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| 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2078577 | ||||||||
| 基金代码 | 008183 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2020年 10月 27日 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 26日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商普盛全球配置（QDII） 基金主代码 007729 交易代码 007729 基金运作方式 普通开放式 基金合同生效日 2020年 1月 19日 报告期末基金份额总额 36,082,988.93份 投资目标 本基金在有效控制组合风险与保持资产流动 性的基础上，通过全球化的资产配置和组合 管理，实现组合资产的分散化投资，力争实 现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略： 在资产配置层面，基金管理人根据对全球宏 观经济环境、政治环境、资本市场情况等因 素的分析，并结合对各大类资产、各细分市 场的深入分析，形成对股票、债券、另类资 产、大宗商品和现金的大类资产配置思路， 通过主要投资于境外公募基金的方式，实现 对各大类资产的战略配置与战术调整。 2、国家与地区配置策略： 本基金在全球范围内进行投资，采用“自上 而下”方法进行国家及地区的资产配置。本 基金将综合运用定性和定量分析方法，分析 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 各个国家及地区的人口结构、宏观经济形势、 经济政策等，以及各个市场估值水平，并结 合各市场的风险水平，动态地确定基金资产 在各个国家及地区的资产配置。 3、基金投资策略： 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方 式筛选标的基金。定量分析方面，通过对基 金的费率水平、历史收益、夏普比率、回撤、 波动率、流动性规模等的量化分析形成综合 评价，作为构建基金组合的重要指标。定性 分析方面，将参考资产管理公司过去的长期 绩效、操作风格、投研实力、投资决策流程、 风险管控、第三方机构评级以及基金经理等 因素。通过上述方法筛选出符合本基金投资 思路的基金纳入基金池。再对标的基金池中 的基金进行重点考察，深入研究标的基金的 具体投资策略、投资业绩等，以及基金经理 的投资风格、稳定性、擅长领域等进行分析， 最终选择出符合本基金资产配置策略的标的 基金，进而构建投资组合。 4、金融衍生品投资策略： 本基金在风险可控的前提下，谨慎参与各类 金融衍生品投资，将适度投资于经中国证监 会允许的各类金融衍生品，如期货、期权、 权证、远期合约、掉期、结构性投资产品以 及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品 主要是为了避险、增值、管理汇率风险，以 便更好地实现基金的投资目标。 5、股票投资策略： 本基金主要采取自下而上的选股策略，通过 定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质 上市公司，筛选其中安全边际较高的个股构 建投资组合。使用定量分析的方法，通过财 务和运营数据进行企业价值评估，初步筛选 出具备优势的股票作为备选投资标的。本基 金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平 等方面对股票进行考量。在定量分析的基础 上，基金管理人将深入调研上市公司，并基 于公司治理、公司发展战略、基本面变化、 竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气 度趋势等关健因素，评估上市公司的中长期 发展前景、成长性和核心竞争力，进一步优 化备选投资标的。如本基金投资境外及香港 市场股票还需关注相关股票市场制度与大陆 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 股票市场存在的差异对股票投资价值的影 响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、 投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估 值与盈利回报等方面。 6、债券投资策略： 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通 过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财 政政策、国家产业政策及资本市场资金环境 的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率 走势、债券市场相对收益率、券种的流动性 以及信用水平，结合定量分析方法，确定资 产在不同券种之间的配置状况。 7、资产支持证券的投资策略： 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、 发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿 还率及其它附加条款等多种因素的影响。本 基金将在利率基本面分析、市场流动性分析 和信用评级支持的基础上，辅以与国债、企 业债等债券品种的相对价值比较，审慎投资 资产支持证券类资产。 业绩比较基准 MSCI全球权益指数（未对冲）收益率*54%+ 彭博巴克莱全球综合债券指数（未对冲）收 益率*36%+一个月期伦敦同业拆借利率*10% 风险收益特征 本基金主要投资于境外公募基金，预期风险 和收益水平低于股票型基金，高于债券型基 金和货币市场基金。本基金投资于境外证券 市场，因此面临汇率风险等境外证券市场投 资所面临的特别投资风险。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险， 包括港股市场股价波动较大的风险（港股市 场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅 限制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈 的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基 金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易 日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港 休市的情形下，港股通不能正常交易，港股 不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：JPMorgan Chase Bank, National Association 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 中文名称：摩根大通银行 注：本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别，各基 金份额类别代码为：007729（人民币）、007975（美元现汇）、008183（美元现钞）。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日－2020年 9月 30日） 1.本期已实现收益 4,487,524.01 2.本期利润 4,396,014.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.0821 4.期末基金资产净值 38,989,415.17 5.期末基金份额净值 1.0805 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.83% 0.62% 5.36% 0.46% 0.47% 0.16% 过去六个月 20.56% 0.93% 17.49% 0.74% 3.07% 0.19% 自基金合同 生效起至今 8.05% 1.27% 2.45% 1.14% 5.60% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 注：本基金合同于 2020年 1月 19日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立 日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 白海峰 本基金 基金经 理 2020年 1 月 19日 - 10 男，硕士。曾任职于新东方教育科技集 团；2010年加入国泰基金管理有限公司， 历任管理培训生、宏观经济研究高级经 理、首席经济学家助理、国际业务部负 责人；2015年加入招商基金管理有限公 司，曾任招商全球资源股票型证券投资 基金、招商中国信用机会定期开放债券 型证券投资基金(QDII)基金经理，现任招 商资产管理（香港）有限公司执行董事 兼总经理兼招商标普金砖四国指数证券 投资基金(LOF)、招商沪港深科技创新主 题精选灵活配置混合型证券投资基金、 招商MSCI中国 A股国际通指数型证券 投资基金、招商普盛全球配置证券投资 基金（QDII）、招商MSCI中国 A股国际 通交易型开放式指数证券投资基金基金 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任 职务 证券从业年限 说明 Bill Stromberg Bill Stromberg是普信 投资公司的总裁兼首 席执行官，并且是其 董事会成员。他是公 司管理委员会和管理 层薪酬委员会的主席 31 Stromberg先生于 2009年至 2015 年担任股票投资负责人，并于 2006年至 2009年担任美国股票 的负责人。他还于 1996年至 2006年担任股权研究主管，资本 机会基金（2000年至 2007年） 和股息增长基金（1992年至 2000 年）的投资组合经理。1987年至 1992年，他在普信投资公司担任 股权投资分析师。 Stromberg先生拥有 31年的投资 经验，均就职于普信投资公司。 在 1987年加入公司之前，他受 雇于Westinghouse Defense担任 系统工程师。 Stromberg先生获得了约翰霍普 金斯大学的学士学位和达特茅 斯塔克商学院的工商管理硕士 学位。他还获得了特许金融分析 师的称号。Stromberg先生目前 在约翰霍普金斯大学董事会和 霍普金斯怀廷工程咨询委员会 任职。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发 生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，随着疫情的平稳，全球各主要国家经济重启继续推进，叠加仍然较为宽松的 货币政策和财政政策环境，全球风险偏好继续提升，风险资产继续受到追捧。 发达市场方面，三季度初美国疫情虽然有所波折，但并未对经济重启造成较大的冲击， 且对经济的影响边际减弱。美联储适时提出“平均通胀目标”，稳定了市场对货币宽松的 预期，经济在宽松流动性的呵护下逐步复苏，花旗经济意外指数一直维持在相对较高水平， 意味着经济恢复速度要较市场预期更为乐观。欧洲方面，较为得当的措施使得疫情控制较 为理想，叠加欧洲复兴基金刺激计划的达成，经济也稳步修复。三季度，在流动性充裕、 风险偏好改善及经济修复的支撑下 MSCI 发达国家市场指数上涨 7.52%。新兴市场方面，三 季度，虽然印度等国家疫情持续恶化，但对经济的冲击边际减弱，且在发达国家经济修复 的带动下，新兴市场经济复苏也好预期，带动了新兴市场资产价格的上涨，MSCI 新兴国家 市场指数上涨 8.73%。 本基金资产配置覆盖全球发达及新兴市场国家的权益和债券基金，三季度股债配比相 对均衡，仓位基本上维持不变。 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 5.83%，同期业绩基准增长率为 5.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2020年 8月 12日到 2020年 9月 30日存在连续二十个工作日基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 32,243,376.18 81.85 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 6,173,537.14 15.67 8 其他资产 978,228.38 2.48 9 合计 39,395,141.70 100.00 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值 比例（%） 1 期货品种_股指 UC2012 -29,436,080.00 -75.50 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币 元） 占基金资 产净值比 例（%） 1 T.Rowe Price Global Equity Fund 股票型 交易型开 放式 T. Rowe Price Internation al Ltd 3,627,486.6 7 9.30 2 Global Value Equity Fund 股票型 交易型开 放式 T. Rowe Price Internation al Ltd 3,561,805.7 7 9.14 3 ISHARES CORE ETF型 交易型开 放式 BlackRock Asset 3,045,547.5 5 7.81 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 GLB AGG USD-H A Manageme nt Ireland 4 T. Rowe Price Institutiona l Large Cap Value Fund 股票型 交易型开 放式 T. Rowe Price Internation al Ltd 2,599,391.3 3 6.67 5 T. Rowe Price New Income Fund 债券型 交易型开 放式 T. Rowe Price Internation al Ltd 2,565,854.9 3 6.58 6 T. Rowe Price U.S. High Yield Fund 债券型 交易型开 放式 T. Rowe Price Internation al Ltd 2,560,283.2 5 6.57 7 T. Rowe Price Institutiona l Large Cap Growth Fund 股票型 交易型开 放式 T. Rowe Price Internation al Ltd 2,498,219.8 8 6.41 8 T. Rowe Price European Stock Fund 股票型 交易型开 放式 T. Rowe Price Internation al Ltd 1,943,468.3 8 4.98 9 T. Rowe Price Instl Emerging Mkts Bond 债券型 交易型开 放式 T. Rowe Price Internation al Ltd 1,426,304.0 1 3.66 10 Dynamic Global Bond Fund 债券型 交易型开 放式 T. Rowe Price Internation al Ltd 1,281,092.4 5 3.29 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 5.10.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 709,500.00 2 应收证券清算款 257,154.86 3 应收股利 - 4 应收利息 144.48 5 应收申购款 11,429.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 978,228.38 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 90,607,600.77 报告期期间基金总申购份额 3,993,375.77 减：报告期期间基金总赎回份额 58,517,987.61 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 36,082,988.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 备查文件目录 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 8.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）设立的文件； 3、《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金合同》； 4、《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）托管协议》； 5、《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 8.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2020年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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