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| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2084926 | ||||||||
| 基金代码 | 007662 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二0年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 2020年 10月 28日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理 有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报 告期自 2020年 7月 1日起至 2020年 9月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF） 基金主代码 007662 交易代码 007662 基金运作方式 契约型，开放式，发起式。本基金对每份基金份额设置 3 年的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额 而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言， 下同）至该日的 3 年年度对日的期间内，投资者不能提出 赎回申请；该日 3 年后的年度对日之后，投资者可以提出 赎回申请。若该日历年度实际不存在对应日期的，则顺延 至下一日。 基金合同生效日 2020年 03月 23日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 23,208,483.40 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管 理、基金优选，期望实现与其承担的风险相对应的长期稳 健回报，追求基金长期稳健增值。 投资策略 本基金定位为目标风险策略基金，基金的资产配置通过结 合风险预算模型与宏观基本面分析确定，同时随着市场环 境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整。本基金 将根据整体的目标风险（目标波动率、最大回撤等），确定 各大类资产的风险预算，通过风险预算得到各类资产的配 置比例，当组合的实际风险偏离风险目标时，通过调整权 益类资产的风险暴露进行管理，以符合本基金的投资目标。 在确定资产配置方案后采用定量分析和定性分析相结合的 方式，双重维度筛选出中长期业绩稳定的优秀基金，并定 期对投资组合进行回顾和动态调整，已实现基金投资组合 的优化。本基金的大类资产配置策略、基金投资策略、股 票投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、 资产支持证券投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，在通常情况下其预期收益及 预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基 金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型 基金中基金。 本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 07月 01日-2020 年 09月 30日） 1.本期已实现收益 550,701.61 2.本期利润 1,221,991.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0538 4.期末基金资产净值 25,739,305.50 5.期末基金份额净值 1.1090 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.25% 0.76% 4.42% 0.79% 0.83% -0.03% 过去六个月 10.94% 0.57% 10.47% 0.65% 0.47% -0.08% 自基金合同 生效起至今 10.90% 0.55% 11.20% 0.67% -0.30% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2020年 9月 30日。 2、本基金于 2020年 3月 23日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期 6个月，从 2020年 3月 23日起至 2020年 9月 22日，建仓期结束 时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张子炎 本基金基 金经理 2020-03-23 － 9.2 硕士，自 2011 年 07 月至 2013 年 12 月任光大证券 股份有限公司研究员、投 资助理；2013 年 12 月至 2017 年 05 月任东方证券 股份有限公司金融衍生品 业务总部高级投资经理、 总监；2017年 05月加入富 5 国基金管理有限公司，历 任 FOF投资经理，2019年 5 月起任富国鑫旺稳健养 老目标一年持有期混合型 基金中基金（FOF）基金经 理；2020年 3月起任富国 鑫旺均衡养老目标三年持 有期混合型发起式基金中 基金（FOF）基金经理；兼 任多元资产投资总监助 理。具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混 合型发起式基金中基金（FOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基 金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合 型发起式基金中基金（FOF）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有 关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 6 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年三季度权益市场整体而言处于震荡格局，7月初在金融地产等低估值 板块的带动下出现一波拉升，但之后在前期强势板块的调整带动下出现回落。市 场在结构上出现了一些风格切换的特征，但由于增量资金高峰已过，这样的风格 切换似乎缺乏资金面的进一步支撑，外资的阶段性流出也带来一些压力。总体来 看，基本面确定性更高的核心资产依然具备非常强的韧性，在市场波动中也能够 更好地抵御风险。债券市场处于 5月以来的快速下跌之后的调整阶段，前期积累 的泡沫得到迅速出清，股债之间的性价比已经处于合理的位置，债券的配置价值 将逐步显现。本基金于三季度结束了建仓期，完成了投资组合的基础配置，在 7 月开始的几轮风格轮动中保持了组合的均衡特征，作为股债均衡型的养老目标基 金，基于养老的理念以及均衡的目标风险水平约束考虑，力争通过有效的动态配 7 置和子基金优选获取长期的绝对回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为 5.25%，同期业绩比较基准收益率为 4.42% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3年， 暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 基金合同生效三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续期 内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低 于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行 表决。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 23,657,312.55 91.87 3 固定收益投资 665,666.00 2.59 其中：债券 665,666.00 2.59 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 1,150,009.13 4.47 8 其他资产 277,940.71 1.08 9 合计 25,750,928.39 100.00 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 665,666.00 2.59 其中：政策性金融债 665,666.00 2.59 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 665,666.00 2.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 018013 国开 2004 6,670 665,666.00 2.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 10 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,067.62 2 应收证券清算款 250,000.00 3 应收股利 694.21 4 应收利息 7,832.87 5 应收申购款 16,509.30 6 其他应收款 1,836.71 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 277,940.71 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 000191 富国信用债 契约型开放 2,170,289. 2,404,463. 9.34 是 11 债券 A 式 60 85 2 100058 富国产业债 A 契约型开放 式 1,812,192. 06 2,015,520. 01 7.83 是 3 100018 富国天利增 长债券 契约型开放 式 1,402,570. 84 1,881,689. 04 7.31 是 4 100066 富国纯债债 券发起 A 契约型开放 式 1,647,225. 39 1,777,520. 92 6.91 是 5 000139 富国国有企 业债债券 A 契约型开放 式 1,384,622. 53 1,390,299. 48 5.40 是 6 100016 富国天源沪 港深平衡混 合 契约型开放 式 439,730.04 1,172,320. 29 4.55 是 7 002593 富国美丽中 国混合 契约型开放 式 487,714.45 1,171,490. 11 4.55 是 8 100060 富国高新技 术产业混合 契约型开放 式 303,945.36 1,136,451. 70 4.42 是 9 161015 富国天盈债 券(LOF)C 契约型开放 式 913,759.63 1,010,069. 90 3.92 是 10 002340 富国价值优 势混合 契约型开放 式 355,785.60 997,978.61 3.88 是 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 （2020年 07月 01日-2020年 09月 30日） 其中：交易及持有基金管 理人以及管理人关联方 所管理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） － － 当期交易基金产生的赎回费 （元） 3,397.80 3,397.80 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） 1,089.47 896.16 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 55,727.34 53,449.77 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 10,592.01 10,105.96 当前交易基金产生的交易费 194.87 5.39 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费 按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表 列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同 12 约定的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定， 基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基 金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收 取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金 （ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法 规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服 务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销 售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金本报告期所持有的基金未发生具有重大影响的事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 21,817,495.70 报告期期间基金总申购份额 1,390,987.70 减：报告期期间基金总赎回份额 － 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 23,208,483.40 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 43.09 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 13 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 （份） 持有份额 占基金总 份额比例 （%） 发起份额总数 （份） 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 43.09 10,000,000.00 43.09 3年 基金管理人高级管理人 员 － － － － － 基金经理等人员 － － － － － 基金管理人股东 － － － － － 其他 － － － － － 合计 10,000,000.00 43.09 10,000,000.00 43.09 3年 §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020-07-01至 2020-09-30 10,000 ,000.0 0 - - 10,000,000 .00 43.09% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基 金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对 待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流 动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基 金中基金（FOF）的文件 14 2、富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金 合同 3、富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管 协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）财务 报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 11.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 11.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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