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| 华安日经225ETF(513880) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2076490 | ||||||||
| 基金代码 | 513880 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十七日 华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 23日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安日经 225ETF 场内简称 日经 225 基金主代码 513880 交易代码 513880 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2019年 6月 12日 报告期末基金份额总额 52,970,000.00份 投资目标 通过投资于标的 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离 度和跟踪误差最小化。 本基金的标的 ETF 为由三菱日联国际资产管理有限公司 （Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co.,Ltd） 担任管理人、并于日本东京证券交易所上市交易的 MAXIS Nikkei 225 ETF。 华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 3 投资策略 本基金主要投资于标的 ETF ，标的 ETF是采用完全复制法 实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于标的 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投 资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基 金投资于标的 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%，并 力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不 超过 4%，如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离 度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施 避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 日经 225指数收益率（经汇率调整后） 风险收益特征 本基金主要投资于标的 ETF，标的 ETF为股票指数基金， 因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债 券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的 ETF，紧 密跟踪指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组 合的风险收益特征相似。 本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金，需要承担 汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风 险。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited 境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 4 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 1.本期已实现收益 1,407,998.02 2.本期利润 1,353,978.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.0243 4.期末基金资产净值 56,921,238.31 5.期末基金份额净值 1.0746 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.04% 0.92% 1.84% 0.97% 0.20% -0.05% 过去六个月 19.72% 1.32% 20.48% 1.39% -0.76% -0.07% 过去一年 3.62% 1.44% 4.51% 1.55% -0.89% -0.11% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 7.46% 1.28% 10.50% 1.39% -3.04% -0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019年 6月 12日至 2020年 9月 30日） 华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 倪斌 本基金 的基金 经理 2019-06-12 - 10年 硕士研究生，10年基金行业 从业经历。曾任毕马威华振 会计师事务所审计员。2010 年 7月加入华安基金，历任 基金运营部基金会计、指数 与量化投资部分析师、基金 经理助理。2018年 9月起， 同时担任华安标普全球石 油指数证券投资基金 （LOF）、华安纳斯达克 100 指数证券投资基金、华安国 际龙头（DAX）交易型开放 式指数证券投资基金及其 联接基金、华安 CES港股通 精选100交易型开放式指数 证券投资基金及其联接基 金的基金经理。2019年 6 月起，同时担任华安三菱日 联日经225交易型开放式指 数证券投资基金（QDII）的 华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 6 基金经理。2020年 5月起， 同时担任华安法国CAC40交 易型开放式指数证券投资 基金（QDII）的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投 资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系 统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资 组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平 的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合 平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所 一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进 行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规 监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先 华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 7 到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若 是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下 达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签 量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与 下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资 组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券 估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易 制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会 同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所 及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。 同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开 发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行 为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交 易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未 出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 三季度，新冠疫情对日本经济的影响仍在持续，总体上景气有所反弹，保持温和复苏态 势，9 月综合 PMI 终值为 46.6，前值 45.5，生产萎缩有所缓解，8 月日本实际家庭消费支 出环比增加 1.7%。失业率小幅上升 0.1 个百分点至 3.0%，仍维持低位。货币政策方面，日 本央行维持基准利率在-0.1%不变，并通过长短期利率操作及购入 ETF的大规模货币宽松政 策。财政方面，日本政府两次临时补充预算规模达 234万亿日元，以确保日本国内经济的稳 步复苏。三季度日经 225指数在经济弱势复苏，货币季度宽松背景下，延续反弹态势，小幅 上行。截至 2020年 9月 30日，本基金份额净值为 1.0746元，本报告期份额净值增长率为 2.04%，同期业绩比较基准增长率为 1.84%。 华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 8 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 受消费税提高、新冠疫情和奥运延期等多种不利因素影响，日本经济连续三个季度萎缩， 展望四季度，我们认为，日本经济景气有望小幅提升，但仍将面临诸多挑战。预计日本央行 仍将继续坚定地实施宽松的政策，并在必要时进一步加大宽松力度。财政方面，政府正在探 讨将原定 9月底到期的就业补助金延期到年底，并考虑将赤字国债发行期限延长数年，同时， 日本新首相也一再重申将全面继承和继续推进“安倍经济学”。 我们认为，四季度日本国内经济大概率经济延续边际改善，但难以摆脱低增长态势，同 时需要密切关注近期欧洲疫情二次反复是否会对日本的进出口造成较大负面影响。作为日本 国内代表性指数，日经 225当前估值总体处于合理区间，具备中长期投资价值。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和 跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 55,280,082.00 91.63 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 9 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,496,802.14 4.14 8 其他各项资产 2,550,491.25 4.23 9 合计 60,327,375.39 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 5.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 5.4.1 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 10 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基金 资产净 值比例 (%) 1 MAXIS NIKKEI 225 ETF 股 票 型 交易型开放 式（ETF） Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co.,Ltd 55,280,082.00 97.12 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 44,060.29 华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 11 2 应收证券清算款 2,506,253.12 3 应收股利 - 4 应收利息 177.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,550,491.25 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 57,970,000.00 报告期基金总申购份额 7,500,000.00 减：报告期基金总赎回份额 12,500,000.00 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 52,970,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 12 报告期期初管理人持有的本基金份额 25,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 25,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 47.20% 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20200701-202009 30 25,000 ,000.0 0 0.00 0.00 25,000,000. 00 47.20% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》 2、《华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》 3、《华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》 9.2 存放地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn。 华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 3季度报告 13 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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