最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴银汇裕定开债(008406) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2076680 | ||||||||
| 基金代码 | 008406 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 10 月 27 日 兴银汇裕定开债 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银汇裕定开债 交易代码 008406 基金运作方式 契约型，定期开放式 基金合同生效日 2019 年 12 月 12 日 报告期末基金份额总额 998,999,000.00 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积 极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周 期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定 资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深 入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资 组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 兴银汇裕定开债 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 6,552,292.39 2.本期利润 -169,149.07 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0002 4.期末基金资产净值 1,006,045,130.62 5.期末基金份额净值 1.0071 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.01% 0.06% -1.48% 0.08% 1.47% -0.02% 过去六个月 0.38% 0.08% -2.50% 0.10% 2.88% -0.02% 自基金合同 生效起至今 1.91% 0.07% -0.30% 0.10% 2.21% -0.03% 注：1、本基金成立于 2019 年 12 月 12 日； 2、比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 兴银汇裕定开债 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金成立于 2019 年 12 月 12 日； 2、比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 傅峤钰 - 2019年12月12 日 - 9 硕士研究生，拥有 9 年证券、基金行业工 作经验。曾任职于光 兴银汇裕定开债 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 大保德信基金管理有 限责任公司、华融证 券股份有限公司，现 任兴银基金管理有限 责任公司固定收益部 基金经理。自 2018 年 6 月起担任兴银货币 市场基金、兴银现金 添利货币市场基金、 兴银现金增利货币市 场基金的基金经理。 自2019年 7月起担任 兴银现金收益货币市 场基金的基金经理。 自 2019 年 8 月起，担 任兴银上海清算所 3-5 年中高等级优选 信用债指数证券投资 基金的基金经理。自 2019 年 12 月起，担任 兴银汇裕一年定期开 放债券型发起式证券 投资基金的基金经 理。自2020年 1月起， 担任兴银聚丰债券型 证券投资基金的基金 经理。自 2020 年 7 月 起，担任兴银稳健债 券型证券投资基金的 基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。傅峤钰先生为本基金 的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 兴银汇裕定开债 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年 3季度，债券市场基本呈现震荡上行的走势。10 年期国开债中债估值由 6月末的 3.1% 上行至 9月末的 3.72%，3 年期 AAA 信用债的收益率从 3.2%上行至 3.73%。造成收益率上行的原因 主要有如下几点：一是权益市场的持续向好带动了市场风险偏好的上行以及资金在资产间的重新 配置；二是央行对资金套利行为的监管和结构性存款的压降使得短端利率出现了较大幅度的上行； 三是短端利率上行使得债券投资机构对同业资产的收缩。上述三个因素的相互影响，使得债券市 场在 3季度末出现了短时间的抛售，收益率出现快速大幅大行。 在市场的剧烈上行中，组合逐步降低了久期，并在后期收益率调整较为充分后，保持久期和 杠杆的平稳，以尽可能提升组合的票息收益。 对于四季度，我们认为债券收益率将呈现高位震荡的格局。收益曲线上的各关键时点利率逐 步调整至合理水平，随着短端利率的逐步企稳，债券收益率进一步上行空间有限，债券市场将逐 步迎来配置机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0071 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.01%，业绩 比较基准收益率为-1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3年，暂不适用《公开 募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 兴银汇裕定开债 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,272,337,000.00 98.65 其中：债券 1,272,337,000.00 98.65 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,350,959.83 0.10 8 其他资产 16,082,651.63 1.25 9 合计 1,289,770,611.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 兴银汇裕定开债 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 160,855,000.00 15.99 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 371,353,000.00 36.91 5 企业短期融资券 30,006,000.00 2.98 6 中期票据 562,253,000.00 55.89 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 147,870,000.00 14.70 9 其他 - - 10 合计 1,272,337,000.00 126.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 136226 16 锡公 01 900,000 89,946,000.00 8.94 2 101659041 16 柯桥国资 MTN001 600,000 60,132,000.00 5.98 3 101573006 15 锡城发 MTN001(7 年期) 500,000 51,560,000.00 5.13 4 101760042 17 余姚城投 MTN001 500,000 51,335,000.00 5.10 5 1828020 18 民生银行 02 500,000 50,600,000.00 5.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 兴银汇裕定开债 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本产品投资范围不包含国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 市场中性策略执行情况 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,510.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,074,141.52 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,082,651.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 兴银汇裕定开债 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 998,999,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 998,999,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 1.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未交易本基金。 兴银汇裕定开债 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 1.00 10,000,000.00 1.00 3 年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 1.00 10,000,000.00 1.00 3 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200701-20200930 988,999,000.00 0.00 0.00 988,999,000.00 99.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该 等投资者按同比例延缓支付的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时交 易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 兴银汇裕定开债 2020年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会准予基金募集注册的文件 2.《兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3.《兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 4.《兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2020 年 10 月 27 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |