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建信恒久价值混合(530001) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 207731 | ||||||||
基金代码 | 530001 | ||||||||
公告日期 | 2013-04-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信恒久价值股票型证券投资基金2013年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年四月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信恒久价值股票 基金主代码 530001 交易代码 530001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年12月1日 报告期末基金份额总额 3,892,227,342.53份 投资目标 有效控制投资风险,追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略,遵循以研究为基础的长期价值投资理念,重点投资于具有持续创造股东价值的能力、价值被低估且流动性较好的上市公司股票,从而为基金持有人提供持续、稳定的投资回报。 业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为:75%×MSCI中国A股指数+20%×中信全债指数+5%×1年定期存款利率。 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;在股票型基金中,本基金属于中等风险、中等收益的证券投资基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1.本期已实现收益 280,259,463.77 2.本期利润 231,445,805.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0452 4.期末基金资产净值 2,082,417,510.88 5.期末基金份额净值 0.5350 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.91% 1.22% 0.27% 1.12% 7.64% 0.10% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信恒久价值股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005年12月1日至2013年3月31日) 注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邱宇航 先生 本基金基金经理 2011-7-11 - 5 硕士。2007年7月加入我公司,历任研究员、基金经理助理,2011年7月11日起任建信恒久价值基金基金经理。 顾中汉 先生 研究部副总监,本基金基金经理 2011-10-11 - 9 硕士。曾任北京市房管局科员,2004年4月起就职于易方达基金管理公司,历任交易员、研究员、基金经理助理、投资经理,2010年1月至2011年5月任社保109组合的投资经理。2011年6月加入本公司,现任研究部副总监,2011年12月13日起任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定和《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度上证综指下跌1.1%,先涨后跌。1月份社会融资总量大幅增长,市场流动性宽松,投资者普遍预期短期经济复苏力度较强,市场走势与12年底相同,低估值蓝筹、业绩弹性大的周期股获得超额收益。春节后,宏观数据和微观证据显示,经济复苏的力度和时间低于预期,主要投资品的量价偏弱势,市场又回到较弱的格局,更多呈现结构性机会。 结构上看,投资者在流动性相对宽松、经济弱复苏的背景下,加大了对核心成长股的持仓,一季度以电子、医药为代表的行业涨幅靠前,建材、煤炭、有色等强周期股先涨后跌,经历了过山车行情。 本基金在一季度采取相对均衡的投资策略,主要配置了银行等低估值蓝筹,以及医药、电子等成长性较好的板块,并阶段性配置了部分周期股,获得了一定的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率7.91%,波动率1.22%,业绩比较基准收益率0.27%,波动率1.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度,本基金认为经济复苏的总体进程仍将延续,但是对复苏的力度不能预期过高,我们将重点观察汽车和地产等先导行业的基本面走势。政策方面,新一届政府更加重视结构调整和增长方式转变,对短期经济增速要求不高,我们将重点观察影子银行清理政策的执行力度,以及政策对社会融资总量和资金价格的影响。总体上看,本基金认为二季度股票市场结构性机会大于趋势性机会。 本基金将延续一贯的风格,在二季度采取相对均衡的投资策略,适度增强组合的防御性,提高低估值品种的配置比例,同时,继续坚定持有估值相对合理、业绩增速较高的成长股。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,576,227,238.76 75.14 其中:股票 1,576,227,238.76 75.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,124,294.40 0.29 其中:债券 6,124,294.40 0.29 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 478,220,105.42 22.80 7 其他各项资产 37,140,987.82 1.77 8 合计 2,097,712,626.40 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,114,918.04 0.53 B 采矿业 9,341,808.96 0.45 C 制造业 846,185,632.97 40.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 87,689,089.90 4.21 E 建筑业 57,563,988.48 2.76 F 批发和零售业 37,981,638.24 1.82 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 144,712,381.01 6.95 J 金融业 165,020,661.22 7.92 K 房地产业 92,763,616.75 4.45 L 租赁和商务服务业 70,401,483.10 3.38 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 25,476,907.50 1.22 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 14,153,089.73 0.68 S 综合 13,822,022.86 0.66 合计 1,576,227,238.76 75.69 注:以上行业分类以2013年03月31日的证监会行业分类标准为依据。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600887 伊利股份 2,648,190 83,894,659.20 4.03 2 600016 民生银行 6,474,365 62,412,878.60 3.00 3 000002 万 科A 5,670,691 61,016,635.16 2.93 4 601117 中国化学 6,203,016 57,563,988.48 2.76 5 002410 广联达 2,527,223 57,367,962.10 2.75 6 000651 格力电器 2,007,636 57,358,160.52 2.75 7 600329 中新药业 3,508,589 56,663,712.35 2.72 8 601166 兴业银行 2,766,267 47,856,419.10 2.30 9 600637 百视通 2,351,711 39,226,539.48 1.88 10 002344 海宁皮城 1,194,786 38,830,545.00 1.86 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 6,124,294.40 0.29 8 其他 - - 9 合计 6,124,294.40 0.29 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110023 民生转债 57,820 6,124,294.40 0.29 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9投资组合报告附注 5.9.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,854,292.86 2 应收证券清算款 33,805,452.13 3 应收股利 - 4 应收利息 137,624.68 5 应收申购款 1,343,618.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,140,987.82 5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 7,917,074,300.30 本报告期基金总申购份额 73,014,296.81 减:本报告期基金总赎回份额 4,097,861,254.58 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,892,227,342.53 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、中国证监会批准建信恒久价值股票型证券投资基金设立的文件; 2、《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》; 3、《建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信恒久价值股票型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2存放地点: 基金管理人或基金托管人处。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇一三年四月十九日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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