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农银策略价值混合(660004)  基金公开信息
流水号 208633
基金代码 660004
公告日期 2013-04-19
编号 1
标题 农银汇理策略价值股票型证券投资基金2013年第1季度报告
信息全文 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 农银策略价值股票
交易代码 660004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月29日
报告期末基金份额总额 1,039,317,545.87份
投资目标 精选具有较高投资价值的股票，综合运用多种有效的投资策略，力争实现基金资产的理性增值。
投资策略 通过深入的基本面分析发掘股票的内在价值，利用非有效市场的定价偏差实现股票的投资价值。基金管理人将通过自上而下的资产配置和自下而上的个股精选相结合的方法构建投资组合。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75％×沪深300指数＋25％×中信标普全债指数。
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种，其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年1月1日 － 2013年3月31日 ）
1.本期已实现收益 77,285,159.53
2.本期利润 38,477,947.02
3.加权平均基金份额本期利润 0.0341
4.期末基金资产净值 1,112,670,757.37
5.期末基金份额净值 1.0706
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.06% 1.37% -0.30% 1.17% 3.36% 0.20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95％，其中投资于价值型股票的比例不少于股票资产的80％，除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2009年9月29日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
程涛 本基金基金经理、公司投资部总经理 2010年4月15日 2013年3月5日 9 金融学硕士，具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司投资部总经理。
李洪雨 本基金基金经理 2013年3月5日 - 9 经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。历任东北证券公司研究员、国联安基金管理公司高级研究员兼基金经理助理、万家基金管理公司基金经理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度由于货币政策的收紧以及对房地产调控的加码，本期市场分化较为明显：医药生物、电子、信息设备等消费和成长型行业涨幅居前，而有色金属、采掘、房地产等周期型行业跌幅居前。业绩表现较好主要是由于在医药生物、电子等行业的超配。
最新公布的三月份PMI指数季调后弱于历史同期表现，市场开始对经济复苏力度担忧，预计结构性行情仍会持续。在全社会衣食住行等基本需求得到满足条件下，更高层次需求逐渐成为被关注的焦点，新型消费逐渐崛起也为投资提供了新的思路和机会。伴随着城镇化和消费升级，新文化、新社会服务、快消品、智能终端等行业有望成为拉动绿色经济增长的新方向。本基金保持中性仓位，相对看好医药、环保、传媒、科技等相对独立于宏观政策、受益于社会未来中长期发展趋势的行业。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期本基金的份额净值增长3.06％，同期业绩比较基准收益率为-0.3％。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 935,159,982.55 83.45
其中：股票 935,159,982.55 83.45
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 176,864,286.19 15.78
6 其他资产 8,649,670.60 0.77
7 合计 1,120,673,939.34 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 8,234,251.54 0.74
B 采掘业 - -
C 制造业 596,253,607.83 53.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 54,963,908.18 4.94
F 批发和零售业 10,925,416.95 0.98
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,018,720.46 5.48
J 金融业 31,127,479.15 2.80
K 房地产业 59,059,826.53 5.31
L 租赁和商务服务业 33,273,554.98 2.99
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 64,436,863.63 5.79
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 15,866,353.30 1.43
S 综合 - -
合计 935,159,982.55 84.05
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 300070 碧水源 882,132 46,470,713.76 4.18
2 002241 歌尔声学 761,382 38,373,652.80 3.45
3 601888 中国国旅 1,008,901 33,273,554.98 2.99
4 600048 保利地产 2,601,232 29,862,143.36 2.68
5 600498 烽火通信 1,089,811 28,988,972.60 2.61
6 000651 格力电器 1,000,765 28,591,856.05 2.57
7 300090 盛运股份 1,209,791 27,813,095.09 2.50
8 000538 云南白药 300,930 25,729,515.00 2.31
9 002482 广田股份 1,291,900 23,654,689.00 2.13
10 000423 东阿阿胶 435,804 22,705,388.40 2.04
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9投资组合报告附注
5.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 530,427.65
2 应收证券清算款 5,974,401.96
3 应收股利 -
4 应收利息 34,538.44
5 应收申购款 2,110,302.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,649,670.60
5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,245,553,675.68
本报告期基金总申购份额 24,781,961.94
减:本报告期基金总赎回份额 231,018,091.75
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,039,317,545.87
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7备查文件目录
7.1备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》；
3、《农银汇理策略价值股票型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。
7.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。
7.3查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2013年4月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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