最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国寿安保尊恒利率债债券C(008876) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2082948 | ||||||||
| 基金代码 | 008876 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 国寿安保尊恒利率债债券 2020年第 3季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保尊恒利率债债券 基金主代码 008875 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 5月 21日 报告期末基金份额总额 300,892,224.31份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通 过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越 业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深 入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主 动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构 策略、久期调整策略、回购套利策略等投资管理手段，对 债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测，相机而动、 积极调整。 业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金 中的中低预期收益/风险品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保尊恒利率债债券 A 国寿安保尊恒利率债债券 C 下属分级基金的交易代码 008875 008876 报告期末下属分级基金的份额总额 300,251,577.33份 640,646.98份 国寿安保尊恒利率债债券 2020年第 3季度报告 第 3页 共 10页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 国寿安保尊恒利率债债券 A 国寿安保尊恒利率债债券 C 1.本期已实现收益 2,468,235.37 169.14 2.本期利润 2,335,748.67 170.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.0078 0.0088 4.期末基金资产净值 302,838,597.04 645,439.21 5.期末基金份额净值 1.0086 1.0075 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保尊恒利率债债券 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.78% 0.04% -1.29% 0.15% 2.07% -0.11% 自基金合同生 效起至今 0.86% 0.05% -2.49% 0.16% 3.35% -0.11% 国寿安保尊恒利率债债券 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.68% 0.04% -1.29% 0.15% 1.97% -0.11% 自基金合同生 效起至今 0.75% 0.05% -2.49% 0.16% 3.24% -0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国寿安保尊恒利率债债券 2020年第 3季度报告 第 4页 共 10页 注：本基金基金合同生效日期为 2020年 5月 21日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 至本报告期末本基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 国寿安保尊恒利率债债券 2020年第 3季度报告 第 5页 共 10页 黄力 基金经理 2020年 5月 21 日 - 10年 黄力先生，硕士，中国籍。曾任中国人寿资产管理有 限公司投资经理助理；现任国寿安保安裕纯债半年定 期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保安盛纯 债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿 安保尊荣中短债债券型证券投资基金、国寿安保尊耀 纯债债券型证券投资基金和国寿安保尊恒利率债债券 型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日，证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊恒利率债债 券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责 的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年三季度，基本面显示经济延续回升态势。外需复苏带动出口表现强劲，社 融维持高位。房地产投资表现较好，新开工和销售维持韧性，制造业仍在修复过程中， 基建投资有所放缓，但在财政资金支持下，预计未来或将呈现回升态势。三季度，央 行货币政策整体较为中性。在超储率偏低背景下，银行间流动性更多依赖央行公开市 场操作。9月央行通过 MLF超额续作提振市场信心，更强调适度，注重平稳。 债券收益率在三季度呈现震荡上行走势，债券市场出现了较大幅度调整。利率债 国寿安保尊恒利率债债券 2020年第 3季度报告 第 6页 共 10页 收益率上行调整幅度大于信用债，中短端上行幅度大于长端，当前利率曲线已回到疫 情前水平。 投资运作方面，本基金密切跟踪基本面、资金面和市场情绪的变化，以短期利率 债为底仓，择机进行长期利率债波段操作增厚收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保尊恒利率债债券 A 基金份额净值为 1.0086 元，本报告 期基金份额净值增长率为 0.78%；截至本报告期末国寿安保尊恒利率债债券 C 基金份 额净值为 1.0075元，本报告期基金份额净值增长率为 0.68%；同期业绩比较基准收益 率为-1.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 247,644,000.00 81.54 其中：债券 247,644,000.00 81.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,000,275.00 16.46 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,153,155.48 1.37 8 其他资产 1,898,035.71 0.62 9 合计 303,695,466.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 国寿安保尊恒利率债债券 2020年第 3季度报告 第 7页 共 10页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 188,511,000.00 62.12 其中：政策性金融债 188,511,000.00 62.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 59,133,000.00 19.48 9 其他 - - 10 合计 247,644,000.00 81.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 200206 20国开 06 1,100,000 108,955,000.00 35.90 2 200211 20国开 11 500,000 49,535,000.00 16.32 3 160206 16国开 06 300,000 30,021,000.00 9.89 4 112008214 20中信银行 CD214 300,000 29,568,000.00 9.74 5 112009384 20浦发银行 CD384 300,000 29,565,000.00 9.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告 国寿安保尊恒利率债债券 2020年第 3季度报告 第 8页 共 10页 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 74,229.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,453,732.05 5 应收申购款 370,074.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,898,035.71 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保尊恒利率债债券 A 国寿安保尊恒利率债债 券 C 报告期期初基金份额总额 300,195,597.03 19,991.47 报告期期间基金总申购份额 69,490.05 633,386.02 减:报告期期间基金总赎回份额 13,509.75 12,730.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 300,251,577.33 640,646.98 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 国寿安保尊恒利率债债券 2020年第 3季度报告 第 9页 共 10页 基金管理人本报告期内未投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机构 1 20200701~20200930 100,017,000.00 - - 100,017,000.00 33.24 2 20200701~20200930 100,017,000.00 - - 100,017,000.00 33.24 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风 险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的 正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中 小投资者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金在指定媒体上披露的 各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2号楼 11层 9.3 查阅方式 国寿安保尊恒利率债债券 2020年第 3季度报告 第 10页 共 10页 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |