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| 博道叁佰智航A(007470) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2082392 | ||||||||
| 基金代码 | 007470 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博道叁佰智航股票型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:博道基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 博道叁佰智航股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 14 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 14 §8 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 8.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 8.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 8.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 博道叁佰智航股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博道叁佰智航 基金主代码 007470 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年06月05日 报告期末基金份额总额 347,333,245.53份 投资目标 本基金为股票型基金，通过数量化的方法进行积极 的组合管理与风险控制，力争实现长期超越业绩比 较基准的投资回报。 投资策略 本基金为股票型基金，以股票投资为主。本基金业 绩比较基准中股票资产部分以沪深300指数为基准 指数，通过量化选股模型构建股票组合，力求获得 超越业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率 (税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收 益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。 基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博道叁佰智航A 博道叁佰智航C 博道叁佰智航股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 4 下属分级基金的交易代码 007470 007471 报告期末下属分级基金的份额总 额 169,275,191.66份 178,058,053.87份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 博道叁佰智航A 博道叁佰智航C 1.本期已实现收益 34,613,193.26 33,307,343.61 2.本期利润 27,183,690.42 23,697,260.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.1781 0.1572 4.期末基金资产净值 262,373,841.90 274,538,313.58 5.期末基金份额净值 1.5500 1.5418 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博道叁佰智航A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 16.14% 1.53% 9.69% 1.53% 6.45% 0.00% 过去六个月 39.74% 1.26% 23.17% 1.26% 16.57% 0.00% 过去一年 44.21% 1.32% 19.31% 1.32% 24.90% 0.00% 自基金合同生 效起至今 55.00% 1.23% 26.14% 1.24% 28.86% -0.01% 博道叁佰智航C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 博道叁佰智航股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 5 ② 率③ 准差④ 过去三个月 16.02% 1.53% 9.69% 1.53% 6.33% 0.00% 过去六个月 39.45% 1.26% 23.17% 1.26% 16.28% 0.00% 过去一年 43.64% 1.32% 19.31% 1.32% 24.33% 0.00% 自基金合同生 效起至今 54.18% 1.23% 26.14% 1.24% 28.04% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2019年 6月 5日，截至报告期期末，本基金已完成建仓 但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截 至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约 定。 博道叁佰智航股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 6 注：本基金基金合同生效日为 2019年 6月 5日，截至报告期期末，本基金已完成建仓 但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截 至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杨梦 博道启航混合、博道中证5 00增强、博道沪深300增 强、博道远航混合、博道 叁佰智航、博道伍佰智航、 博道久航混合的基金经理 2019- 06-05 - 9 年 杨梦女士，中国籍，经济 学硕士。2011年7月至201 4年6月担任农银汇理基金 管理有限公司量化研究 员，2014年6月至2014年1 1月担任华泰资产管理有 限公司量化研究员，2014 年11月至2017年7月担任 上海博道投资管理有限公 博道叁佰智航股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 7 司投资经理助理、投资经 理。2017年8月加入博道基 金管理有限公司任首席量 化分析师。具有基金从业 资格。自2018年8月10日起 担任博道启航混合型证券 投资基金基金经理至今、 自2019年1月3日起担任博 道中证500指数增强型证 券投资基金基金经理至 今、自2019年4月26日起担 任博道沪深300指数增强 型证券投资基金基金经理 至今、自2019年4月30日起 担任博道远航混合型证券 投资基金基金经理至今、 自2019年6月5日起担任博 道叁佰智航股票型证券投 资基金基金经理至今、自2 019年9月26日起担任博道 伍佰智航股票型证券投资 基金基金经理至今、自20 19年12月24日起担任博道 久航混合型证券投资基金 基金经理至今。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 博道叁佰智航股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 8 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则，实现投资组合间公平交易分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的 场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公 平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率 差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现违反公 平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日 内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年三季度，国内经济延续修复态势，各大指数继续上涨，具体而言，沪深300 上涨10.17%，中证500上涨5.59%，创业板指上涨5.60%。从行业来看，电气设备、综合 和电子等涨幅居前，休闲服务下跌。因子表现来看，基本面类的因子在9月份遭遇了较 大的回撤，估值因子和量价因子收益快速修复创出新高，因子表现分化较大。 二季度GDP增速为3.2%，好于预期，投资和净出口对GDP的贡献突出。进入三季度， 由于生产端在二季度修复较快，修复节奏略有放缓，但仍然保持在较高水平，8月工业 增加值同比增长5.6%，累计实现转正。需求端，经济呈现加速恢复的态势，前期贡献较 大的地产虽然受到政策边际影响，但三季度的商品房销售和地产投资仍然保持韧性；基 建受雨水影响，工期进度较慢，增速较之前边际走弱，但企业经营预期展望积极，黑色 产业链备货和投资较为积极。。在此背景下，政策略显收敛，但因为经济内生修复，实 体融资需求改善，叠加政府债券发行，8月金融数据超预期，对经济向上修复的弹性形 成支撑。 报告期间，本基金维持配置沪深300多因子选股增强模型，在本报告期间获得了超 越业绩比较基准的业绩。 展望四季度，消费有望回到正常水平，经济内生修复动能有望增强，GDP增速有望 回到合理区间。由于外围风险有一定不确定性，并有全年保就业的目标，整体货币政策 预计仍将保持合理充裕，消费、制造业投资等内生经济修复情况可能是需要关注的重点。 本基金管理人将继续坚持量化多因子的选股思路，秉持勤勉尽责的态度，力争为投 资者获得有竞争力的超额收益。 博道叁佰智航股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 9 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 493,750,944.30 91.75 其中：股票 493,750,944.30 91.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 21,387,644.00 3.97 其中：债券 21,387,644.00 3.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 19,982,585.62 3.71 8 其他资产 3,008,483.84 0.56 9 合计 538,129,657.76 100.00 注：银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交 易结算资金。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 7,334,806.00 1.37 博道叁佰智航股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 10 B 采矿业 5,733,761.00 1.07 C 制造业 269,057,747.17 50.11 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 5,922,648.00 1.10 E 建筑业 3,377,513.12 0.63 F 批发和零售业 3,508,699.03 0.65 G 交通运输、仓储和邮政 业 7,737,147.00 1.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 17,290,897.01 3.22 J 金融业 135,175,935.19 25.18 K 房地产业 14,020,238.40 2.61 L 租赁和商务服务业 10,675,356.30 1.99 M 科学研究和技术服务业 7,453,808.40 1.39 N 水利、环境和公共设施 管理业 1,173,233.36 0.22 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,701,589.32 0.69 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,587,565.00 0.30 合计 493,750,944.30 91.96 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量 (股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 601318 中国平 安 405,500 30,923,430.0 0 5.76 2 600519 贵州茅 台 16,000 26,696,000.0 0 4.97 博道叁佰智航股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 11 3 000858 五 粮 液 67,400 14,895,400.0 0 2.77 4 000333 美的集 团 188,000 13,648,800.0 0 2.54 5 600036 招商银 行 306,500 11,034,000.0 0 2.06 6 601888 中国中 免 41,845 9,328,924.30 1.74 7 002475 立讯精 密 152,619 8,719,123.47 1.62 8 600276 恒瑞医 药 96,616 8,678,049.12 1.62 9 600585 海螺水 泥 152,000 8,399,520.00 1.56 10 000002 万 科Ａ 289,700 8,117,394.00 1.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 9,982,500.00 1.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,405,144.00 2.12 其中：政策性金融债 11,405,144.00 2.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 21,387,644.00 3.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 018013 国开200 114,280 11,405,144. 2.12 博道叁佰智航股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 12 4 00 2 019627 20国债0 1 70,000 6,993,000.0 0 1.30 3 019640 20国债1 0 30,000 2,989,500.0 0 0.56 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） -620,460.0 0 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在法律法规允许的范围内，本基金基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具 对基金投资组合进行管理，根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和 某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率，进行更有效的现金头寸管理。本基金参 与股指期货交易时，选择流动性好、交易活跃的期货合约进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 博道叁佰智航股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 13 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 264,001.48 5 应收申购款 2,744,482.36 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,008,483.84 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 博道叁佰智航A 博道叁佰智航C 报告期期初基金份额总额 122,496,592.83 111,828,388.81 报告期期间基金总申购份额 90,031,229.71 137,120,242.24 减：报告期期间基金总赎回份额 43,252,630.88 70,890,577.18 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 169,275,191.66 178,058,053.87 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业 务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 博道叁佰智航股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 博道叁佰智航A 博道叁佰智航C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 2,000,006.74 1,000,203.33 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 2,000,006.74 1,000,203.33 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.58 0.29 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则买入/申购总份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出业务，则卖出/赎回总份额中包含该业务。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予博道叁佰智航股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》； 3、《博道叁佰智航股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《博道叁佰智航股票型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册博道叁佰智航股票型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内博道叁佰智航股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 8.3 查阅方式 博道叁佰智航股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 15 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司 客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。 博道基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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