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| 华商万众创新混合A(002669) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2085157 | ||||||||
| 基金代码 | 002669 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年10月28日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 华商万众创新混合 基金主代码 002669 交易代码 002669 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年6月28日 报告期末基金份额总额 443,747,287.63份 投资目标 本基金深入研究国内外宏观经济形式及政策发展趋势，充分把握中国经济转型中涌现出的各类创新所带来的投资机会，并适度使用股指期货进行套期保值，在力争控制下行风险的同时，获得基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金密切关注宏观政策，通过对经济增长指标、经济结构、社会需求主体及市场驱动因素的研究，发掘出转型经济下的长期投资机会，并进行重点配置。 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 中证800指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年7月1日 － 2020年9月30日 ） 1.本期已实现收益 13,360,811.04 2.本期利润 33,056,524.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.1102 4.期末基金资产净值 829,868,042.42 5.期末基金份额净值 1.870 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 17.76% 2.05% 6.11% 1.04% 11.65% 1.01% 过去六个月 51.42% 1.74% 15.72% 0.86% 35.70% 0.88% 过去一年 103.48% 1.84% 15.83% 0.91% 87.65% 0.93% 过去三年 118.46% 1.58% 14.65% 0.87% 103.81% 0.71% 自基金合同生效起至今 87.00% 1.42% 29.29% 0.77% 57.71% 0.65% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为2016年6月28日。 ②根据《华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围包括依法发行上市的股票（包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%，且投资于万众创新方向的证券资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 梁皓 基金经理 2017年10月31日 - 9.8 男，中国籍，理学博士，具有基金从业资格。2010年12月至2012年4月，就职于中国中投证券有限责任公司，任研究员；2012年5月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2016年10月20日至2017年7月25日担任华商未来主题混合型证券投资基金的基金经理助理；2017年7月26日至2018年8月10日担任华商未来主题混合型证券投资基金的基金经理；2017年10月31日起至今担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年7月12日起至今担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理；2019年8月23日起至今担任华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 市场在7月初大幅快速上涨之后，调整了一段时间；整个三季度上证指数上涨7.82%，创业板指数上涨5.6%。 三季度全球疫情虽有反复，但是压力阶段性缓解，疫情对市场的影响逐步减弱，经济修复预期对市场的影响逐步加强。受益疫情逐步缓解，经济逐步复苏的顺周期板块在三季度有更好表现，休闲服务、军工、电气设备、汽车、食品饮料和化工等行业涨幅居前。 国内货币政策将从应对危机的宽松模式回归常态，经济有望延续缓慢复苏的趋势，权益市场仍有机会，但市场的整体波动有可能加大。其次，行业估值结构差异过大也会给后续市场运行带来不确定性，市场风格有可能更加均衡。本基金三季度整体仓位变化不大，但是在结构上有所调整，更加均衡。 报告期内基金的业绩表现 截至2020年9月30日，本基金份额净值为1.870元，份额累计净值为1.870元。本季度基金份额净值增长率为17.76%，同期基金业绩比较基准的收益率为6.11%，本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率11.65个百分点。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 759,734,321.14 90.05 其中：股票 759,734,321.14 90.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 68,328,388.13 8.10 8 其他资产 15,613,818.48 1.85 9 合计 843,676,527.75 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 705,693,427.70 85.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 28,264.03 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,387.74 0.01 J 金融业 24,670,110.00 2.97 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,386,763.40 1.97 N 水利、环境和公共设施管理业 108,730.33 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 12,754,371.06 1.54 R 文化、体育和娱乐业 16,584.40 0.00 S 综合 - - 合计 759,734,321.14 91.55 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000858 五粮液 275,100 60,797,100.00 7.33 2 002475 立讯精密 1,009,540 57,675,020.20 6.95 3 601012 隆基股份 702,300 52,679,523.00 6.35 4 300122 智飞生物 304,800 42,461,688.00 5.12 5 300750 宁德时代 200,500 41,944,600.00 5.05 6 000568 泸州老窖 288,561 41,422,931.55 4.99 7 002241 歌尔股份 1,020,187 41,246,160.41 4.97 8 300450 先导智能 685,668 33,179,474.52 4.00 9 603707 健友股份 713,916 31,990,575.96 3.85 10 603730 岱美股份 1,123,093 31,581,375.16 3.81 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 在预测市场风险较大时，应用择时对冲策略，即在保有股票头寸的同时，在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值，当股市好转之后再将期指合约空单平仓。 此外，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，本基金资产组合将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略，稳定收益。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 298,701.40 2 应收证券清算款 7,806,639.29 3 应收股利 - 4 应收利息 10,986.61 5 应收申购款 7,497,491.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,613,818.48 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 86,457,533.35 报告期期间基金总申购份额 557,442,234.33 减:报告期期间基金总赎回份额 200,152,480.05 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 443,747,287.63 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 10,981,559.46 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,981,559.46 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.47 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2020年7月21日 2,841,955.66 5,000,000.00 - 2 申购 2020年7月23日 2,725,736.10 5,000,000.00 - 3 申购 2020年7月24日 2,892,939.81 5,000,000.00 - 4 申购 2020年8月3日 2,520,927.89 5,000,000.00 - 合计 10,981,559.46 20,000,000.00 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1.中国证监会批准华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2.《华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.报告期内华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层 基金托管人地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4007008880（免长途费），010－58573300 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 中国证监会基金电子披露网站 : http://eid.csrc.gov.cn/fund 华商基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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