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| 创金合信信用红利债券A(007828) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2082103 | ||||||||
| 基金代码 | 007828 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信信用红利债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 创金合信信用红利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 创金合信信用红利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信信用红利债券 基金主代码 007828 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年09月26日 报告期末基金份额总额 300,986,196.08份 投资目标 本基金主要投资于信用债，在合理控制信用风 险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过"自上而下"和"自下而上"相结合的策略 确定组合资产在信用类固定收益金融工具和非信用 类固定收益金融工具间的配置比例，充分利用管理 人内部搭建的信用评级分析体系对信用债品种的发 行主体和信用债项目进行信用分析和评估，深入发 掘优质投资品种，并根据不同券种的信用风险等级， 采取分散化策略构建核心组合，严格控制组合整体 的信用风险。 业绩比较基准 中债高信用等级债券财富(1-3年)指数收益率* 90%+一年期定期存款利率(税后)*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险 和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金。 创金合信信用红利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 4 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信信用红利债券A 创金合信信用红利债券C 下属分级基金的交易代码 007828 007829 报告期末下属分级基金的份额总 额 195,584,597.26份 105,401,598.82份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 创金合信信用红利债 券A 创金合信信用红利债 券C 1.本期已实现收益 1,368,201.62 934,567.71 2.本期利润 1,565,101.75 928,046.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0101 0.0073 4.期末基金资产净值 210,850,545.89 113,363,942.97 5.期末基金份额净值 1.0781 1.0755 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信信用红利债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.11% 0.07% 0.32% 0.05% 0.79% 0.02% 过去六个月 1.77% 0.09% 0.67% 0.06% 1.10% 0.03% 过去一年 7.94% 0.08% 3.47% 0.05% 4.47% 0.03% 自基金合同生 效起至今 7.81% 0.08% 3.54% 0.05% 4.27% 0.03% 创金合信信用红利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 5 创金合信信用红利债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.00% 0.07% 0.32% 0.05% 0.68% 0.02% 过去六个月 1.55% 0.09% 0.67% 0.06% 0.88% 0.03% 过去一年 7.68% 0.08% 3.47% 0.05% 4.21% 0.03% 自基金合同生 效起至今 7.55% 0.08% 3.54% 0.05% 4.01% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 创金合信信用红利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 6 注：本基金的合同生效日为 2019年 09月 26日，本基金在 6个月建仓期结束时，各项 资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 谢创 本基金基金经理 2019- 09-26 - 5 年 谢创先生，中国国籍，西 南财经大学金融工程硕 士，2015年7月加入创金合 信基金管理有限公司，曾 任交易部交易员，固定收 益部基金经理助理，现任 基金经理。 郑振 源 本基金基金经理 2019- 09-26 - 11 年 郑振源先生，中国国籍， 中国人民银行研究生部经 济学硕士。2009年7月加入 创金合信信用红利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 7 第一创业证券研究所，担 任宏观债券研究员。2012 年7月加入第一创业证券 资产管理部，先后担任宏 观债券研究员、投资主办 等职务。2014年8月加入创 金合信基金管理有限公 司，现任基金经理。 张贺 章 本基金基金经理 2020- 09-09 - 4 年 张贺章先生，中国国籍， 桂林电子科技大学管理学 硕士。2011年6月就职于北 京和君咨询有限公司，任 企业管理咨询部咨询师。2 012年8月加入大公国际资 信评估有限公司，历任工 商企业二部分析师、行业 组长、处经理。2016年2 月加入创金合信基金管理 有限公司，现任投资经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基 金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修 订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及 创金合信信用红利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 8 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投 资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年三季度债券市场呈现整体上行的熊市行情。10年国债利率整体上行33bp右， 10年国开债利率显著上行64bp，7天DR007回购利率中枢较二季度继续回升50bp左右。7 月初，伴随股票市场的连续大幅上涨，在经济基本面恢复的预期下，市场对政策收紧预 期的担忧加剧，债券市场利率相应大幅上行，股债跷跷板效应显著。而货币政策也伴随 经济复苏，边际上有所收紧，体现为资金面总体的紧张。7月中旬后，股债跷跷板效应 减弱，债市有所修复，但在资金面总体偏紧，同业存单利率同时上行的环境下，债市一 级市场利率频频发高，并带动二级市场利率上行。短端市场利率，最终回归到政策利率 水平附近。在此之后，市场利率总体呈现震荡形势。 向前看，经济继续逐步向潜在增速恢复，但恢复速度未超预期。一方面，疫情对经 济的压制已不显著，但之前受疫情打击较大的领域，如中低收入群体消费，这部分恢复 速度相对偏慢。国庆期间，旅行出游表现较之前有明显恢复，但同比只恢复了七八成； 重点企业零售餐饮日均销售增速同比4.9%，较8月限额以上社消4.4%未有明显提升。另 一方面，伴随经济恢复，逆周期力量减缓，基建投资增速下降，房地产开启调控。在内 生动力逐步恢复和逆周期力量对应减缓的情况下，经济的表现趋于恢复，但还难以过强。 由于经济内生动力还不够强劲，回归潜在增速还需要政策的继续扶持，因此政策总体来 说还是偏积极的。对于货币政策而言，基调仍是中性偏宽松的，DR007也基本围绕2.2% 附近小幅波动，较为平稳。但基于"稳增长和防风险的长期均衡"，"尽可能长时间实施 正常货币政策"，政策利率短期下行的可能性较小。降低远期售汇准备金，以逆周期手 段来防止人民币汇率的顺周期过度升值，减少了利率政策的约束。当前债市所面临的市 场环境相对温和，经济不冷不热、政策中性偏宽松，市场利率水平相对合理。债市趋于 震荡，策略适于中性偏保守。 本产品将基于产品以信用债投资为主的产品定位，以中等资质、中长久期城投债作 为产品的主要配置标的。平衡产品流动性需求后，选择合理的中低流动性资产比重，在 保持产品流动性健康的前提下，以更好获得信用债的持有价值；同时三季度中，产品整 体久期适当有所缩短，回归到产品的中性状态，在适当降低产品波动的前提下，保持较 好的收益弹性。 后续产品将仍以中长久期信用债作为产品主要配置品种，合理平衡产品流动性与收 益性的均衡。基于未来债券市场整体偏震荡的判断前提下，产品将保持中等久期水平， 并合理利用正回购杠杆，在控制产品回撤风险的前提下，放大产品利率风险敞口，以追 求超额收益。 创金合信信用红利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 9 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信信用红利债券A基金份额净值为1.0781元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为1.11%，同期业绩比较基准收益率为0.32%；截至报告期末创金 合信信用红利债券C基金份额净值为1.0755元，本报告期内，该类基金份额净值增长率 为1.00%，同期业绩比较基准收益率为0.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 348,332,980.00 96.48 其中：债券 348,332,980.00 96.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,275,802.53 1.18 8 其他资产 8,440,079.21 2.34 9 合计 361,048,861.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 创金合信信用红利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 2,697,300.00 0.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,985,000.00 6.16 其中：政策性金融债 19,985,000.00 6.16 4 企业债券 210,291,880.00 64.86 5 企业短期融资券 30,002,000.00 9.25 6 中期票据 85,356,800.00 26.33 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 348,332,980.00 107.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 143572 18南京01 150,000 15,346,500.00 4.73 2 1680226 16襄州建投债 200,000 12,230,000.00 3.77 3 1624008 16宁棚改项目债01 200,000 12,102,000.00 3.73 4 1880321 18建德停车场债 100,000 10,534,000.00 3.25 5 152237 19亳城建 100,000 10,472,000.00 3.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 创金合信信用红利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 受货币政策回归常态化的影响，利率波动上行的风险加大，本季度基金以适度的仓 位参与国债期货交易，交易的目的主要是空头套保，通过修正久期法建立国债期货空头 头寸，管理组合久期，对冲现券头寸的利率风险，降低产品波动。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 T2012 10年期国债2 012 7 6,844,950.0 0 -5,600.00 - TF201 2 国债2012 -18 -17,940,60 0.00 -1,390.00 - 公允价值变动总额合计（元） -6,990.00 国债期货投资本期收益（元） -398,310.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） -6,990.00 5.10.3 本期国债期货投资评价 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2019年9月12日，南京证券股份有限公司（简称：南京证券）收到中国证监会江 苏证监局行政监管措施决定书，江苏证监局发现公司在开展股票质押式回购交易中，存 在对融入方准入尽职调查不充分、融出资金管理不完善的问题，违反了《证券公司和证 券投资基金管理公司合规管理办法》第六条第（一）项的规定，并根据该规定对公司采 取出具警示函的行政监管措施。 本基金投研人员分析认为，该行政处罚对南京证券的实际经营风险未有实质影响， 信用风险未有实质改变。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授 权范围内，经正常投资决策程序对18南京01进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 创金合信信用红利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 12 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 258,765.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,813,666.12 5 应收申购款 1,367,647.33 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,440,079.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信信用红利债券 A 创金合信信用红利债券 C 报告期期初基金份额总额 209,714,335.98 196,117,928.29 报告期期间基金总申购份额 88,417,875.27 5,981,275.52 减：报告期期间基金总赎回份额 102,547,613.99 96,697,604.99 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 195,584,597.26 105,401,598.82 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信信用红利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信信用红利债券型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信信用红利债券型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信信用红利债券型证券投资基金2020年第3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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