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汇丰晋信货币A(540011)  基金公开信息
流水号 207657
基金代码 540011
公告日期 2013-04-18
编号 2
标题 汇丰晋信货币市场基金2013年第1季度报告
信息全文 基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013 年4 月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇丰晋信货币
基金主代码 540011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年11月2日
报告期末基金份额总额 1,293,975,218.08份
投资目标 在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。
投资策略 1.整体资产配置策略整体资产配置策略主要包括两个方面：1）根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断；2）根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。2.类属配置策略基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。3.个券选择策略在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。4.回购策略1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。5.流动性管理策略由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，将回购/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B
下属两级基金的交易代码 540011 541011
报告期末下属两级基金的 15,876,281.39份 1,278,098,936.69份
份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B
1．本期已实现收益 89,034.04 5,031,911.06
2．本期利润 89,034.04 5,031,911.06
3．期末基金资产净值 15,876,281.39 1,278,098,936.69
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。3、本基金收益分配按日结转份额。
1 基金净值表现
2 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．汇丰晋信货币A
业绩比 业绩比
净值收
净值收 较基准 较基准
阶段 益率标 ①－③ ②－④
益率① 收益率 收益率
准差②
③ 标准差
④
过去三个月 0.6072% 0.0017% 0.3329% 0.0000% 0.2743% 0.0017%
注：本基金收益分配按日结转份额。
2．汇丰晋信货币B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.6671% 0.0017% 0.3329% 0.0000% 0.3342% 0.0017%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较汇丰晋信货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年11 月2 日至2013 年3 月31 日）1、汇丰晋信货币A
注：1. 按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397 天）的资产支持证券、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012年5月2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2. 报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
2、汇丰晋信货币B 注：1. 按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、1 年以内（含1 年）的银行定期存款和大额存单、期限在1 年以内（含1 年）的债券回购、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券、期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012 年5 月2 日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
1 2. 报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
2 基金经理（或基金经理小组）简介
§4 管理人报告
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李媛媛 本基金基金经 2011-11-12 - 8年 李媛媛女士，曾任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行（中国）
理有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员和汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。现任本基金基金经理。
注：1.任职日期为本基金管理人公告李媛媛女士担任本基金基金经理的日期；
1 2.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。
2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
1 公平交易专项说明
2 公平交易制度的执行情况
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
2013 年一季度，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
1 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾一季度，1-3 月份宏观经济数据低于市场之前预期，显示经济复苏趋势偏弱，新政府转型意图明显，不断推出房地产调控，影子银行融资规范等新政策，约束了地方政府投资冲动，降低了经济过热风险，但也降低了市场对经济复苏的预期。通胀方面，虽然2 月份通胀水平已经达到3.2%，但考虑到超预期是因为春节因素，并且3 月份食品价格已经开始快速回落，所以3 月CPI 回落是大概率事件，流动性方面，一季度货币政策逐步从宽松步入到中性偏稳健。但是一季度流动性总体偏宽裕，主要原因是季节性的财政存款投放，以及外汇占款的回升。除了2 月底时由于在央行的连续正回购以及3 月初准备金缴款的情况下，货币市场利率大幅上升。但短端的债券收益率受影响并不大。虽然公开市场持续正回购，但预计是为了回笼过多的流动性，并非收紧流动性。一季度在经济弱复苏和货币偏宽松的背景下，短端的资金利率出现了显著的下行，特别是进入到3 月份，利率出现了明显的回落。
回顾本基金一季度的操作，主要是以资金到期配置为主，但在某些时点上，如月末回购利率大幅上行的时候，增加了部分长期回购或债券的配置，以锁定部分较高收益。
1 报告期内基金的业绩表现
截至2013 年3 月31 日，汇丰晋信货币市场基金A 类份额本报告期内净值增长率为0.6072%，同期业绩比较基准增长率为0.3329%，本基金A 类领先同期比较基准为0.2743%；汇丰晋信货币市场B 类份额净值本报告期内净值增长率为0.6671%，同期业绩比较基准增长率为0.3329%，本基金B 类领先同期比较基准为0.3342%。
4 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，货币政策预计保持平稳中性，实际流动性相对充足，市场的资金面预计将继续保持平稳宽松的状态。前瞻性来看，2 季度公开市场整体静态到期资金并不小，考虑到央行偏中性的政策态度、财政存款的季节性上缴，以及外汇占款可能继续回升的势头，市场的流动性和利率水平应基本保持平稳。应当注意的是，4，5 月份因季节性的财政存款回升，对流动性会有一定的影响，可能会造成市场利率向上的波动。6 月末因考核及理财产品的回表等因素，流动性可能也会有所波动。而本基金依旧会延续谨慎的操作风格，在保证流动性和安全性的前提下，抓住市场波动的机会，努力提高投资组合的收益率。同时会适当配置一些定期存款或长期回购及债券，以锁定部分较高收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
1 固定收益投资 359,934,474.43 27.03
其中：债券 359,934,474.43 27.03
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 883,400,488.40 66.35
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 64,377,030.01 4.84
4 其他各项资产 23,686,007.93 1.78
5 合计 1,331,398,000.77 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 -
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
1 基金投资组合平均剩余期限
2 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 24
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26
注：根据《证券投资基金信息披露XBRL 模板》的相关要求，报告期内投资组合平均剩余期限最低值的时间口径按照报告期内的交易日统计，上表中报告期内投资组合平均剩余期限最低值为本季度各个交易日投资组合平均剩余期限的最低值；由于报告期末2013 年3 月31 日为非交易日，故"报告期末投资组合平均剩余期限"项目列示的是2013 年3 月31 日投资组合平均剩余期限。报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天。
1 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
3 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1 30天以内 80.97 2.85
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 7.72 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 1.55 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 10.83 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 101.07 2.85
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 59,981,223.88 4.64
3 金融债券 229,976,477.62 17.77
其中：政策性金融债 229,976,477.62 17.77
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 69,976,772.93 5.41
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 359,934,474.43 27.82
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 1001042 10央票42 400,000 39,988,411.87 3.09
2 120238 12国开38 400,000 39,981,811.46 3.09
3 120320 12进出20 400,000 39,847,008.17 3.08
4 120218 12国开18 300,000 30,007,958.64 2.32
5 041253037 12联通CP001 300,000 29,964,828.89 2.32
6 080210 08国开10 200,000 20,084,835.35 1.55
7 041251030 12电网CP003 200,000 20,007,719.25 1.55
8 110408 11农发08 200,000 20,006,416.65 1.55
9 041251015 12铁道CP001 200,000 20,004,224.79 1.55
10 120305 12进出05 200,000 20,001,732.72 1.55
5.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0855%
报告期内偏离度的最低值 0.0205%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0608%
注：以上数据按交易日统计。
1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
2 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
3 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。
4 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5 其他各项资产构成
6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,791,578.13
4 应收申购款 14,894,429.80
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 23,686,007.93
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动单位：份
项目 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B
本报告期期初基金份额总额 22,094,024.70 497,397,210.02
本报告期基金总申购份额 9,676,779.30 1,055,603,937.50
减：本报告期基金总赎回份额 15,894,522.61 274,902,210.83
本报告期期末基金份额总额 15,876,281.39 1,278,098,936.69
注：红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录1) 中国证监会批准汇丰晋信货币市场基金设立的文件
2) 汇丰晋信货币市场基金基金合同3) 汇丰晋信货币市场基金招募说明书4) 汇丰晋信货币市场基金托管协议5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则6) 基金管理人业务资格批件和营业执照7) 基金托管人业务资格批件和营业执照8) 报告期内汇丰晋信货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告9) 中国证监会要求的其他文件
2 存放地点上海市浦东新区富城路 99 号震旦大厦 35 楼本基金管理人办公地址
3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。客户服务中心电话：021-38789998 公司网址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司二〇一三年四月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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