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| 嘉实医药健康100ETF(515960) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2078385 | ||||||||
| 基金代码 | 515960 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 27日 嘉实医药健康 100ETF 2020年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 2020年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实医药健康 100ETF 场内简称 医药 100（扩位场内简称：医药健康 ETF） 基金主代码 515960 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年 4月 24日 报告期末基金份额总额 138,991,927.00份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%， 年化跟踪误差不超过 2%。 投资策略 股票投资策略:本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股 及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导 致无法完全投资于标的指数成分股时，或者因为法律法规的限制无法 投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金 投资组合，以达到跟踪标的指数的目的; 金融衍生品投资策略:为更好的实现投资目标，本基金可投资股 指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，以及其 他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基 金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合 约进行交易; 融资及转融通证券出借:为更好地实现投资目标，在加强风险防 范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资 及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结 构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出 嘉实医药健康 100ETF 2020年第 3季度报告 第 3页 共 12页 借证券的范围、期限和比例。 资产支持证券投资策略:资产支持证券为本基金的辅助性投资工 具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析 和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风 险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支 持证券进行配置。 业绩比较基准 中证医药健康 100策略指数收益率 风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完 全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 1.本期已实现收益 43,707,884.96 2.本期利润 18,693,624.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.1110 4.期末基金资产净值 177,948,351.99 5.期末基金份额净值 1.2803 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.44% 2.02% 2.74% 2.13% 4.70% -0.11% 自基金合同 生效起至今 28.03% 1.71% 26.28% 1.92% 1.75% -0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 嘉实医药健康 100ETF 2020年第 3季度报告 第 4页 共 12页 率变动的比较 图：嘉实医药健康 100ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2020年 4月 24日至 2020年 9月 30日） 注：本基金基金合同生效日 2020年 4月 24日至报告期末未满 1年。按基金合同和招募说明书的 约定，本基金自基金合同生效日 6个月为建仓期，本报告期处于建仓期内。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李直 本基金、嘉实深证基 本面 120ETF联接、 嘉实深证基本面 120ETF、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实 中证主要消费 ETF、 嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融 地产 ETF、嘉实中证 2020年 4月 24日 - 6年 2014年 7月加入嘉实基金管理有限公 司，从事指数基金投资研究工作，现任 基金经理。硕士研究生，具有基金从业 资格。 嘉实医药健康 100ETF 2020年第 3季度报告 第 5页 共 12页 金融地产 ETF联接、 嘉实创业板 ETF、嘉 实新兴科技 100ETF、嘉实新兴科 技 100ETF 联接、嘉 实先进制造 100 ETF 基金经理 高峰 本基金、嘉实 H股指 数（QDII-LOF）、嘉 实黄金 （QDII-FOF-LOF）、 嘉实中关村 A股 ETF、嘉实富时中国 A50ETF联接、嘉实 富时中国 A50ETF、 嘉实创业板 ETF、嘉 实新兴科技 100ETF、嘉实新兴科 技 100ETF 联接、嘉 实先进制造 100 ETF、嘉实 H股 50ETF(QDII)基金经 理 2020年 4月 24日 - 6年 曾任中国工商银行股份有限公司金融 市场部外汇及衍生品交易员。2015年 加入嘉实基金管理有限公司任指数投 资部指数研究员，现任指数投资部基金 经理。北京大学金融学硕士，特许金融 分析师（CFA），具有基金从业资格。 金猛 本基金、嘉实量化阿 尔法混合、嘉实绝对 收益策略定期混合、 嘉实对冲套利定期 混合、嘉实中小企业 量化活力灵活配置 混合、嘉实央企创新 驱动 ETF、嘉实新兴 科技 100ETF、嘉实 新兴科技 100ETF 联接、嘉实央企创新 驱动 ETF联接、嘉实 先进制造 100 ETF 基金经理 2020年 4月 24日 - 8年 曾任职于安信基金管理有限责任公司， 从事风险控制工作。 2014年 9月加入 嘉实基金管理有限公司，现任职于量化 投资部。硕士研究生，具有基金从业资 格。 注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实中证医药健康 100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定， 嘉实医药健康 100ETF 2020年第 3季度报告 第 6页 共 12页 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，本基金仍处于 6个月建仓期内。作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金 合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因 素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.2803元；本报告期基金份额净值增长率为 7.44%，业绩 比较基准收益率为 2.74%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 175,518,200.88 96.66 其中：股票 175,518,200.88 96.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,600.00 0.01 其中：债券 10,600.00 0.01 嘉实医药健康 100ETF 2020年第 3季度报告 第 7页 共 12页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.10 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,928,263.99 2.16 8 其他资产 123,382.17 0.07 9 合计 181,580,447.04 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 140,454,022.45 78.93 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,649,795.20 4.86 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,046,067.00 9.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,648,330.00 5.42 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 174,798,214.65 98.23 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 634,827.99 0.36 嘉实医药健康 100ETF 2020年第 3季度报告 第 8页 共 12页 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 23,498.82 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 10,328.72 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 40,975.18 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 10,355.52 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 719,986.23 0.40 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600276 恒瑞医药 157,342 14,132,458.44 7.94 2 300760 迈瑞医疗 37,071 12,900,708.00 7.25 3 603259 药明康德 105,676 10,726,114.00 6.03 4 000661 长春高新 28,900 10,682,596.00 6.00 5 300122 智飞生物 65,247 9,089,559.57 5.11 6 300601 康泰生物 34,200 6,224,742.00 3.50 7 600196 复星医药 123,100 6,045,441.00 3.40 8 300347 泰格医药 53,500 5,507,825.00 3.10 9 300003 乐普医疗 127,300 4,291,283.00 2.41 10 002001 新 和 成 131,400 3,914,406.00 2.20 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 嘉实医药健康 100ETF 2020年第 3季度报告 第 9页 共 12页 例（%） 1 300862 蓝盾光电 3,450 144,727.50 0.08 2 688286 敏芯股份 1,270 115,011.20 0.06 3 688330 宏力达 774 68,290.02 0.04 4 688127 蓝特光学 2,945 65,113.95 0.04 5 688577 浙海德曼 1,470 60,078.90 0.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,600.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,600.00 0.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 128133 奇正转债 106 10,600.00 0.01 注：报告期末，本基金仅持有上述 1支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 嘉实医药健康 100ETF 2020年第 3季度报告 第 10页 共 12页 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 98,381.53 2 应收证券清算款 24,749.57 3 应收股利 - 4 应收利息 251.07 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 123,382.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 嘉实医药健康 100ETF 2020年第 3季度报告 第 11页 共 12页 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 300862 蓝盾光电 144,727.50 0.08 新股锁定 2 688286 敏芯股份 115,011.20 0.06 新股锁定 3 688330 宏力达 68,290.02 0.04 新发未上市 4 688127 蓝特光学 65,113.95 0.04 新股锁定 5 688577 浙海德曼 60,078.90 0.03 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 174,991,927.00 报告期期间基金总申购份额 156,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 192,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 138,991,927.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实中证医药健康 100策略交易型开放式指数证券投资基金基金注册的 嘉实医药健康 100ETF 2020年第 3季度报告 第 12页 共 12页 批复文件； （2）《嘉实中证医药健康 100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实中证医药健康 100策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实中证医药健康 100策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实中证医药健康 100策略交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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