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| 易方达裕鑫债券A(003133) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2083236 | ||||||||
| 基金代码 | 003133 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 易方达裕鑫债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 26日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达裕鑫债券 基金主代码 003133 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 5日 报告期末基金份额总额 118,653,144.85份 投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种 的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和 财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、 证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、 市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类 资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置， 易方达裕鑫债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 确定资产的最优配置比例。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率 （全价）×80%+金融机构人民币活期存款基准利率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达裕鑫债券 A 易方达裕鑫债券 C 下属分级基金的交易代 码 003133 003134 报告期末下属分级基金 的份额总额 31,145,610.40份 87,507,534.45份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 易方达裕鑫债券 A 易方达裕鑫债券 C 1.本期已实现收益 732,106.45 2,342,657.22 2.本期利润 755,219.42 3,643,873.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0294 0.0440 4.期末基金资产净值 39,442,987.99 111,255,021.17 5.期末基金份额净值 1.2664 1.2714 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 易方达裕鑫债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达裕鑫债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 4.28% 0.80% 0.38% 0.22% 3.90% 0.58% 过去六个 月 8.51% 0.64% 1.42% 0.19% 7.09% 0.45% 过去一年 13.72% 0.75% 3.08% 0.19% 10.64% 0.56% 过去三年 28.16% 0.57% 7.14% 0.19% 21.02% 0.38% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 31.34% 0.50% 5.69% 0.18% 25.65% 0.32% 易方达裕鑫债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 4.23% 0.80% 0.38% 0.22% 3.85% 0.58% 过去六个 月 8.41% 0.64% 1.42% 0.19% 6.99% 0.45% 过去一年 13.51% 0.76% 3.08% 0.19% 10.43% 0.57% 过去三年 27.77% 0.58% 7.14% 0.19% 20.63% 0.39% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 30.66% 0.50% 5.69% 0.18% 24.97% 0.32% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 易方达裕鑫债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 率变动的比较 易方达裕鑫债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016年 9月 5日至 2020年 9月 30日） 易方达裕鑫债券 A 易方达裕鑫债券 C 易方达裕鑫债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为 31.34%，C类基金 份额净值增长率为 30.66%，同期业绩比较基准收益率为 5.69%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 韩 阅 川 本基金的基金经理、易方 达瑞景灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理、易方达瑞智灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理、易方达新享灵 活配置混合型证券投资 基金的基金经理、易方达 新鑫灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理、 易方达新利灵活配置混 合型证券投资基金的基 金经理、易方达瑞祥灵活 配置混合型证券投资基 金的基金经理、易方达瑞 兴灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、易 方达瑞选灵活配置混合 型证券投资基金的基金 经理、易方达新益灵活配 置混合型证券投资基金 的基金经理、易方达瑞祺 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理、易方 达瑞信灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理、易方达鑫转招利混合 型证券投资基金的基金 经理、易方达鑫转添利混 合型证券投资基金的基 2019- 09-28 - 9年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任嘉实基金管理有 限公司固定收益部研究员、 投资经理。 易方达裕鑫债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 金经理、易方达瑞和灵活 配置混合型证券投资基 金的基金经理、易方达瑞 川灵活配置混合型发起 式证券投资基金的基金 经理、易方达丰惠混合型 证券投资基金的基金经 理、易方达瑞锦灵活配置 混合型发起式证券投资 基金的基金经理、易方达 新收益灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次，均为指数量化 易方达裕鑫债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场方面，三季度随着股市走强、疫情消退下经济持续修复以及央行货币政 策回归常态，债券收益率保持震荡上行。季度初债市的表现反映出市场缺乏明确的前 行方向，情绪整体偏弱。在股市大涨的背景下，长端利率快速上行。随后随着风险偏 好的回落和部分配置力量出现，债市有所回暖，长端利率向下修复。8月后，伴随经 济中观指标短期呈现出较好的改善，加之对后市流动性的担忧，中短端利率上行幅度 大于长端，债券收益率曲线演绎熊平行情。直到月末附近，资金面紧张态势才有所好 转，短端利率上行斜率才略有趋缓。进入 9月后，经济基本面持续向好、社融数据同 样较好，加之债市供给放量，季末资金面趋紧，债市继续弱势运行。整个季度来看， 10 年期国债和国开债收益率分别大幅上行 30BP 和 60BP，信用债亦跟随无风险利率 整体震荡上行，且上行幅度更大，信用利差整体走阔。 权益市场方面，三季度上半段整体收涨，各类风格及指数品种均呈现较好的向上 弹性，但下半段市场出现较为谨慎的情绪，且更多呈现结构性的行情演绎。从二季度 末开始，在国内外经济修复和流动性环境仍较好的情况下，A股在金融股的快速拉涨 下走出一波短暂的“全面牛市”行情，风险偏好持续提升，增量资金快速进场，各板块 均表现较好。市场的快速过热也招致了监管对部分杠杆行为的警惕，随后市场风险偏 好有所下降，7月中下旬市场交易量见顶。进入 8月，主板和创业板整体均处于震荡 上行状态，市场逐渐开始演绎经济复苏逻辑而非单纯的流动性逻辑，风格上也表现出 成长价值平衡以及大盘股和中小盘股的平衡，部分低估值金融、周期类品种估值有所 修复。但到了 9月份，美股波动、海外疫情二次爆发以及国庆节前效应导致 A股情绪 持续谨慎，市场整体呈现下跌趋势，且出现一定程度的风格切换：年初以来持续强势 的大消费板块出现明显回调，低估值、顺周期板块仍继续在平衡展开，直到 9月底大 消费短期调整结束，风格才较前期略有反转，市场重新回到平衡状态。 操作上，组合股票仓位在较高水平，配合转债部分也维持在一定仓位水平，整体 权益弹性相对较高。风格整体相对均衡，但仍主要以消费和科技板块为主，在权益市 场上涨阶段为组合提供了较好的收益贡献。债券方面，组合维持较高的杠杆水平但维 持中性的久期，整体仍按照票息策略的偏绝对收益操作思路为主。 易方达裕鑫债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.2664 元，本报告期份额净值增长 率为 4.28%，同期业绩比较基准收益率为 0.38%；C类基金份额净值为 1.2714元，本 报告期份额净值增长率为 4.23%，同期业绩比较基准收益率为 0.38%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 29,815,607.46 14.56 其中：股票 29,815,607.46 14.56 2 固定收益投资 168,235,911.74 82.13 其中：债券 168,235,911.74 82.13 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,853,345.78 2.37 7 其他资产 1,937,911.37 0.95 8 合计 204,842,776.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 931,725.00 0.62 易方达裕鑫债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 C 制造业 24,675,417.87 16.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 419,895.00 0.28 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,725,864.59 1.15 K 房地产业 325,745.00 0.22 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,736,960.00 1.15 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 29,815,607.46 19.79 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (％) 1 000858 五粮液 19,500 4,309,500.00 2.86 2 601799 星宇股份 20,100 3,009,573.00 2.00 3 000651 格力电器 44,700 2,382,510.00 1.58 4 603179 新泉股份 67,080 2,097,591.60 1.39 5 300059 东方财富 71,941 1,725,864.59 1.15 6 300433 蓝思科技 52,700 1,692,724.00 1.12 7 601012 隆基股份 20,300 1,522,703.00 1.01 8 002475 立讯精密 23,229 1,327,072.77 0.88 9 300115 长盈精密 53,500 1,275,975.00 0.85 10 300750 宁德时代 5,600 1,171,520.00 0.78 易方达裕鑫债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 997,750.00 0.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,893,500.00 4.57 其中：政策性金融债 6,893,500.00 4.57 4 企业债券 91,594,441.30 60.78 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,084,000.00 13.33 7 可转债（可交换债） 48,666,220.44 32.29 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 168,235,911.74 111.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 101900302 19紫金矿业 MTN001A 100,000 10,091,000.00 6.70 2 101901127 19晋焦煤 MTN003A 100,000 9,993,000.00 6.63 3 136165 16中油 02 70,000 6,936,300.00 4.60 4 136450 16油服 02 60,000 5,991,600.00 3.98 5 112969 19中电科 60,000 5,973,000.00 3.96 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 易方达裕鑫债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 2019年 12月 24日，吉林省德惠市环保局对中国石油天然气股份有限公司未依 法履行职责的行为进行罚款。 2020年 8月 21日，深圳蛇口海关缉私分局对中海油田服务股份有限公司的如下违法 违规行为罚款 6万元整：向蛇口海关申报进口钻井平台的配套设施，经海关查验发现 商品归类、数量、原产地等申报不符。 本基金投资 16中油 02、16油服 02的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除 16中油 02、16油服 02外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被 监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 19,812.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,856,872.00 5 应收申购款 61,226.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,937,911.37 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 易方达裕鑫债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 128037 岩土转债 1,971,596.99 1.31 2 113011 光大转债 1,933,426.20 1.28 3 127005 长证转债 1,824,364.08 1.21 4 128015 久其转债 1,715,480.30 1.14 5 113013 国君转债 1,677,692.70 1.11 6 128017 金禾转债 1,563,670.00 1.04 7 128029 太阳转债 1,554,579.00 1.03 8 128085 鸿达转债 1,429,242.60 0.95 9 128026 众兴转债 1,249,612.80 0.83 10 110056 亨通转债 1,075,815.00 0.71 11 113509 新泉转债 965,128.50 0.64 12 128023 亚太转债 962,019.24 0.64 13 113029 明阳转债 835,058.70 0.55 14 123025 精测转债 815,380.70 0.54 15 128098 康弘转债 808,227.00 0.54 16 110055 伊力转债 742,656.20 0.49 17 128030 天康转债 687,267.90 0.46 18 128099 永高转债 685,581.85 0.45 19 127011 中鼎转 2 682,202.16 0.45 20 113553 金牌转债 657,252.60 0.44 21 123044 红相转债 652,315.00 0.43 22 113521 科森转债 647,489.70 0.43 23 128078 太极转债 630,342.00 0.42 24 110066 盛屯转债 587,780.90 0.39 25 128095 恩捷转债 544,813.50 0.36 26 123017 寒锐转债 458,075.00 0.30 27 128100 搜特转债 417,855.20 0.28 28 113562 璞泰转债 398,357.60 0.26 29 110048 福能转债 371,552.00 0.25 30 113027 华钰转债 370,080.90 0.25 31 128018 时达转债 366,682.60 0.24 32 113564 天目转债 366,408.90 0.24 33 128028 赣锋转债 255,354.80 0.17 34 110031 航信转债 232,909.50 0.15 35 128074 游族转债 214,116.20 0.14 36 110068 龙净转债 202,620.80 0.13 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 易方达裕鑫债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达裕鑫债券A 易方达裕鑫债券C 报告期期初基金份额总额 22,780,954.66 75,806,635.55 报告期基金总申购份额 16,500,526.46 20,291,311.17 减：报告期基金总赎回份额 8,135,870.72 8,590,412.27 报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 31,145,610.40 87,507,534.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2020年 07月 01日 ~2020年 09月 30 日 50,373,64 2.31 - 2,750,000. 00 47,623,642. 31 40.14 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 易方达裕鑫债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 15 作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达裕鑫债券型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达裕鑫债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达裕鑫债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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