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| 西部利得尊逸三年定开债券(008219) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2083058 | ||||||||
| 基金代码 | 008219 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 西部利得尊逸三年定开债券 场内简称 - 基金主代码 008219 交易代码 008219 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 12月 5日 报告期末基金份额总额 4,200,139,317.26份 投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到 期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资 产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购 等大类资产的市场环境 进行封闭期组合构建。在封 闭期内，本基金严格采用持有到期策略构建投资组 合，基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产 投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债 券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资产在开 放前可完全变现。具体包括资产配置策略、信用债投 资策略、持有到期投资的策略、杠杆投资策略、再投 资策略、资产支持证券的投资策略。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金组合原则上保持现金状态。基金管 理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排， 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 （详见《基金合同》） 业绩比较基准 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三 年期银行定期存款收益率（税后）+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 7月 1日 － 2020年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 36,228,880.39 2.本期利润 36,228,880.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.0086 4.期末基金资产净值 4,303,304,322.35 5.期末基金份额净值 1.0246 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.86% 0.02% 0.94% 0.01% -0.08% 0.01% 过去六个月 1.52% 0.01% 1.88% 0.01% -0.36% 0.00% 自基金合同 生效起至今 2.46% 0.01% 3.08% 0.01% -0.62% 0.00% 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的有关约定。 本基金建仓期为 2019年 12月 5日至 2020年 6月 4日。 3.3 其他指标 无。 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩丽楠 基金经理 2019年12月 5日 - 16年 英国约克大学经济与 金融硕士，曾任渣打 银行国际管理培训 生、诺德基金管理有 限公司研究员、上海 元普投资管理有限公 司固定收益投资总 监。2015年 5月加入 本公司，具有基金从 业资格，中国国籍。 刘心峰 基金经理 2019年12月 6日 - 8年 英国曼彻斯特大学理 学硕士，曾任中德安 联人寿保险有限公司 交易员、华泰柏瑞基 金管理有限公司交易 员。2016年 11月加入 本公司，具有基金从 业资格，中国国籍。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券 投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人 利益的行为。 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不 同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内宏观经济继续修复，货币政策逐渐回归正常化，债券收益率呈现上行趋势。 具体来说，7月初股市走出了“快牛”行情，股债跷跷板效应显著，债市收益率显著上行。随后， 由于银行超储率维持历史低位水平，银行间流动性趋紧，叠加大量利率债供，同时经济回暖态势 加明显，多项经济数据超市场预期，债券市场持续承压，收益率显著上行。 本基金在报告期内采用稳健积极的投资策略，维持产品杠杆，随着债市调整，择机增配利率 债和高等级商金债，进一步增厚产品收益。感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽 责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回报。 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,732,863,611.47 97.95 其中：债券 5,732,863,611.47 97.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,581,068.10 0.03 8 其他资产 118,334,715.76 2.02 9 合计 5,852,779,395.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,732,863,611.47 133.22 其中：政策性金融债 3,509,927,169.57 81.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,732,863,611.47 133.22 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 170212 17国开 12(总价) 9,400,000 969,075,557.88 22.52 2 190308 19进出 08(总价) 9,400,000 947,808,782.75 22.03 3 190214 19国开 14(总价) 9,400,000 944,224,896.82 21.94 4 1928005 19浦发银 行小微债 01(总价) 4,100,000 413,512,120.34 9.61 5 1928030 19招商银 行小微债 02(总价) 4,000,000 401,649,005.54 9.33 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，民生银行在 2020年 2月 14日，因 1.未按规定履行 客户身份识别义务，2.未按规定保存客户身份资料和交易记录，3.未按规定报送大额交易报告和 可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易，被中国人民银行公开处罚 2360万元，民生银行在 2020年 1月 13日，因民生银行总行存在同业票据业务管理失控等 6项问题，同时 6家分行也在 票据业务上存在不同程度问题，被北京银保监局罚款 700万元，民生银行 2020年 9月 4号违规为 房地产企业缴纳土地出让金，为“四证”不全的地产项目提供融资等非法违规行为，银保监会依 法对该行罚没 10782.94万元，并对 8名责任人给予警告并处于行政处罚，其余主体本期没有被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 118,334,715.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 118,334,715.76 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,200,139,317.26 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 4,200,139,317.26 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2020/7/1-2020/9/30 1,000,026,500.00 0.00 0.00 1,000,026,500.00 23.81% 2 2020/7/1-2020/9/30 1,500,040,250.00 0.00 0.00 1,500,040,250.00 35.71% 3 2020/7/1-2020/9/30 1,000,026,500.00 0.00 0.00 1,000,026,500.00 23.81% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主 要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表 现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回 申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约 定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额 赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准本基金设立的相关文件； （2）本基金《基金合同》； （3）本基金更新的《招募说明书》； 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 （4）本基金《托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11楼 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电 子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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