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| 嘉实中证主要消费ETF联接A(009179) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2078311 | ||||||||
| 基金代码 | 009179 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 27日 嘉实中证主要消费 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 2020年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 嘉实中证主要消费 ETF联接 基金主代码 009179 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 4月 22日 报告期末基金份额总额 71,600,977.58份 投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟 踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。 投资策略 资产配置策略：本基金为目标 ETF的联接基金。主要通 过投资于目标 ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标 的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投 资目标所述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪 偏离度进一步扩大。在投资运作过程中，本基金将在综 合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定 采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进 行目标 ETF的买卖。本基金还将适度参与目标 ETF基金 份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。 衍生品投资策略：为更好地实现投资目标，本基金 可投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。本基金将 根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的 衍生品合约进行交易。 资产支持证券投资策略：本基金综合考虑市场利率、 发行条款支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池 嘉实中证主要消费 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 3页 共 13页 信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强 方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收 益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产 合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期 获得长期稳定收益。 融资及转融通证券出借：为更好地实现投资目标， 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根 据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本 基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历 史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出 借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务 的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。 业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×95% + 银行活期存款税后 利率×5%。 风险收益特征 本基金为嘉实中证主要消费 ETF 的联接基金，主要通 过投资于嘉实中证主要消费 ETF来实现对标的指数的紧 密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证主要消费指数 及嘉实中证主要消费 ETF的表现密切相关。本基金的长 期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金 及货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实中证主要消费 ETF联接 A 嘉实中证主要消费 ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 009179 009180 报告期末下属分级基金的份额总额 39,533,444.44份 32,067,533.14份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512600 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2014年 6月 13日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2014年 7月 25日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟 踪误差不超过 2%。 投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时， 或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他 嘉实中证主要消费 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 4页 共 13页 指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。如 因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正 常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期 权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍 生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股 指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达 到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 中证主要消费指数收益率 风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制 法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 嘉实中证主要消费 ETF联接 A 嘉实中证主要消费 ETF联接 C 1.本期已实现收益 6,515,461.27 4,580,235.80 2.本期利润 5,666,147.16 3,749,559.03 3.加权平均基金份额本期利润 0.1534 0.1245 4.期末基金资产净值 50,212,855.46 40,694,713.58 5.期末基金份额净值 1.2701 1.2690 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实中证 主要消费 ETF联接 A收取认（申）购费用和赎回费，嘉实中证主要消费 ETF联接 C不收取认（申） 购费用但收取赎回费、计提销售服务费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的 各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实中证主要消费 ETF联接 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.16% 1.74% 15.82% 1.79% -0.66% -0.05% 嘉实中证主要消费 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 5页 共 13页 自基金合同 生效起至今 27.01% 1.45% 33.62% 1.57% -6.61% -0.12% 嘉实中证主要消费 ETF联接 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.10% 1.74% 15.82% 1.79% -0.72% -0.05% 自基金合同 生效起至今 26.90% 1.45% 33.62% 1.57% -6.72% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图 1：嘉实中证主要消费 ETF联接 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史 走势对比图 （2020年 4月 22日至 2020年 9月 30日） 嘉实中证主要消费 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 6页 共 13页 图 2：嘉实中证主要消费 ETF联接 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史 走势对比图 （2020年 4月 22日至 2020年 9月 30日） 注：本基金基金合同生效日 2020年 4月 22日至报告期末未满 1年。按基金合同和招募说明书的 约定，本基金自基金合同生效日 6个月为建仓期，本报告期处于建仓期内。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 刘珈吟 本基金、嘉实深证基本 面 120ETF联接、嘉实 深证基本面 120ETF、嘉 实中创 400ETF、嘉实中 创 400ETF联接、嘉实 中证主要消费 ETF、嘉 实中证医药卫生 ETF、 嘉实中证金融地产 ETF、嘉实中证金融地 产 ETF联接、嘉实中关 村 A股 ETF、嘉实富时 中国 A50ETF联接、嘉 2020年 4月 22日 - 11年 2009年加入嘉实基金 管理有限公司，曾任指 数投资部指数研究员。 现任指数投资部基金 经理。硕士研究生，具 有基金从业资格。 嘉实中证主要消费 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 7页 共 13页 实富时中国 A50ETF、嘉 实恒生港股通新经济 指数（LOF）、嘉实央企 创新驱动 ETF、嘉实央 企创新驱动ETF联接基 金经理 注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和其他相关法律 法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，本基金仍处于 6个月建仓期内。作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金 合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因 素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实中证主要消费 ETF联接 A基金份额净值为 1.2701元，本报告期基金份额 净值增长率为 15.16%；截至本报告期末嘉实中证主要消费 ETF联接 C基金份额净值为 1.2690元， 本报告期基金份额净值增长率为 15.10%；业绩比较基准收益率为 15.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 嘉实中证主要消费 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 8页 共 13页 本基金为发起式基金，不适用。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,007,359.00 2.19 其中：股票 2,007,359.00 2.19 2 基金投资 84,069,020.16 91.63 3 固定收益投资 199,800.00 0.22 其中：债券 199,800.00 0.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,030,132.53 5.48 8 其他资产 444,193.72 0.48 9 合计 91,750,505.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 200,361.00 0.22 B 采矿业 - - C 制造业 1,757,788.00 1.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 49,210.00 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 嘉实中证主要消费 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 9页 共 13页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,007,359.00 2.21 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 200 333,700.00 0.37 2 000858 五 粮 液 1,419 313,599.00 0.34 3 600887 伊利股份 5,000 192,500.00 0.21 4 603288 海天味业 800 129,680.00 0.14 5 002714 牧原股份 1,300 96,200.00 0.11 6 000568 泸州老窖 600 86,130.00 0.09 7 300498 温氏股份 3,700 72,298.00 0.08 8 002304 洋河股份 500 62,495.00 0.07 9 600438 通威股份 2,200 58,476.00 0.06 10 000876 新 希 望 1,800 49,860.00 0.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 199,800.00 0.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 199,800.00 0.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 019627 20国债 01 2,000 199,800.00 0.22 注：报告期末，本基金仅持有上述 1支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 嘉实中证主要消费 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 10页 共 13页 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 嘉实中证 主要消费 ETF 股票型 交易型开放 式 嘉实基金 管理有限 公司 84,069,020.16 92.48 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 无。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.11.3 本期国债期货投资评价 无。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.12.3 其他资产构成 嘉实中证主要消费 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 11页 共 13页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 54,317.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,916.30 5 应收申购款 385,959.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 444,193.72 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实中证主要消费 ETF联 接 A 嘉实中证主要消费 ETF联 接 C 报告期期初基金份额总额 35,517,243.66 16,933,046.83 报告期期间基金总申购份额 20,024,625.74 106,661,141.85 减:报告期期间基金总赎回份额 16,008,424.96 91,526,655.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 39,533,444.44 32,067,533.14 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 嘉实中证主要消费 ETF联接 A 嘉实中证主要消费 ETF联接 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,250.22 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 嘉实中证主要消费 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 12页 共 13页 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,250.22 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 25.30 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,002,250.22 13.97 10,002,250.22 13.97 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,250.22 13.97 10,002,250.22 13.97 3年 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金设 立的文件； （2）《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》； （3）《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》； （4）《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金公告的各 项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 嘉实中证主要消费 ETF联接 2020年第 3季度报告 第 13页 共 13页 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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