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| 长盛龙头双核混合(006198) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2085573 | ||||||||
| 基金代码 | 006198 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 长盛龙头双核混合 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛龙头双核混合 基金主代码 006198 交易代码 006198 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 11月 4日 报告期末基金份额总额 42,231,293.21份 投资目标 本基金通过综合评估市场份额占比情况、盈利能力、持续增长 能力、抗风险能力、估值水平等指标，选取综合实力在行业中 具有明显优势的龙头上市公司进行投资，力争实现基金资产的 长期稳健增值。 投资策略 本基金在综合分析国内外宏观经济市场形势、微观经济指标及 货币财政政策的基础上，动态配置大类资产，同时在股票投资 方面主要采用“双核驱动”投资策略精选市场最强龙头上市公 司策略，双核驱动策略包括价值精选和趋势判断两个核心投资 策略，即通过价值精选策略筛选出龙头上市公司，再通过趋势 判断策略动态监控上市公司的价格变化趋势选择合适时机进 行投资，最终通过综合评估机制确定投资组合并进行实时动态 跟踪，根据市场变化及时调整组合配置。 价值精选策略指通过基本面分析方法筛选价格低于其内在价 值的上市公司股票进行投资；趋势判断策略使用技术面的指 标，动态监控上市公司个股的成交量、换手率、波动率以及不 同时间区间段的价格动量趋势等方面，确定合适的投资时机。 本基金的投资策略包含：大类资产配置策略、龙头公司的界定 选择策略、行业和个股精选策略、债券投资策略、指期货投资 长盛龙头双核混合 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 策略、国债期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资 策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征， 其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市 场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 7月 1日 － 2020年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 23,016,446.95 2.本期利润 9,598,161.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.1975 4.期末基金资产净值 60,512,732.32 5.期末基金份额净值 1.4329 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2020年 9月 30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、本基金基金合同生效日为 2019年 11月 4日，截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.31% 1.95% 7.03% 1.12% 5.28% 0.83% 过去六个月 43.51% 1.66% 16.53% 0.92% 26.98% 0.74% 自基金合同 生效起至今 43.29% 1.67% 12.60% 1.00% 30.69% 0.67% 长盛龙头双核混合 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为 2019年 11月 4日，截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。 2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定。本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。截至建仓期结 束日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产 配置比例符合本基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴达 本基金基金经理，长盛 沪港深优势精选灵活 2019年 11月 4日 - 18年 吴达先生，博士，CFA（特 许金融分析师）。历任新加 长盛龙头双核混合 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 配置混合型证券投资 基金基金经理，长盛环 球景气行业大盘精选 混合型证券投资基金 基金经理，长盛转型升 级主题灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理，长盛研发回报混 合型证券投资基金基 金经理，国际业务部总 监，长盛基金（香港） 有限公司副总经理。 坡星展资产管理有限公司 研究员、星展珊顿全球收 益基金经理助理、星展增 裕基金经理，专户投资组 合经理；新加坡毕盛高荣 资产管理公司亚太专户投 资组合经理，资产配置委 员会成员；华夏基金管理 有限公司国际策略分析 师、固定收益投资经理； 2007年 8月起加入长盛基 金管理有限公司。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 长盛龙头双核混合 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内国内与全球股市整体保持上行的态势，美联储保持宽松货币的总基调，并修改了货 币政策框架以纳入更高的通货膨胀容忍度。随着欧美地区复工复产，资本市场的风险偏好恢复， 流动性向新兴市场扩散的效应比较明显，季度初大量场外资金流入推动 AH两地指数创出阶段性高 点。虽然随后疫情的发展仍然时有反复，欧美经济复苏进度表现良好，主要体现在全球 PMI与中 国 PMI制造业订单指数连续三个月在荣枯线上方。国内宏观政策继续保持定力，金融市场改革开 放的举措持续推进，强调货币政策要灵活适度、精准导向。整体上市场风险偏好保持在较为良好 的水平，然而具体行业板块的表现则更多由盈利改善趋势推动，9月份开始纳斯达克科技巨头、 国内市场医疗健康、基础消费等疫情受益板块在估值提升之后出现获利回吐的调整，而前期受到 疫情影响的可选消费与机械、设备制造等行业表现良好。预期四季度国内经济复苏的态势将保持， 企业三季报反映出的景气情况与国内外宏观财政政策变化是下阶段需要关注的重点。 报告期内本基金对组合结构进行了优化调整，针对顺周期复苏的机械设备与可选消费、受益 中国和欧洲政策规划的清洁能源板块进行增持，对具备长期成长潜力的 AH股制造业与科技龙头企 业保持了配置，风格上偏重各领域的龙头企业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.4329元；本报告期基金份额净值增长率为 12.31%，业 绩比较基准收益率为 7.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 长盛龙头双核混合 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 55,297,791.83 90.06 其中：股票 55,297,791.83 90.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,601,556.09 9.12 8 其他资产 502,738.16 0.82 9 合计 61,402,086.08 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 5,943,925.69元，占期末资 产净值比例为 9.82%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 43,890,948.66 72.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 5,217.68 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,187,357.80 1.96 J 金融业 3,497,782.00 5.78 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 772,560.00 1.28 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 长盛龙头双核混合 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 49,353,866.14 81.56 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例(%) 非日常生活消费品 698,055.17 1.15 日常消费品 - - 通信服务 3,955,294.46 6.54 能源 - - 房地产 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 1,290,576.06 2.13 公用事业 - - 合计 5,943,925.69 9.82 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) 1 601012.SH 隆基股份 56,800 4,260,568.00 7.04 2 00700.HK 腾讯控股 8,800 3,955,294.46 6.54 3 000858.SZ 五 粮 液 17,400 3,845,400.00 6.35 4 002475.SZ 立讯精密 65,287 3,729,846.31 6.16 5 300136.SZ 信维通信 60,000 3,270,600.00 5.40 6 002709.SZ 天赐材料 60,000 3,102,000.00 5.13 7 600438.SH 通威股份 114,000 3,030,120.00 5.01 8 300122.SZ 智飞生物 20,000 2,786,200.00 4.60 9 300316.SZ 晶盛机电 80,000 2,452,000.00 4.05 10 000581.SZ 威孚高科 80,000 2,008,000.00 3.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长盛龙头双核混合 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 103,943.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 553.06 5 应收申购款 398,241.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 502,738.16 长盛龙头双核混合 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券）。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 76,416,965.25 报告期期间基金总申购份额 6,098,004.93 减:报告期期间基金总赎回份额 40,283,676.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 42,231,293.21 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 长盛龙头双核混合 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金相关批准文件； 2、《长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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