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| 创金合信尊盛纯债债券(002438) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2082050 | ||||||||
| 基金代码 | 002438 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 3 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 10 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 10 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 10 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 11 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 11 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 11 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 11 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 11 创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信尊盛纯债债券 基金主代码 002438 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年02月26日 报告期末基金份额总额 980,797,955.17份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求当期收入 和投资总回报最大化。 投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于 对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用 久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略， 力争实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期 风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 4 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年07月01日 - 2020年09月30日） 1.本期已实现收益 10,643,754.81 2.本期利润 17,308.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0000 4.期末基金资产净值 1,007,114,134.36 5.期末基金份额净值 1.027 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.00% 0.05% -1.48% 0.08% 1.48% -0.03% 过去六个月 0.69% 0.08% -2.50% 0.10% 3.19% -0.02% 过去一年 4.02% 0.07% -0.09% 0.09% 4.11% -0.02% 过去三年 15.72% 0.06% 4.21% 0.07% 11.51% -0.01% 自基金合同生效起至 今 21.48% 0.07% 0.14% 0.08% 21.34% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 郑振 源 本基金基金经理 2016- 02-26 - 11 年 郑振源先生，中国国籍， 中国人民银行研究生部经 济学硕士。2009年7月加入 第一创业证券研究所，担 任宏观债券研究员。2012 年7月加入第一创业证券 资产管理部，先后担任宏 观债券研究员、投资主办 等职务。2014年8月加入创 金合信基金管理有限公 司，现任基金经理。 创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 6 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基 金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修 订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投 资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年三季度债券市场呈现整体上行的行情。10年国债利率整体上行33bp右，10年 国开债利率显著上行64bp，7天DR007回购利率中枢较二季度继续回升50bp左右。7月初， 伴随股票市场的连续大幅上涨，在经济基本面恢复的预期下，市场对政策收紧预期的担 忧加剧，债券市场利率相应大幅上行，股债跷跷板效应显著。而货币政策也伴随经济复 苏，边际上有所收紧，体现为资金面总体的紧张。7月中旬后，股债跷跷板效应减弱， 债市有所修复，但在资金面总体偏紧，同业存单利率同时上行的环境下，债市一级市场 利率频频发高，并带动二级市场利率上行。短端市场利率，最终回归到政策利率水平附 近。在此之后，市场利率总体呈现震荡形势。 向前看，经济继续逐步向潜在增速恢复，但恢复速度未超预期。一方面，疫情对经 济的压制已不显著，但之前受疫情打击较大的领域，如中低收入群体消费，这部分恢复 速度相对偏慢。国庆期间，旅行出游表现较之前有明显恢复，但同比只恢复了七八成； 重点企业零售餐饮日均销售增速同比4.9%，较8月限额以上社消4.4%未有明显提升。另 一方面，伴随经济恢复，逆周期力量减缓，基建投资增速下降，房地产开启调控。在内 创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 7 生动力逐步恢复和逆周期力量对应减缓的情况下，经济的表现趋于恢复，但还难以过强。 由于经济内生动力还不够强劲，回归潜在增速还需要政策的继续扶持，因此政策总体来 说还是偏积极的。对于货币政策而言，基调仍是中性偏宽松的，DR007也基本围绕2.2% 附近小幅波动，较为平稳。但基于"稳增长和防风险的长期均衡"，"尽可能长时间实施 正常货币政策"，政策利率短期下行的可能性较小。降低远期售汇准备金，以逆周期手 段来防止人民币汇率的顺周期过度升值，减少了利率政策的约束。当前债市所面临的市 场环境相对温和，经济不冷不热、政策中性偏宽松，市场利率水平相对合理。债市趋于 震荡，策略适于中性偏保守。 本基金将继续结合宏观政策形势变化，适时进行久期调节，注重票息收益，严控信 用风险，力争为投资者赚取良好的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信尊盛纯债债券基金份额净值为1.027元，本报告期内，基金 份额净值增长率为0.00%，同期业绩比较基准收益率为-1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,268,249,000.00 97.76 其中：债券 1,268,249,000.00 97.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 5,112,878.37 0.39 创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 8 计 8 其他资产 23,896,256.62 1.84 9 合计 1,297,258,134.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 503,192,000.00 49.96 其中：政策性金融债 50,403,000.00 5.00 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 570,352,000.00 56.63 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 38,588,000.00 3.83 9 其他 156,117,000.00 15.50 10 合计 1,268,249,000.00 125.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 140914 17内蒙03 800,000 83,296,000.00 8.27 2 1705141 17四川债15 700,000 72,821,000.00 7.23 3 1521023 15紫金农商二级 700,000 70,812,000.00 7.03 4 101800773 18首钢MTN002 600,000 60,714,000.00 6.03 5 101751038 17陕延油MTN002 500,000 52,015,000.00 5.16 创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2020年5月20日，陕西延长石油（集团）有限责任公司（简称：陕延油）公告称， 2020年5月19日，根据中央纪委国家监委网站公告，公司副总经理涉嫌严重违纪违法接 受纪律审查和监督调查。陕延油公告称公司已经按照内部控制等要求开展工作，确保生 产经营有序推进。本基金投研人员分析认为，公司是国内四大石油和天然气勘探开采公 司之一，技术实力较好，行业地位及配套资源尚可，公司行业地位尚可，偿债压力尚在 可控范围内。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内， 经正常投资决策程序对17陕延油MTN002进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,885,754.03 5 应收申购款 10,502.59 6 其他应收款 - 创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 10 7 其他 - 8 合计 23,896,256.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 985,554,010.02 报告期期间基金总申购份额 130,470.21 减：报告期期间基金总赎回份额 4,886,525.06 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 980,797,955.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200701 - 202 00930 979,833,094.46 0.00 0.00 979,833,094.46 99.90% 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 11 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理 造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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