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| 国寿安保尊享债券C(000669) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2082875 | ||||||||
| 基金代码 | 000669 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保尊享债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 国寿安保尊享债券 2020年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保尊享债券 基金主代码 000668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 7月 24日 报告期末基金份额总额 868,262,213.11份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制 风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金 份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长 期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的 深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下 的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期 限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资 策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业 私募债投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收 益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测， 相机而动、积极调整。 业绩比较基准 2014年 7月 24日至 2014年 12月 31日为中债综合（财 富）指数收益率，2015年 1月 1日起为中债综合（全价） 指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风 险、较低预期收益的品种。本基金债券资产占基金资产 的比例不低于 80％，不主动参与股票投资。从预期风险 国寿安保尊享债券 2020年第 3季度报告 第 3页 共 11页 收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货 币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保尊享债券 A 国寿安保尊享债券 C 下属分级基金的交易代码 000668 000669 报告期末下属分级基金的份额总额 798,552,320.05份 69,709,893.06份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 国寿安保尊享债券 A 国寿安保尊享债券 C 1.本期已实现收益 5,536,412.80 459,828.88 2.本期利润 1,735,476.75 43,810.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0022 0.0005 4.期末基金资产净值 960,859,933.62 83,725,755.52 5.期末基金份额净值 1.203 1.201 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保尊享债券 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.17% 0.05% -1.48% 0.08% 1.65% -0.03% 过去六个月 0.08% 0.08% -2.50% 0.10% 2.58% -0.02% 过去一年 1.83% 0.12% -0.09% 0.09% 1.92% 0.03% 过去三年 11.82% 0.09% 4.21% 0.07% 7.61% 0.02% 过去五年 20.85% 0.09% 2.00% 0.08% 18.85% 0.01% 国寿安保尊享债券 2020年第 3季度报告 第 4页 共 11页 自基金合同 生效起至今 46.59% 0.19% 9.35% 0.08% 37.24% 0.11% 国寿安保尊享债券 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.08% 0.06% -1.48% 0.08% 1.56% -0.02% 过去六个月 -0.08% 0.09% -2.50% 0.10% 2.42% -0.01% 过去一年 1.41% 0.12% -0.09% 0.09% 1.50% 0.03% 过去三年 12.78% 0.11% 4.21% 0.07% 8.57% 0.04% 过去五年 20.86% 0.10% 2.00% 0.08% 18.86% 0.02% 自基金合同 生效起至今 46.73% 0.20% 9.35% 0.08% 37.38% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国寿安保尊享债券 2020年第 3季度报告 第 5页 共 11页 注：本基金的基金合同于 2014年 7月 24日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2014 年 7 月 24 日至 2020 年 9月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 基金经理 2014年 7月 24 日 - 23年 董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基金管 理有限公司专户投资部基金经理，中银国 际证券有限责任公司定息收益部副总经 理、执行总经理；现任国寿安保基金管理 有限公司固定收益投资总监、投资管理部 总经理，国寿安保尊享债券型证券投资基 金、国寿安保稳信混合型证券投资基金、 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型 发起式证券投资基金、国寿安保安裕纯债 半年定期开放债券型发起式证券投资基 金和国寿安保尊诚纯债债券型证券投资 基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 国寿安保尊享债券 2020年第 3季度报告 第 6页 共 11页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊享债券型证 券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则 管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年三季度新冠疫情在全球范围内得到一定遏制，海外经济需求逐步回暖，带 动风险偏好普遍提升。国内疫情控制稳固，经济景气度持续上行，社融增速逐月走高， 贷款结构持续改善，工业生产增速回升，出口超预期走强对经济产生显著支撑，消费 和投资仍呈现渐进复苏态势。 在经济渐进恢复的过程中，央行货币政策逐步回归中性，宽松预期减弱、结构性 宽信用延续。三季度银行体系超储率降低至历史低位，利率债供给偏高，结构性存款 压降要求使得银行体系短期负债压力增大，货币市场利率逐步抬升。 三季度国内债券市场整体呈现震荡下跌的弱势行情。7月份，在海外风险偏好普 遍提升的背景下，股债跷跷板效应明显增强，债券市场情绪低迷；另一方面存单利率 显著上行，引发短端带动曲线整体上行的悲观预期，两方面因素导致收益率曲线平坦 化上行。8月，银行体系短期负债压力继续增大，同时政府债发行量持续处于高位， 国寿安保尊享债券 2020年第 3季度报告 第 7页 共 11页 供需不平衡的局面较为突出，曲线继续整体上移。 投资运作方面，本基金在报告期内继续以中高等级、短久期信用债为主要配置品 种，保持偏低的组合久期，维持中等杠杆，波段操作中长期利率债及转债以增加组合 收益弹性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保尊享债券 A基金份额净值为 1.203元，本报告期基金份 额净值增长率为 0.17%；截至本报告期末国寿安保尊享债券 C 基金份额净值为 1.201 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.08%；同期业绩比较基准收益率为-1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,225,393,718.08 95.10 其中：债券 1,205,423,718.08 93.55 资产支持证券 19,970,000.00 1.55 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 45,517,459.28 3.53 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,443,657.38 0.11 8 其他资产 16,135,074.61 1.25 9 合计 1,288,489,909.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 国寿安保尊享债券 2020年第 3季度报告 第 8页 共 11页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 246,854,000.00 23.63 其中：政策性金融债 126,650,000.00 12.12 4 企业债券 118,041,000.00 11.30 5 企业短期融资券 591,061,000.00 56.58 6 中期票据 200,372,000.00 19.18 7 可转债（可交换债） 49,095,718.08 4.70 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,205,423,718.08 115.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 200210 20国开 10 600,000 56,970,000.00 5.45 2 041900419 19曲文投 CP001 500,000 50,385,000.00 4.82 3 012000194 20新华水力 SCP001 500,000 50,240,000.00 4.81 4 1922027 19交银租赁债 02 500,000 50,165,000.00 4.80 5 155535 19建银 03 500,000 50,060,000.00 4.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 168915 恒信 29A1 200,000 19,970,000.00 1.91 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 国寿安保尊享债券 2020年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,500.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,119,955.33 5 应收申购款 5,619.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,135,074.61 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 110051 中天转债 6,623,359.40 0.63 2 110059 浦发转债 4,775,830.80 0.46 3 132018 G三峡 EB1 4,403,980.00 0.42 4 110055 伊力转债 3,848,648.10 0.37 5 128081 海亮转债 2,920,964.20 0.28 6 110064 建工转债 2,862,354.60 0.27 7 110066 盛屯转债 1,947,407.70 0.19 8 128035 大族转债 1,477,078.20 0.14 9 110060 天路转债 1,442,590.80 0.14 10 128046 利尔转债 1,389,782.40 0.13 11 123044 红相转债 1,071,155.00 0.10 12 127012 招路转债 942,930.00 0.09 13 113025 明泰转债 595,187.50 0.06 14 110057 现代转债 527,512.00 0.05 15 110061 川投转债 137,814.60 0.01 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保尊享债券 2020年第 3季度报告 第 10页 共 11页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保尊享债券 A 国寿安保尊享债券 C 报告期期初基金份额总额 754,285,637.12 104,580,836.62 报告期期间基金总申购份额 50,183,605.49 3,059,856.18 减:报告期期间基金总赎回份额 5,916,922.56 37,930,799.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 798,552,320.05 69,709,893.06 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 国寿安保尊享债券 A 国寿安保尊享债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 7,949,382.60 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 7,949,382.60 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.76 - 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20200714~20200809 168,898,100.48 - - 168,898,100.48 19.45 2 20200810~20200930 165,184,289.14 49,909,889.72 - 215,094,178.86 24.77 个 人 - - - - - - - 国寿安保尊享债券 2020年第 3季度报告 第 11页 共 11页 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回 的风险并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基 金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证 中小投资者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保尊享债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保尊享债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公 告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2号楼 11层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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