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| 万家养老目标2035三年持有发起式FOFA(008553) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2076828 | ||||||||
| 基金代码 | 008553 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 10 月 27 日 万家养老目标 2035 三年持有期发起式 FOF2020 年第 3 季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家养老目标 2035三年持有期发起式 FOF 基金主代码 008553 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 6月 24日 报告期末基金份额总额 90,106,692.24份 投资目标 本基金借鉴生命周期理论，在投资管理过程中遵循各 个阶段既定的风险收益特征，动态调整资产配置比 例，在控制整体风险的前提下力争获得稳定的投资回 报。 投资策略 本基金属于养老目标日期策略基金，基于生命周期和 人力资本理论，采用 Ibbotson 现代投资组合模型， 以投资者的预计退休年份作为目标日期，力求结合投 资者年龄，提供最优投资组合。随着目标日期的临近， 本基金的投资风格逐步转变为稳健，对权益类资产的 投资比例逐步下降。本基金配置权益类资产的投资比 例的下滑路线反映不同时间点为投资者配置不同类 型资产的比例，目的是平衡生命周期各阶段的风险。 基金管理人也会基于市场宏观、中观和微观情况，定 期和不定期对投资组合进行调整，当更看好未来权益 类资产时，会适当增加其权重至相应的上限；反之则 会降低其权重至相应的下限。 首先，基金管理人将全部基金品种分为指数跟踪类和 主动管理类两种类型，并针对两种类型的基金使用不 同的筛选流程。（1）指数跟踪类基金筛选策略（2） 万家养老目标 2035 三年持有期发起式 FOF2020 年第 3 季度报告 第 3 页 共 14 页 主动管理类基金筛选策略。 接着，本基金将综合定量与定性评估结果，对基金给 予评分，并根据不同的评分结果将基金划入不同的基 金池。 本基金的基金池分为优选基金池和核心基金池，其中 核心基金池从属于优选基金池。核心基金池是指基金 管理人对基金进行充分调研后评分较高者，值得持续 跟踪和投资的基金名录，同时核心池内标的可投资比 重较优选池为高。 此外，基金管理人会根据市场情况对上述子基金定 量、定性筛选指标进行调整，以更好的符合市场发展 需要。基金管理人也会定期对优选池及核心池中基金 持续跟踪并对业绩进行定期分析。 基金管理人将定期以及不定期（突发极端风险）审视 更新组合。同时，针对组合内随基金产品净值波动而 造成的单一基金产品权重过高或过低的情况，设定合 理阈值进行动态再平衡。 基金管理人对基金组合、主策略以及策略下的子基金 设置风险控制措施。一旦触发风险控制指标，将对相 应资产进行替换。 业绩比较基准 基金合同生效日至 2023 年 12 月 31 日：沪深 300 指 数收益率*49%+中债新综合总财富指数收益率*41%+1 年期央行定存基准利率*10% 2024年 1 月 1 日至 2026 年 12月 31日：沪深 300指 数收益率*42%+中债新综合总财富指数收益率*48%+1 年期央行定存基准利率*10% 2027年 1 月 1 日至 2029 年 12月 31日：沪深 300指 数收益率*39%+中债新综合总财富指数收益率*51%+1 年期央行定存基准利率*10% 2030年 1 月 1 日至 2032 年 12月 31日：沪深 300指 数收益率*37%+中债新综合总财富指数收益率*53%+1 年期央行定存基准利率*10% 2033年 1 月 1 日至 2035 年 12月 31日：沪深 300指 数收益率*35%+中债新综合总财富指数收益率*55%+1 年期央行定存基准利率*10% 2036 年 1 月 1 日以后：沪深 300 指数收益率*34%+中 债新综合总财富指数收益率*56%+1 年期央行定存基 准利率*10% 风险收益特征 本基金属于采用目标日期策略的基金中基金，2035年 12 月 31 日为本基金的目标日期。从基金合同生效日 至目标日期止，本基金的预期风险与预期收益水平将 随时间逐步降低。 本基金属于混合型基金中基金（FOF），本基金长期平 均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中 基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金 万家养老目标 2035 三年持有期发起式 FOF2020 年第 3 季度报告 第 4 页 共 14 页 （FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 7月 1日 － 2020年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 -64,343.16 2.本期利润 1,990,302.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0222 4.期末基金资产净值 92,271,233.63 5.期末基金份额净值 1.0240 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.22% 0.89% 4.86% 0.78% -2.64% 0.11% 自基金合同 生效起至今 2.40% 0.87% 5.53% 0.77% -3.13% 0.10% 注：基金业绩比较基准增长率=沪深 300指数收益率*49%+中债新综合总财富指数收益率*41%+1 年 期央行定存基准利率*10% 万家养老目标 2035 三年持有期发起式 FOF2020 年第 3 季度报告 第 5 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金合同生效日为 2020年 6月 24日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年； 2、本基金于 2020年 6月 24日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后 6个月内为建仓期。截 至报告期末，本基金尚处于建仓期。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐朝贞 万家稳健 养老目标 三年持有 2020 年 6 月 24日 - 16年 英国雷丁大学国际证 券投资银行硕士。 2004年 2月至 2005年 万家养老目标 2035 三年持有期发起式 FOF2020 年第 3 季度报告 第 6 页 共 14 页 期混合型 基金中基 金、万家 平衡养老 目标三年 持有期混 合型发起 式基金中 基 金 (FOF)、万 家养老目 标 日 期 2035 三年 持有期混 合型发起 式基金中 基 金 （FOF）的 基金经理 4月在 ING投信工作， 担任投资管理部研究 员；2005 年 5 月至 2007 年 7 月在日盛投 信工作，担任固定收 益处基金经理；2007 年 7 月至 2015 年 12 月在安联投信工作， 担任投资管理部副总 裁；2015年 12 月进入 万家基金管理有限公 司担任国际业务部总 监，自 2016 年 11 月 同时兼任组合投资部 总监。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 万家养老目标 2035 三年持有期发起式 FOF2020 年第 3 季度报告 第 7 页 共 14 页 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度风险偏好回落概率较大，短期风险偏好抬升或难以持续，债市交易机会逐渐明朗。在 全球范围来看，不确定性包括：美国总统大选、英国与欧盟的贸易谈判仍面临较大不确定性、疫 苗全面开打尚存不确定性，且秋冬临近，疫情出现二次爆发势头，这将使刚获新生的服务业面临 再次打击。国内基本面上，经济修复主线由基建、地产切换至消费，十月黄金周的消费潜力，可 望让四季度社零增速有望继续回正。但目前债市调整相对比较充分，利率债收益率已回升至年初 水平，国开债甚致回升至 19年四季度水平，市场已经逐渐消化了来自货币政策和基本面的利空信 息，除非四季度疫苗全开打，全球经济恢复至疫前水平，否则在结合风险资产表现和资金面情况 综合考量下，我们认为下季度是左侧布局的机会。在权益市场方面，预期大盘将延续震荡向上的 结构牛行情。从自下而上的角度，A股整体股票的价格和估值已回升到历史均值水平附近，考量 到近期利率水平的上升，权益资产的整体吸引力相对有所降低。对权益市场看法不再向之前那么 积极乐观，但也远不到需要谨慎悲观的时候。目前属于疫情后的复苏阶段，经济数据基本面重回 到增长态势，从估值定价及基本面和流动性环境来看，可能价值风格的弱势周期将逐渐接近尾声。 随着流动性最宽松的时间已经结束，高估值资产的持续增长逻辑将受到压抑，但整体流动性环境 仍是宽松，市场有望回到相对均衡的风格。 本基金借鉴生命周期理论，在投资管理过程中遵循各个阶段既定的风险收益特征，根据目标 日期策略下滑曲线模型，随着目标日期时间的临近，权益类资产投资比例逐渐下降，本期比例在 34-59%间，比较基准中枢为 49%，目前权益类资产配置比重高于中枢。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0240 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.22%，业绩 万家养老目标 2035 三年持有期发起式 FOF2020 年第 3 季度报告 第 8 页 共 14 页 比较基准收益率为 4.86%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 84,686,076.72 91.69 3 固定收益投资 4,767,632.70 5.16 其中：债券 4,767,632.70 5.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,833,866.20 3.07 8 其他资产 73,583.15 0.08 9 合计 92,361,158.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 万家养老目标 2035 三年持有期发起式 FOF2020 年第 3 季度报告 第 9 页 共 14 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,767,632.70 5.17 其中：政策性金融债 4,767,632.70 5.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,767,632.70 5.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 108609 开贴 2002 33,000 3,281,850.00 3.56 2 108604 国开 1805 14,430 1,455,842.70 1.58 3 018013 国开 2004 300 29,940.00 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 万家养老目标 2035 三年持有期发起式 FOF2020 年第 3 季度报告 第 10 页 共 14 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本报告期内，本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,137.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 9,620.29 4 应收利息 21,250.92 5 应收申购款 12,230.35 6 其他应收款 28,344.33 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 73,583.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 万家养老目标 2035 三年持有期发起式 FOF2020 年第 3 季度报告 第 11 页 共 14 页 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方 式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否 属于 基金 管理 人及 管理 人关 联方 所管 理的 基金 1 003328 万家鑫璟 纯债债券 C 契约型 开放式 12,029,854.26 13,912,526.45 15.08 是 2 485111 工银瑞信 双利债券 A 契约型 开放式 4,910,374.46 7,989,179.25 8.66 否 3 002671 万家沪深 300指数 增强 C 契约型 开放式 4,208,308.31 7,969,273.45 8.64 是 4 000363 国泰聚信 价值优势 灵活配置 混合 C 契约型 开放式 2,639,403.47 6,553,638.82 7.10 否 5 519915 富国消费 主题混合 契约型 开放式 2,208,038.87 5,676,867.93 6.15 否 6 110028 易方达安 心回报债 券 B 契约型 开放式 2,753,303.96 5,184,471.36 5.62 否 7 005312 万家经济 新动能混 合 C 契约型 开放式 2,605,235.90 5,164,359.12 5.60 是 8 005401 万家潜力 价值混合 C 契约型 开放式 2,625,299.16 5,104,369.16 5.53 是 9 005094 万家臻选 混合 契约型 开放式 3,033,560.37 5,013,868.58 5.43 是 10 000290 鹏华全球 高收益债 (QDII) 契约型 开放式 4,184,664.32 4,923,676.04 5.34 否 万家养老目标 2035 三年持有期发起式 FOF2020 年第 3 季度报告 第 12 页 共 14 页 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2020年 7月 1日 － 2020年 9 月 30日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基金 产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 6,197.44 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） - - 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） 41,661.29 28,344.33 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 213,971.53 101,676.49 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 41,686.82 3,201.01 当期交易基金产生的交易费 （元） 327.39 - §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 89,738,769.82 报告期期间基金总申购份额 367,922.42 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 90,106,692.24 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 万家养老目标 2035 三年持有期发起式 FOF2020 年第 3 季度报告 第 13 页 共 14 页 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 11.10 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 11.10 10,000,000.00 11.10 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 11.10 10,000,000.00 11.10 3年 §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，经万家基金管理有限公司董事会审议通过，公司总经理经晓云女士因达到法定 退休年龄，不再担任公司总经理，暂由董事长方一天先生代为履行总经理职务。 万家养老目标 2035 三年持有期发起式 FOF2020 年第 3 季度报告 第 14 页 共 14 页 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 3 季度报 告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》 11.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2020 年 10 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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