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| 财通资管丰和两年定开债券C(007914) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2085308 | ||||||||
| 基金代码 | 007914 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管丰和两年定开债券 基金主代码 007913 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2019年12月04日 报告期末基金份额总额 3,340,184,443.71份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争 为投资者提供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金 资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用 买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合 同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或 回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金将在 考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因 素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围 内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。 业绩比较基准 封闭期起始日公布的两年期定期存款利率（税后）+ 1.0%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 3 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管丰和两年定开 债券A 财通资管丰和两年定开 债券C 下属分级基金的交易代码 007913 007914 报告期末下属分级基金的份额总 额 3,340,012,301.71份 172,142.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 财通资管丰和两年定 开债券A 财通资管丰和两年定 开债券C 1.本期已实现收益 26,997,588.38 1,211.92 2.本期利润 26,997,588.38 1,211.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0081 0.0070 4.期末基金资产净值 3,412,707,726.19 175,310.81 5.期末基金份额净值 1.0218 1.0184 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管丰和两年定开债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.80% 0.02% 0.78% 0.01% 0.02% 0.01% 过去六个月 1.43% 0.01% 1.55% 0.01% -0.12% 0.00% 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 4 自基金合同生 效起至今 2.18% 0.01% 2.56% 0.01% -0.38% 0.00% 财通资管丰和两年定开债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.69% 0.02% 0.78% 0.01% -0.09% 0.01% 过去六个月 1.22% 0.01% 1.55% 0.01% -0.33% 0.00% 自基金合同生 效起至今 1.84% 0.01% 2.56% 0.01% -0.72% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 5 注：1、本基金合同于 2019年 12月 4日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月，本基金已建仓完毕。截至建仓期结 束，各项资产配置比例符合本基金基金合同约定。 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金 A类 基金份额净值收益率为 2.18%，同期业绩比较基准收益率为 2.56%；财通资管丰和两年 定期开放债券型证券投资基金 C类基金份额净值收益率为 1.84%，同期业绩比较基准收 益率为 2.56%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李杰 本基金基金经理、财通资 管睿智6个月定期开放债 券型发起式证券投资基 金、财通资管鸿益中短债 债券型证券投资基金、财 通资管鸿利中短债债券型 2019- 12-04 - 13 武汉大学理学学士、上海 交通大学理学硕士。2007 年1月加入国联安基金管 理有限公司先后任数量策 略分析员、固定收益高级 研究员。2012年4月加入金 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 6 证券投资基金和财通资管 鸿福短债债券型证券投资 基金基金经理。 元顺安基金管理有限公 司，历任金元顺安丰利债 券型证券投资基金、金元 顺安保本混合型证券投资 基金、金元惠理惠利保本 混合型证券投资基金、金 元顺安丰祥债券型证券投 资基金、金元顺安金元宝 货币市场基金、金元顺安 优质精选灵活配置型证券 投资基金、金元顺安沣楹 债券型证券投资基金的基 金经理；固定收益与量化 部执行总监；2018年4月加 入财通证券资产管理有限 公司。 夏金 涛 本基金基金经理、财通资 管瑞享12个月定开混合、 财通资管睿智6个月定期 开放债券和财通资管丰乾 39个月定开债券基金经 理。 2020- 07-01 - 4 上海交通大学应用统计硕 士。2016年3月起加入财通 证券资产管理有限公司， 历任固定收益部产品经理 助理、固收公募投资部基 金经理助理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管丰 和两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 7 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内：8、9月经济数据有所改善，具体分项如下： 8月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.6%，增速较7月份加快0.8个百分点。 从环比看，8月份，规模以上工业增加值比上月增长1.02%。1-8月份，规模以上工业增 加值同比增长0.4%。随着疫情防控工作的有序进行，以及各项经济政策效果的显现，工 业增加值累计同比自疫情爆发以来首次转正，工业生产复苏态势持续巩固 9月份，中国采购经理指数均明显回升，其中制造业采购经理指数、非制造业商务 活动指数和综合PMI产出指数为51.5%、55.9%和55.1%，分别比上月上升0.5、0.7和0.6 个百分点，3月份以来三大指数持续位于临界点以上。当前统筹疫情防控和经济社会发 展工作持续推进，我国经济保持稳定复苏态势，积极变化不断增多。 8月M1同比继续回升至8.0%，但M2同比继续下滑至10.4%。M2同比增速两连落，主要 是由于在疫情防控取得显著成效和经济的企稳回升，起到逆周期调节作用的货币政策逐 渐回归常态，坚持不搞"大水漫灌"，通过公开市场操作方式的流动性投放也相对克制。 8月CPI同比上涨2.4%，较上月回落0.3个百分点，这是由于去年同期猪肉价格飙升 导致去年基数较高，预计未来基数影响将持续，CPI同比增速仍将下行。 据文化和旅游部消息，十一长假期间，全国共接待国内游客6.37亿人次，按可比口 径同比恢复79.0%；实现国内旅游收入4665.6亿元，按可比口径同比恢复69.9%。 公开市场操作方面，央行7月净回笼近四千亿元，8月央行净投放约五千亿元。9月 央行净投放近三千亿元。9月下旬以来，14天期与隔夜市场利差加大，显示市场跨季资 金偏紧，金融机构之间的拆借也趋于谨慎。从央行操作节奏、净投放量与市场利率波动 看，央行通过多种工具、灵活操作，主要是为确保市场流动性合理充裕。 国外：PMI数据显示美国经济仍在延续复苏趋势，但服务业PMI数据较上期略有下滑， 疫情反复后续仍有可能持续拖累服务业复苏。美联储9月议息会议称，维持联邦基金目 标利率0%-0.25%区间不变，符合市场预期；与此同时将超额准备金利率维持在0.1%不变， 符合市场预期。此外，联储未改变有关购债节奏的表述，重申"将至少以当前速度增持 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 8 美国国债、机构住房及商业抵押贷款支持证券（MBS）"、"将使用各种工具来支持美国 经济"。 欧洲央行称，欧洲经济的复苏中，制造业领先于服务业，预计通胀压力将保持不变， 将进一步降低政策利率和改变定向长期再融资操作（TLTRO）条件。 日本央行称，鉴于日本经济复苏前景的不确定性，日本央行将继续坚定地实施宽松 的政策。 疫情情况：截至9月底，海外新冠肺炎持续蔓延，累计确诊人数已超3000万人。随 着国内疫情防控进入常态化，中国各地各部门复工复产有序推进，消费稳步回升，内外 需逐步恢复，但海外疫情的反复仍将对中国经济带来不确定性。 本基金采用摊余成本法策略， 买入高等级信用债和利率债并持有到期为主；报告 期内本基金适当增加杠杆；下阶段以维持杠杆为主，控制资金成本，以增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管丰和两年定开债券A基金份额净值为1.0218元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为0.80%，同期业绩比较基准收益率为0.78%；截至报告期末财 通资管丰和两年定开债券C基金份额净值为1.0184元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为0.69%，同期业绩比较基准收益率为0.78%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,402,684,987.66 98.32 其中：债券 5,402,684,987.66 98.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 9 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 8,591,737.46 0.16 8 其他资产 83,823,057.37 1.53 9 合计 5,495,099,782.49 100.00 注：由于四舍五入的原因，金额占基金总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,171,279,069.82 92.92 其中：政策性金融债 432,661,653.97 12.68 4 企业债券 1,593,958,636.95 46.70 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 637,447,280.89 18.68 9 其他 - - 10 合计 5,402,684,987.66 158.30 注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中18浙商银行01（证券代码：1828005）、18 南京银行01（证券代码：1820038）、18长沙银行01（证券代码：1820058）、18华泰G1 （证券代码：155047）、18民生银行01（证券代码：1828016）、19中国银行小微债01 码 比例（％） 1 1820058 18长沙银行01 3,000,000 303,904,061.31 8.90 2 155047 18华泰G1 3,000,000 303,213,309.35 8.88 3 1928035 19中国银行小 微债01 3,000,000 300,600,644.23 8.81 4 1828005 18浙商银行01 2,900,000 295,263,769.01 8.65 5 1828016 18民生银行01 2,900,000 292,830,709.64 8.58 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 11 （证券代码：1928035）、18徽商银行绿色金融01（证券代码：1820023）的发行主体在 本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主 体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一18浙商银行01（证券代码：1828005）的发 行主体浙商银行股份有限公司于2019年12月31日收到处罚决定书（杭银处罚字〔2019〕 43号），并处以人民币1010万元的罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一18南京银行01（证券代码：1820038）的发 行主体南京银行股份有限公司于2019年12月31日收到处罚决定书（苏银保监罚决字 〔2019〕86号），并处以人民币610万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一18长沙银行01（证券代码：1820058）的发 行主体长沙银行股份有限公司于2020年2月18日收到处罚决定书（长银罚字〔2020〕第1 号），并处以人民币80万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一18华泰G1（证券代码：155047）的发行主体 华泰证券股份有限公司于2020年2月10日收到处罚决定书（银罚字〔2020〕23号），并 处以人民币1010万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一18民生银行01（证券代码：1828016）的发 行主体中国民生银行股份有限公司于2020年7月14日收到处罚决定书（银保监罚决字 〔2020〕43号），并处以没收违法所得296.47万元，罚款10486.47万元，合计10782.94 万元；于2020年2月10日收到处罚决定书（银罚字〔2020〕1号），并处以人民币2360万 元罚款；于2019年12月14日收到处罚决定书（京银保监罚决字〔2019〕56号），并处以 人民币700万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一19中国银行小微债01（证券代码：1928035） 的发行主体中国银行股份有限公司于2020年4月20日收到处罚决定书（银保监罚决字 〔2020〕4号），并处以人民币270万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一18徽商银行绿色金融01（证券代码： 1820023）的发行主体徽商银行股份有限公司于2020年8月7日收到处罚决定书（（合银） 罚字〔2020〕3号），并处以人民币49.5万元罚款。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关 注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认 为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影 响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 12 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 21,060.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 83,801,996.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 83,823,057.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管丰和两年定开 债券A 财通资管丰和两年定开 债券C 报告期期初基金份额总额 3,340,012,301.71 172,142.00 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,340,012,301.71 172,142.00 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200701-202 00930 1,499,999,000. 00 0.00 0.00 1,499,999,00 0.00 44.91% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能 会对本基金造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理，保持 合适的流动性水平，对申购赎回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内，本基金管理人上海分公司住所于2020年8月26日变更至中国（上海） 自由贸易试验区栖霞路26弄2号8、9层。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金托管协议 4、财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金合同 5、财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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