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| 创金合信稳健增利6个月持有期A(009268) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2082116 | ||||||||
| 基金代码 | 009268 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 创金合信稳健增利 6个月持有期混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 创金合信稳健增利 6个月持有期混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月22日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信稳健增利6个月持有期 基金主代码 009268 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年07月22日 报告期末基金份额总额 684,025,524.64份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基 础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期 稳定回报。 投资策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法，并通过“自 上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策 略，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、 动态、优化投资组合的资产配置比例。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深300 指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益 和预期风险水平高于货币市场基金与债券型基金， 低于股票型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信稳健增利6个月 创金合信稳健增利6个月 创金合信稳健增利 6个月持有期混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 4 持有期A 持有期C 下属分级基金的交易代码 009268 009269 报告期末下属分级基金的份额总 额 660,700,685.37份 23,324,839.27份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月22日 - 2020年09月30日) 创金合信稳健增利6个 月持有期A 创金合信稳健增利6个 月持有期C 1.本期已实现收益 701,809.57 6,948.41 2.本期利润 -1,203,843.35 -60,304.89 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0018 -0.0026 4.期末基金资产净值 659,496,842.02 23,264,534.38 5.期末基金份额净值 0.9982 0.9974 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金合同生效日为2020年07月22日，截至报告期末，本基金成立不满一个季度。 合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信稳健增利6个月持有期A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生 效起至今 -0.18% 0.07% -1.07% 0.24% 0.89% -0.17% 创金合信稳健增利6个月持有期C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 创金合信稳健增利 6个月持有期混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 5 自基金合同生 效起至今 -0.26% 0.07% -1.07% 0.24% 0.81% -0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金的基金合同于 2020年 07月 22日生效，截至报告期末，本基金成立不满 一年。 2、按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关 约定。本报告期本基金处于建仓期内。 创金合信稳健增利 6个月持有期混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 王一 兵 本基金基金经理、固定收 益部总监 2020- 07-22 - 16 年 王一兵先生，中国国籍， 四川大学MBA。曾任职于四 川和正期货公司，2009年3 月加入第一创业证券股份 有限公司，历任固定收益 部高级交易经理、资产管 理部投资经理、固定收益 部投资副总监。2014年8 月加入创金合信基金管理 有限公司，现任固定收益 部总监、基金经理。 创金合信稳健增利 6个月持有期混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 7 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基 金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修 订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投 资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年第三季度债券市场呈现震荡上行的态势。10年国债利率从7月初的2.85%震荡 上行30BP至3.15%，三季度债市收益率上行的主要原因是新冠肺炎疫情对经济负面冲击 高峰已经过去，经济基本面处于逐渐复苏的态势，货币政策从"危机模式"逐步回归常态 化，货币政策取向更加灵活适度、精准导向，实现稳增长和防风险长期均衡。对于2020 年第四季度，国内经济处于向潜在增速恢复的过程，但复苏的力度整体趋缓。当前固定 资产投资处于逐步回升的状态，房地产和基建投资增速上行，制造业投资较疲软，出口 表现好于预期。随着经济恢复，逆周期调节政策力度减缓，基建投资后续可能放缓，房 地产调控政策趋严，后续经济恢复力度可能放缓。 本基金将继续结合宏观政策形势变化，债券仓位以中短久期、票息策略为主，精选 信用债，严控信用风险。权益方面，伴随逆周期货币政策逐步退出，权益市场进入下有 底上有顶的震荡区间，未来股票市场或将延续板块轮动和震荡行情的基础上，逐步看多， 并且认为权益市场的内部环境阻力在减小，压力主要来自外部环境，权益仓位防御为主 但注意市场中仍然存在具有风险性价比的超额收益。 创金合信稳健增利 6个月持有期混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信稳健增利6个月持有期A基金份额净值为0.9982元，本报告期 内，该类基金份额净值增长率为-0.18%，同期业绩比较基准收益率为-1.07%；截至报告 期末创金合信稳健增利6个月持有期C基金份额净值为0.9974元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为-0.26%，同期业绩比较基准收益率为-1.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 35,727,506.46 5.23 其中：股票 35,727,506.46 5.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 621,154,000.00 90.88 其中：债券 621,154,000.00 90.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 14,899,145.22 2.18 8 其他资产 11,726,593.75 1.72 9 合计 683,507,245.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 340,400.00 0.05 B 采矿业 672,322.00 0.10 创金合信稳健增利 6个月持有期混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 9 C 制造业 27,513,895.46 4.03 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 199,547.00 0.03 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 112,814.00 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 146,627.00 0.02 J 金融业 6,063,870.00 0.89 K 房地产业 150,955.00 0.02 L 租赁和商务服务业 408,916.00 0.06 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 118,160.00 0.02 S 综合 - - 合计 35,727,506.46 5.23 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601012 隆基股份 34,956 2,622,049.56 0.38 2 600438 通威股份 81,700 2,171,586.00 0.32 3 600031 三一重工 83,100 2,068,359.00 0.30 4 002812 恩捷股份 18,500 1,692,195.00 0.25 5 600036 招商银行 46,600 1,677,600.00 0.25 6 600519 贵州茅台 1,000 1,668,500.00 0.24 7 002271 东方雨虹 30,633 1,651,118.70 0.24 8 000001 平安银行 82,300 1,248,491.00 0.18 9 300750 宁德时代 5,800 1,213,360.00 0.18 创金合信稳健增利 6个月持有期混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 10 10 601318 中国平安 14,300 1,090,518.00 0.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 26,975,000.00 3.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,907,000.00 1.45 其中：政策性金融债 9,907,000.00 1.45 4 企业债券 258,991,000.00 37.93 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 325,281,000.00 47.64 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 621,154,000.00 90.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 101759072 17柯桥国资MTN001 300,000 31,392,000.00 4.60 2 101901363 19平顶发展MTN001 300,000 30,579,000.00 4.48 3 101901703 19苏国信MTN005 300,000 30,111,000.00 4.41 4 163814 20招商S2 300,000 29,946,000.00 4.39 5 101901408 19南航股MTN001 300,000 29,943,000.00 4.39 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 创金合信稳健增利 6个月持有期混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 11 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 21,888.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,704,705.43 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,726,593.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信稳健增利6个 月持有期A 创金合信稳健增利6个 月持有期C 基金合同生效日(2020年07月22 660,700,685.37 23,324,839.27 创金合信稳健增利 6个月持有期混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 12 日)基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 - - 减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 660,700,685.37 23,324,839.27 本基金基金合同生效日为2020年07月22日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金2020年第3季度报告原文。 9.2 存放地点 创金合信稳健增利 6个月持有期混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 13 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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