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| 易方达瑞信混合I(001441) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2083203 | ||||||||
| 基金代码 | 001441 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 26日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达瑞信混合 基金主代码 001441 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 1月 30日 报告期末基金份额总额 784,451,758.97份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健 增值。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、 估值及流动性因素、政策因素等分析，确定组合中 股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分 析的基础上，进行股票组合的构建。当行业、公司 的基本面、股票的估值水平出现较大变化时，本基 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 金将对股票组合适时进行动态调整。在债券投资方 面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层 次进行投资管理。 业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达瑞信混合 I 易方达瑞信混合 E 下属分级基金的交易代 码 001441 001442 报告期末下属分级基金 的份额总额 667,938,197.47份 116,513,561.50份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 易方达瑞信混合 I 易方达瑞信混合 E 1.本期已实现收益 26,675,735.47 4,306,598.17 2.本期利润 36,229,896.15 5,542,662.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0573 0.0522 4.期末基金资产净值 914,477,455.32 158,613,409.16 5.期末基金份额净值 1.369 1.361 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达瑞信混合 I 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 4.42% 0.25% 0.89% 0.01% 3.53% 0.24% 过去六个 月 6.21% 0.21% 1.78% 0.01% 4.43% 0.20% 过去一年 25.14% 0.99% 3.56% 0.01% 21.58% 0.98% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 36.90% 1.08% 9.48% 0.01% 27.42% 1.07% 易方达瑞信混合 E 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 4.37% 0.25% 0.89% 0.01% 3.48% 0.24% 过去六个 月 6.08% 0.22% 1.78% 0.01% 4.30% 0.21% 过去一年 24.86% 0.99% 3.56% 0.01% 21.30% 0.98% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 36.10% 1.08% 9.48% 0.01% 26.62% 1.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 率变动的比较 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2018年 1月 30日至 2020年 9月 30日） 易方达瑞信混合 I 易方达瑞信混合 E 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 注：自基金合同生效至报告期末，I类基金份额净值增长率为 36.90%，E类基金 份额净值增长率为 36.10%，同期业绩比较基准收益率为 9.48%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 韩 阅 川 本基金的基金经理、易方 达新享灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理、易方达瑞景灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理、易方达瑞智灵 活配置混合型证券投资 基金的基金经理、易方达 新鑫灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理、 易方达新利灵活配置混 合型证券投资基金的基 金经理、易方达瑞祥灵活 配置混合型证券投资基 金的基金经理、易方达瑞 兴灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、易 方达新益灵活配置混合 型证券投资基金的基金 经理、易方达瑞选灵活配 置混合型证券投资基金 的基金经理、易方达裕鑫 债券型证券投资基金的 基金经理、易方达瑞祺灵 活配置混合型证券投资 基金的基金经理、易方达 鑫转招利混合型证券投 资基金的基金经理、易方 达瑞和灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 2020- 03-07 - 9年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任嘉实基金管理有 限公司固定收益部研究员、 投资经理。 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 理、易方达鑫转添利混合 型证券投资基金的基金 经理、易方达瑞川灵活配 置混合型发起式证券投 资基金的基金经理、易方 达丰惠混合型证券投资 基金的基金经理、易方达 瑞锦灵活配置混合型发 起式证券投资基金的基 金经理、易方达新收益灵 活配置混合型证券投资 基金的基金经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次，均为指数量化 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场方面，三季度随着股市走强、疫情消退下经济持续修复以及央行货币政 策回归常态，债券收益率保持震荡上行。季度初债市的表现反映出市场缺乏明确的前 行方向，情绪整体偏弱。在股市大涨的背景下，长端利率快速上行。随后随着风险偏 好的回落和部分配置力量出现，债市有所回暖，长端利率向下修复。8月后，伴随经 济中观指标短期呈现出较好的改善，加之对后市流动性的担忧，中短端利率上行幅度 大于长端，债券收益率曲线演绎熊平行情。直到月末附近，资金面紧张态势才有所好 转，短端利率上行斜率才略有趋缓。进入 9月后，经济基本面持续向好、社融数据同 样较好，加之债市供给放量，季末资金面趋紧，债市继续弱势运行。整个季度来看， 10 年期国债和国开债收益率分别大幅上行 30BP 和 60BP，信用债亦跟随无风险利率 整体震荡上行，且上行幅度更大，信用利差整体走阔。 权益市场方面，三季度上半段整体收涨，各类风格及指数品种均呈现较好的向上 弹性，但下半段市场出现较为谨慎的情绪，且更多呈现结构性的行情演绎。从二季度 末开始，在国内外经济修复和流动性环境仍较好的情况下，A股在金融股的快速拉涨 下走出一波短暂的“全面牛市”行情，风险偏好持续提升，增量资金快速进场，各板块 均表现较好。市场的快速过热也招致了监管对部分杠杆行为的警惕，随后市场风险偏 好有所下降，7月中下旬市场交易量见顶。进入 8月，主板和创业板整体均处于震荡 上行状态，市场逐渐开始演绎经济复苏逻辑而非单纯的流动性逻辑，风格上也表现出 成长价值平衡以及大盘股和中小盘股的平衡，部分低估值金融、周期类品种估值有所 修复。但到了 9月份，美股波动、海外疫情二次爆发以及国庆节前效应导致 A股情绪 持续谨慎，市场整体呈现下跌趋势，且出现一定程度的风格切换：年初以来持续强势 的大消费板块出现明显回调，低估值、顺周期板块仍继续在平衡展开，直到 9月底大 消费短期调整结束，风格才较前期略有反转，市场重新回到平衡状态。 三季度本基金跟随市场变化进行大类资产配置的调整，控制组合波动、追求风险 调整后的较好收益。债券方面整体以杠杆票息策略的偏绝对收益操作思路为主。权益 部分除延续此前的高分红、低波动、估值较低的个股以外，配置了部分估值合理、质 地较好、成长性上乘的优质个股。此外，组合仍积极参与科创板和创业板注册制下的 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 网下询价打新。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 I类基金份额净值为 1.369元，本报告期份额净值增长率 为 4.42%，同期业绩比较基准收益率为 0.89%；E 类基金份额净值为 1.361 元，本报 告期份额净值增长率为 4.37%，同期业绩比较基准收益率为 0.89%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 175,529,233.59 13.03 其中：股票 175,529,233.59 13.03 2 固定收益投资 1,144,148,949.28 84.94 其中：债券 1,104,436,949.28 81.99 资产支持证券 39,712,000.00 2.95 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,101,401.08 1.05 7 其他资产 13,270,689.53 0.99 8 合计 1,347,050,273.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 B 采矿业 6,927,282.00 0.65 C 制造业 115,382,850.94 10.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 7,049,405.00 0.66 E 建筑业 6,200,977.12 0.58 F 批发和零售业 1,132,926.24 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 11,380,314.36 1.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,510,533.93 0.51 J 金融业 6,799,229.00 0.63 K 房地产业 13,767,631.00 1.28 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 30,161.76 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 41,958.98 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,260,830.00 0.12 R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00 S 综合 - - 合计 175,529,233.59 16.36 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (％) 1 601877 正泰电器 272,900 8,260,683.00 0.77 2 600066 宇通客车 498,554 7,837,268.88 0.73 3 600048 保利地产 458,100 7,279,209.00 0.68 4 600900 长江电力 368,500 7,049,405.00 0.66 5 601088 中国神华 420,600 6,927,282.00 0.65 6 600585 海螺水泥 121,500 6,714,090.00 0.63 7 600104 上汽集团 338,201 6,469,785.13 0.60 8 601668 中国建筑 1,218,100 6,187,948.00 0.58 9 600377 宁沪高速 624,100 5,922,709.00 0.55 10 000538 云南白药 51,100 5,210,156.00 0.49 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 1,795,700.00 0.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 52,639,250.00 4.91 其中：政策性金融债 52,639,250.00 4.91 4 企业债券 352,718,004.00 32.87 5 企业短期融资券 239,681,000.00 22.34 6 中期票据 457,541,000.00 42.64 7 可转债（可交换债） 61,995.28 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,104,436,949.28 102.92 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 143609 18津创 01 300,000 30,252,000.00 2.82 2 042000172 20邯郸交建 CP002 300,000 29,994,000.00 2.80 3 012003215 20首钢 SCP009 300,000 29,898,000.00 2.79 4 163458 20新际 02 300,000 29,163,000.00 2.72 5 163495 20一汽 01 300,000 29,055,000.00 2.71 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 168733 申程 01优 100,000 9,963,000.00 0.93 2 168613 智禾 01A 100,000 9,959,000.00 0.93 3 168608 健弘 04A 100,000 9,921,000.00 0.92 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 4 168620 益行 03A1 100,000 9,869,000.00 0.92 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 2019年 11月 18日，北京市规划委员会石景山分局对首钢集团有限公司“因设 计失误造成实测建筑面积超出规划许可建筑面积”的行为罚款额 58765.25元。 本基金投资 20首钢 SCP009的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除 20 首钢 SCP009 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 177,216.36 2 应收证券清算款 25,503.48 3 应收股利 - 4 应收利息 13,027,188.91 5 应收申购款 40,780.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,270,689.53 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达瑞信混合I 易方达瑞信混合E 报告期期初基金份额总额 621,027,070.80 86,815,053.10 报告期基金总申购份额 70,848,852.10 47,233,535.05 减：报告期基金总赎回份额 23,937,725.43 17,535,026.65 报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 667,938,197.47 116,513,561.50 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 14 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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