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| 国泰安益灵活配置混合A(001850) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2085908 | ||||||||
| 基金代码 | 001850 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020年 10月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰安益灵活配置混合 基金主代码 001850 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 23日 报告期末基金份额总额 389,327,112.82份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态 势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变 化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综 合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金 等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法，综合 分析其投资价值和成长能力，确定投资标的股票，构建投 资组合。 3、固定收益类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债 券等固定收益类金融工具，投资的目的是保证基金资产流 动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本 基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政 策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组 合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建 债券投资组合。 4、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募 债的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对优势 的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进 行中小企业私募债券的投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及 质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资 产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方 法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值 并做出相应的投资决策。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金 资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础， 在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风 险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。 7、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 险特征，通过资产配置、合约选择，谨慎地进行投资，旨 在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰安益灵活配置混合 A 国泰安益灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 001850 004252 报告期末下属分级基金的份 额总额 304,121,357.85份 85,205,754.97份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 国泰安益灵活配置混合 A 国泰安益灵活配置混合 C 1.本期已实现收益 22,494,614.73 4,303,266.40 2.本期利润 28,868,948.27 4,666,404.54 3.加权平均基金份额本期利润 0.1091 0.0831 4.期末基金资产净值 410,866,489.16 115,140,856.54 5.期末基金份额净值 1.3510 1.3513 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰安益灵活配置混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.26% 0.59% 4.89% 0.80% 4.37% -0.21% 过去六个月 16.42% 0.51% 11.41% 0.65% 5.01% -0.14% 过去一年 20.18% 0.47% 11.97% 0.68% 8.21% -0.21% 过去三年 32.74% 0.42% 19.05% 0.66% 13.69% -0.24% 自基金合同 生效起至今 46.59% 0.38% 28.67% 0.60% 17.92% -0.22% 2、国泰安益灵活配置混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.23% 0.59% 4.89% 0.80% 4.34% -0.21% 过去六个月 16.36% 0.51% 11.41% 0.65% 4.95% -0.14% 过去一年 20.05% 0.47% 11.97% 0.68% 8.08% -0.21% 过去三年 32.49% 0.42% 19.05% 0.66% 13.44% -0.24% 自基金合同 生效起至今 43.42% 0.39% 25.82% 0.61% 17.60% -0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 12月 23日至 2020年 9月 30日) 1．国泰安益灵活配置混合 A： 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 注：本基金的合同生效日为 2016年 12月 23日，本基金在 6个月建仓结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 2．国泰安益灵活配置混合 C： 注：本基金的合同生效日为 2016年 12月 23日，本基金在 6个月建仓结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。自 2017年 2月 24日起，本基金增加 C类基金份额并分别设置对应的基金代 码。 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王琳 本基金 的基金 经理、 国泰安 康定期 支付混 合、国 泰多策 略收益 灵活配 置、国 泰鑫策 略价值 灵活配 置混 合、国 泰普益 灵活配 置混 合、国 泰兴益 灵活配 置混 合、国 泰招惠 收益定 期开放 债券、 国泰双 利债券 的基金 经理 2019-08-16 - 11年 博士研究生。2009 年 2 月加入国 泰基金管理有限公司，历任研究 员、基金经理助理。2017 年 1 月 起任国泰兴益灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理，2017年 1 月至 2018年 8月任国泰添益灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理，2017年 1月至 2018年 4月 任国泰福益灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2017 年 6 月至 2018年 3月任国泰睿信平衡 混合型证券投资基金的基金经理， 2017年 8月至 2018年 3月任国泰 鑫益灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2017 年 8 月起兼 任国泰安康定期支付混合型证券 投资基金（原国泰安康养老定期支 付混合型证券投资基金）的基金经 理，2017年 8月至 2018年 5月任 国泰泽益灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2019 年 5 月 起兼任国泰多策略收益灵活配置 混合型证券投资基金和国泰鑫策 略价值灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理，2019 年 8 月起 兼任国泰安益灵活配置混合型证 券投资基金、国泰普益灵活配置混 合型证券投资基金和国泰招惠收 益定期开放债券型证券投资基金 的基金经理，2020 年 3 月起兼任 国泰双利债券证券投资基金的基 金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交 易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、 勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基 金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金 管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资 人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相 关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反 向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报 告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020年三季度，市场整体反弹，且延续了此前的结构性差异。最终上证指数上涨 7.82%，深 证成指上涨 7.63%，创业板指上涨 5.60%。分行业来看，军工、电力设备新能源、汽车、食品饮 料以及建材涨幅居前，通信、商贸零售、计算机、传媒、农林牧渔等呈现不同程度的跌幅。 三季度国内疫情趋于平稳，本土病例一度清零。7 月份新疆有小幅的反复，但是政府较为及 时的反应使得整体态势可控，新增病例数快速回落，国内的复工复产因此较为有序的恢复，经济 数据显示在逐步企稳回升，但是由于海外疫情反复，经济数据并非单边线性复苏。海外疫情在四 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 五月份有所回落，但是随着部分国家复工复产，疫情再度飙高，三季度欧洲等地单日新增病例创 新高。流动性边际有所收缩，7 月份信贷数据低于预期。在此背景下，市场结束了 3 月下旬开始 延续至 7月底的持续上涨行情，8-9月进入了调整期，其中前期涨幅占优的医药、TMT调整幅度 较大，光伏、新能源汽车等板块相对优势明显。 本基金以绝对收益策略为主，三季度较为及时的调整了股票仓位及结构，并积极参与科创板、 主板、创业板新股申购。债券主要配置短久期国债、高评级信用债等，同时视市场情况阶段性进 行回购。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 国泰安益 A在 2020年第三季度的净值增长率为 9.26%，同期业绩比较基准收益率为 4.89%。 国泰安益 C在 2020年第三季度的净值增长率为 9.23%，同期业绩比较基准收益率为 4.89%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入四季度，国内的疫情相对稳定可控，在此背景下，复工复产稳步推进，居民生活有序回 归正常，消费企稳回升；基建、地产发力带动投资；流动性预计平稳。海外疫情在持续发酵，更 多国家遭受疫情爆发，部分国家因为复工复产导致疫情反弹，全球的大宗商品供需受到明显影响， 全球供应链体系受到考验，市场因此对全球经济的担忧仍在。但同时已经有多款疫苗进入临床三 期，从一定程度上缓解了市场对疫情的担忧。美国大选在即，中美关系或有变数。 基于此，我们对 2020年四季度的观点如下：股票方面，维持当前仓位，结构上更加均衡。相 对看好行业景气度向上的新能源车、光伏，看好内需相关、部分医药（CXO、创新药等）、电子 等；甄选部分低估值、同时受益复工复产基本面有企稳趋势的传统行业个股。债券方面，继续延 续三季度的配置思路。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 比例(%) 1 权益投资 136,776,982.41 25.97 其中：股票 136,776,982.41 25.97 2 固定收益投资 298,909,842.90 56.76 其中：债券 298,909,842.90 56.76 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 50,000,000.00 9.49 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 21,464,761.10 4.08 7 其他各项资产 19,484,552.37 3.70 8 合计 526,636,138.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,117,510.00 0.40 C 制造业 90,703,946.55 17.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 1,698,684.03 0.32 G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,526,743.65 5.23 J 金融业 7,026,297.00 1.34 K 房地产业 5,632,470.00 1.07 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 52,713.70 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,986,935.00 0.38 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 136,776,982.41 26.00 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601012 隆基股份 94,200 7,065,942.00 1.34 2 002459 晶澳科技 165,400 5,858,468.00 1.11 3 002285 世联行 816,300 5,632,470.00 1.07 4 600570 恒生电子 52,390 5,165,130.10 0.98 5 000895 双汇发展 93,581 4,953,242.33 0.94 6 600030 中信证券 158,300 4,753,749.00 0.90 7 600845 宝信软件 64,651 4,676,853.34 0.89 8 600031 三一重工 172,200 4,286,058.00 0.81 9 600690 海尔智家 192,600 4,202,532.00 0.80 10 000858 五 粮 液 18,800 4,154,800.00 0.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 22,933,044.00 4.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,907,000.00 1.88 其中：政策性金融债 9,907,000.00 1.88 4 企业债券 58,665,703.30 11.15 5 企业短期融资券 - - 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 6 中期票据 196,316,000.00 37.32 7 可转债（可交换债） 11,088,095.60 2.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 298,909,842.90 56.83 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019627 20国债 01 229,560 22,933,044.00 4.36 2 101763007 17即墨城投 MTN001 200,000 20,634,000.00 3.92 3 101901019 19鲁能源 MTN001 200,000 20,102,000.00 3.82 4 102000338 20金茂投资 MTN001 200,000 19,744,000.00 3.75 5 102001255 20苏交通 MTN004 200,000 19,660,000.00 3.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 93,375.11 2 应收证券清算款 46,567.19 3 应收股利 - 4 应收利息 4,344,610.07 5 应收申购款 15,000,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,484,552.37 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 110053 苏银转债 5,560,737.60 1.06 2 113009 广汽转债 5,265,977.50 1.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰安益灵活配置混合 A 国泰安益灵活配置混合 C 本报告期期初基金份额总额 228,498,455.11 13,565,671.97 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 14 报告期基金总申购份额 87,843,366.21 84,844,434.39 减：报告期基金总赎回份额 12,220,463.47 13,204,351.39 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 304,121,357.85 85,205,754.97 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020 年 07 月 01 日至2020年09月 30 日 135,00 8,000. 00 - - 135,008,000 .00 34.68% 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、关于准予国泰安益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 2、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 15 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16层-19层。 9.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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