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| 湘财长源股票型A(008128) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2083125 | ||||||||
| 基金代码 | 008128 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 湘财长源股票型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:湘财基金管理有限公司 基金托管人:海通证券股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 湘财长源股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 2 目录 §1 重要提示 .......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................ 4 3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .............................................................................................................. 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 7 4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................................. 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................................ 8 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................................................. 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 10 5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................................... 12 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................ 12 §9 备查文件目录 ............................................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................................... 12 9.2 存放地点 .............................................................................................................................................................. 13 9.3 查阅方式 .............................................................................................................................................................. 13 湘财长源股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 湘财长源股票型 基金主代码 008128 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年12月18日 报告期末基金份额总额 129,113,708.05份 投资目标 本基金采用定量研究与定性研究相结合的方法，优 选具有长期投资价值的上市公司，通过严格的风险 控制，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以经济周期研究为核心，通过定性与定量的 手段综合研究经济政策、经济增长与通货膨胀、金 融周期和流动性、市场估值和风险评估，动态把握 不同资产类别在不同时期的投资机会和风险特征， 在投资比例限制范围内优化大类资产配置。在严格 控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳定 增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×8 5%＋中证全债指数收益率×15% 基金管理人 湘财基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 湘财长源股票型A 湘财长源股票型C 湘财长源股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 4 下属分级基金的交易代码 008128 008129 报告期末下属分级基金的份额总 额 45,892,002.27份 83,221,705.78份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 湘财长源股票型A 湘财长源股票型C 1.本期已实现收益 13,042,276.83 26,606,814.23 2.本期利润 8,503,748.70 20,455,244.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.1736 0.2017 4.期末基金资产净值 60,899,920.96 109,660,390.82 5.期末基金份额净值 1.3270 1.3177 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、 红利再投资费、基金转换费等），计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 湘财长源股票型A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 14.24% 1.75% 7.62% 1.36% 6.62% 0.39% 过去六个月 29.72% 1.37% 20.08% 1.12% 9.64% 0.25% 自基金合同生 效起至今 32.70% 1.13% 13.06% 1.30% 19.64% -0.17% 湘财长源股票型C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.99% 1.75% 7.62% 1.36% 6.37% 0.39% 湘财长源股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 5 过去六个月 29.12% 1.37% 20.08% 1.12% 9.04% 0.25% 自基金合同生 效起至今 31.77% 1.13% 13.06% 1.30% 18.71% -0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金合同于 2019年 12月 18日生效，截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 一年。 2、本基金自基金合同生效之日起 6个月内完成建仓。截至本报告期末，本基金已完成 建仓，但本报告期末距建仓结束不满一年。本基金建仓结束时各项资产配置比例符合基 金合同约定。 湘财长源股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 6 1、本基金合同于 2019年 12月 18日生效，截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 一年。 2、本基金自基金合同生效之日起 6个月内完成建仓。截至本报告期末，本基金已完成 建仓，但本报告期末距建仓结束不满一年。本基金建仓结束时各项资产配置比例符合基 金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 徐亦 达 湘财长源股票型证券投资 基金基金经理，公司研究 部总经理 2020- 05-13 - 5 年 徐亦达先生，研究部总经 理，清华大学工学硕士。 曾任中国银行总行产品经 理、盛盈资本管理有限公 司研究员、东吴基金管理 有限公司研究员。现任湘 财基金管理有限公司研究 部总经理、基金经理。 湘财长源股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和 运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度和控制方法：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，本基金管理人制定了《湘财 基金管理有限公司公平交易制度》，建立了贯穿授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，涵盖股票、债券的一级市场申购与二级市场 投资业务的公平交易机制。 本基金管理人建立了事前审核、事中监控和事后稽核的控制机制，依靠信息系统与 人工相结合的方式，确保公司旗下不同投资组合实现研究成果共享、投资决策独立、集 中交易公平执行、交易严密监控以及稽核分析客观独立。 公平交易制度的执行情况：报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易相关制度，对不同投资组合同日及临 近交易日的反向交易和可能导致不公平交易和利益输送的异常交易进行监控，对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内，未发现任何可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度以来，随着国内疫情得到良好控制，海外疫后复工加速，全球宏观经济复苏 的预期逐步升温，市场走出一波全面上涨行情。但随之北美和欧洲先后爆发二次疫情， 中美关系出现扰动，加之市场部分公司估值水平较高，A股市场开始持续震荡。从大的 方向看，前期市场主流的消费、医药、科技在季度初普涨之后大都进行了调整，而周期 和大金融板块总体估值不高，在宏观经济总体复苏背景下，出现不少结构性机会。这一 阶段，我们及时朝着更加均衡的方向调整了行业配置，适当增配部分估值合理、具备周 期成长属性的优质顺周期品种，减配部分高估值的消费和医药，科技则重在内部调结构， 更加注重光伏、新能源车、消费电子、军工等方向，总体取得较好效果。 湘财长源股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 8 接下来，我们仍然长期看好中国经济高质量发展带来的机会，中短期关注十四五规 划和上市公司业绩确定性，投资配置上则继续保持均衡，方向偏重科技+顺周期低估值。 具体从科技来看，我们认为新能源、消费电子、云计算、金融科技、国防军工等领域仍 然值得继续配置。顺周期低估值方面，机械、汽车、建材、化工、有色等领域也存在值 得参与的机会。 本基金管理人始终坚持主动量化的投资体系，在自上而下对行业进行精选和配置的 基础上，充分发挥投资和研究团队两方面的优势，自下而上深入研究相关标的，精选具 有估值优势的优质公司进行布局。主动量化的投资体系的效果得到了充分的体现，未来 仍将一如既往，遵循投资框架和逻辑，争取为投资者创造价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末湘财长源股票型A基金份额净值为1.3270元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为14.24%，同期业绩比较基准收益率为7.62%；截至报告期末湘财长源 股票型C基金份额净值为1.3177元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为13.99%， 同期业绩比较基准收益率为7.62%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 153,817,025.42 89.70 其中：股票 153,817,025.42 89.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.75 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 14,654,999.57 8.55 8 其他资产 4,173.80 0.00 9 合计 171,476,198.79 100.00 湘财长源股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,838,600.00 1.08 B 采矿业 9,326,294.40 5.47 C 制造业 93,367,906.57 54.74 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 5,147,429.12 3.02 F 批发和零售业 563,750.00 0.33 G 交通运输、仓储和邮政业 14,603.40 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 16,535,346.02 9.69 J 金融业 18,890,244.00 11.08 K 房地产业 2,065,700.00 1.21 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 819,081.00 0.48 N 水利、环境和公共设施管 理业 1,676,110.91 0.98 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,571,960.00 2.09 S 综合 - - 合计 153,817,025.42 90.18 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 170,000 5,105,100.00 2.99 湘财长源股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 10 2 300059 东方财富 180,000 4,318,200.00 2.53 3 600862 中航高科 142,500 3,551,100.00 2.08 4 601899 紫金矿业 540,200 3,322,230.00 1.95 5 002475 立讯精密 58,097 3,319,081.61 1.95 6 601668 中国建筑 630,000 3,200,400.00 1.88 7 601688 华泰证券 150,000 3,079,500.00 1.81 8 002025 航天电器 56,700 3,000,564.00 1.76 9 600031 三一重工 120,000 2,986,800.00 1.75 10 688051 佳华科技 24,050 2,863,633.50 1.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资前十大证券中中信证券（600030）的发行人中信证券股份有限公司 于2020年7月20日被中国证券业协会采取自律措施；2020年5月15日被中国银行间市场交 易商协会处以警告、责令改正处分；2020年4月27日被中国银行间交易商协会采取自律 措施；其北京紫竹院路证券营业部于2020年4月16日因内部制度不完善被北京证监局处 湘财长源股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 11 以责令改正处分；其广州番禺万达广场证券营业部因内部制度不完善于2019年11月14 日被广东证监局处以责令改正处分。 本基金投资前十大证券中中国建筑（601668）的发行人中国建筑股份有限公司其因 未依法履行职责于2020年9月8日被深圳市坪山区环境保护和水务局处以罚款的处罚；因 未依法履行职责于2020年9月7日被北京市规划和自然资源委员会通报批评、计入不良记 录；因未依法履行职责于2020年7月31日被北京市门头沟区住建局处以罚款的处罚；因 未依法履行职责于2020年7月8日被江西省交通建设工程质量监督管理局处以罚款的处 罚；因涉嫌违反法律法规于2020年5月7日被江西省交通建设工程质量监督管理局处以罚 款的处罚；因未依法履行职责于2020年3月25日被西安市人力资源和社会保障局处以罚 款的处罚；因违反防洪法于2019年12月10日被昆明市水务局处以罚款的处罚；因未依法 履行职责于2019年11月18日、2019年11月6日被深圳市住房和建设局处以罚款的处罚； 因未依法履行职责于2019年11月4日被国家税务总局北京市海淀区税务局处以罚款的处 罚。 本基金投资前十大证券中华泰证券（601688）的发行人华泰证券股份有限公司其徐 州建国西路证券营业部因未依法履行职责于2020年4月26日被国家税务总局徐州市税务 局处以罚款的处罚；因违反反洗钱法、未依法履行职责于2020年2月14日被中国人民银 行处以罚款的处罚；其扬州文昌西路证券营业部因未依法履行职责于2020年1月16日被 国家税务总局扬州市邗江区税务局处以责令整改的处罚；其扬州仪征真州东路证券营业 部因未依法履行职责于2020年1月9日被国家税务总局仪征市税务局处以责令整改的处 罚；其济南市解放路证券营业部、山东分公司因未依法履行职责于2019年11月1日被国 家税务总局济南市税务局处以罚款的处罚。 本基金投资前十大证券中航天电器（002025）的发行人贵州航天电器股份有限公司 因违反海关监管规定于2020年3月9日被贵阳海关处以罚款的处罚。 本基金投资决策说明：本基金投研团队基于对中信证券、中国建筑、华泰证券、航 天电器基本面的研究，认为上述事件不会对其经营活动业绩产生重大影响，也不会改变 其长期投资价值。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,776.41 5 应收申购款 1,397.39 湘财长源股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 12 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,173.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 湘财长源股票型A 湘财长源股票型C 报告期期初基金份额总额 53,365,121.22 142,754,261.04 报告期期间基金总申购份额 17,035,127.82 7,675,272.92 减：报告期期间基金总赎回份额 24,508,246.77 67,207,828.18 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 45,892,002.27 83,221,705.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件； 2、《湘财长源股票型证券投资基金基金合同》； 3、《湘财长源股票型证券投资基金托管协议》； 湘财长源股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 13 4、《湘财长源股票型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所，并登载于中国证监会基金电子披露网站和基 金管理人互联网站www.xc-fund.com。 9.3 查阅方式 投资者可登陆中国证监会基金电子披露网站和基金管理人互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人、基金托管人的办公场所免费查阅。 湘财基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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