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| 博远增强回报债券C(008045) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2082407 | ||||||||
| 基金代码 | 008045 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 博远增强回报债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:博远基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博远增强回报债券 基金主代码 008044 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年11月19日 报告期末基金份额总额 932,524,545.75份 投资目标 本基金通过主动资产配置，在严格控制组合风险并保持 良好流动性的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政 政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场 走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和 风险收益特征等因素，在固定收益类资产和权益类资产 等资产类别之间进行动态配置，确定资产的最优配置比 例。在资产配置的基础上，通过久期配置、类属配置、 期限结构配置和个券选择四个层次进行积极的债券投 资，并主要采取"自下而上"的股票投资策略以增强基金获 利能力，力争获取超过业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收 益率×10% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平 高于货币市场基金，低于股票型和混合型基金，属于较 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 低风险、较低收益的基金产品。 基金管理人 博远基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 下属分级基金的交易代码 008044 008045 报告期末下属分级基金的份 额总额 801,328,813.25份 131,195,732.50份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 1.本期已实现收益 37,585,995.54 6,313,075.40 2.本期利润 12,417,121.23 8,123,814.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0148 0.0527 4.期末基金资产净值 816,134,800.47 133,155,878.98 5.期末基金份额净值 1.0185 1.0149 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博远增强回报债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.06% 0.67% -0.29% 0.14% 1.35% 0.53% 过去六个月 2.30% 0.52% 0.01% 0.14% 2.29% 0.38% 自基金合同 生效起至今 3.11% 0.43% 1.76% 0.14% 1.35% 0.29% 博远增强回报债券C净值表现 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.95% 0.67% -0.29% 0.14% 1.24% 0.53% 过去六个月 2.08% 0.52% 0.01% 0.14% 2.07% 0.38% 自基金合同 生效起至今 2.74% 0.43% 1.76% 0.14% 0.98% 0.29% 注：截至报告期末，本基金合同生效时间（2019年 11月 19日）未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 注：截至报告期末，本基金合同生效时间（2019年 11月 19日）未满一年。本基金合同 规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的约定。本基金建仓期已结束，建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例符合基 金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 钟鸣 远 公司总经理、本基金基金 经理 2019- 11-19 - 23 年 钟鸣远先生，中国国籍， 董事，毕业于复旦大学金 融学专业，经济学硕士学 位，具有基金从业资格。 现任博远基金管理有限公 司总经理。历任国家开发 银行深圳分行资金计划部 职员，联合证券有限责任 公司固定收益部投资经 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 理，泰康人寿保险股份有 限公司固定收益策略研究 员，新华资产管理股份有 限公司固定收益部高级投 资经理，易方达基金管理 有限公司固定收益总部总 经理兼固定收益投资部总 经理，大成基金管理有限 公司副总经理。2019年11 月19日起任博远增强回报 债券型证券投资基金基金 经理。2020年4月15日起兼 任博远双债增利混合型证 券投资基金基金经理。20 20年7月8日起兼任博远博 锐混合型发起式证券投资 基金基金经理。2020年9 月30日起兼任博远鑫享三 个月持有期债券型证券投 资基金基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金基金经理报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、监管规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金 持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基 金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，基金管理人制 定了《博远基金管理有限公司投资组合公平交易管理制度》及《博远基金管理有限公司 投资组合异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定， 参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部门负 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，集中交易室负责交易执行，风险监察部 负责事前提醒、事中跟进、事后检查并对交易情况进行合理性分析，通过系统和人工等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为，本基金管理人管理的所有投资组合 不存在组合内及组合间的同日反向交易，在不同时间窗口下相邻交易日（1日内、3日内、 5日内）的同向交易及反向交易均未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年三季度国内经济基本面持续恢复，尽管存在海内外疫情爆发二次扰动的影 响，但是国内经济秩序和节奏恢复良好。截止到九月末，主要宏观经济数据的同比增速 基本转正，各项经济活动陆续恢复到疫情之前的水平上，在社会融资总量高速增长的推 动下部分经济数据甚至表现更佳。同时，宏观经济政策逆周期调节的托底力度在逐步撤 退，更加强调"跨周期调节"，货币政策的体现更为明显，在七月份政治局会议当中，提 出"货币政策更加灵活适度、精准导向"，三季度货币政策委员会的例会当中，贯彻了上 述思想，将货币政策的思想落实为"前瞻性、精准性和时效性"，同时删除了"逆周期调节 的要求"。整体来说，"经济进、政策退"的思路非常明晰。 三季度债券市场在经济回升、货币政策回归中性、特别国债和地方债天量发行、股 票市场震荡走好等多重冲击下震荡下跌，主要中长期利率产品的收益率均创年内新高。 权益市场则在季度初期确认经济复苏后快速走强，但随后振幅加大并在八九月份逐渐回 落，主要原因是短期内估值水平已经太高、货币政策宽松转向和地缘政治关系趋于紧张 的影响。由于社会融资总量持续高增长，实体经济流动性仍然充足，股票市场受到货币 政策的影响相对滞后和缓慢。 报告期内，本基金基于对宏观经济复苏、货币政策转向的判断，债券市场维持偏低 仓位和偏短久期，持仓以中短久期高等级信用债为主。权益类投资方面，考虑到年初以 后上涨较多的消费、电子、医疗行业的估值水平短期已经过高，本基金权益类产品仓位 有所降低，并主要配置在受益于经济复苏的周期类股票、受益于内循环导向的免税行业 和证券公司行业。 展望四季度，预计宏观经济的渐进式修复将继续推进，通胀压力可控，货币政策保 持平稳，债券市场的投资以稳健配置为主。具体品种方面，中短期和中期信用债目前的 绝对收益率水平较高，配置价值明显。中期和中长期利率债方面，随着宏观经济的继续 恢复，收益率仍有一定的上行压力，但市场前期对经济复苏的预期也较为充分，上行空 间预计不大，目前的收益率水平对长期配置资金已经有相当的吸引力。 权益投资方面，受制于地缘政治风险以及疫情反复带来的负效应和经济基本面向上 的正效应，预计市场表现以震荡行情为主。个股方面，我们将侧重配置在受益于经济复 苏、受益于内循环导向和受益于资本市场改革的标的。 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 博远增强回报基金下一阶段的操作将采取谨慎稳妥的投资策略，灵活调整组合久 期，努力把握传统利率债品种、信用债品种，以及可转换债券、股票在不同市场环境下 的阶段性机会，力争以理想的投资业绩回报基金持有人。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，博远增强回报债券A基金份额净值为1.0185元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为1.06%，同期业绩比较基准收益率为-0.29%；截至报告期末，博 远增强回报债券C基金份额净值为1.0149元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.95%，同期业绩比较基准收益率为-0.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 112,317,590.00 9.87 其中：股票 112,317,590.00 9.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 930,495,981.90 81.81 其中：债券 930,495,981.90 81.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,892,177.28 0.34 8 其他资产 90,705,506.29 7.97 9 合计 1,137,411,255.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 52,773,390.00 5.56 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 13,130,000.00 1.38 J 金融业 28,579,000.00 3.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 17,835,200.00 1.88 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 112,317,590.00 11.83 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601888 中国中免 80,000 17,835,200.00 1.88 2 600030 中信证券 300,000 9,009,000.00 0.95 3 688111 金山办公 20,000 6,600,000.00 0.70 4 002601 龙蟒佰利 250,000 5,822,500.00 0.61 5 300122 智飞生物 40,000 5,572,400.00 0.59 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 6 600309 万华化学 80,000 5,544,000.00 0.58 7 300316 晶盛机电 180,000 5,517,000.00 0.58 8 300274 阳光电源 200,000 5,498,000.00 0.58 9 601696 中银证券 200,000 5,346,000.00 0.56 10 601066 中信建投 100,000 4,982,000.00 0.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 97,330,000.00 10.25 其中：政策性金融债 97,330,000.00 10.25 4 企业债券 190,088,000.00 20.02 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 532,298,000.00 56.07 7 可转债（可交换债） 110,779,981.90 11.67 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 930,495,981.90 98.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 1480297 14海控债01 500,000 51,160,000.00 5.39 2 102000085 20中粮屯河MTN001 500,000 50,070,000.00 5.27 3 102000001 20浦东开发MTN001 500,000 50,055,000.00 5.27 4 160206 16国开06 500,000 50,035,000.00 5.27 5 102000173 20光大集团MTN001 500,000 49,575,000.00 5.22 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体无本期被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票无超出基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 27,465,967.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,185,129.07 5 应收申购款 50,054,410.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 90,705,506.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 128102 海大转债 10,632,840.00 1.12 2 127015 希望转债 10,141,670.00 1.07 3 113543 欧派转债 1,498,200.00 0.16 4 128017 金禾转债 1,442,480.00 0.15 5 110065 淮矿转债 1,206,496.00 0.13 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 报告期期初基金份额总额 921,457,748.61 330,561,518.74 报告期期间基金总申购份额 90,776,836.02 37,977,040.03 减：报告期期间基金总赎回份额 210,905,771.38 237,342,826.27 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 801,328,813.25 131,195,732.50 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 报告期期初管理人持有的本基金份额 19,633,811.11 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 19,633,811.11 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） 2.45 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20200731- 20200820 20200828- 20200930 201,902,790.50 0.00 0.00 201,902,790.50 21.65% 产品特有风险 （1）不能及时应对赎回的风险 持有份额比例较高的基金份额持有人（以下简称"高比例投资者"）大额赎回时，基金管 理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无 法及时赎回持有的全部基金份额。 （2）基金净值大幅波动的风险 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 当高比例投资者大量赎回时，基金管理人为支付赎回款项而变现基金资产，可能造成资 产价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费， 相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若 高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值 发生波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增 加。 （4）基金面临转型、合并或提前终止的风险 高比例投资者赎回后，可能会导致出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而 面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准博远增强回报债券型证券投资基金注册的文件； 2、《博远增强回报债券型证券投资基金基金合同》； 3、《博远增强回报债券型证券投资基金托管协议》； 4、《博远增强回报债券型证券投资基金招募说明书》及其更新； 5、博远基金管理有限公司业务资格批准文件、营业执照； 6、本报告期内本基金在符合中国证监会规定条件的全国性报刊上披露的各项公告原件。 9.2 存放地点 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4301 博 远基金管理有限公司 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查询，或登录中国证监会基金电子披露 网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）及基金管理人网站（http://www.boyuanfunds.com）查 阅。 博远基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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