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| 易方达中证新动能ETF联接(QDII)A(007813) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2083589 | ||||||||
| 基金代码 | 007813 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 易方达中证浙江新动能 ETF联接（QDII） 基金主代码 007813 交易代码 007813 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 4月 24日 报告期末基金份额总额 9,362,993.50份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金为易方达中证浙江新动能 ETF的联接基金， 主要通过投资于易方达中证浙江新动能 ETF 实现 对业绩比较基准的紧密跟踪，本基金力争将年化跟 踪误差控制在 4%以内。本基金将在综合考虑合规、 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 3 风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、 赎回的方式或二级市场方式进行易方达中证浙江 新动能 ETF 的投资。本基金可投资于标的指数成 份股、备选成份股（含美国存托凭证等），以更好 的跟踪业绩比较基准。同时，在条件允许的情况下 还可通过买入标的指数成份股、备选成份股（含美 国存托凭证等）来构建组合以申购目标 ETF。对可 投资于标的指数成份股、备选成份股（含美国存托 凭证等）的资金头寸，主要采取复制法，即按照标 的指数的成份股（含美国存托凭证等）组成及其权 重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权 重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流 动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基 金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替 代。 业绩比较基准 中证浙江新动能指数收益率×95%+活期存款利率 (税后) ×5% 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水 平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要通过投资于易方达中证浙江新动能 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基 金的业绩表现与中证浙江新动能指数的表现密切 相关。此外，本基金可投资境外市场，除了需要承 担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一 般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的 风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：无 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 4 中文名称：无 境外资产托管人 英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名称：香港上海汇丰银行有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达中证浙江新动能 ETF联接（QDII）A 易方达中证浙江新动能 ETF联接（QDII）C 下属分级基金的交易代码 007813 007814 报告期末下属分级基金的 份额总额 5,786,850.92份 3,576,142.58份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基 金 基金主代码 159803 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2020年 4月 27日 基金份额上市的证券交 易所 深圳证券交易所 上市日期 2020年 5月 26日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股（含美国存托凭证等）组成及其权重构建基金 投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动进行 相应调整。 但在因特殊情形导致基金无法完全投资 于标的指数成份股（含美国存托凭证等）时，基金管 理人可采取包括成份股（含美国存托凭证等）替代策 略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合， 以达到紧密跟踪标的指数的目的。 为更好地实现投 资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经 中国证监会允许的金融衍生产品，如与标的指数或标 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 5 的指数成份股、备选成份股（含美国存托凭证等）等 相关的衍生工具。 为更好地实现投资目标，在加强 风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管理的需要参与转融通证券出借业务。在条件许可 的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目 标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根 据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及 进行风险管理。此外，本基金可根据届时有效的法律 法规和监管机构的有关规定开展融券业务。本基金力 争将年化跟踪误差控制在 3%以内。 业绩比较基准 中证浙江新动能指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。此外，本 基金可投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资 基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面 临汇率风险以及境外市场的风险。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 易方达中证浙江新动 能 ETF联接（QDII） A 易方达中证浙江新动 能 ETF联接（QDII） C 1.本期已实现收益 -8,981.09 -7,332.05 2.本期利润 424,293.42 178,520.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0602 0.0450 4.期末基金资产净值 6,037,220.44 3,728,092.43 5.期末基金份额净值 1.0433 1.0425 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 6 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中证浙江新动能 ETF联接（QDII）A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 3.30% 0.98% 9.97% 1.51% -6.67% -0.53% 过去六个 月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 4.33% 0.76% 24.26% 1.33% -19.93% -0.57% 易方达中证浙江新动能 ETF联接（QDII）C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 3.25% 0.98% 9.97% 1.51% -6.72% -0.53% 过去六个 月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 4.25% 0.76% 24.26% 1.33% -20.01% -0.57% 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 7 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2020年 4月 24日至 2020年 9月 30日） 易方达中证浙江新动能 ETF联接（QDII）A 易方达中证浙江新动能 ETF联接（QDII）C 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 8 注：1.本基金合同于2020年4月24日生效，截至报告期末本基金合同生效未 满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金 的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、 投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 3.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为4.33%，C类基金 份额净值增长率为4.25%，同期业绩比较基准收益率为24.26%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨俊 本基金的基金经理、易方达中 证国企一带一路交易型开放 式指数证券投资基金的基金 经理、易方达中证国企一带一 路交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金的基 金经理、易方达中证浙江新动 2020-04-2 4 - 11年 硕士研究 生，具有基 金从业资 格。曾任易 方达基金管 理有限公司 北京分公司 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 9 能交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、指数增强 投资部总经理助理 渠道经理、 指数与量化 投资部高级 账户经理、 解决方案部 总经理助 理、易方达 沪深 300交 易型开放式 指数发起式 证券投资基 金基金经 理、易方达 沪深 300交 易型开放式 指数发起式 证券投资基 金联接基金 基金经理、 易方达国企 改革指数分 级证券投资 基金基金经 理、易方达 中证 500交 易型开放式 指数证券投 资基金基金 经理、易方 达中证 500 交易型开放 式指数证券 投资基金发 起式联接基 金基金经 理。 刘树 荣 本基金的基金经理、易方达并 购重组指数分级证券投资基 金的基金经理、易方达深证 100交易型开放式指数基金的 基金经理、易方达创业板交易 型开放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达银行指数 分级证券投资基金的基金经 2020-04-2 8 - 13年 硕士研究 生，具有基 金从业资 格。曾任招 商银行资产 托管部基金 会计，易方 达基金管理 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 10 理（自 2017年 07月 18日至 2020年 08月 06日）、易方达 创业板交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金 经理、易方达中小板指数证券 投资基金（LOF）的基金经理、 易方达深证 100交易型开放 式指数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达生物科 技指数分级证券投资基金的 基金经理、易方达标普 500指 数证券投资基金（LOF）的基 金经理、易方达上证中盘交易 型开放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达上证中盘 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理、易 方达香港恒生综合小型股指 数证券投资基金（LOF）的基 金经理、易方达中证 800交易 型开放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基金 经理、易方达中证国企一带一 路交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方达中 证国企一带一路交易型开放 式指数证券投资基金发起式 联接基金的基金经理、易方达 中证浙江新动能交易型开放 式指数证券投资基金的基金 经理、易方达中证银行指数证 券投资基金（LOF）的基金经 理 有限公司核 算部基金核 算专员、指 数与量化投 资部运作支 持专员、基 金经理助 理、易方达 深证成指交 易型开放式 指数证券投 资基金基金 经理、易方 达深证成指 交易型开放 式指数证券 投资基金联 接基金基金 经理、易方 达标普医疗 保健指数证 券投资基金 （LOF）基 金经理、易 方达标普生 物科技指数 证券投资基 金（LOF） 基金经理、 易方达标普 信息科技指 数证券投资 基金（LOF） 基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 11 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公 平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平 交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平 对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金跟踪的标的指数为中证浙江新动能指数。中证浙江新动能指数选取全 球主要交易所上市的浙江省企业作为样本股，采用自由流通市值加权，以全面反 映浙江省上市企业的表现。目前，浙江新动能指数成份股上市地集中在沪深交易 所、香港及美国交易所。 中证浙江新动能指数由浙江省上市企业组成，指数二级市场表现与国内经济 发展形势密切相关。经济方面，9月 PMI继续回升，其中制造业、非制造业商务 活动、服务业景气度均继续上升，建筑业高位持平；8月规模以上工业企业利润 当月同比增长 19.1%，规模以上工业增加值当月同比增长 5.6%，以上数据均显 示国内经济基本面正在温和复苏。货币和流动性的边际变化是影响投资者的风险 偏好与资产价格的重要因素，当前 A 股部分行业估值较高，对利率和流动性的 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 12 敏感性明显上升。三季度，市场流动性出现边际收紧的迹象，与此同时，市场担 忧经济刺激政策退出对经济复苏进展的影响、疫情可能出现的再度爆发对经济的 冲击、中美摩擦加剧等外围不确定性因素的干扰，A 股走势呈现冲高回落态势。 以阿里巴巴、海康威视为代表的浙江省上市企业三季度二级市场表现较好，中证 浙江新动能指数冲高后横盘震荡，最终上涨 10.47%，小幅跑赢沪深 300指数。 本基金是易方达中证浙江新动能 ETF 的联接基金，主要投资于易方达中证 浙江新动能 ETF。基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资 者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，本基金仍处于建仓期， 基金跟踪误差以及日均偏离度等指标仍在调整之中。 截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 1.0433元，本报告期份额净值 增长率为 3.30%，同期业绩比较基准收益率为 9.97%；C类基金份额净值为 1.0425 元，本报告期份额净值增长率为 3.25%，同期业绩比较基准收益率为 9.97%。年 化跟踪误差 11.05%，大于合同规定的目标控制范围，因本报告期包含了基金合 同规定的建仓期，故跟踪误差等指标在调整之中。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情 形。 自 2020年 8月 21日至本报告期末，本基金均存在连续六十个工作日基金资 产净值低于五千万元的情形。鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本 基金将继续运作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资 产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 13 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 8,994,544.63 90.27 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 963,381.92 9.67 8 其他资产 5,889.21 0.06 9 合计 9,963,815.76 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运作方式 管理人 公允价值 (人民币元) 占基金 资产净 值比例 （%） 1 易方达中证浙江 新动能交易型开 放式指数证券投 资基金 股 票 型 交易型开放 式（ETF） 易方达 基金管 理有限 公司 8,994,544.63 92.11 5.3报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有权益投资。 5.4报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 14 本基金本报告期末未持有权益投资。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 本基金本报告期末未持有权益投资。 5.6报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.10报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币 元） 占基金 资产净 值比例 （%） 1 易方达中证浙江 新动能交易型开 放式指数证券投 资基金 股 票 型 交易型开放 式（ETF） 易方达 基金管 理有限 公司 8,994,544.63 92.11 5.11投资组合报告附注 5.11.1 2019年 11月 15日，杭州市税务局针对杭州泰格医药科技股份有限公司 以下违法违规行为：1、员工支付补充商业医疗保险，支出未并计当月的工资薪 金收入代扣代缴相应的个人所得税；2、将非本公司员工的补充商业医疗保险在 管理费用列支，分别处以罚款 69673元和 20077.24元。 2019年 12月 5日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币 40万元，并责令 该行对相关直接责任人给予纪律处分”的行政处罚。违法违规事由：设立时点性 规模考核指标，股权质押管理不合规。 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 15 本基金为目标 ETF 的联接基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资 决策程序符合公司投资制度的规定。除泰格医药、宁波银行外，本基金目标 ETF 投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体本 期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同 规定的备选股票库情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元) 1 存出保证金 1,612.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 121.13 5 应收申购款 4,155.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,889.21 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达中证浙江新 动能ETF联接（QDII） 易方达中证浙江新 动能ETF联接（QDII） 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 16 A C 报告期期初基金份额总额 11,510,310.80 5,310,724.72 报告期基金总申购份额 609,998.63 655,864.31 减：报告期基金总赎回份额 6,333,458.51 2,390,446.45 报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,786,850.92 3,576,142.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 联接基金注册的文件； 2.《易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同》； 3.《易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协 议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告 17 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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