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| 易方达鑫转添利混合A(005955) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2083314 | ||||||||
| 基金代码 | 005955 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达鑫转添利混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达鑫转添利混合 基金主代码 005955 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 8月 9日 报告期末基金份额总额 66,159,863.98份 投资目标 本基金通过积极主动的投资管理，在控制风险的前 提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金综合考量各类资产的市场容量、市场流动性 和风险收益特征等因素，在债券（含可转债）、股 票、货币市场工具等类别资产间进行优化配置，确 定各类资产的中长期配置比例，并结合市场环境动 态调整各类资产的配置比例。在战略资产配置方面， 本基金长期资产配置以债券（含可转债）、货币市 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 场工具为主，股票等权益类资产为辅，且在一般情 况下保持上述各类资产配置比例相对稳定。在战术 资产配置方面，本基金将基于对市场的判断积极主 动调整战略资产配置方案。总体而言，战术性组合 调整不会改变本基金产品本身的风险收益特征，其 目的在于尽可能规避或控制本基金所面临的各类风 险并提高收益率。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收 益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构 人民币活期存款基准利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达鑫转添利混合 A 易方达鑫转添利混合 C 下属分级基金的交易代 码 005955 005956 报告期末下属分级基金 的份额总额 42,548,998.09份 23,610,865.89份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 易方达鑫转添利混合 易方达鑫转添利混合 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 A C 1.本期已实现收益 7,623,556.81 3,442,319.04 2.本期利润 7,648,648.34 4,003,253.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.1760 0.1881 4.期末基金资产净值 70,861,414.69 38,623,691.73 5.期末基金份额净值 1.6654 1.6358 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达鑫转添利混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 11.46% 1.20% 2.13% 0.41% 9.33% 0.79% 过去六个 月 17.70% 1.00% 3.53% 0.33% 14.17% 0.67% 过去一年 40.50% 1.05% 6.96% 0.33% 33.54% 0.72% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 66.54% 0.84% 17.03% 0.33% 49.51% 0.51% 易方达鑫转添利混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 11.28% 1.20% 2.13% 0.41% 9.15% 0.79% 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 月 过去六个 月 17.34% 1.00% 3.53% 0.33% 13.81% 0.67% 过去一年 39.63% 1.05% 6.96% 0.33% 32.67% 0.72% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 63.58% 0.84% 17.03% 0.33% 46.55% 0.51% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2018年 8月 9日至 2020年 9月 30日） 易方达鑫转添利混合 A 易方达鑫转添利混合 C 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为 66.54%，C类基金 份额净值增长率为 63.58%，同期业绩比较基准收益率为 17.03%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 韩 阅 川 本基金的基金经理、易方 达新享灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理、易方达瑞景灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理、易方达瑞智灵 活配置混合型证券投资 基金的基金经理、易方达 新鑫灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理、 易方达新利灵活配置混 合型证券投资基金的基 金经理、易方达瑞祥灵活 2020- 03-07 - 9年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任嘉实基金管理有 限公司固定收益部研究员、 投资经理。 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 配置混合型证券投资基 金的基金经理、易方达瑞 兴灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、易 方达新益灵活配置混合 型证券投资基金的基金 经理、易方达瑞选灵活配 置混合型证券投资基金 的基金经理、易方达裕鑫 债券型证券投资基金的 基金经理、易方达瑞祺灵 活配置混合型证券投资 基金的基金经理、易方达 瑞信灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理、 易方达鑫转招利混合型 证券投资基金的基金经 理、易方达瑞和灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理、易方达瑞川灵 活配置混合型发起式证 券投资基金的基金经理、 易方达丰惠混合型证券 投资基金的基金经理、易 方达瑞锦灵活配置混合 型发起式证券投资基金 的基金经理、易方达新收 益灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理助 理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次，均为指数量化 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场方面，三季度随着股市走强、疫情消退下经济持续修复以及央行货币政 策回归常态，债券收益率保持震荡上行。季度初债市的表现反映出市场缺乏明确的前 行方向，情绪整体偏弱。在股市大涨的背景下，长端利率快速上行。随后随着风险偏 好的回落和部分配置力量出现，债市有所回暖，长端利率向下修复。8月后，伴随经 济中观指标短期呈现出较好的改善，加之对后市流动性的担忧，中短端利率上行幅度 大于长端，债券收益率曲线演绎熊平行情。直到月末附近，资金面紧张态势才有所好 转，短端利率上行斜率才略有趋缓。进入 9月后，经济基本面持续向好、社融数据同 样较好，加之债市供给放量，季末资金面趋紧，债市继续弱势运行。整个季度来看， 10 年期国债和国开债收益率分别大幅上行 30BP 和 60BP，信用债亦跟随无风险利率 整体震荡上行，且上行幅度更大，信用利差整体走阔。 权益市场方面，三季度上半段整体收涨，各类风格及指数品种均呈现较好的向上 弹性，但下半段市场出现较为谨慎的情绪，且更多呈现结构性的行情演绎。从二季度 末开始，在国内外经济修复和流动性环境仍较好的情况下，A股在金融股的快速拉涨 下走出一波短暂的“全面牛市”行情，风险偏好持续提升，增量资金快速进场，各板块 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 均表现较好。市场的快速过热也招致了监管对部分杠杆行为的警惕，随后市场风险偏 好有所下降，7月中下旬市场交易量见顶。进入 8月，主板和创业板整体均处于震荡 上行状态，市场逐渐开始演绎经济复苏逻辑而非单纯的流动性逻辑，风格上也表现出 成长价值平衡以及大盘股和中小盘股的平衡，部分低估值金融、周期类品种估值有所 修复。但到了 9月份，美股波动、海外疫情二次爆发以及国庆节前效应导致 A股情绪 持续谨慎，市场整体呈现下跌趋势，且出现一定程度的风格切换：年初以来持续强势 的大消费板块出现明显回调，低估值、顺周期板块仍继续在平衡展开，直到 9月底大 消费短期调整结束，风格才较前期略有反转，市场重新回到平衡状态。 转债市场七月中上旬快速拉升，出现正股、估值双击，个券全面上涨；此后跟随 权益市场陷入震荡，权重占比较高的金融转债持续回落，贝塔机会较少、结构性机会 频现，光伏等板块的个券表现突出。 操作上，该基金深度参与转债市场，转债仓位维持高位，自下而上精选个券，对 优质个券进行重点持仓。行业层面，相对转债指数低配金融，高配有相对较好景气度、 成长性、估值合理的行业，组合保持了弹性与防御之间的均衡。临近赎回转债逐步兑 现、新上转债积极补仓。纯债仓位较低，主要提供流动性。股票仓位维持相对较高水 平，集中持仓优质白马，个股集中度进一步提升。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.6654 元，本报告期份额净值增长 率为 11.46%，同期业绩比较基准收益率为 2.13%；C 类基金份额净值为 1.6358 元， 本报告期份额净值增长率为 11.28%，同期业绩比较基准收益率为 2.13%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 31,912,181.93 23.36 其中：股票 31,912,181.93 23.36 2 固定收益投资 96,723,103.28 70.79 其中：债券 96,723,103.28 70.79 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,473,915.34 5.47 7 其他资产 527,519.31 0.39 8 合计 136,636,719.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 25,527,352.13 23.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 13,029.12 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,078,873.68 3.73 J 金融业 - - K 房地产业 2,292,927.00 2.09 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 31,912,181.93 29.15 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (％) 1 603806 福斯特 48,056 3,512,413.04 3.21 2 300628 亿联网络 47,900 2,888,849.00 2.64 3 002250 联化科技 111,500 2,752,935.00 2.51 4 300003 乐普医疗 81,100 2,733,881.00 2.50 5 000651 格力电器 47,500 2,531,750.00 2.31 6 300132 青松股份 99,300 2,512,290.00 2.29 7 002415 海康威视 62,300 2,374,253.00 2.17 8 600048 保利地产 144,300 2,292,927.00 2.09 9 601877 正泰电器 75,200 2,276,304.00 2.08 10 603232 格尔软件 71,700 2,140,962.00 1.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 5,694,300.00 5.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 5,071,500.00 4.63 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 85,957,303.28 78.51 8 同业存单 - - 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 9 其他 - - 10 合计 96,723,103.28 88.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 113011 光大转债 71,280 8,398,209.60 7.67 2 128129 青农转债 59,998 6,538,582.04 5.97 3 019627 20国债 01 57,000 5,694,300.00 5.20 4 136753 16大华 02 50,000 5,071,500.00 4.63 5 128096 奥瑞转债 36,900 4,577,814.00 4.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 2019年 12月 27日，中国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份有限公 司的如下违法违规行为作出“罚款 180万元”的行政处罚决定：1、授信审批不审慎；2、 为还款来源不清晰的项目办理业务；3、总行对分支机构管控不力承担管理责任。2020 年 2 月 10 日，中国人民银行对中国光大银行股份有限公司的如下违法违规行为作出 “罚款 1820万元”的行政处罚决定：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保 存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身 份不明的客户进行交易。2020年 4月 20日，中国银行保险监督管理委员会对中国光 大银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 160万元”的行政处罚决定：光大 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送（一）分户账明细记录应报 未报；（二）关键且应报字段漏报或填报错误；（三）向检查组提供与事实不符的材料； （四）账户设置不能如实反映业务实际。 2020年 3月 16日，青岛银保监局对青岛农村商业银行股份有限公司的如下违法违规 行为罚款人民币一百三十万元：理财信息披露不准确、对外出具与实际投向不一致的 理财投资清单和理财投资标的选择管理不审慎。2020年 6月 19日，中国人民银行青 岛市中心支行对青岛农村商业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 522145.37 元，没收违法所得 2145.37 元，罚没共计 524290.74 元”的行政处罚决定： 1.统计数据错误；2.不良信息报送金融信用信息基础数据库前未告知信息主体；3.超过 期限或未向人民银行报送银行结算账户开立、撤销资料；4.办理银行承兑汇票承兑业 务时，未对票据的真实贸易背景尽到审核义务；5.企业法人类特约商户结算账户设置 为个人结算账户；6.主管部门反洗钱履职资源不足；7.未按规定履行客户身份识别义 务；8.未按规定履行可疑交易报告义务。 本基金投资光大转债、青农转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除光大转债、青农转债外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,022.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 475,900.88 5 应收申购款 27,596.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 527,519.31 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 14 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113011 光大转债 8,398,209.60 7.67 2 128096 奥瑞转债 4,577,814.00 4.18 3 128075 远东转债 4,381,941.60 4.00 4 110068 龙净转债 4,258,340.40 3.89 5 128058 拓邦转债 4,234,330.60 3.87 6 127012 招路转债 3,271,967.10 2.99 7 128097 奥佳转债 3,154,312.00 2.88 8 132014 18中化 EB 2,528,650.00 2.31 9 110051 中天转债 2,392,400.00 2.19 10 123023 迪森转债 2,043,248.96 1.87 11 123010 博世转债 1,989,413.80 1.82 12 123035 利德转债 1,955,780.80 1.79 13 113527 维格转债 1,841,984.60 1.68 14 128074 游族转债 1,744,205.00 1.59 15 128056 今飞转债 1,652,853.16 1.51 16 113535 大业转债 1,647,152.20 1.50 17 128063 未来转债 1,628,017.34 1.49 18 110041 蒙电转债 1,347,240.00 1.23 19 113559 永创转债 1,150,600.00 1.05 20 113569 科达转债 1,056,796.40 0.97 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达鑫转添利混 合A 易方达鑫转添利混 合C 报告期期初基金份额总额 44,723,890.29 27,047,855.05 报告期基金总申购份额 16,399,753.22 7,523,523.46 减：报告期基金总赎回份额 18,574,645.42 10,960,512.62 报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 42,548,998.09 23,610,865.89 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达鑫转添利混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达鑫转添利混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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