最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东兴兴财短债债券C(007395) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2083502 | ||||||||
| 基金代码 | 007395 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴财短债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:东兴证券股份有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年10月28日 东兴兴财短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年7月1日起至2020年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东兴兴财短债债券 基金主代码 007394 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年10月23日 报告期末基金份额总额 24,051,618.22份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重点 投资短期债券，力争获得长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金采用稳健的投资组合策略，通过对宏观经济指标、 货币政策的研究，确定组合久期；通过对各期限各品种的 流动性、收益性及信用水平的分析来确定组合资产配置； 通过对市场资金供给情况的分析，对组合久期及投资品种 比例进行适当调整。在保证本金安全与资产流动性的基础 上，追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品 种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东兴兴财短债债券A 东兴兴财短债债券C 下属分级基金的交易代码 007394 007395 东兴兴财短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 3页 共 11页 报告期末下属分级基金的 份额总额 23,902,496.55份 149,121.67份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 东兴兴财短债债券A 东兴兴财短债债券C 1.本期已实现收益 -171,933.03 -1,656.62 2.本期利润 135,198.94 443.54 3.加权平均基金份额本期利润 0.0037 0.0028 4.期末基金资产净值 24,243,111.89 150,945.60 5.期末基金份额净值 1.0143 1.0122 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东兴兴财短债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.37% 0.03% 0.48% 0.01% -0.11% 0.02% 过去六个月 0.17% 0.04% 0.79% 0.02% -0.62% 0.02% 自基金合同 生效起至今 1.43% 0.03% 2.39% 0.02% -0.96% 0.01% 东兴兴财短债债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.26% 0.03% 0.48% 0.01% -0.22% 0.02% 过去六个月 -0.01% 0.04% 0.79% 0.02% -0.80% 0.02% 自基金合同 生效起至今 1.22% 0.04% 2.39% 0.02% -1.17% 0.02% 东兴兴财短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 4页 共 11页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为 2019年 10月 23日，根据相关法律法规和基金合 同，本基金建仓期为基金合同生效之日起 6个月内，截止本报告期末距建仓期结束不满 一年； 2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 东兴兴财短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 5页 共 11页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 张琳 娜女 士 本基金基 金经理 2019- 10-23 - 12年 金融学硕士毕业，12年证券基金行业从 业经历。2007年4月至2012年2月任益民 基金集中交易部交易员、副总经理，20 12年3月至2018年1月任英大基金交易管 理部副总经理，固定收益部总经理、基 金经理，2018年1月12日加入东兴证券。 现任东兴安盈宝货币市场基金基金经 理、东兴兴福一年定期开放债券型证券 投资基金基金经理、东兴兴瑞一年定期 开放债券型证券投资基金基金经理、东 兴兴财短债债券型证券投资基金基金经 理、东兴鑫远三年定期开放债券型证券 投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分 别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴兴财短债债券型证券投资基金基金合同》的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、 违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，制定了《东兴证券股份有限公司基金业务公平交易管理办法（修订）》。 东兴兴财短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 6页 共 11页 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在 授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公 平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易 程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之 前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定 后，部门应按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价 位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由 基金经理协商分配，协商不一致则由投资总监决定；对于银行间市场交易，应按照场外 交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易室根据询价区间在银行间市场上应该 按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常 交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未 直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法 律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年三季度在国内疫情得到有效控制的环境下，宏观经济继续恢复，房地产投资、 基建投资和出口较强，通胀下行，PPI逐月走强，社融和信贷显著放量。从债券收益率 走势来看，七月初股市大幅上涨，债券收益率大幅上行后缓慢抬升，收益率创年内新高， 回购利率在货币政策回归正常后趋于平稳，存单收益较二季度上行明显，一年期存单利 率接近甚至高于MLF利率，MLF加量续作，政策利率未做调整。 操作上，本基金降低了杠杆，调整了债券结构。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2020年7月1日起至2020年9月30日，本基金A类份额净值增长率为0.37%，业绩比较 基准收益率为0.48%，低于业绩比较基准0.11%；本基金C类份额净值增长率为0.26%，业 绩比较基准收益率为0.48%，低于业绩比较基准0.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 东兴兴财短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 7页 共 11页 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工 作日低于五千万元的情况，但不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二 百人的情形，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并将采取适当措施。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 22,343,952.00 86.05 其中：债券 22,343,952.00 86.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,500,000.00 5.78 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 212,032.33 0.82 8 其他资产 1,910,353.73 7.36 9 合计 25,966,338.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,356,760.00 13.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,901,192.00 61.09 其中：政策性金融债 14,901,192.00 61.09 4 企业债券 - - 东兴兴财短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 8页 共 11页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 4,086,000.00 16.75 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,343,952.00 91.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 160206 16国开06 100,000 10,007,000.00 41.02 2 018013 国开2004 49,040 4,894,192.00 20.06 3 010107 21国债⑺ 33,000 3,356,760.00 13.76 4 101800039 18滨城经开MTN001 20,000 2,039,000.00 8.36 5 101781006 17惠民建投MTN004A 10,000 1,029,000.00 4.22 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、 证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 东兴兴财短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,385.36 2 应收证券清算款 1,510,968.80 3 应收股利 - 4 应收利息 397,999.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,910,353.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 东兴兴财短债债券A 东兴兴财短债债券C 报告期期初基金份额总额 44,737,663.56 160,986.36 报告期期间基金总申购份额 133,238.00 53,829.49 减：报告期期间基金总赎回份额 20,968,405.01 65,694.18 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 23,902,496.55 149,121.67 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 东兴兴财短债债券A 东兴兴财短债债券C 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,501,034.14 0.00 东兴兴财短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 10页 共 11页 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 800,000.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 3,701,034.14 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） 15.48 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2020-08-27 -800,000.00 -810,000.00 - 合计 -800,000.00 -810,000.00 注：基金管理人运用固有资金投资本基金适用的申购、赎回费率均按照招募说明书 约定收取。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020年 7月 1日至 2020年 8月 23日 19,999,000.00 - 19,999,000.00 - - 2 2020年 7月 1日至 2020年 9月 30日 19,999,000.00 - - 19,999,000.00 83.15% 产品特有风险 1、本基金为债券型基金，基金资产主要投资于债券市场，因此债市的变化将影响到基金业绩表现。在调整资产配置比例时， 不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、公司基 本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种 的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。 2、本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进 行资产支持证券投资，但由于资产支持证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可能导致包 括基金净值波动在内的各项风险。 注：单一机构投资者期末占比超过50%的原因为基金总份额变动引起，非接受某一 投资者申购申请后导致份额超过基金总份额50%以上的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、东兴兴财短债债券型证券投资基金基金合同 2、东兴兴财短债债券型证券投资基金托管协议 3、东兴兴财短债债券型证券投资基金2020年第3季度报告原文 东兴兴财短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 11页 共 11页 9.2 存放地点 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fund.dxzq.net） 查阅。 东兴证券股份有限公司 2020年10月28日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |