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| 恒生前海短债债券型发起式C(009302) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2083749 | ||||||||
| 基金代码 | 009302 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：恒生前海基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 恒生前海短债债券型发起式 交易代码 009301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 6月 17日 报告期末基金份额总额 38,929,675.93份 投资目标 本基金重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流 动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金主要投资短期债券，控制基金净值的波动。基金管 理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化 趋势、市场资金供求状况的基础上，预测未来收益率曲线 变动趋势，积极调整本基金的组合久期；本基金对债券市 场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术， 预测收益率期限结构的变化方式，确定期限结构配置策略 以及各期限固定收益品种的配置比例；对不同类型固定收 益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等 因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、短期融资券、 中期票据等投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配 置策略；根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、 偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估， 积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并 采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平 等。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 恒生前海短债债券型发起 式 A 恒生前海短债债券型发起式 C 下属分级基金的交易代码 009301 009302 报告期末下属分级基金的份额总额 35,391,169.02份 3,538,506.91份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 7月 1日 － 2020年 9月 30日 ） 恒生前海短债债券型发起式 A 恒生前海短债债券型发 起式 C 1．本期已实现收益 -197,639.02 -8,909.01 2．本期利润 -136,807.21 -6,796.72 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0012 -0.0008 4．期末基金资产净值 35,447,238.82 3,539,696.20 5．期末基金份额净值 1.0016 1.0003 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 恒生前海短债债券型发起式 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.13% 0.05% 0.48% 0.01% -0.35% 0.04% 自基金合同 生效起至今 0.16% 0.05% 0.55% 0.01% -0.39% 0.04% 恒生前海短债债券型发起式 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.01% 0.05% 0.48% 0.01% -0.47% 0.04% 自基金合同 生效起至今 0.03% 0.05% 0.55% 0.01% -0.52% 0.04% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（1年以下）指数收益率。 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：①本基金的基金合同于 2020年 6月 17日生效，截至 2020年 9月 30日止，本基金成立未满 1年。 ②本基金的建仓期为 6个月，截至 2020年 9月 30日止，本基金建仓期尚未结束。 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李维康 基金经理 2020年 6月 17日 - 8 金融学硕士。曾任恒生前海基金管 理有限公司固定收益部投资经理， 世纪证券有限责任公司资产管理部 投资主办人、固定收益部研究员、 交易员，富仁投资管理有限公司宏 观研究员。现任恒生前海恒锦裕利 混合型证券投资基金、恒生前海恒 扬纯债债券型证券投资基金以及恒 生前海短债债券型发起式证券投资 基金基金经理。 綦鹏 基金经理 2020年 7月 13日 - 11 曾任南方资本管理有限公司（南方 基金子公司）固定收益总监，历任 信达澳银基金管理公司基金经理， 浦银安盛基金管理公司投资经理， 万家基金管理有限公司基金经理助 理，华安基金管理有限公司债券交 易员，广发银行总行金融市场部（原 资金部）债券交易员，中国建设银 行广东分行东城支行公司信贷员。 现任恒生前海短债债券型发起式证 券投资基金基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为合同生效之日和公司决定生效之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《恒生前海 短债债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人的利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按照投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内 公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易（完全按照有关指数的构成比 例进行证券投资的投资组合除外），不同的投资组合之间限制当日反向交易。如不同的投资组合 确因流动性需求或投资策略的原因需要进行当日反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备 查。 本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况。报告期内基金管理人管理的所有投资组合 不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情况， 不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内社融规模存量同比增速与 M2同比增速的差值延续上行，央行创新直达实体经济的货 币政策工具、抗疫特别国债发行和地方政府债发行放量部分消耗银行超储至低位，央行公开市场 逆回购投放短期资金保持总量适度，但不能匹配银行对中长期负债的需求。债市供求略有失衡， 同时基本面复苏进程中，债券投资情绪谨慎，收益率曲线表现为平坦化上移，短端上行幅度大于 长端。基金组合着重投资于短久期债券和逆回购，以稳健的利息收益为主，部分关注中长端利率 债的短期交易机会，持续跟踪流动性的变化，包括央行 MLF投放量、财政存款回流银行速度、政 府债供给高峰时点等，以及宏观社融增速拐点、社会消费品零售增速修复程度等等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末恒生前海短债债券型发起式 A基金份额净值为 1.0016元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.13%；截至本报告期末恒生前海短债债券型发起式 C基金份额净值为 1.0003元， 本报告期基金份额净值增长率为 0.01%；同期业绩比较基准收益率为 0.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及 基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 3 固定收益投资 19,921,960.60 50.67 其中：债券 19,921,960.60 50.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 15,600,000.00 39.68 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,996,039.25 5.08 8 其他资产 1,796,362.90 4.57 9 合计 39,314,362.75 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,016,897.50 10.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,195,600.00 5.63 其中：政策性金融债 2,195,600.00 5.63 4 企业债券 13,709,463.10 35.16 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,921,960.60 51.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 019627 20国债 01 23,000 2,297,700.00 5.89 2 018013 国开 2004 22,000 2,195,600.00 5.63 3 136045 15复地 01 21,630 2,172,084.60 5.57 4 019640 20国债 10 15,230 1,517,669.50 3.89 5 136473 16中化债 15,000 1,503,150.00 3.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金以套期保值为目的投资于国债期货，主要对冲银行间流动性状况影响短债收益波动风 险以及宏观政策、基本面影响的中长端债券系统性风险。投资采用流动性好、交易活跃期货合约， 结合期货和现货定价分析、修正久期匹配等，进行合理的仓位选择予以操作。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -14,900.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金参与国债期货的投资交易，符合法律法规规定和基金合同的投资限制，并遵守相关的 业务规则，且对基金的总体风险相对中性、可控。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 32,652.40 2 应收证券清算款 1,405,837.36 3 应收股利 - 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 4 应收利息 357,843.14 5 应收申购款 30.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,796,362.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 恒生前海短债债券 型发起式 A 恒生前海短债债 券型发起式 C 报告期期初基金份额总额 340,402,974.62 18,494,792.20 报告期期间基金总申购份额 13,548.10 140,258.78 减:报告期期间基金总赎回份额 305,025,353.70 15,096,544.07 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 35,391,169.02 3,538,506.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,800.18 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,800.18 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 25.69 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 10,001,800.18 25.69 10,001,800.18 25.69 不少于三年 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 资金 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,800.18 25.69 10,001,800.18 25.69 不少于三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200701-20200720 99,999,000.00 - 99,999,000.00 - - 2 20200819-20200930 10,001,800.18 - - 10,001,800.18 25.69% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况发生。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准恒生前海短债债券型发起式证券投资基金设立的文件 （2）恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金合同 （3）恒生前海短债债券型发起式证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）恒生前海短债债券型发起式证券投资基金 2020年第三季度报告正文 （6）报告期内恒生前海短债债券型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人住所。 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人恒生前海基金管理有限公司客户服务电话： 400-620-6608，或可登录基金管理人网站 www.hsqhfunds.com查阅详情。 恒生前海基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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