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| 中银证券安誉债券C(004957) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2084069 | ||||||||
| 基金代码 | 004957 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券安誉债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 中银证券安誉债券 2020年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券安誉债券 基金主代码 004956 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018-3-29 报告期末基金份额总额 592,151,947.93份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理， 力争获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金通过类属配置策略、期限结构配置策略、信用债 券投资策略、中小企业私募债券投资策略及资产支持证 券投资策略，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票 型及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券安誉债券 A 中银证券安誉债券 C 下属分级基金的交易代码 004956 004957 报告期末下属分级基金的份额总额 591,199,112.99份 952,834.94份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 中银证券安誉债券 2020年第 3季度报告 第 3页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 中银证券安誉债券 A 中银证券安誉债券 C 1.本期已实现收益 2,549,172.82 8,416.54 2.本期利润 -1,868,291.30 -6,620.45 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0032 -0.0064 4.期末基金资产净值 605,841,759.79 1,836,048.55 5.期末基金份额净值 1.0248 1.9269 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券安誉债券 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.30% 0.06% -1.48% 0.08% 1.18% -0.02% 过去六个月 -0.54% 0.10% -2.50% 0.10% 1.96% 0.00% 过去一年 2.13% 0.09% -0.09% 0.09% 2.22% 0.00% 自基金合同 生效起至今 8.31% 0.06% 4.27% 0.08% 4.04% -0.02% 中银证券安誉债券 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.31% 0.06% -1.48% 0.08% 1.17% -0.02% 过去六个月 -0.53% 0.10% -2.50% 0.10% 1.97% 0.00% 过去一年 2.15% 0.09% -0.09% 0.09% 2.24% 0.00% 自基金合同 98.51% 3.35% 4.27% 0.08% 94.24% 3.27% 中银证券安誉债券 2020年第 3季度报告 第 4页 共 11页 生效起至今 注：业绩比较基准=中债综合全价指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1.本基金的基金合同于 2018年 3月 29日生效; 2.按照基金合同约定，自基金成立日起 6个月为建仓期，截止本报告期末，基金已完成建仓 但报告期末距建仓结束不满一年，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 其他指标 中银证券安誉债券 2020年第 3季度报告 第 5页 共 11页 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴康 本基金基 金经理 2019年 6月 5 日 - 5年 吴康，硕士研究生，中国国籍，已取得证 券、基金从业资格。2013年 1月至 2014 年 7月任职于财通基金管理有限公司，担 任固定收益交易员；2014年 8月至 2014 年 12月任职于嘉合基金管理有限公司， 担任固定收益交易员；2014年 12月加入 中银国际证券股份有限公司，现任中银证 券现金管家货币市场基金、中银证券安誉 债券型证券投资基金、中银证券汇享定期 开放债券型发起式证券投资基金、中银证 券安泽债券型证券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交 易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照 制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研 中银证券安誉债券 2020年第 3季度报告 第 6页 共 11页 究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、 事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的 可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度经济基本面总体呈现出平稳修复的态势，主要经济指标持续改善，从已公布的数据来 看，房地产投资与工业增加值延续了较快增长的态势，而社会消费品零售总额同比增速也在 8月 转正，9月制造业 PMI录得 51.5，为今年 3月以来最高值，其中新出口订单分项录得 50.8，为疫 情爆发以来首次站上荣枯线，反映出在海外疫情对经济活动影响减弱背景下外需或持续走强的可 能。货币政策方面，流动性整体仍合理充裕，但三季度回购利率中枢较二季度有所上行，货币政 策基调在灵活适度的基础上，增加了对精准导向的强调。总体看，2020年三季度受到基本面推动、 货币政策变动及各类事件的综合影响，债券收益率呈现震荡上行的走势。 报告期内，本基金主要配置于中短期限利率债，以获得稳健的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中银证券安誉债券 A基金份额净值为 1.0248元，本报告期基金份额净值增长 率为-0.30%；中银证券安誉债券 C 基金份额净值为 1.9269 元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.31%；同期业绩比较基准收益率为-1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 中银证券安誉债券 2020年第 3季度报告 第 7页 共 11页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 590,411,000.00 97.10 其中：债券 590,411,000.00 97.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.32 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,033,711.92 0.50 8 其他资产 6,581,197.03 1.08 9 合计 608,025,908.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 590,411,000.00 97.16 其中：政策性金融债 590,411,000.00 97.16 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 中银证券安誉债券 2020年第 3季度报告 第 8页 共 11页 9 其他 - - 10 合计 590,411,000.00 97.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 190207 19国开 07 2,300,000 230,069,000.00 37.86 2 092018001 20农发清发 01 1,000,000 98,830,000.00 16.26 3 180208 18国开 08 800,000 80,536,000.00 13.25 4 180212 18国开 12 700,000 70,532,000.00 11.61 5 180211 18国开 11 500,000 50,630,000.00 8.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货，无相关投资评价。 5.10 市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产 0.00元，占基金资产净值的比例为 0.00%；运用股指 期货进行对冲的空头合约市值 0.00元，占基金资产净值的比例为 0.00%，空头合约市值占股票资 产的比例为 0.00%。本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为 0.00元，公允价值变动 损益为 0.00元。 中银证券安誉债券 2020年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 无。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,580,997.03 5 应收申购款 200.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,581,197.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券安誉债券 A 中银证券安誉债券 C 报告期期初基金份额总额 591,214,672.16 1,117,840.08 报告期期间基金总申购份额 16,300.77 257,631.45 减:报告期期间基金总赎回份额 31,859.94 422,636.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 591,199,112.99 952,834.94 中银证券安誉债券 2020年第 3季度报告 第 10页 共 11页 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20200701 - 20200930 496,746,625.98 0.00 0.00 496,746,625.98 83.89 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎 回甚至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变现 行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申 购对基金持有集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风险管控 机制，加强对基金持有人利益的保护。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、基金合同 3、托管协议 中银证券安誉债券 2020年第 3季度报告 第 11页 共 11页 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 除第 6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中银国际证券股份有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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