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| 东吴增鑫宝货币B(003589) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2086111 | ||||||||
| 基金代码 | 003589 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴增鑫宝货币市场基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 3 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴增鑫宝货币 基金主代码 003588 交易代码 003588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 7日 报告期末基金份额总额 3,585,794,884.85份 投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争 获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究 国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资 金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益 性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准 的投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B 下属分级基金的交易代码 003588 003589 报告期末下属分级基金的份额总额 24,763,584.12份 3,561,031,300.73份 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 7月 1日 － 2020年 9月 30日 ） 东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B 1. 本期已实现收益 91,010.47 23,818,277.82 2．本期利润 91,010.47 23,818,277.82 3．期末基金资产净值 24,763,584.12 3,561,031,300.73 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴增鑫宝货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4418% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.1015% 0.0010% 过去六个月 0.7665% 0.0014% 0.6768% 0.0000% 0.0897% 0.0014% 过去一年 1.9097% 0.0020% 1.3537% 0.0000% 0.5560% 0.0020% 过去三年 8.0002% 0.0028% 4.0537% 0.0000% 3.9465% 0.0028% 自基金合同 生效起至今 11.6046% 0.0029% 5.2668% 0.0000% 6.3378% 0.0029% 注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 东吴增鑫宝货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5024% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.1621% 0.0010% 过去六个月 0.8875% 0.0014% 0.6768% 0.0000% 0.2107% 0.0014% 过去一年 2.1548% 0.0020% 1.3537% 0.0000% 0.8011% 0.0020% 过去三年 8.7817% 0.0028% 4.0537% 0.0000% 4.7280% 0.0028% 自基金合同 生效起至今 12.6535% 0.0029% 5.2668% 0.0000% 7.3867% 0.0029% 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 3 季度报告 第 4 页 共 13 页 注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页 注：比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王文华 基金经理 2016 年 11 月 7日 - 13 年 王文华女士，中国籍，南开大 学经济学硕士，具备证券投资 基金从业资格。曾就职于中诚 信证券评估有限公司、联合证 券股份有限公司，任高级分析 师等职。2012 年 3 月起加入 东吴基金管理有限公司，现任 基金经理。2014 年 10 月 16 日至今担任东吴增利债券型 证券投资基金基金经理,2016 年 11 月 7 日至今担任东吴增 鑫宝货币市场基金基金经理， 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页 2018年 4月 11日至今担任东 吴货币市场证券投资基金基 金经理，2019 年 12 月 24 日 至今担任东吴中证可转换债 券指数证券投资基金基金经 理。 邵笛 基金经理 2018年 4月 11 日 - 13 年 邵笛先生，中国籍，上海财经 大学工商管理硕士，具备证券 投资基金从业资格。曾就职于 上海广大律师事务所、上海文 筑建筑咨询公司、上海永一房 产咨询有限公司。2006 年 9 月起加入东吴基金管理有限 公司，现任基金经理。2014 年 10月 31日至今担任东吴货 币市场证券投资基金基金经 理，2018年 4月 11 日起至今 担任东吴增鑫宝货币市场基 金基金经理，2018 年 4 月 23 日至今担任东吴悦秀纯债债 券型证券投资基金基金经理， 2019 年 4 月 1 日至今担任东 吴鼎元双债债券型证券投资 基金基金经理。 黄婧丽 基金经理 2019年 3月 8 日 - 7 年 黄婧丽女士,中国籍，英国帝 国理工学院金融学硕士，具备 证券投资基金从业资格。曾就 职于世纪证券有限责任公司、 国海证券股份有限公司。2016 年 11 月加入东吴基金管理有 限公司，现任基金经理。2018 年 1 月 29 日至今担任东吴优 益债券型证券投资基金基金 经理，2018 年 5 月 9 日至今 担任东吴悦秀纯债债券型证 券投资基金基金经理，2018 年 11 月 8 日至今担任东吴鼎 泰纯债债券型证券投资基金 基金经理，2019 年 3 月 8 日 至今担任东吴增鑫宝货币市 场基金基金经理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规 定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋 求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 作为全球疫情控制表现优异的主要经济体，这一优势为经济的稳步回升创造了极为有利的条 件。三季度经济数据持续转好，节奏仍不均衡，8月固定资产投资增速同比为负，工业增加值增 速恢复至 5.6%，PPI和 PMI 亦有转好，消费品零售总额同比增速转正，消费信心有所恢复，但在 疫情二次冲击不明确的情况下仍偏谨慎，CPI依然处于 2%以上的温和区域。货币政策回归正常化 的节奏灵活适度，在三季度呈前紧后松的状态。韧性十足的基本面以利于货币政策保持相对克制， 人民币汇率在基本面推动下单边升值，外资配置债券趋势不减。 在货币政策有所降温，且供给量较大影响下，债市在三季度继续调整，尤其在 7 月上半月受 冲击明显，10年国开债快速上行 40bp，此后两个月呈高位震荡走势。存单利率表现一致，由 3 月期存单利率由 6月末的 2.1%上行至 9月的 2.75%左右。受经济基本面转好，金融支持实体等因 素影响，银行超储率处于相对低位，短期资金面的波动更加频繁。为此央行的调控节奏有所放缓， 如增加 MLF续作量，季末前大量投放逆回购资金。MlF操作利率是否成为存单利率的上限一度成 为市场关注的焦点。 本基金在报告期内，严控投资组合信用风险，适度降低组合久期以抵御市场波动风险，为增 加高收益资产配置腾挪空间，严格控制偏离度，做好流动性管理。本基金努力做好各类资产配置， 在各项指标合规的前提下为基金持有人获取合理收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期东吴增鑫宝货币 A的基金份额净值收益率为 0.4418%，本报告期东吴增鑫宝货币 B 的基金份额净值收益率为 0.5024%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,528,668,630.56 66.85 其中：债券 2,528,668,630.56 66.85 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,137,133,785.70 30.06 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 100,376,243.84 2.65 4 其他资产 16,563,174.74 0.44 5 合计 3,782,741,834.84 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7,723,520,022.74 2.59 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 195,029,702.48 5.44 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 49 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 49 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120天，如有超过应当在 10个交易日内调整。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 55.97 5.44 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60 天 17.33 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90 天 16.97 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 7.27 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397天（含） 7.49 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 105.03 5.44 注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120天。 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 118,436,097.51 3.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 581,007,611.16 16.20 其中：政策性金融债 360,152,729.18 10.04 4 企业债券 2,108,327.91 0.06 5 企业短期融资券 979,438,378.80 27.31 6 中期票据 - - 7 同业存单 847,678,215.18 23.64 8 其他 - - 9 合计 2,528,668,630.56 70.52 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 112003072 20农业银行 CD072 2,000,000 199,555,092.99 5.57 2 072000196 20东方证券 CP005 1,500,000 150,060,864.91 4.18 3 072000191 20 光大证券 CP010BC 1,500,000 150,054,595.89 4.18 4 112004035 20中国银行 CD035 1,500,000 149,750,572.59 4.18 4 112003058 20农业银行 CD058 1,500,000 149,750,572.59 4.18 6 112018227 20华夏银行 CD227 1,500,000 149,673,329.72 4.17 7 112020160 20广发银行 CD160 1,500,000 149,095,801.32 4.16 8 1728019 17交通银行绿色金融债 1,200,000 120,701,592.92 3.37 9 209947 20贴现国债 47 1,200,000 118,436,097.51 3.30 10 072000235 20 光大证券 CP012BC 1,100,000 110,000,138.39 3.07 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0601% 报告期内偏离度的最低值 0.0165% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0297% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.0000元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 20农业银行 CD072（代码：112003072）及 20农业银行 CD058（代码：112003058）的发行主 体“中国农业银行股份有限公司”于 2020年 3月 18日、2020年 5月 9日及 2020年 8月 28日因 违规经营、内部制度不完善、涉嫌违反法律法规、未依法履行职责被银保监会处以罚款及没收违 法收入； 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页 20东方证券 CP005（代码：072000196）的发行主体“东方证券股份有限公司”于 2020年 1 月 3 日因内部制度不完善、未依法履行职责被中国证监会责令改正； 20中国银行 CD035（代码：112004035）的发行主体“中国银行股份有限公司”于 2020年 5 月 19日及 2020年 5月 9日因违规经营、未依法履行职责被银保监会处以罚款及立案调查； 20华夏银行 CD227（代码：112018227）的发行主体“华夏银行股份有限公司”于 2020年 9 月 4 日因内部制度不完善、涉嫌违反法律法规、违规经营及未依法履行职责被银保监会处以罚款； 20广发银行 CD160（代码：112020160）的发行主体“广发银行股份有限公司”于 2020年 9 月 4 日因未依法履行职责、违规提供担保及财务资助、违规经营被银保监会处以罚款及没收违法 收入； 17交通银行绿色金融债（代码：1728019）的发行主体“交通银行股份有限公司”于 2020年 5月 9日及 2020年 1月 8日因违规经营被银保监会处以罚款； 本基金投资 20中国银行 CD035、20农业银行 CD072、20农业银行 CD058、20东方证券 CP005、 20华夏银行 CD227、20广发银行 CD160、17交通银行绿色金融债的投资决策程序符合公司制度的 规定，且相关发行主体的处罚事项并未对其企业经营和投资价值产生实质性影响。 除此之外，报告期内本基金投资的前十名其他证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在 本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,127.38 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 16,530,043.36 4 应收申购款 4.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 16,563,174.74 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B 报告期期初基金份额总额 22,852,763.87 4,351,258,672.62 报告期期间基金总申购份额 17,833,198.29 7,718,678,925.00 报告期期间基金总赎回份额 15,922,378.04 8,508,906,296.89 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页 报告期期末基金份额总额 24,763,584.12 3,561,031,300.73 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份 额级别调整和转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期 初 份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20200922-20200924 - 981,478,186.91 200,095,162.98 781,383,023.93 21.79% 1 20200929-20200930 - 981,478,186.91 200,095,162.98 781,383,023.93 21.79% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人 被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合 同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请 被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》 的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或 终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位 调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略。 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 3 季度报告 第 13 页 共 13 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴增鑫宝货币市场基金设立的文件； 2、《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》； 3、《东吴增鑫宝货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴增鑫宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管 理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2020 年 10 月 28 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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