最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方价值挖掘灵活配置混合A(004166) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2082156 | ||||||||
| 基金代码 | 004166 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 东方价值挖掘灵活配置混合 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 17 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方价值挖掘灵活配置混合 基金主代码 004166 交易代码 004166 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 5月 17日 报告期末基金份额总额 539,282,652.57份 投资目标 本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动 性的前提下，积极把握行业和个股投资机会，通 过精选个股和有效的风险控制，力争获得超越业 绩比较基准的收益。 投资策略 本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动 性的前提下，积极把握行业和个股投资机会，通 过精选个股和有效的风险控制，力争获得超越业 绩比较基准的收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中债总全价指数收益 率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票 型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方价值挖掘灵活配置 混合 A 东方价值挖掘灵活配 置混合 C 下属分级基金的交易代码 004166 007686 报告期末下属分级基金的份额总额 466,791,249.48份 72,491,403.09份 东方价值挖掘灵活配置混合 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 17 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 7月 1日 － 2020年 9月 30日 ） 东方价值挖掘灵活配置混合 A 东方价值挖掘灵活配置 混合 C 1．本期已实现收益 34,187,996.05 5,256,330.59 2．本期利润 25,591,297.64 3,560,739.03 3．加权平均基金份额本期利润 0.0549 0.0503 4．期末基金资产净值 517,665,246.26 80,116,629.37 5．期末基金份额净值 1.1090 1.1052 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方价值挖掘灵活配置混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 5.21% 0.43% 5.36% 0.94% -0.15% -0.51% 过去六个 月 9.82% 0.37% 12.65% 0.78% -2.83% -0.41% 过去一年 12.66% 0.38% 12.26% 0.82% 0.40% -0.44% 过去三年 10.29% 0.49% 15.24% 0.79% -4.95% -0.30% 自基金合 同生效起 至今 16.84% 0.49% 23.61% 0.75% -6.77% -0.26% 东方价值挖掘灵活配置混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 5.11% 0.43% 5.36% 0.94% -0.25% -0.51% 东方价值挖掘灵活配置混合 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 17 页 月 过去六个 月 9.61% 0.38% 12.65% 0.78% -3.04% -0.40% 过去一年 12.19% 0.39% 12.26% 0.82% -0.07% -0.43% 自基金合 同生效起 至今 15.33% 0.37% 15.43% 0.78% -0.10% -0.41% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东方价值挖掘灵活配置混合 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 17 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 薛子徵（先 生） 本基金 基金经 理 2020 年 7 月 3日 - 13年 山西大学工商管理、应用心 理学专业学士，13年证券从 业经历。曾任中宣部政研所 研究员、中信基金管理有限 责任公司助理研究员、华夏 基金管理有限公司研究员。 2009年 7月加盟本公司，曾 任权益投资部房地产、综 东方价值挖掘灵活配置混合 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 17 页 合、汽车、国防军工、机械 设备行业研究员，投资经 理、东方核心动力股票型开 放式证券投资基金（于 2015 年 7 月 31 日转型为东方核 心动力混合型证券投资基 金）基金经理、东方互联网 嘉混合型证券投资基金基 金经理、东方大健康混合型 证券投资基金基金经理、东 方睿鑫热点挖掘灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、东方核心动力混合型 证券投资基金基金经理、东 方区域发展混合型证券投 资基金基金经理、东方增长 中小盘混合型开放式证券 投资基金（自 2018 年 6 月 21 日起转型为东方新能源 汽车主题混合型证券投资 基金）基金经理，现任东方 新价值混合型证券投资基 金基金经理、东方周期优选 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、东方成长收 益灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、东方价值 挖掘灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 张玉坤（先 生） 本基金 基金经 理 2017 年 9 月 13日 2020 年 7 月 24日 9年 清华大学化学工程与技术 硕士，9 年证券从业经历， 曾任北京市凌怡科技公司 炼化业务咨询顾问，2011年 5 月加盟本公司，曾任研究 部研究员，权益投资部研究 员、投资经理、东方岳灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理、东方价值挖掘灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理，现任东方睿鑫 热点挖掘灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、东 方支柱产业灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、 东方区域发展混合型证券 东方价值挖掘灵活配置混合 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 17 页 投资基金基金经理。 许文波（先 生） 本基金 基金经 理、公司 总经理 助理、权 益投资 总监、投 资决策 委员会 委员 2019 年 6 月 10日 2020 年 7 月 24日 19年 公司总经理助理、权益投资 总监、投资决策委员会委 员。吉林大学工商管理硕 士，19年投资从业经历。曾 任新华证券有限责任公司 投资顾问部分析师；东北证 券股份有限公司资产管理 分公司投资管理部投资经 理、部门经理；德邦基金管 理有限公司基金经理、投资 研究部总经理。2018年 4月 加盟本公司，曾任东方双债 添利债券型证券投资基金 基金经理、东方价值挖掘灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理，现任东方精选 混合型开放式证券投资基 金基金经理、东方强化收益 债券型证券投资基金基金 经理、东方龙混合型开放式 证券投资基金基金经理、东 方欣利混合型证券投资基 金基金经理、东方欣益一年 持有期偏债混合型证券投 资基金基金经理、东方中国 红利混合型证券投资基金 基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方价值挖掘灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额 持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 东方价值挖掘灵活配置混合 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 17 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 3季度，wind显示上证综指上涨 7.82%、深圳成指上涨 7.63%、中小板指上涨 8.19%， 创业板指上涨 5.6%、沪深 300上涨 10.17%、上证 50上涨 9.87%。分行业看，申万一级行业涨幅 前五的是休闲服务、国防军工、电气设备、汽车、食品饮料；跌幅较大的行业分别是通信、商业 贸易、计算机、农林牧渔、银行。 2020年 3季度，市场延续上涨走势，沪深 300、上证 50指数涨幅好于其他指数，其中沪深 东方价值挖掘灵活配置混合 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 17 页 300指数涨幅超过 10%。三季度国内疫情基本稳定，经济数据向好，需求端环比持续改善，同时流 动性适度宽松及相关政策带动下，市场资金仍然比较活跃，指数出现普涨行情。结构方面，细分 行业仍然分化明显，可选消费、军工、光伏等行业个股表现好于其他大部分行业个股。 本基金报告期内总体持仓调整幅度不大，整体思路仍是在注重股债收益相对平衡；我们认为 国内经济受益于此前防疫得力，复苏强劲，且央行对于货币政策的态度已经出现边际收紧，因此 我们在债券上维持了高评级短久期的配置思路，以短期流动性管理为主。同时，由于我们判断， 经济复苏这一趋势仍将延续若干季度，因此在权益层面我们一方面维持了此前持续看好的一些长 期市场空间仍然广阔，且龙头公司市占率仍然较低的蓝海行业如物业、检测、化妆品等的配置比 例，同时考虑到三四季度经济持续处于复苏阶段，增持了受益于经济复苏，盈利具备向上弹性的 家具、上游大宗商品以及航空等行业。同时考虑到广谱利率出现上行趋势，因此我们未来在构建 整体组合式更加关注估值水平这一指标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2020年 7月 1日起至 2020年 9月 30日，本基金 A类净值增长率为 5.21%，业绩比较基准收 益率为 5.36%，低于业绩比较基准 0.15%；本基金 C类净值增长率为 5.11%，业绩比较基准收益率 为 5.36%，低于业绩比较基准 0.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 142,910,033.34 23.87 其中：股票 142,910,033.34 23.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 185,370,000.00 30.96 其中：债券 185,370,000.00 30.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 东方价值挖掘灵活配置混合 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 17 页 6 买入返售金融资产 149,628,624.44 24.99 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 117,832,463.45 19.68 8 其他资产 2,972,601.07 0.50 9 合计 598,713,722.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,711,000.00 1.96 C 制造业 58,361,579.89 9.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 30,633.15 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 4,960,100.52 0.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,277,998.33 0.21 J 金融业 - - K 房地产业 54,108,760.00 9.05 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 12,232,409.00 2.05 N 水利、环境和公共设施管理业 183,144.17 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 31,379.16 0.01 S 综合 - - 合计 142,910,033.34 23.91 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 001914 招商积余 770,000 20,289,500.00 3.39 2 002968 新大正 259,900 14,918,260.00 2.50 3 300012 华测检测 500,000 12,215,000.00 2.04 东方价值挖掘灵活配置混合 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 17 页 4 000333 美的集团 150,000 10,890,000.00 1.82 5 600966 博汇纸业 900,000 10,818,000.00 1.81 6 600606 绿地控股 1,500,000 9,555,000.00 1.60 7 603605 珀莱雅 60,000 8,642,400.00 1.45 8 600519 贵州茅台 5,000 8,342,500.00 1.40 9 600048 保利地产 500,000 7,945,000.00 1.33 10 603983 丸美股份 119,918 7,733,511.82 1.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 45,173,000.00 7.56 其中：政策性金融债 35,099,000.00 5.87 4 企业债券 30,063,000.00 5.03 5 企业短期融资券 100,056,000.00 16.74 6 中期票据 10,078,000.00 1.69 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 185,370,000.00 31.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 140203 14国开 03 200,000 20,180,000.00 3.38 2 136185 16国发 01 200,000 20,060,000.00 3.36 3 072000188 20兴业证券 CP001 200,000 20,016,000.00 3.35 4 072000196 20东方证券 CP005 200,000 20,014,000.00 3.35 5 072000205 20银河证券 CP009 200,000 20,010,000.00 3.35 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 东方价值挖掘灵活配置混合 2020年第 3季度报告 第 12 页 共 17 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的 18广发 01在 2019年 9月 30日至 2020年 9月 30日期间,受到以下行政处罚。 2020年 4月 29日，广发证券股份有限公司在担任中铁宝盈广发新三板特定资产管理计划财 务顾问过程中，存在对相关项目尽职调查、投资决策、投后管理不够审慎，内部业务授权管控不 足等问题。受到中国证券监督管理委员会广东监管局出示警示函的行政监管措施；2020年 7月 21 日，广发证券股份有限公司在康美药业股份有限公司 2014年非公开发行优先股项目、2015年公 司债券项目、2016年非公开发行股票项目、2018年公司债券项目、康美实业投资控股有限公司 2017年可交换公司债券项目中未勤勉尽责，尽职调查环节基本程序缺失，缺乏应有的执业审慎， 内部质量控制流于形式，未按规定履行持续督导与受托管理义务，受到中国证券监督管理委员会 广东监管局的处罚；公司高管欧阳西、张威、陈家茂因未依法履行其他职责受到中国证券监督管 理委员会广东监管局处罚。 公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的 20银河证券 CP009在 2019年 9月 30日至 2020年 9月 30日期间,受到以下 行政处罚。 2019年 12月 31日，中国银河证券股份有限公司内蒙古分公司因未按规定有效履行反洗钱客 户身份识别义务和未按规定报送可疑交易报告受到中国人民银行呼和浩特市中心支行处罚 40万 元；2020年 4月 24日，中国银河证券股份有限公司存在以下违规行为：1.2019年 12月 3日，持 东方价值挖掘灵活配置混合 2020年第 3季度报告 第 13 页 共 17 页 有一种非权益类证券的规模与其总规模比例为 21%，超过《证券公司风险控制指标计算标准规定》 规定的监管标准，违反了《证券公司风险控制指标管理办法》第七条第一款的规定。 2.2019年 11月 21日，持有一种非权益类证券的规模与其总规模比例为 16.94%，超过《证券 公司风险控制指标计算标准规定》规定的预警标准，你公司于 12月 4日才向我局报备，违反了《证 券公司风险控制指标管理办法》第二十七条的规定。 3.作为私募股权投资基金托管人，根据基金管理人提供的单方说明变更收款账户，将基金财 产划至管理人账户，未履行恪尽职守、谨慎勤勉的义务，违反了《私募投资基金监督管理暂行办 法》第四条第一款的规定。 公司受到中国证券监督管理委员会北京监管局收到决定书之日起 30日内向我局提交书面整 改报告的处罚。 公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的 20招商证券 CP015BC在 2019年 9月 30日至 2020年 9月 30日期间,受到以 下行政处罚。 2019年 11月 18日，招商证券股份有限公司兰州庆阳路证券营业部因未按规定履行客户身份 识别义务受到中国人民银行兰州市中心支行处罚并罚款 20万元；2020年 3月 26日，公司其他关 联方李颖因在担任招商证券股份有限公司青岛五四广场营业部市场部财富顾问期间，存在利用未 在公司报备的手机，违背客户意愿买卖基金及擅自修改客户资料等违规行为。受到中国证券监督 管理委员会青岛监管局处罚并受到警示函的行政监督管理措施；2020年 4月 15日，招商证券股 份有限公司长春人民大街证券营业部未按照规定履行客户身份识别义务负有直接责任受到中国人 民银行长春市中心支行处罚并罚款 1.3万元；招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部因 未按照规定履行客户身份识别义务受到中国人民银行长春市中心支行处罚并罚款 22万元。公司目 前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有 关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资 超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基 金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 东方价值挖掘灵活配置混合 2020年第 3季度报告 第 14 页 共 17 页 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须 遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风 险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资 18 广发 01主要基于以下原因：发行人广发证券属于国内上市的大型证券公司， 整体表现良好，经营业绩改善，信用评级较高，偿债能力较强。 2020 年，公司在推动经营模式 向数字化智能化转型、推动业务内涵从经纪向财富管理转型、拓展机构经纪业务、综合化业务等 方面取得良好进展。 本基金投资 20银河证券 CP009主要基于以下原因：公司是国内分支机构数最多的证券公司， 个人金融优势地位突出，公司获得券商首批公募基金投顾试点资格，基金投顾业务已获率先突破， 未来在财富管理这个广阔的市场表现值得期待。 本基金投资 20招商证券 CP015BC主要基于以下原因：公司综合性券商，公司业务布局较广， 资管规模位居行业前列，主动管理能力进一步提升，经纪业务受益于市场交投活跃，实现业绩和 市场份额的大幅跃升。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 120,058.66 2 应收证券清算款 85,814.45 3 应收股利 - 4 应收利息 2,765,742.73 5 应收申购款 985.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,972,601.07 东方价值挖掘灵活配置混合 2020年第 3季度报告 第 15 页 共 17 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方价值挖掘灵活配置混合 A 东方价值挖掘灵活配 置混合 C 报告期期初基金份额总额 516,472,470.59 44,274,667.08 报告期期间基金总申购份额 75,670,587.16 28,216,736.01 减:报告期期间基金总赎回份额 125,351,808.27 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 466,791,249.48 72,491,403.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 东方价值挖掘灵活配置混合 2020年第 3季度报告 第 16 页 共 17 页 的时间区间 机构 1 20200701 - 20200705 153,555,507.29 - 59,924,820.22 93,630,687.07 17.36% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会 导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进 行相应处理，可能会影响投资者赎回。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 截止 2020年 9月 30日，本基金持有科创板流通受限股票。其中奇安信（688561），公允价 值占基金资产净值比例为 0.12%；凌志软件（688588），公允价值占基金资产净值比例为 0.09%； 金宏气体（688106），公允价值占基金资产净值比例为 0.06%；奥特维（688516），公允价值占 基金资产净值比例为 0.04%；苑东生物（688513），公允价值占基金资产净值比例为 0.03%；芯海 科技（688595），公允价值占基金资产净值比例为 0.03%；金科环境（688466），公允价值占基 金资产净值比例为 0.03%。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 东方价值挖掘灵活配置混合 2020年第 3季度报告 第 17 页 共 17 页 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2020年 10月 28日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |