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| 朱雀产业智选C(007881) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2084198 | ||||||||
| 基金代码 | 007881 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 朱雀产业智选混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:朱雀基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年10月28日 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 页，共 15 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 朱雀产业智选 基金主代码 007880 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年12月03日 报告期末基金份额总额 427,038,767.86份 投资目标 在严格控制控制风险的前提下，追求超越业绩比较 基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前 瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、 交易特征和投资者情绪等因素，兼顾宏观经济增长 的长期趋势和短期经济周期的波动，在对证券市场 当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行 充分分析的基础上，合理调整股票资产、债券资产 和其他金融工具的投资权重，在保持总体风险水平 相对稳定的基础上，力争实现基金资产的长期稳健 增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的 资产配置风险控制，适时地做出相应调整。 2、股票投资策略 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 页，共 15 页 3 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理 念，在宏观策略研究基础上，把握结构性调整机会， 将行业分析与个股精选相结合，寻找具有投资潜力 的细分行业和个股。 3、债券投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产 流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资 产的投资收益。 4、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证 券的双重特性。本基金利用宏观经济变化和上市公 司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的 行业，再根据可转换债券和可交换债券的特性选择 各行业不同的券种。 5、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期 货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组 合的风险收益特性。 6、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、 发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资 产支持证券的收益和风险匹配情况，采用基本面分 析和数量化模型相结合的方法对个券进行风险分析 和价值评估后进行投资。本基金将在严格控制投资 风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收 益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益 率*10%+中债综合指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于 债券型及货币市场基金，而低于股票型基金。本基 金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险。 本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担 与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风 险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险。 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 页，共 15 页 4 基金管理人 朱雀基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 朱雀产业智选A 朱雀产业智选C 下属分级基金的交易代码 007880 007881 报告期末下属分级基金的份额总 额 358,276,076.91份 68,762,690.95份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 朱雀产业智选A 朱雀产业智选C 1.本期已实现收益 46,217,516.88 7,843,019.91 2.本期利润 62,912,510.29 11,517,976.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.1768 0.1790 4.期末基金资产净值 508,746,296.06 96,998,016.62 5.期末基金份额净值 1.4200 1.4106 注：1、本期己实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期己实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 朱雀产业智选A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 16.71% 1.57% 4.48% 0.88% 12.23% 0.69% 过去六个月 43.38% 1.37% 11.66% 0.75% 31.72% 0.62% 自基金合同生 效起至今 42.00% 1.50% 9.97% 0.85% 32.03% 0.65% 朱雀产业智选C净值表现 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 页，共 15 页 5 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 16.47% 1.57% 4.48% 0.88% 11.99% 0.69% 过去六个月 42.80% 1.37% 11.66% 0.75% 31.14% 0.62% 自基金合同生 效起至今 41.06% 1.50% 9.97% 0.85% 31.09% 0.65% 注： 1、本基金建仓期为本基金合同生效之日（2019 年 12 月 3 日）起 6个月。 2、本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+ 中债综合指数收益率*40%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 页，共 15 页 6 注： 1、本基金建仓期为本基金合同生效之日（2019 年 12 月 3 日）起 6个月。 2、本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+ 中债综合指数收益率*40%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 何之 渊 公募投资部权益投资副总 监/基金经理 2019- 12-03 - 10 何之渊，数量经济学硕士。 先后任职于中银基金管理 有限公司，长江证券股份 有限公司，银华基金管理 股份有限公司，东方明珠 新媒体股份有限公司，上 海富善投资有限公司，上 海涌津投资管理有限公 司，西安朱雀丝路投资管 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 页，共 15 页 7 理有限公司。现任公司公 募投资部权益投资副总 监，以及朱雀产业臻选混 合型证券投资基金、朱雀 产业智选混合型证券投资 基金的基金经理。 翟羽 佳 公募投资部基金经理 2019- 12-03 - 8 翟羽佳，工学硕士。先后 任职于国泰君安证券股份 有限公司，上海朱雀投资 发展中心（有限合伙）， 朱雀股权投资管理有限公 司。现任公司公募投资部 基金经理，以及朱雀产业 智选混合型证券投资基金 的基金经理。 注： 1、"任职日期"和"离职日期"指公司公告聘任或解聘日期，首任基金经理的"任职日期" 为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、基金合同和其他相关 法律法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在 防范投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，无损害基金持 有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投 资组合。 统计相同投资策略的组合过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存 在同向交易价差的样本，并对溢价率均值、溢价率标准差、交易占优比、t值等指标进 行分析，未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 页，共 15 页 8 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易、利益输送的异常交易行为。报告 期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度伊始市场大幅上涨，而后8月份在震荡中小幅上涨，9月上证指数、深证综指、 创业板指等主要指数回调均超5%，黄金、油价和海外股市也出现较为明显震荡。我们在 前期的布局取得较好成效，三季度初产品净值随市场较大幅度增长，8月市场震荡中， 产品净值月度增长超5%，9月市场回调中，产品单月回撤不足2%。 三季度A股大涨受到各国政府前所未有的刺激政策和投资者对全球疫情好转的乐观 情绪推动。我们同时观察到美长债收益率持续下跌，黄金、标普500和纳斯达克指数等 风险资产都持续创出历史新高。相应的标普500指数市盈率超过了25倍，是二十年来最 高水平。中美利差也阶段攀升至超240基点的历史高位，全球资金逐步转向新兴市场寻 求收益机会。 上半年国内经济表现在有些方面超预期。宏观政策目前还未收紧，稳定宏观经济杠 杆率、防控金融风险的呼声仍在，而资金、政策需要进一步支持受疫情冲击较大的部分 行业、企业。预计四季度后经济进入弱复苏阶段，通胀和政策收紧风险仍然较低的情况 下，权益类资产确实是较好的选择。 基于上述判断，我们增加了受益于经济复苏的航空板块配置。同时降低了部分科技、 军工个股的仓位，锁定收益。利用港股市场波动的机会，增加了港股金融、医药等板块 持仓。三季度产品整体仓位保持较高，结构调整不大，主要配置了科技、金融、新能源、 物流、汽车、农业、医药、航空等细分领域中极具竞争力、性价比相对合理的公司的股 票。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末朱雀产业智选A基金份额净值为1.4200元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为16.71%，同期业绩比较基准收益率为4.48%；截至报告期末朱雀产业智 选C基金份额净值为1.4106元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为16.47%，同期 业绩比较基准收益率为4.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 页，共 15 页 9 （%） 1 权益投资 557,027,207.45 91.64 其中：股票 557,027,207.45 91.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,330,667.00 0.38 其中：债券 2,330,667.00 0.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 43,648,762.95 7.18 8 其他资产 4,829,587.55 0.79 9 合计 607,836,224.95 100.00 注：权益投资中港股通股票公允价值为248,751,641.01元，占基金总资产比例40.92%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 16,392,064.60 2.71 B 采矿业 9,333,875.00 1.54 C 制造业 193,944,873.45 32.02 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 16,793.79 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 59,346,352.60 9.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 10,415,649.88 1.72 J 金融业 9,440,244.00 1.56 K 房地产业 - - 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 页，共 15 页 10 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,372,684.00 1.55 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 308,275,566.44 50.89 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业 类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 基础 材料 14,456,218.14 2.39 非日 常生 活消 费品 40,482,964.31 6.68 日常 消费 品 11,401,392.00 1.88 金融 53,306,835.28 8.80 医疗 保健 49,018,270.44 8.09 信息 技术 25,251,196.68 4.17 电信 服务 54,834,764.16 9.05 合计 248,751,641.01 41.07 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 页，共 15 页 11 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 H00700 腾讯控股 122,000 54,834,764.1 6 9.05 2 H06886 HTSC 4,791,80 0 53,306,835.2 8 8.80 3 601012 隆基股份 639,313 47,954,868.1 3 7.92 4 002352 顺丰控股 504,464 40,675,276.8 0 6.71 5 H01810 小米集团－ Ｗ 1,405,20 0 25,251,196.6 8 4.17 6 002311 海大集团 396,080 24,291,586.4 0 4.01 7 300433 蓝思科技 690,481 22,178,249.7 2 3.66 8 H01801 信达生物 381,000 19,217,079.1 7 3.17 9 H00175 吉利汽车 1,418,00 0 19,188,784.3 8 3.17 10 600115 东方航空 3,779,57 0 18,671,075.8 0 3.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 2,330,667.00 0.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 页，共 15 页 12 9 其他 - - 10 合计 2,330,667.00 0.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 019627 20国债0 1 23,330 2,330,667.0 0 0.38 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 页，共 15 页 13 2020年2月10日，中国人民银行出具行政处罚决定书银罚字[2020]23号，对华泰证 券股份有限公司进行公开处罚及责令整改。处罚事由：1.未按规定履行客户身份识别义 务；2.未按规定报送可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易。罚款金额1010万元。 其余证券的发行主体在报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 60,230.12 4 应收利息 41,581.22 5 应收申购款 4,727,776.21 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,829,587.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票 代码 股票 名称 流通受限部分的公允价 值（元） 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情 况说明 1 00235 2 顺丰 控股 6,208,800.00 1.02 大宗交易流 通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 朱雀产业智选A 朱雀产业智选C 报告期期初基金份额总额 151,669,561.56 34,739,167.60 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 页，共 15 页 14 报告期期间基金总申购份额 445,393,685.29 89,366,680.66 减：报告期期间基金总赎回份额 238,787,169.94 55,343,157.31 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 358,276,076.91 68,762,690.95 注：总申购份额含转换入份额、总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 朱雀产业智选A 朱雀产业智选C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 5,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 1.40 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予朱雀产业智选混合型证券投资基金募集注册的文件 2、《朱雀产业智选混合型证券投资基金基金合同》 朱雀产业智选混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 页，共 15 页 15 3、《朱雀产业智选混合型证券投资基金托管协议》 4、《朱雀产业智选混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务获批、营业执照 6、基金托管人业务获批、营业执照 7、关于申请募集注册朱雀产业智选混合型证券投资基金的法律意见书 8、报告期内获批的各项公告 9.2 存放地点 备查文件存放在基金管理人的办公场所 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站（www.rosefinch.com)查阅。支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人朱雀基金管理有限公司。本公司客 户服务电话：400-921-7211（全国免长途费）。 朱雀基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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