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| 大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2082526 | ||||||||
| 基金代码 | 009219 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数 基金主代码 009219 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 6月 24日 报告期末基金份额总额 2,400,130,795.30份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得 与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差 的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。如因指数编制 规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪 误差进一步扩大。 1、指数投资策略 （1）债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛 选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级 本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层 级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券 分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化 大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 3页 共 12页 或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征 （例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要考虑 发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标）的个 券组合，或部分投资于非成份券，以更好的实现对标的 指数的跟踪。 ③逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐 步建仓。 （2）债券投资组合的调整策略 ①定期调整 基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与 标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确 保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。 ②不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以 及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现 偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离 程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小 跟踪误差。 2、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在 控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管 理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二 级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件 驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的 影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对 债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/ 减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。 业绩比较基准 彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数收益率×95%+银行活 期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要 投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数 相似的风险收益特征。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数 A 大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数 C 下属分级基金的交易代码 009219 009220 报告期末下属分级基金的份额总额 2,400,123,693.86份 7,101.44份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 4页 共 12页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指 数 A 大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年 指数 C 1.本期已实现收益 15,036,865.55 17.23 2.本期利润 12,039,247.72 14.44 3.加权平均基金份额本 期利润 0.0034 0.0033 4.期末基金资产净值 2,409,211,786.98 7,125.70 5.期末基金份额净值 1.0038 1.0034 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.37% 0.02% -0.20% 0.06% 0.57% -0.04% 自基金合同 生效起至今 0.38% 0.02% 0.03% 0.06% 0.35% -0.04% 大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.33% 0.02% -0.20% 0.06% 0.53% -0.04% 自基金合同 生效起至今 0.34% 0.02% 0.03% 0.06% 0.31% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：1、本基金合同生效日为 2020年 6月 24日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内为建仓期。截至报告期末，本基金处 于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 方锐 本基金基 金经理 2020年 9月 7 日 - 4年 经济学硕士。2015年 7月至 2016年 11 月就职于中国人民银行深圳市中心支 大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 6页 共 12页 行，任货币信货管理处科员。2016年 11 月加入大成基金管理有限公司，任固定收 益总部助理研究员。2018年 11月 6日起 任大成惠明定期开放纯债债券型证券投 资基金、大成景荣债券型证券投资基金基 金经理助理。2018年 12月 28日起任大 成价值增长证券投资基金基金经理助 理。2018年 12月 28日至 2020年 9月 7 日任大成景旭纯债债券型证券投资基金 基金经理助理。2020年 9月 7日起任大 成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数证 券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投 资基金基金经理。具备基金从业资格。国 籍：中国 韩笑 本基金基 金经理 2020年 6月 24 日 2020年9月 10日 7年 统计学硕士、金融工程硕士。曾担任加拿 大皇家银行自营组交易员、标准普尔研究 员、哈佛大学资产管理公司高级经理、富 达基金晶石资本基金经理。2018年 12月 加入大成基金管理有限公司。曾担任大成 景盈债券型证券投资基金基金经理助 理。2020年 6月 8日至 2020年 9月 10 日任大成彭博巴克莱政策性银行债券 3-5年指数证券投资基金基金经理。2020 年 6月 24日至 2020年 9月 10日任大成 彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数证券 投资基金基金经理。具有基金从业资格。 国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 7页 共 12页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统 计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 3笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组 合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 3笔同日 反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交 易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年 3季度，海外疫情并未进一步显著恶化，经济活动也开始渐进重启，外需边际回暖； 国内经济方面，延续了 2季度以来的修复，各项增长指标继续进一步接近潜在增速，和 2季度有 所不同的是，工业生产环比修复有所放缓，但服务业由于前期恢复较慢，3季度环比仍有显著改 善。CPI方面，由于基数效应，整体趋于回落，核心 CPI同样持续维持低位；PPI方面，由于全球 经济的修复和大宗商品价格的上涨，PPI环比出现了明显回升，但同比仍然处于负值区间。政策 方面，由于经济增长处于持续修复的通道中，因此前期的刺激政策也未进一步升级，甚至有部分 退出迹象：货币政策方面，逐步回归常态化，资金利率围绕政策利率波动，整体中枢较 2季度继 续上行，此外信用扩张的力度边际也有所放缓；财政政策方面，主要是前期政策的逐渐落地，并 未有新的刺激政策出台。 由于货币政策回归常态化和经济增长的持续回暖，3季度债券收益率继续呈现震荡上行走势， 债券熊市延续。其中 1、3、5、10年国开债收益率分别上行 65、62、66、62bp，信用债表现好于 利率债，信用利差继续压缩，1、3、5年 AA+中短期票据利率分别上行 42、48、22bp。具体到市 场指数方面，3度中债综合指数下跌 0.63%，中债金融债券总指数下跌 0.98%，中债信用债总指数 上涨 0.37%。彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数下跌 0.22%。 大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 8页 共 12页 本基金在 3季度仍处于建仓期，根据市场的变化合理把握建仓节奏，同时紧密跟踪指数久期 等关键风险因子的变化，在抽样复制的基础之上，增强持仓品种的流动性。未来我们将进一步优 化既有的跟踪策略，注重保持组合的流动性，有效跟踪标的指数。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数 A的基金份额净值为 1.0038元，本报 告期基金份额净值增长率为 0.37%;截至本报告期末大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数 C的基 金份额净值为 1.0034 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.33%。同期业绩比较基准收益率为 -0.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,324,789,000.00 96.47 其中：债券 2,324,789,000.00 96.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 62,203,144.20 2.58 8 其他资产 22,868,324.54 0.95 9 合计 2,409,860,468.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 9页 共 12页 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,324,789,000.00 96.50 其中：政策性金融债 2,324,789,000.00 96.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,324,789,000.00 96.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 200402 20农发 02 5,400,000 526,176,000.00 21.84 2 092018001 20农发清发 01 4,800,000 474,384,000.00 19.69 3 200406 20农发 06 2,000,000 198,940,000.00 8.26 4 200403 20农发 03 2,000,000 198,100,000.00 8.22 5 092018003 20农发清发 03 1,800,000 180,324,000.00 7.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,868,324.54 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,868,324.54 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 11页 共 12页 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数 A 大成彭博巴克莱农发行 债券 1-3年指数 C 报告期期初基金份额总额 5,000,015,095.26 6,542.59 报告期期间基金总申购份额 102,006.86 6,858.00 减:报告期期间基金总赎回份额 2,599,993,408.26 6,299.15 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,400,123,693.86 7,101.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 1 20200701-20200930 999,999,000.00 - - 999,999,000.00 41.66 大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 12页 共 12页 构 2 20200826-20200930 600,022,833.33 - - 600,022,833.33 25.00 3 20200827-20200930 499,999,000.00 - - 499,999,000.00 20.83 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数证券投资基金的文件； 2、《大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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