最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴银丰运稳益回报混合A(009205) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2076687 | ||||||||
| 基金代码 | 009205 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 10 月 27 日 兴银丰运稳益回报混合 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银丰运稳益回报混合 交易代码 009205 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日 报告期末基金份额总额 220,987,383.54 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济发展趋势、政策面、金融 市场利率及市场情绪等方面的分析和预测，综合 运用资产配置策略、股票投资策略、债券投资策 略、股指期货投资策略及资产支持证券投资策 略，力争实现基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%＋中证综合债指数收益率×70% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，属于较高预期风 险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风 险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型 基金，低于股票型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银丰运稳益回报混合A 兴银丰运稳益回报混 合 C 下属分级基金的交易代码 009205 009206 报告期末下属分级基金的份额总额 99,472,238.52 份 121,515,145.02 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 兴银丰运稳益回报混合 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ） 兴银丰运稳益回报混合 A 兴银丰运稳益回报混合 C 1．本期已实现收益 2,099,928.43 2,378,694.25 2．本期利润 2,054,203.06 2,453,250.00 3．加权平均基金份额本期利润 0.0148 0.0137 4．期末基金资产净值 100,602,153.66 122,655,375.18 5．期末基金份额净值 1.0114 1.0094 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银丰运稳益回报混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.12% 0.26% 2.72% 0.47% -1.60% -0.21% 自基金合 同生效起 至今 1.14% 0.22% 3.74% 0.42% -2.60% -0.20% 兴银丰运稳益回报混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.93% 0.26% 2.72% 0.47% -1.79% -0.21% 自基金合 同生效起 至今 0.94% 0.22% 3.74% 0.42% -2.80% -0.20% 兴银丰运稳益回报混合 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 注：1、本基金成立于 2020 年 5 月 21 日；2、比较基准：中证综合债指数收益率*70%+沪深 300 指 数收益率*30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴银丰运稳益回报混合 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、本基金成立于 2020 年 5 月 21 日；2、比较基准：中证综合债指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*30%。 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁作栋 基金经理 2020 年 5 月 21 日 - 8 年 硕士研究生，曾任职于中兴 通讯股份有限公司、浙商基 金管理有限公司、华夏久盈 资产管理有限责任公司， 2019 年 6 月加入兴银基金， 现任职于兴银基金管理有 兴银丰运稳益回报混合 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 限责任公司权益投资部。 2020年2月起担任兴银收益 增强债券型基金基金经理。 2020年5月起担任兴银丰运 稳益回报基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾我们产品过去一个季度的运作，在债券市场和股票市场都有很多经验和教训值得总结。 债券市场，2020 年上半年是 2018 年以来的牛市末期，疫情带来的超常规流动性为债券市场 的牛市画上了一个极为绚烂的休止符。以十年期国债收益率下探到 2002 年以来的最低点 2.48%为 标志，随着“防止资金在金融体系空转”的政策信号转向，债券市场从开始了一轮显著的调整。 到目前的时间点，债券市场仍然处在调整的过程中。我们利用《周期》的分析工具，对于债券市 场的走向做出了符合常识的正确判断，但是我们的应对却不尽如人意：我们降低了杠杆，但是维 持了组合的久期，防守动作不够坚决彻底。 兴银丰运稳益回报混合 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 股票市场在过去半年中波动巨大。2019 年年底的宏观弱复苏叠加科技创新周期，股票市场的 春节躁动提前发动。2020 年 1 月份开始的疫情，以及随之而来的流动性充裕，使得市场波动巨大。 7 月初开始的宏观数据转好，使得指数的波动进一步放大。尤其是 7月份第一周和第二周， 上证指数上涨了 13.55%，股指一举突破 3400 点。在波动剧烈的市场中，我们的稳健策略遭受到 极大的考验。波动率较低的市场中，我们的 alpha 策略和逆向投资策略能够帮助我们获得稳健的 收益。 我们的组合管理思路是用选股来控制下行风险，用仓位控制上行风险。选股方面我们做的还 不错，通过选择具有性价比的好公司，选股对于净值的贡献较为显著。 在净值安全垫允许的条件下，我们积极的增加权益仓位，提升资金的使用效率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末兴银丰运稳益回报混合 A基金份额净值为 1.0114 元，本报告期基金份额净值 增长率为 1.12%；截至本报告期末兴银丰运稳益回报混合 C基金份额净值为 1.0094 元，本报告期 基金份额净值增长率为 0.93%；同期业绩比较基准收益率为 2.72%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 47,331,931.99 21.14 其中：股票 47,331,931.99 21.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 158,568,381.78 70.82 其中：债券 158,568,381.78 70.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 兴银丰运稳益回报混合 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 7 银行存款和结算备付金合计 16,067,079.93 7.18 8 其他资产 1,945,141.44 0.87 9 合计 223,912,535.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 28,189,208.19 12.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 10,498,730.00 4.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 370,504.68 0.17 J 金融业 6,520,505.00 2.92 K 房地产业 1,739,955.00 0.78 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 47,331,931.99 21.20 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 156,600 5,637,600.00 2.53 兴银丰运稳益回报混合 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 2 600176 中国巨石 328,200 4,739,208.00 2.12 3 601111 中国国航 520,900 3,693,181.00 1.65 4 600893 航发动力 80,100 3,304,125.00 1.48 5 002013 中航机电 280,000 3,211,600.00 1.44 6 002352 顺丰控股 38,900 3,158,680.00 1.41 7 002025 航天电器 42,500 2,249,100.00 1.01 8 002460 赣锋锂业 41,200 2,232,628.00 1.00 9 601021 春秋航空 41,200 1,854,000.00 0.83 10 600048 保利地产 109,500 1,739,955.00 0.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 67,397,064.80 30.19 2 央行票据 - - 3 金融债券 89,066,756.00 39.89 其中：政策性金融债 89,066,756.00 39.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,104,560.98 0.94 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 158,568,381.78 71.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 108604 国开 1805 520,400 52,503,156.00 23.52 2 019627 20 国债 01 370,000 36,963,000.00 16.56 3 018006 国开 1702 260,000 26,496,600.00 11.87 4 010107 21 国债⑺ 171,840 17,479,564.80 7.83 5 019640 20 国债 10 130,000 12,954,500.00 5.80 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 兴银丰运稳益回报混合 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套 期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股 指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性 及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。法律法规 对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统 性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达 到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 兴银丰运稳益回报混合 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内本基金未进行国债期货投资。 5.11 市场中性策略执行情况 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 46,449.26 2 应收证券清算款 265,160.65 3 应收股利 - 4 应收利息 1,633,432.13 5 应收申购款 99.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,945,141.44 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 110067 华安转债 1,030,490.40 0.46 2 113026 核能转债 406,800.00 0.18 3 110059 浦发转债 306,930.00 0.14 4 113021 中信转债 209,980.00 0.09 5 128046 利尔转债 122,340.00 0.05 兴银丰运稳益回报混合 2020年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴银丰运稳益回报混合 A 兴银丰运稳益回报混合 C 报告期期初基金份额总额 165,719,489.24 227,164,477.05 报告期期间基金总申购份额 48,469.91 28,666,856.27 减:报告期期间基金总赎回份额 66,295,720.63 134,316,188.30 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 99,472,238.52 121,515,145.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 兴银丰运稳益回报混合 2020年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予基金募集注册的文件 2.《兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金合同》 3.《兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金招募说明书》 4.《兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2020 年 10 月 27 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |