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| 建信中证全指证券公司ETF(515560) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2077015 | ||||||||
| 基金代码 | 515560 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 27日 建信中证全指证券公司 ETF2020年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信中证全指证券公司 ETF 场内简称 证券 E 基金主代码 515560 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年 6月 29日 报告期末基金份额总额 858,883,311.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标 的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股 及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等） 导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资 其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 进行替代，或者对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资 组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的 绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过 2%。如因标的指数 编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上 述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的 进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率：中证全指证券公司指数收 益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数 基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证全指证券公司指数，其风险 建信中证全指证券公司 ETF2020年第 3季度报告 第 3页 共 12页 收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 1.本期已实现收益 275,828,219.23 2.本期利润 269,846,696.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.1802 4.期末基金资产净值 914,149,976.43 5.期末基金份额净值 1.0643 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.10% 2.28% 18.64% 2.93% -12.54% -0.65% 自基金合同 生效起至今 6.43% 2.25% 18.93% 2.94% -12.50% -0.69% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信中证全指证券公司 ETF2020年第 3季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金基金合同于 2020年 6月 29日生效，截至报告期末仍处于建仓期。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 龚佳佳 本基金的 基金经理 2020年 6月 29 日 - 8年 龚佳佳先生，硕士。2012年 7月至 2014 年 10月在诺安基金管理有限公司数量投 资部担任研究员、基金经理助理；2014 年 10月至 2015年 3月在工银瑞信基金管 理有限公司指数投资部担任量化研究 员；2015年 3月至 2018年 5月在华夏基 金管理有限公司数量投资部担任研究 员、投资经理；2018年 5月至今在建信 基金管理公司金融工程及指数投资部历 任基金经理助理、基金经理。2019年 2 月 22日起任建信港股通恒生中国企业交 易型开放式指数证券投资基金的基金经 理；2019年 3月 7日起任建信创业板交 易型开放式指数证券投资基金、建信创业 板交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理；2019年 8月 23 建信中证全指证券公司 ETF2020年第 3季度报告 第 5页 共 12页 日起任建信沪深 300红利交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理；2020年 3 月 6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾 区发展主题交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理；2020年 4月 17日起任 建信中证 800交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理；2020年 6月 29日起 任建信中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 建信中证全指证券公司 ETF2020年第 3季度报告 第 6页 共 12页 本基金成立于 2020年 6月 29日，并于 2020年 7月 20日在上交所上市。基金为被动指数基 金，跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数。投资策略上主要采用完全复制法，即根据指数的 成分股分布确定组合的持仓结构。 自上市后基金一直保持高仓位运作，同时通过积极参与打新为 投资者获取更多收益。后续，管理人将采用定性和定量相结合的手段，在保证基金安全运作的基 础上，力争将本基金的跟踪偏离度和跟踪误差控制在更低的水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率 6.10%，波动率2.28%，业绩比较基准收益率18.64%，波动率 2.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 902,547,544.24 97.66 其中：股票 902,547,544.24 97.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,994,734.50 1.95 8 其他资产 3,604,014.29 0.39 9 合计 924,146,293.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - 建信中证全指证券公司 ETF2020年第 3季度报告 第 7页 共 12页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 901,408,444.65 98.61 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 901,408,444.65 98.61 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 479,203.75 0.05 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 11,470.24 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 578,624.10 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 41,958.98 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,139,099.59 0.12 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 建信中证全指证券公司 ETF2020年第 3季度报告 第 8页 共 12页 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600030 中信证券 4,408,527 132,388,065.81 14.48 2 300059 东方财富 3,644,987 87,443,238.13 9.57 3 600837 海通证券 5,109,704 72,302,311.60 7.91 4 601688 华泰证券 3,121,511 64,084,620.83 7.01 5 601211 国泰君安 2,386,987 43,538,642.88 4.76 6 600999 招商证券 1,968,442 42,538,031.62 4.65 7 000166 申万宏源 4,800,758 25,492,024.98 2.79 8 000776 广发证券 1,579,013 24,916,825.14 2.73 9 601788 光大证券 1,035,452 22,728,171.40 2.49 10 600958 东方证券 1,897,433 20,928,685.99 2.29 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688095 福昕软件 1,981 562,247.42 0.06 2 688551 科威尔 2,211 78,269.40 0.01 3 300869 康泰医学 862 62,934.62 0.01 4 688056 莱伯泰科 2,010 60,340.20 0.01 5 300867 圣元环保 1,498 41,958.98 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 建信中证全指证券公司 ETF2020年第 3季度报告 第 9页 共 12页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，广发证券 股份有限公司（000776）于 2020年 7月 21日发布公告，2020年 7月 20日公司及相关人员分别 收到广东证监局《行政监管措施决定书》，因在康美药业股份有限公司 2014 年非公开发行优先股 项目、2015 年公司债券项目、2016 年非公开发行股票项目、2018 年公司债券项目、康美实业投 资控股有限公司 2017年可交换公司债券项目中未勤勉尽责，尽职调查环节基本程序缺失，缺乏应 建信中证全指证券公司 ETF2020年第 3季度报告 第 10页 共 12页 有的执业审慎，内部质量控制流于形式，未按规定履行持续督导与受托管理义务，中国证券监督 管理委员会广东监管局对广发证券股份有限公司采取责令改正、限制业务活动、责令限制高级管 理人员权利监管措施。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,588,297.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,716.98 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,604,014.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688095 福昕软件 562,247.42 0.06 新发未上市 2 688551 科威尔 78,269.40 0.01 新发未上市 3 300869 康泰医学 62,934.62 0.01 新发未上市 4 688056 莱伯泰科 60,340.20 0.01 新发未上市 5 300867 圣元环保 41,958.98 0.00 新发未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 建信中证全指证券公司 ETF2020年第 3季度报告 第 11页 共 12页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,977,883,311.00 报告期期间基金总申购份额 613,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 2,732,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 858,883,311.00 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金设立的文件； 2、《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； 4、《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 建信中证全指证券公司 ETF2020年第 3季度报告 第 12页 共 12页 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2020年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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