本报告期末，基金成立未满 1年；本基 金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020年 03月 05日）起 6个月，截止本报告期末，本基金 已完成建仓。 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董瑾 本基金的 基金经理 2020年 3月 5 日 - 11年 国籍：中国。学历：北京大学西方经济学 硕士。相关业务资格：证券投资基金从业 资格。从业经历：2010年 8月至 2012年 12月任国泰基金管理有限公司产品经理 助理，2012年 12月至 2015年 9月任汇 添富基金管理股份有限公司产品经理， 2015年 9月至 2016年 10月任万家基金 管理有限公司量化投资部基金经理助理。 2016年 11月加入汇添富基金管理股份有 限公司，2017年 12月 18日至 2019年 8 月 27日任上证上海改革发展主题 ETF的 基金经理助理，2017年 12月 18日至 2019 年 12月 31日任上海国企 ETF联接、汇添 富沪深 300指数（LOF）、汇添富中证全指 证券公司指数（LOF）的基金经理助理， 2019年 12月 4日至今任添富沪深 300ETF 的基金经理，2019年 12月 31日至今任 添富中证国企一带一路 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 6页 共 13页 上海国企 ETF联接、汇添富沪深 300指数 （LOF）、汇添富中证全指证券公司指数 （LOF）的基金经理，2020年 3月 5日任 添富中证国企一带一路 ETF联接基金的 基金经理。 吴振翔 本基金的 基金经 理，指数 与量化投 资部副总 监 2020年 3月 5 日 - 14年 国籍：中国。学历：中国科学技术大学管 理学博士。相关业务资格：证券投资基金 从业资格。从业经历：曾任长盛基金管理 有限公司金融工程研究员、上投摩根基金 管理有限公司产品开发高级经理。2008 年 3月加入汇添富基金管理股份有限公 司，历任产品开发高级经理、数量投资高 级分析师、基金经理助理，现任指数与量 化投资部副总监。2010年 2月 5日至今 任汇添富上证综合指数基金的基金经理， 2011年 9月 16日至 2013年 11月 7日任 汇添富深证 300ETF基金的基金经理， 2011年 9月 28日至 2013年 11月 7日任 汇添富深证 300ETF基金联接基金的基金 经理，2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证主要消费 ETF基金、中证医药 卫生 ETF基金、中证能源 ETF基金、中证 金融地产 ETF基金的基金经理，2013年 11月 6日至今任汇添富沪深 300安中指 数基金的基金经理，2015年 2月 16日至 今任汇添富成长多因子股票基金的基金 经理，2015年 3月 24日至今任汇添富主 要消费 ETF联接基金的基金经理，2016 年 1月 21日至今任汇添富中证精准医指 数基金的基金经理，2016年 7月 28日至 今任中证上海国企 ETF的基金经理，2016 年12月22日至今任汇添富中证互联网医 疗指数（LOF）的基金经理，2017年 8月 10日至今任汇添富中证 500指数（LOF） 的基金经理，2018年 3月 23日至今任添 富价值多因子股票的基金经理，2019年 7 月 26日至今任添富中证长三角 ETF的基 金经理，2019年 9月 24日至今任汇添富 中证长三角 ETF联接的基金经理，2019 年 11月 6日任添富中证国企一带一路 ETF的基金经理，2020年 3月 5日任添富 中证国企一带一路 ETF联接基金的基金 经理。 注： 添富中证国企一带一路 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 7页 共 13页 1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事 中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情 况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交 易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 添富中证国企一带一路 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 8页 共 13页 量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基 金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，经济平稳中延续改善趋势，经济运行结构更趋于合理。9月制造业 PMI上涨，供需 分化继续收敛，新出口订单连续第 5个月反弹，小企业景气度重回扩张区间，反映经济复苏提速， 服务业修复持续加速。各方面数据显示经济活动正处于恢复中，预计经济运行热度将逐渐上升， 后续增长态势更趋明晰。但中期仍需关注美国总统大选、中美贸易摩擦、海外疫情反复等事件或 将带来的不确定性影响。 政策方面，财政政策要更加积极有为、注重实效。要保障重大项目建设资金，注重质量和效 益。央行货币政策委员会第三季度例会指出，稳健的货币政策要更加灵活适度、精准导向，综合 运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。有效发挥结构性货币政策工具的精准滴灌 作用，提高政策的“直达性”。 市场和资金面上，由于宏观流动性边际收紧、海外疫情反复等原因，A股市场维持震荡调整 态势。8月以来，市场成交额和换手率有所回落，交投情绪有所降温。北上资金方面，短期交易 型外资进出频繁，配置型外资流入仍是长期趋势。 从上市公司业绩预告情况来看，预计各个大类行业第三季度利润都将出现不同程度好转。结 构上来看，下游消费行业保持较强的复苏态势，如食饮、医药和汽车等。中游制造中的机械等行 业工业企业利润增速也已经转正。钢铁、煤炭等上游行业业绩恢复仍相对较慢。从市场表现来看， 那些行业持续修复和业绩不断改善的行业或将成为市场配置的主线。 作为稳增长的重要抓手，今年基建板块在政策、资金和项目支持力度上预计都将有较大幅度 的增长。国企一带一路指数成份股多为参与一带一路建设的大型央企、国企，或将受益于基建托 底的相关政策。同时，国企一带一路指数成份股股息率高、盈利稳定，当前估值水平处于历史低 位，具备主题性的长期投资价值。 报告期内，本基金保持了指数基金的本质属性，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目 的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富添富中证国企一带一路 ETF联接 A基金份额净值为 1.1406元，本报告 期基金份额净值增长率为 16.32%；截至本报告期末添富中证国企一带一路 ETF联接 C基金份额净 值为 1.1387元，本报告期基金份额净值增长率为 16.24%；同期业绩比较基准收益率为 9.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 添富中证国企一带一路 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 9页 共 13页 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,465,535.10 3.71 其中：股票 11,465,535.10 3.71 2 基金投资 278,870,581.00 90.23 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 0.00 0.00 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,875,659.46 5.78 8 其他资产 859,348.57 0.28 9 合计 309,071,124.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,305,444.00 0.43 C 制造业 5,810,048.10 1.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,045,637.00 0.34 E 建筑业 1,366,124.00 0.45 F 批发和零售业 367,935.00 0.12 G 交通运输、仓储和邮政业 1,081,216.00 0.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 327,684.00 0.11 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 161,447.00 0.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 添富中证国企一带一路 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 10页 共 13页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,465,535.10 3.74 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600309 万华化学 5,900 408,870.00 0.13 2 600019 宝钢股份 57,900 288,921.00 0.09 3 002415 海康威视 7,400 282,014.00 0.09 4 600887 伊利股份 7,300 281,050.00 0.09 5 600104 上汽集团 13,286 254,161.18 0.08 6 688516 奥特维 3,440 251,911.20 0.08 7 601088 中国神华 14,600 240,462.00 0.08 8 600028 中国石化 60,100 234,991.00 0.08 9 600188 兖州煤业 25,300 234,278.00 0.08 10 000157 中联重科 28,000 227,080.00 0.07 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 汇添富中 证国企一 ETF 交易型开 放式(ETF) 汇添富基 金管理股 278,870,581.00 90.85 添富中证国企一带一路 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 11页 共 13页 带一路 ETF 份有限公 司 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货投资。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 594,830.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,862.87 5 应收申购款 260,655.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 859,348.57 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688516 奥特维 251,911.20 0.08 新股流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富中证国企一带一路 ETF 联接 A 添富中证国企一带一路 ETF联接 C 添富中证国企一带一路 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 12页 共 13页 报告期期初基金份额总额 1,072,844,121.29 38,549,442.36 报告期期间基金总申购份额 51,792,660.41 15,354,439.09 减:报告期期间基金总赎回份额 875,440,852.87 33,946,455.98 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 249,195,928.83 19,957,425.47 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的 文件； 2、《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上 披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 添富中证国企一带一路 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 13页 共 13页 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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