最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏恒融债券(004063) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2077842 | ||||||||
| 基金代码 | 004063 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十七日 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 23日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏恒融定开债券 基金主代码 004063 交易代码 004063 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2017年 3月 23日 报告期末基金份额总额 349,387,912.43份 投资目标 把握市场发展趋势，在有效控制风险的前提下，力求实现 基金资产的长期稳健增值。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久 期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小 企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、股票投 资策略等。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 1.本期已实现收益 4,685,087.48 2.本期利润 -175,336.37 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0005 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 4.期末基金资产净值 386,383,391.81 5.期末基金份额净值 1.1059 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.05% 0.07% -1.48% 0.08% 1.43% -0.01% 过去六个月 0.77% 0.07% -2.50% 0.10% 3.27% -0.03% 过去一年 4.46% 0.07% -0.09% 0.09% 4.55% -0.02% 过去三年 12.21% 0.11% 4.21% 0.07% 8.00% 0.04% 自基金合同 生效起至今 16.04% 0.11% 3.29% 0.07% 12.75% 0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 3月 23日至 2020年 9月 30日) 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 柳万军 本基金 的基金 经理、 固定收 益部执 行总经 理 2019-04-25 - 13年 中国人民银行研究生 部金融学硕士。曾任 中国人民银行上海总 部副主任科员、泰康 资产固定收益部投资 经理、交银施罗德基 金固定收益部基金经 理助理等。2013年 6 月加入华夏基金管理 有限公司，曾任固定 收益部研究员，华夏 薪金宝货币市场基金 基金经理（2014年 5 月 26 日至 2017 年 8 月 7日期间）、华夏货 币市场基金基金经理 （2013年 12月 31日 至 2017年 8月 7日期 间）、华夏恒利 6个月 定期开放债券型证券 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 投资基金基金经理 （2016 年 3 月 29 日 至 2018年 6月 28日 期间）、华夏新活力灵 活配置混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理 （2016 年 2 月 23 日 至 2018 年 12 月 17 日期间）、华夏鼎旺三 个月定期开放债券型 发起式证券投资基金 基金经理（2018年 4 月 24 日至 2019 年 7 月 29日期间）、华夏 恒利 3个月定期开放 债券型证券投资基金 基金经理（2018年 6 月 29日至 2019年 11 月 29日期间）、华夏 新机遇灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理（2016年 3月 30 日至 2019年 11月 29 日期间）、华夏鼎诺三 个月定期开放债券型 发起式证券投资基金 基金经理（2018年 12 月 17 日至 2020 年 1 月 6日期间）、亚债中 国债券指数基金基金 经理（2015年 7月 16 日至 2020 年 1 月 6 日期间）等。 刘明宇 本基金 的基金 经理、 董事总 经理 2019-05-10 - 11年 经济学硕士。2009年 6 月加入华夏基金管 理有限公司，曾任机 构债券投资部研究 员、投资经理助理、 投资经理，华夏鼎实 债券型证券投资基金 基金经理（2017年 12 月 19 日至 2018 年 3 月 14日期间）、华夏 鼎盛债券型证券投资 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 基金基金经理（2017 年 12月 19日至 2019 年 1月 7日期间）、华 夏稳定双利债券型证 券投资基金基金经理 （2018年 12月 17日 至 2020年 3月 24日 期间）、华夏鼎祥三个 月定期开放债券型发 起式证券投资基金基 金经理（2017 年 12 月 11 日至 2020 年 6 月 23日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年 3季度，国内疫情偶有零星复发，整体仍处在可控局面下，复工复产持续推进，经 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 济内生动能改善。需求端，地产销售继续上行，制造业投资跟随工业企业利润的修复而出现 改善，核心零售非常强劲，受疫情管控政策影响的服务型消费仍然同比下滑，但商品零售已 经恢复到超过疫情前水平。最新 8月数据显示，当月新增就业继续改善至同比-6%，预计后 续大概率能完成全年新增就业人数目标。社融增速持续走高，工业增加值同比已达+5.6%。 物价总体符合预期，后续关注 PPI同比回升的力度。政策方面，特别国债和地方专项债大量 发行，年内财政支出增速相对较高；货币政策在 2季度边际收紧后，3季度整体维持中性， 资金利率中枢基本稳定，但波动性有所上升。 在上述宏观经济背景下，3季度国内债券收益整体呈现震荡上行走势。7月上半月由于 权益市场表现强劲，投资者风险偏好上行，债券收益率快速上行，之后在权益市场热度消退 后有所回落，但持续超预期的金融数据与经济数据推动债券收益率重新震荡上行。。 报告期内，本基金保持了适当的纯债杠杆，久期维持中性略低。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 9月 30日，本基金份额净值为 1.1059元，本报告期份额净值增长率为-0.05%， 同期业绩比较基准增长率为-1.48%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 601,148,096.00 97.15 其中：债券 601,148,096.00 97.15 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,950,873.04 1.45 7 其他各项资产 8,707,515.83 1.41 8 合计 618,806,484.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 691,696.00 0.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 92,021,000.00 23.82 其中：政策性金融债 92,021,000.00 23.82 4 企业债券 325,747,800.00 84.31 5 企业短期融资券 19,978,000.00 5.17 6 中期票据 157,577,100.00 40.78 7 可转债（可交换债） 5,132,500.00 1.33 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 601,148,096.00 155.58 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 1 190208 19国开 08 800,000 79,936,000.00 20.69 2 101800050 18阳煤 MTN001 300,000 30,510,000.00 7.90 3 101800851 18谷财 MTN001 300,000 30,330,000.00 7.85 4 155935 19电投 Y7 300,000 30,303,000.00 7.84 5 155403 19淮矿 01 300,000 30,162,000.00 7.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,141.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,693,374.26 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,707,515.83 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 132013 17宝武 EB 5,132,500.00 1.33 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 349,387,912.43 报告期基金总申购份额 - 减：报告期基金总赎回份额 - 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 349,387,912.43 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020-07-01至 2020-09-30 200,047,888.89 - - 200,047,888.89 57.26% 2 2020-07-01至 2020-09-30 93,596,927.92 - - 93,596,927.92 26.79% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形， 在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理 的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性 风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本 基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2020年 7月 2日发布华夏基金管理有限公司住所变更公告。 2020年 9月 12日发布华夏基金管理有限公司关于上海分公司营业场所变更的公告。 2020年 9月 23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2020年 9月 24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方 面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏上证科创板 50成份 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改ETF、华夏中证浙江国资创新发展 ETF、 华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏国 证半导体芯片 ETF、华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华 夏中证全指房地产 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通 恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期 货 ETF和华夏黄金 ETF，初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、 行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根 据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，2020年在基金分类排名中（截至 2020年 9月 30日数据），华夏双债债券(A类)、华夏聚利债券（A）及华夏债券(A类)在“债券基金-普通 债券型基金-普通债券型基金（可投转债）（A类）”中分别排序 1/187、2/187和 7/187；华夏 鼎利债券 (A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A类）”中排序 2/241； 华夏鼎琪三个月定开债券在“债券基金-定期开放式纯债债券型基金-定期开放式纯债债券型 基金（A类）”中排序 8/341；华夏可转债增强债券(A类) 在“债券基金-可转换债券型基金- 可转换债券型基金（A类）”中排序 5/36；华夏创新前沿股票在“股票基金-标准股票型基金- 标准股票型基金（A类）”中排序 6/203 ；华夏科技成长股票在“股票基金-行业主题股票型 基金-TMT与信息技术行业股票型基金（A类）”中排序 1/10；华夏医疗健康混合(C类)在“混 合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（非 A类）”中排序 7/42；华夏移动互联混合（QDII） 和华夏新时代混合（QDII）在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金（A类）”中分别排 序 3/35和 4/35；华夏中证 AH经济蓝筹股票指数(C类)在“股票基金-标准指数股票型基金- 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 标准策略指数股票型基金（非 A类）”中排序 9/21；华夏创业板 ETF在“股票基金-股票 ETF 基金-规模指数股票 ETF基金”中排序 1/78；华夏消费 ETF及华夏医药 ETF在“股票基金-股 票 ETF基金-行业指数股票 ETF基金”中分别排序 1/35和 2/35；华夏战略新兴成指 ETF在“股 票基金-股票 ETF基金-主题指数股票 ETF基金”中排序 6/53；华夏创成长 ETF及华夏创蓝筹 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-策略指数股票 ETF基金”中分别排序 2/16和 3/16；华夏创 业板 ETF联接及华夏中小板 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF 联接基金（A类）”中分别排序 1/61和 9/61；华夏战略新兴成指 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接基金-主题指数股票 ETF联接基金（非 A类）”中排序 2/28。 在客户服务方面，3季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利 性和服务体验：（1）优化部分直销电子交易支付渠道，提高了相关支付限额，为投资者交易 提供了便利；（2）华夏基金管家客户端优化了基金筛选功能，方便客户多维度对基金进行筛 选与定位；（3）开展“以家人之名”、“误入弹幕，找出它”、“看人家一岁的时候”等活动，为 客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 14 二〇二〇年十月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |