读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
建信优化配置混合A(530005) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 207734 | ||||||||
基金代码 | 530005 | ||||||||
公告日期 | 2013-04-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信优化配置混合型证券投资基金2013年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年四月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信优化配置混合 基金主代码 530005 交易代码 530005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年3月1日 报告期末基金份额总额 8,549,890,416.72份 投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。 投资策略 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究,运用自上而下和自下而上相结合的投资策略,在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准:60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1.本期已实现收益 106,439,443.08 2.本期利润 405,527,058.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0468 4.期末基金资产净值 6,793,183,303.76 5.期末基金份额净值 0.7945 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.22% 1.17% 0.61% 0.90% 5.61% 0.27% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信优化配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年3月1日至2013年3月31日) 注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陶灿先生 本基金基金经理 2011-7-11 - 5 硕士。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理助理,2011年7月11日起任建信优化配置基金基金经理。 顾中汉 先生 研究部副总监,本基金基金经理 2011-12-13 - 9 硕士。曾任北京市房管局科员,2004年4月起就职于易方达基金管理公司,历任交易员、研究员、基金经理助理、投资经理,2010年1月至2011年5月任社保109组合的投资经理。2011年6月加入本公司,现任研究部副总监,2011年10月11日起任建信恒久价值股票型证券投资基金基金经理。 乔林建 先生 本基金基金经理 2013-1-5 - 11 硕士。2002年6月起就职于新华人寿保险公司,历任研究员、投资经理;2006年6月起就职于新华资产管理公司,任高级投资经理。2008年2月加入我公司,历任高级投资经理、资深投资经理、基金经理助理,2013年1月5日起任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2013年一季度市场先扬后抑。市场1月份延续了2012年超跌反弹的走势,以银行为代表的蓝筹股领涨;2月份随着经济数据的回落,市场风格转向以医药和TMT为代表的成长股;3月份伴随地产调控政策和银行非标业务新规的出台,市场出现较大幅度调整。 本基金紧密跟踪宏观经济和政策变化,积极进行组合管理,重点精选能持续成长的股票。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率6.22%,波动率1.17%,业绩比较基准收益率0.61%,波动率0.90%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度,经济进入关键的检验期。两会后陆续出台的若干调控政策可能促使经济增速出现回落,回落的幅度值得重点观察。地产地方细则尚不严厉,有利于继续支持经济的恢复。股票的成长性溢价达到较高的水平,宜持谨慎态度。总体上采取比较谨慎的态度,同时注意市场出现变化的可能性。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,135,277,236.95 75.06 其中:股票 5,135,277,236.95 75.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 254,922,121.70 3.73 其中:债券 254,922,121.70 3.73 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,448,002,267.07 21.16 7 其他各项资产 3,786,533.24 0.06 8 合计 6,841,988,158.96 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 47,551,659.87 0.70 B 采矿业 105,321,654.86 1.55 C 制造业 3,135,851,297.15 46.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 103,155,759.23 1.52 E 建筑业 59,560,013.02 0.88 F 批发和零售业 69,310,521.29 1.02 G 交通运输、仓储和邮政业 35,500,483.00 0.52 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 231,571,066.16 3.41 J 金融业 307,478,714.06 4.53 K 房地产业 285,639,652.00 4.20 L 租赁和商务服务业 364,174,396.16 5.36 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 244,810,599.19 3.60 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,326,896.12 0.34 S 综合 122,024,524.84 1.80 合计 5,135,277,236.95 75.59 注:以上行业分类以2013年3月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600887 伊利股份 9,775,029 309,672,918.72 4.56 2 000002 万 科A 17,528,191 188,603,335.16 2.78 3 002344 海宁皮城 5,605,406 182,175,695.00 2.68 4 600422 昆明制药 6,555,363 157,000,943.85 2.31 5 600329 中新药业 8,898,003 143,702,748.45 2.12 6 300070 碧水源 2,680,320 141,199,257.60 2.08 7 002410 广联达 5,879,429 133,463,038.30 1.96 8 601888 中国国旅 3,173,783 104,671,363.34 1.54 9 000625 长安汽车 10,839,696 100,809,172.80 1.48 10 600256 广汇能源 4,574,428 96,932,129.32 1.43 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 254,922,121.70 3.75 8 其他 - - 9 合计 254,922,121.70 3.75 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110003 新钢转债 1,128,390 118,176,284.70 1.74 2 110015 石化转债 771,930 86,487,037.20 1.27 3 110022 同仁转债 214,350 28,392,801.00 0.42 4 110018 国电转债 160,950 20,002,866.00 0.29 5 110023 N民生转 17,590 1,863,132.80 0.03 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9投资组合报告附注 5.9.1本基金该报告期内,投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,206,628.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,983,543.56 5 应收申购款 596,361.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,786,533.24 5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110003 新钢转债 118,176,284.70 1.74 2 110015 石化转债 86,487,037.20 1.27 3 110018 国电转债 20,002,866.00 0.29 5.9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 8,776,172,978.59 本报告期基金总申购份额 28,526,275.66 减:本报告期基金总赎回份额 254,808,837.53 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 8,549,890,416.72 注:上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件; 2、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2存放地点: 基金管理人或基金托管人处。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇一三年四月十九日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |