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| 广发趋势动力混合A(006377) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2085719 | ||||||||
| 基金代码 | 006377 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发趋势动力混合 基金主代码 006377 交易代码 006377 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 25日 报告期末基金份额总额 26,782,100.80份 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下， 主要投资于受益于中国经济结构转型升级，未来两 到三年增长趋势明确、具备持续成长动力的行业龙 头企业，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法，分析宏观经 济和证券市场发展趋势，评估市场系统性风险和各 类资产预期收益与风险，合理制定并动态调整股 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 票、债券、货币市场工具等大类资产投资比例。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65％＋中证全债指数收益率 ×35％。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30 日) 1.本期已实现收益 8,376,876.98 2.本期利润 5,981,881.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.2269 4.期末基金资产净值 42,071,938.40 5.期末基金份额净值 1.5709 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 业绩比 较基准 业绩比 较基准 ①-③ ②-④ 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 准差② 收益率 ③ 收益率 标准差 ④ 过去三个 月 15.95% 1.73% 6.42% 1.04% 9.53% 0.69% 过去六个 月 46.13% 1.42% 15.10% 0.85% 31.03% 0.57% 过去一年 36.92% 1.29% 14.59% 0.89% 22.33% 0.40% 自基金合 同生效起 至今 57.09% 1.25% 35.18% 0.89% 21.91% 0.36% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 12月 25日至 2020年 9月 30日) §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 苗宇 本基金的基金 经理；广发竞 争优势灵活配 置混合型证券 投资基金的基 金经理；广发 大盘成长混合 型证券投资基 金的基金经 理；广发优质 生活混合型证 券投资基金的 基金经理 2018-12- 25 - 12年 苗宇先生，理学博士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司研究 发展部行业研究员、基 金经理助理、广发聚富 开放式证券投资基金基 金经理(自 2015 年 2 月 12日至 2020 年 2 月 10 日)、广发聚丰混合型证 券投资基金基金经理 (自 2018 年 2 月 2 日至 2020年 5月 13日)。 蒋科 本基金的基金 经理 2020-04- 30 - 10年 蒋科先生，经济学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任海通 证券股份有限公司行业 分析师，上投摩根基金 管理有限公司行业研究 员，广发基金管理有限 公司成长投资部行业研 究员、广发趋势动力灵 活配置混合型证券投资 基金基金经理助理 (自 2020年 4月 8日至 2020 年 4月 30日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年三季度，全球经济开启疫情后的复苏进程，以美联储为代表的全球 央行仍然维持相对友好的政策取向，流动性环境并没有显著收紧，全球风险资产 表现良好。国内Wind全 A指数上行 8.4%，沪深 300指数上行 10.2%，中证 1000 指数上行 4.7%，其中休闲服务、军工和电气设备等行业涨幅居前。 三季度国内宏观政策继续发力，8月份社融存量增速进一步上升到 13.3%。 信用扩张推动经济逐步复苏，8月份社会消费品零售总额以及制造业投资的单月 增速均已转正。9月份制造业 PMI进一步扩张到 51.5，分项指标显示内外需均有 所回暖。在不考虑疫情二次冲击的前提下，预计宏观经济有望延续温和复苏的进 程。 2020 年三季度，本基金的股票仓位略有下降，组合结构的行业配置更加趋 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 于均衡，适度增加了科技及新兴成长行业的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 15.95%，同期业绩比较基准收益 率为 6.42%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金于 2020年 7月 1日至 2020年 9月 30日出现了基金资 产净值低于五千万的情形。基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 35,806,694.21 84.22 其中：股票 35,806,694.21 84.22 2 固定收益投资 79,835.60 0.19 其中：债券 79,835.60 0.19 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,558,237.36 15.43 7 其他资产 70,998.05 0.17 8 合计 42,515,765.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 29,215,242.59 69.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 3,106.48 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 892,863.00 2.12 I 信息传输、软件和信息技术服务业 404,158.14 0.96 J 金融业 1,810,492.00 4.30 K 房地产业 1,102,766.00 2.62 L 租赁和商务服务业 1,605,168.00 3.82 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 42,912.00 0.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 729,986.00 1.74 S 综合 - - 合计 35,806,694.21 85.11 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 002241 歌尔股份 65,900 2,664,337.00 6.33 2 002475 立讯精密 37,800 2,159,514.00 5.13 3 300572 安车检测 31,800 2,041,560.00 4.85 4 601012 隆基股份 27,200 2,040,272.00 4.85 5 603833 欧派家居 17,100 1,842,867.00 4.38 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 6 600519 贵州茅台 1,100 1,835,350.00 4.36 7 300760 迈瑞医疗 5,000 1,740,000.00 4.14 8 601888 中国中免 7,200 1,605,168.00 3.82 9 000333 美的集团 21,200 1,539,120.00 3.66 10 002142 宁波银行 45,400 1,429,192.00 3.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 79,835.60 0.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 79,835.60 0.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 113038 隆 20转债 520 79,835.60 0.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理 委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。深圳市安车检测股份 有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管理厅的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 26,092.96 2 应收证券清算款 32,281.44 3 应收股利 - 4 应收利息 825.61 5 应收申购款 11,798.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 70,998.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 34,343,077.29 本报告期基金总申购份额 8,727,415.26 减：本报告期基金总赎回份额 16,288,391.75 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 26,782,100.80 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20200701-2020 0707 8,403, 361.3 4 - 8,403, 361.3 4 - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并 合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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