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| 国联安恒利63个月定开债券A(007999) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2086521 | ||||||||
| 基金代码 | 007999 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安恒利 63个月定开债券 基金主代码 007999 基金运作方式 契约型、定期开放运作 基金合同生效日 2019年 11月 7日 报告期末基金份额总额 8,228,637,527.38份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余 期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类 工具，力求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在 开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到 期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并 持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运 作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该 债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期 国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权 而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企 业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进 行处置。 业绩比较基准 三年定期存款基准利率（税后）+1.25% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场 基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/ 较低收益的产品。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国联安恒利 63 个月定开债 券 A 国联安恒利 63 个月定开债 券 C 下属分级基金的交易代码 007999 008000 报告期末下属分级基金的份 额总额 8,228,375,886.45份 261,640.93份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 国联安恒利 63个月定开 债券 A 国联安恒利 63个月定开 债券 C 1.本期已实现收益 108,704,851.89 3,246.28 2.本期利润 108,704,851.89 3,246.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0132 0.0124 4.期末基金资产净值 8,510,637,558.57 269,889.50 5.期末基金份额净值 1.0343 1.0315 国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等， 计入费用后实际收益要低于所列数字； 3、本基金基金合同于2019年11月7日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国联安恒利 63个月定开债券 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.29% 0.01% 1.01% 0.01% 0.28% 0.00% 过去六个月 2.21% 0.01% 2.00% 0.01% 0.21% 0.00% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 3.43% 0.01% 3.60% 0.01% -0.17% 0.00% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、国联安恒利 63个月定开债券 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.22% 0.01% 1.01% 0.01% 0.21% 0.00% 过去六个月 2.06% 0.01% 2.00% 0.01% 0.06% 0.00% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 3.15% 0.01% 3.60% 0.01% -0.45% 0.00% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 11月 7日至 2020年 9月 30日) 1．国联安恒利 63个月定开债券 A： 注：1、本基金业绩比较基准为三年定期存款基准利率（税后）+1.25%； 2、本基金基金合同于 2019年 11月 7日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年； 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个月。建仓期结束距离本报告期末未满一年， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2．国联安恒利 63个月定开债券 C： 国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 注：1、本基金业绩比较基准为三年定期存款基准利率（税后）+1.25%； 2、本基金基金合同于 2019年 11月 7日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年； 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个月。建仓期结束距离本报告期末未满一年， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈建华 本基金 基金经 理、兼 任国联 安鑫乾 混合型 证券投 资基金 2019-11-07 - 14年（自 2006年起） 陈建华女士，硕士研究生。2001 年 7月至 2003年 4月担任申银万 国证券股份有限公司证券经纪业 务部会计；2003年 4月至 2004年 8 月担任第一证券有限公司财务 管理部财务会计；2004 年 8 月至 2008 年 4 月担任中宏保险有限责 任公司投资部投资会计主管；2008 国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 基金经 理、国 联安鑫 隆混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 增盛一 年定期 开放纯 债债券 型发起 式证券 投资基 金基金 经理、 国联安 增泰一 年定期 开放纯 债债券 型发起 式证券 投资基 金基金 经理。 年 4月至 2013年 10月历任富国基 金管理有限公司投资部研究员、投 资经理；2013年 10月至 2015年 5 月担任富国资产管理（上海）有限 公司投资经理；2016年5月至2018 年 4 月担任民生证券股份有限公 司固定收益部投资经理。2018年 6 月加入国联安基金管理有限公司。 2018年 11月起任国联安鑫隆混合 型证券投资基金和国联安鑫乾混 合型证券投资基金的基金经理， 2019年11月起兼任国联安恒利63 个月定期开放债券型证券投资基 金的基金经理，2020 年 8 月起兼 任国联安增盛一年定期开放纯债 债券型发起式证券投资基金和国 联安增泰一年定期开放纯债债券 型发起式证券投资基金的基金经 理。 薛琳 本基金 基金经 理、兼 任国联 安添鑫 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 通盈灵 活配置 混合型 证券投 2019-11-07 - 13年（自 2006年起） 薛琳女士，硕士学位。2006 年 3 月至2006年12月在上海红顶金融 研究中心公司担任项目管理工作； 2006年 12月至 2008年 6月在上 海国利货币有限公司担任债券交 易员；2008年 6月至 2010年 6月 在上海长江养老保险股份有限公 司担任债券交易员。2010 年 6 月 加入国联安基金管理有限公司，历 任债券交易员、基金经理助理。 2012年 7月至 2016年 1月担任国 联安货币市场证券投资基金的基 金经理，2012 年 12 月至 2015 年 11 月兼任国联安中债信用债指数 增强型发起式证券投资基金的基 金经理，2015 年 6 月起兼任国联 国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 资基金 基金经 理、国 联安鑫 享灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 汇混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 信心增 益债券 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 睿利定 期开放 混合型 证券投 资基金 基金经 理、国 联安添 利增长 债券型 证券投 资基金 基金经 理、国 联安鑫 发混合 型证券 投资基 金基金 安鑫享灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理，2016 年 3 月至 2018 年 5 月兼任国联安鑫悦灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理，2016 年 9 月至 2017 年 10 月兼任国联安鑫瑞混合型证券投 资基金的基金经理，2016年 10月 起兼任国联安通盈灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理，2016 年 11 月起兼任国联安添鑫灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理，2016年 12月至 2018年 7月 兼任国联安睿智定期开放混合型 证券投资基金的基金经理，2017 年 3 月起兼任国联安鑫汇混合型 证券投资基金和国联安鑫发混合 型证券投资基金的基金经理，2017 年 3月至 2018年 11月兼任国联安 鑫乾混合型证券投资基金和国联 安鑫隆混合型证券投资基金的基 金经理，2017 年 9 月起兼任国联 安信心增益债券型证券投资基金 的基金经理，2018年 7月至 2020 年 5 月兼任国联安睿利定期开放 混合型证券投资基金的基金经理， 2019年 1月至 2020年 5月兼任国 联安添利增长债券型证券投资基 金的基金经理，2019年 11月起兼 任国联安恒利 63个月定期开放债 券型证券投资基金的基金经理， 2020 年 5 月起兼任国联安德盛安 心成长混合型证券投资基金和国 联安增祺纯债债券型证券投资基 金的基金经理，2020 年 8 月兼任 国联安增顺纯债债券型证券投资 基金的基金经理。 国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 经理、 国联安 德盛安 心成长 混合型 证券投 资基金 基金经 理、国 联安增 祺纯债 债券型 证券投 资基金 基金经 理、国 联安增 顺纯债 债券型 证券投 资基金 基金经 理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安恒利 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平 交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各 投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时 间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及 时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期 分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度多方利空因素叠加，债市利率处于震荡上行局面。7 月上半月因为股市升温，债市跌 幅明显。7月中旬之后股市开始降温，中美摩擦加剧，债券市场迎来反弹，开始回到 6月底水平。 此后在经济继续边际回暖、货币政策保持中性的预期和债市供给压力等多种利空因素作用下，债 券收益率呈现震荡上行的状态。本基金根据市场情况，对组合做了相应调整，适时缩短了组合久 期。 从基本面观察，本基金预测 PPI大概率会在明年 4月份以前继续上行，债券市场四季度大概 率会继续维持震荡局面。当前整体低超储率、低基础货币、高货币乘数的状态和趋势在年底前预 计都不会有太大的改变。目前政策主基调依然是跨周期设计和防风险，防风险就是控杠杆，因此 央行不太可能做比较积极的基础货币投放，因此杠杆操作的空间也很小，主要还是票息策略为主。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，恒利 63个月 A的份额净值增长率为 1.29%，同期业绩比较基准收 益率为 1.01%。恒利 63 个月 C 的份额净值增长率为 1.22%，同期业绩比较基准收益 率为 1.01%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,962,572,677.36 95.99 其中：债券 13,962,572,677.36 95.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 375,265,364.59 2.58 8 其他各项资产 208,482,602.80 1.43 9 合计 14,546,320,644.75 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 491,063,408.29 5.77 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 6,356,946,190.42 74.69 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 7,114,563,078.65 83.59 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,962,572,677.36 164.06 注：1、本基金采用摊余成本法核算，公允价值部分均以摊余成本列示； 2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 155510 19恒健 01 4,300,000 429,235,847.9 4 5.04 2 155618 19东航 01 3,000,000 297,649,213.8 3 3.50 3 101901597 19汇金 MTN020 2,600,000 260,167,016.1 6 3.06 4 101900936 19苏交通 MTN003 2,500,000 252,019,522.1 3 2.96 5 1480527 14京保障房债 2,500,000 249,680,504.6 5 2.93 注：本基金采用摊余成本法核算，公允价值部分均以摊余成本列示。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金 投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,274.70 2 应收证券清算款 10,702,363.26 3 应收股利 - 国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 14 4 应收利息 197,762,964.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 208,482,602.80 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安恒利63个月定开 债券A 国联安恒利63个月定开 债券C 本报告期期初基金份额总额 8,228,375,886.45 261,640.93 报告期基金总申购份额 - - 减：报告期基金总赎回份额 - - 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 8,228,375,886.45 261,640.93 注：1、本基金基金合同于2019年11月7日生效； 2、总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内 发生的转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 15 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020年 7月 1日 至 2020年 9月 30 日 2,999, 999,00 0.00 0.00 0.00 2,999,999,0 00.00 36.46% 2 2020年 7月 1日 至 2020年 9月 30 日 2,999, 999,00 0.00 0.00 0.00 2,999,999,0 00.00 36.46% 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连 续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎 回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可 能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金 管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，确认利息收入并评估减值准 备。 2、本基金本报告期内未计提减值准备。 3、自 2020年 10月 12日起，由王琤女士担任公司总经理，常务副总经理兼投资总监魏东先 生不再代行总经理职务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 16 3、 《国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 9.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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