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| 南方瑞祥一年混合A(005810) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2083510 | ||||||||
| 基金代码 | 005810 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2020年 10月 28日 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 26日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方瑞祥一年定开混合 基金主代码 005810 交易代码 005810 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 5月 10日 报告期末基金份额总额 373,655,625.07份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回 报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市 场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未 来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评 估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配 置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳 定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持 续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相 应的调整。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币） 收益率×20%+上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、 较高预期收益的品种，一般而言，其预期风险收益水平高于 债券基金与货币市场型基金，低于股票型基金。本基金可投 资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、 香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方瑞祥一年混合 A 南方瑞祥一年混合 C 下属分级基金的交易代码 005810 005811 报告期末下属分级基金的份 额总额 338,365,082.93份 35,290,542.14份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方瑞祥”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日－2020年 9月 30日） 南方瑞祥一年混合 A 南方瑞祥一年混合 C 1.本期已实现收益 61,177,715.36 6,034,838.42 2.本期利润 64,432,044.48 6,373,389.20 3.加权平均基金份额本期利 润 0.1904 0.1806 4.期末基金资产净值 573,826,926.17 58,148,046.35 5.期末基金份额净值 1.6959 1.6477 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方瑞祥一年混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.65% 1.59% 5.10% 1.03% 7.55% 0.56% 过去六个月 36.72% 1.37% 14.02% 0.87% 22.70% 0.50% 过去一年 51.83% 1.43% 12.07% 0.93% 39.76% 0.50% 自基金合同 69.59% 1.02% 12.28% 0.90% 57.31% 0.12% 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 生效起至今 南方瑞祥一年混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.31% 1.59% 5.10% 1.03% 7.21% 0.56% 过去六个月 35.90% 1.37% 14.02% 0.87% 21.88% 0.50% 过去一年 50.01% 1.44% 12.07% 0.93% 37.94% 0.51% 自基金合同 生效起至今 64.77% 1.02% 12.28% 0.90% 52.49% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李锦文 本基金 基金经 理 2018年12 月 7日 - 7年 复旦大学会计学专业硕士，具有基金从 业资格。曾就职于德勤华永会计师事务 所、安信基金、招商基金，历任审计员、 行业研究员。2015年 9月加入南方基金， 任研究部高级研究员；2017年 5月 15 日至 2018年 12月 7日，任南方智慧混 合基金经理助理；2018年 12月 7日至今， 任南方智慧混合、南方瑞祥基金经理； 2020年 5月 15至今，任南方智诚混合基 金经理。 史博 本基金 基金经 理（已 离任） 2018年 5 月 10日 2020年 7 月 24日 22年 硕士研究生学历，特许金融分析师 （CFA），具有基金从业资格。曾任职于 博时基金管理有限公司、中国人寿资产 管理有限公司、泰达宏利基金管理有限 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 公司。2004年 7月 23日至 2005年 2月 25日，任泰达周期基金经理；2007年 7 月 26日至 2009年 5月 23日，任泰达首 选基金经理；2008年 8月 5日至 2009 年 9月 25日，任泰达市值基金经理；2009 年 4月 9日至 2009年 9月 25日，任泰 达品质基金经理。2009年 10月加入南方 基金，现任南方基金副总裁兼首席投资 官（权益）、资产配置委员会主席、境内 权益投资决策委员会主席、国际投资决 策委员会主席。2014年 2月 26日至 2018 年 11月 16日，任南方新优享基金经理； 2015年 9月 11日至 2018年 11月 28日， 任南方消费活力基金经理；2017年 3月 27日至 2020年 7月 24日，任南方智慧 混合基金经理；2018年 5月 10日至 2020 年 7月 24日，任南方瑞祥一年混合基金 经理；2011年 2月 17日至今，任南方绩 优基金经理；2018年 9月 6日至今，任 南方瑞合基金经理；2019年 3月 12日至 今，任南方智诚混合基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基 金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年三季度，市场整体有较大幅度的上行，主要原因是市场在二季度对于宏观经济 预期较为悲观，随着经济活动逐渐恢复，宏观需求逐渐回升，带来市场整体的修复。三季 度，沪深 300上涨 12.41%，创业板上涨 5.6%，顺周期板块在 4月份见底，三季度随着宏观 经济预期的修复，叠加经济数据的改善，顺周期板块跑出明显的超额收益。管理人更多基 于企业的价值创造能力评判企业长期的投资机会，即从长期看组合的收益率应该来自于所 投资的企业所经营的生意的好坏、管理层的优秀程度、竞争壁垒高低所创造的价值，无限 贴近实体的回报率。因此，我们旨在精选长期价值创造能力强的公司进行投资，构建组合， 并长期坚持下去。三季度，管理人主要配置食品饮料、农林牧渔、化工、医药、社会服务、 TMT等行业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.6959元，报告期内，份额净值增长率为 12.65%， 同期业绩基准增长率为 5.10%；本基金 C 份额净值为 1.6477 元，报告期内，份额净值增长 率为 12.31%，同期业绩基准增长率为 5.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 1 权益投资 589,182,143.58 92.99 其中：股票 589,182,143.58 92.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,810,000.00 3.13 其中：债券 19,810,000.00 3.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,309,364.46 3.84 8 其他资产 295,967.50 0.05 9 合计 633,597,475.54 100.00 注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 142,987,081.99元， 占基金资产净值比例 22.63%;通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 15,961,333.70 元，占基金资产净值比例 2.53%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 50,294,544.00 7.96 B 采矿业 - - C 制造业 293,344,305.02 46.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 11,470.24 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 493,545.81 0.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 19,198,505.12 3.04 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,939.76 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 38,157,260.96 6.04 Q 卫生和社会工作 28,637,134.92 4.53 R 文化、体育和娱乐业 32,339.58 0.01 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 S 综合 - - 合计 430,233,727.89 68.08 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费 68,360,731.53 10.82 必需消费品 40,157,679.74 6.35 医疗保健 - - 金融 - - 科技 - - 通讯 50,430,004.42 7.98 公用事业 - - 政府 - - 合计 158,948,415.69 25.15 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000858 五 粮 液 261,895 57,878,795.00 9.16 2 600346 恒力石化 3,077,265 57,114,038.40 9.04 3 03690 美团点评－ Ｗ 246,615 52,399,397.83 8.29 4 00700 腾讯控股 112,200 50,430,004.42 7.98 5 002714 牧原股份 679,656 50,294,544.00 7.96 6 600519 贵州茅台 30,116 50,248,546.00 7.95 7 000876 新 希 望 1,565,276 43,358,145.20 6.86 8 002415 海康威视 1,058,500 40,339,435.00 6.38 9 01579 颐海国际 378,000 40,157,679.74 6.35 10 002607 中公教育 1,169,392 38,157,260.96 6.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,810,000.00 3.13 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 其中：政策性金融债 19,810,000.00 3.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,810,000.00 3.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 200403 20农发 03 200,000 19,810,000.00 3.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用 流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特 征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用 流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合 国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期 保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险 性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回 等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除腾讯控股 （证券代码 700 HK）外其他证券 的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 腾讯控股有限公司在报告编制期前一年内受到处罚，于 2020年 1月 3日因广告违法行 为被南山市场监督管理局行政处罚 20万。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 172,474.53 2 应收证券清算款 22,047.91 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 3 应收股利 - 4 应收利息 101,445.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 295,967.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方瑞祥一年混合 A 南方瑞祥一年混合 C 报告期期初基金份额总额 338,365,082.93 35,290,542.14 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回 份额 - - 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 338,365,082.93 35,290,542.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 2、《南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 3、南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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