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| 大成可转债增强债券A(090017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2082548 | ||||||||
| 基金代码 | 090017 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成可转债增强债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 大成可转债增强债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成可转债增强债券 基金主代码 090017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 11月 30日 报告期末基金份额总额 19,188,643.26份 投资目标 在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取自上而下的资 产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过主动投资组合管理，充 分把握可转债兼具股性和债性的风险收益特征，追求投资资金的长期 保值增值。 投资策略 本基金主要投资于可转债等固定收益类资产，在确保基金资产收益安 全与稳定的同时，以有限的风险载荷博取股票市场的上涨收益。本基 金将在基金合同约定的投资范围内结合定性以及定量分析，自上而下 地实施整体资产配置策略，通过对国内外宏观经济状况、证券市场走 势、市场利率走势以及市场资金供求状况、信用风险变化情况和有关 政策法律法规等因素的综合分析，预测各大类资产未来收益率变化情 况，在不同的大类资产之间进行动态调整和优化，以规避市场风险， 把握市场收益变化，进而提高基金收益率。 业绩比较基准 中信标普可转债指数×60%＋中债综合指数×40% 风险收益特征 本基金为债券型基金产品，属证券投资基金中的低风险收益品种，其 预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。本基金主要投资于可转换债券（含可分离交易可转债），在债券 型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 基金管理人 大成基金管理有限公司 大成可转债增强债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 3页 共 11页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 1.本期已实现收益 2,124,837.41 2.本期利润 1,301,729.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.0674 4.期末基金资产净值 24,708,545.91 5.期末基金份额净值 1.288 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.63% 1.56% 3.14% 0.56% 1.49% 1.00% 过去六个月 11.32% 1.30% 2.09% 0.45% 9.23% 0.85% 过去一年 17.73% 1.30% 8.28% 0.43% 9.45% 0.87% 过去三年 8.42% 0.97% 18.43% 0.41% -10.01% 0.56% 过去五年 -0.08% 0.93% 21.43% 0.42% -21.51% 0.51% 自基金合同 生效起至今 30.01% 1.27% 47.12% 0.75% -17.11% 0.52% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成可转债增强债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李富强 本基金基 金经理 2018年 7月 16 日 - 6年 经济学硕士。2009年 7月至 2013年 12 月任中国银行间市场交易商协会市场创 新部高级助理。2014年 1月至 2017年 7 月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收 益部基金经理。2017年 7月加入大成基 金管理有限公司，任职于固定收益总部。 2018年 7月 16日至 2019年 3月 9日任 大成强化收益定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2018年 7月 16日至 2019 年3月2日任大成景利混合型证券投资基 金基金经理。2018年 7月 16日至 2020 年 3月 11日任大成景益平稳收益混合型 证券投资基金基金经理。2018年 7月 16 日至 2019年 9月 29日任大成景丰债券型 证券投资基金（LOF）基金经理。2018年 7月 16日至 2020年 8月 12日任大成安 汇金融债债券型证券投资基金（转型前大 成月月盈短期理财债券型证券投资基 金）。2018年 7月 16日起任大成可转债 大成可转债增强债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 5页 共 11页 增强债券型证券投资基金、大成景盛一年 定期开放债券型证券投资基金基金经 理。2018年 11月 16日起任大成景禄灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 2019年 6月 12日起任大成景润灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。2019年 9 月 26日起任大成中债 1-3年国开行债券 指数证券投资基金基金经理。2019年 11 月 25日起任大成通嘉三年定期开放债券 型证券投资基金基金经理。2019年 12月 9日起任大成惠嘉一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理。2020年 6月 22 日起任大成惠兴一年定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经理。具有基金从 业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统 计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 3笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组 合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交 大成可转债增强债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 6页 共 11页 易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 3笔同日 反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交 易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年三季度全球经济增速延续恢复，国内经济增速恢复明显。三季度国内利率债供给高位， 货币政策维持稳健，银行间资金面处于偏紧状态，债券收益率有所上行。具体来看，1年期和 10 年期国开债券到期收益率分别上行 65bp和 62bp。股市在经济恢复的背景下有所上行，其中上证 综合指数和创业板指数分别上涨 7.82%和 5.6%。转债市场随着股市有所上行，三季度中证转债指 数上行 4.59%。 2020年三季度，本基金根据市场变化灵活调整股票、可转债仓位和组合各券结构，并使用杠 杆，调节基金净值弹性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.288 元；本报告期基金份额净值增长率为 4.63%，业绩 比较基准收益率为 3.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在本报告期内，曾出现了连续 60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根 据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,785,754.18 15.89 其中：股票 4,785,754.18 15.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 24,414,952.68 81.05 其中：债券 24,414,952.68 81.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 845,004.85 2.81 大成可转债增强债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 7页 共 11页 8 其他资产 78,912.72 0.26 9 合计 30,124,624.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,058,289.08 12.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,097,610.10 4.44 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 172,255.00 0.70 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 457,600.00 1.85 S 综合 - - 合计 4,785,754.18 19.37 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 603708 家家悦 30,430 1,097,610.10 4.44 2 603596 伯特利 24,900 822,696.00 3.33 3 300788 中信出版 10,400 457,600.00 1.85 4 603612 索通发展 30,892 401,287.08 1.62 5 002916 深南电路 3,312 385,848.00 1.56 大成可转债增强债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 8页 共 11页 6 002415 海康威视 9,900 377,289.00 1.53 7 002460 赣锋锂业 6,900 373,911.00 1.51 8 000895 双汇发展 6,500 344,045.00 1.39 9 601012 隆基股份 3,800 285,038.00 1.15 10 603859 能科股份 4,700 172,255.00 0.70 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,467,060.00 5.94 其中：政策性金融债 1,467,060.00 5.94 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 22,947,892.68 92.87 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 24,414,952.68 98.81 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 132018 G三峡 EB1 26,370 3,064,194.00 12.40 2 113584 家悦转债 19,790 2,433,972.10 9.85 3 113011 光大转债 17,900 2,108,978.00 8.54 4 018013 国开 2004 14,700 1,467,060.00 5.94 5 128102 海大转债 7,304 1,294,341.84 5.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券之一光大转债（113011.SH）的发行主体中国光大银行股份有限公司 于 2019年 12月 27日因授信审批不审慎等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决 字〔2019〕23号），于 2020年 2月 10日因未按规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银 行处罚（银罚字〔2020〕14号），于 2020年 4月 20日因监管标准化数据（EAST）系统数据质量 及数据报送存在违法违规行为，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕5 号）。本基金认为，对光大银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,325.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 53,418.87 5 应收申购款 20,168.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 78,912.72 大成可转债增强债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 10页 共 11页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 132018 G三峡 EB1 3,064,194.00 12.40 2 113011 光大转债 2,108,978.00 8.54 3 128102 海大转债 1,294,341.84 5.24 4 110067 华安转债 813,024.80 3.29 5 113504 艾华转债 653,100.00 2.64 6 113545 金能转债 495,938.00 2.01 7 123017 寒锐转债 485,685.00 1.97 8 127011 中鼎转 2 351,722.40 1.42 9 127005 长证转债 323,400.00 1.31 10 113559 永创转债 319,866.80 1.29 11 113014 林洋转债 210,412.80 0.85 12 113571 博特转债 122,220.00 0.49 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 22,567,984.61 报告期期间基金总申购份额 3,855,684.68 减：报告期期间基金总赎回份额 7,235,026.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 19,188,643.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 1,285,561.85 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 大成可转债增强债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 11页 共 11页 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,285,561.85 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 6.70 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成可转债增强债券型证券投资基金的文件； 2、《大成可转债增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《大成可转债增强债券型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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