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| 华安新机遇灵活配置混合A(001282) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2076323 | ||||||||
| 基金代码 | 001282 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十七日 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 23日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安新机遇灵活配置混合 基金主代码 001282 交易代码 001282 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 6月 5日 报告期末基金份额总额 45,044,263.06份 投资目标 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕 捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障 基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回 报。 投资策略 本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家 政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，结合 投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间 的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位 弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反 应，对大类资产配置比例进行及时调整。 此外，本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究 和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特 征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定 基金资产在各类具体券种间的配置比例。 业绩比较基准 60%×沪深 300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货 币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券 投资基金中的中高风险品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 1.本期已实现收益 3,684,314.71 2.本期利润 3,402,940.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0689 4.期末基金资产净值 60,215,100.91 5.期末基金份额净值 1.3368 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交 易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.80% 0.51% 5.63% 0.94% -0.83% -0.43% 过去六个月 8.16% 0.41% 13.87% 0.78% -5.71% -0.37% 过去一年 13.61% 0.40% 13.31% 0.81% 0.30% -0.41% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 27.19% 0.34% 17.03% 0.83% 10.16% -0.49% 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 6月 5日至 2020年 9月 30日) 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 注：原华安新机遇保本混合型证券投资基金于2018年6月5日转型为华安新机遇灵活配置混合 型证券投资基金。本基金于2018年6月5日起，整体业绩比较基准由“三年期银行定期存款收 益率（税后）”变更为“60%×沪深 300 指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 舒灏 本基金 的基金 经理 2018-11-12 - 12年 硕士研究生，12年证券、基 金行业从业经验。曾任海通 证券股份有限公司研究员。 2011年 6月加入华安基金， 历任投资研究部研究员、基 金投资部基金经理助理。 2018年 7月至 2019年 6月， 同时担任华安保本混合型 证券投资基金的基金经理。 2019年 6月起，同时担任华 安稳健回报混合型证券投 资基金的基金经理。2018 年 11 月起，同时担任华安 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 新机遇灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2018年 12月起，同时担任 华安大安全主题灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。2020年 1月起，同 时担任华安新泰利灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2020年 9月起， 同时担任华安安利混合型 证券投资基金的基金经理。 马晓璇 本基金 的基金 经理 2019-12-10 - 6年 6年基金行业从业经验。历 任德勤华永会计师事务所 高级审计员、德勤咨询（上 海）有限公司财务咨询经 理。2013年 11月加入华安 基金，历任固定收益部研究 员、专户固收部投资经理。 2018 年 9 月起担任华安新 乐享灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2018 年 9月至 2019年 12月，同 时担任华安月安鑫短期理 财债券型证券投资基金、华 安月月鑫短期理财债券型 证券投资基金的基金经理。 2018 年 10 月至 2019 年 2 月，同时担任华安信用增强 债券型证券投资基金的基 金经理。2019年 2月起，同 时担任华安添鑫中短债债 券型证券投资基金的基金 经理。2019年 5月起，同时 担任华安中债1-3年政策性 金融债指数证券投资基金 的基金经理。2019年 11月 起，同时担任华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投 资基金的基金经理。2019 年 12 月起，同时担任华安 新机遇灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2020年 4月起，同时担任华 安安腾一年定期开放债券 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 型发起式证券投资基金的 基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投 资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系 统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资 组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平 的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合 平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所 一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进 行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规 监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先 到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若 是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签 量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与 下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资 组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券 估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易 制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会 同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所 及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。 同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开 发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行 为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交 易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未 出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度以来，我国主要宏观经济指标呈现继续回升的迹象。固定资产投资负增长幅度持 续收窄，其中房地产和基建投资表现出较强的复苏节奏。相比之下，制造业投资恢复的节奏 虽略慢于房地产和基建，但是趋势仍旧向好。 全球防疫前景仍旧不容乐观，因此，各国央行依旧保持流动性宽裕。此前，由于海外疫 情爆发一度引起了国内市场对于贸易的担忧，从目前数据来看，由于海外供应中断，替代效 应支撑了一部分对于我国商品出口的需求，国内净出口数据好于预期 国内货币政策在边际上由宽松转为中性。MLF和 LPR在三季度内均保持不变。M2同比增 速在三季度出现放缓，但是 M1和社融存量的同比增速则继续向上。目前，央行更多采用结 构性货币政策，旨在使宽松政策能直达中小微企业，避免资金在银行间市场淤积造成政策套 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 利和“脱实向虚”。 物价方面短期较为平稳，呈现出 cpi下行、ppi上行的格局。未来需要持续关注大宗商 品价格的走势。 三季度以来，债券收益率继续震荡上行，收益率曲线小幅走平。由于央行对短端资金利 率的指导和总量宽松政策的缺位，短端利率的上行幅度大于长端利率。中债总财富指数三季 度下跌 1.19%，超过了二季度 0.82%的跌幅。 权益方面，三季度随着经济复苏势头确立，制造业及部分周期类行业表现较好，各板块 估值差有所收敛，前三季度总体上代表科技和医药股的创业板指数表现相对较好。此外，中 美关系也是影响资本市场的重要因素，尤其三季度以来，随着美国大选临近，美国对中国在 经济、科技、政治等多领域全面施压，中国在外交上面临前所未有的压力，市场进一步认识 到中美对抗的必然性和长期化趋势，科技板块三季度的相对低迷与中美关系恶化有很大关系， 军工等板块的上涨也与此有关。 报告期内，债券配置仍以短久期高等级信用债为主要配置方向。权益在三季度整体维持 了中性偏高仓位，在基金契约允许的范围内，维持较为均衡的行业配置，主要仓位集中在军 工、电子、机械等板块。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 9月 30日，本基金份额净值为 1.3368元，本报告期份额净值增长率为 4.80%， 同期业绩比较基准增长率为 5.63%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年由于疫情的影响，逆周期政策力度加大，经济正在复苏。在这轮全球危机中， 我国的政策较为收敛，仍旧保持着正常化的货币政策，目前已经开始关注政策后遗症和政策 工具适时退出等问题。未来的政策更加注重结构性和“精准滴灌”。在助推经济复苏的同时 也会将注意力转移到宏观杠杆率的问题上去。由于目前信用宽松的局面已经形成，未来政策 大概率从货币市场的量价入手传导至信用市场，从而使宏观杠杆率稳中有降。债券市场利率 可能继续出现震荡上行的走势。 权益方面：上半年在避险情绪主导下，食品饮料、医药等行业超额收益明显，下半年随 着经济回暖，市场风格趋于均衡，低估值板块有望继续进行估值修复。我们看好科技周期的 延续；同时，也关注景气度向上的传统行业。 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 四季度，本基金将继续投资于短久期高等级信用债，把握货币政策带来的短端品种收益。 权益配置上，我们将积极寻找符合中国经济发展方向的成长性行业，筛选优质公司股票进行 布局；同时也将把握传统行业的阶段性投资机会。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 15,323,077.60 25.20 其中：股票 15,323,077.60 25.20 2 固定收益投资 25,051,353.00 41.20 其中：债券 25,051,353.00 41.20 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 2,000,000.00 3.29 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,069,255.04 9.98 7 其他各项资产 12,360,457.75 20.33 8 合计 60,804,143.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,718,960.60 19.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 288,876.00 0.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,145,395.00 3.56 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 802,584.00 1.33 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 367,262.00 0.61 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,323,077.60 25.45 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 300733 西菱动力 56,900 1,334,305.00 2.22 2 601318 中国平安 13,800 1,052,388.00 1.75 3 300767 震安科技 10,080 803,577.60 1.33 4 601888 中国中免 3,600 802,584.00 1.33 5 300750 宁德时代 3,700 774,040.00 1.29 6 600519 贵州茅台 400 667,400.00 1.11 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 7 600761 安徽合力 49,800 667,320.00 1.11 8 601166 兴业银行 38,400 619,392.00 1.03 9 002025 航天电器 11,400 603,288.00 1.00 10 000858 五 粮 液 2,600 574,600.00 0.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 9,981,000.00 16.58 5 企业短期融资券 9,978,500.00 16.57 6 中期票据 5,076,500.00 8.43 7 可转债（可交换债） 15,353.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 25,051,353.00 41.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 101800171 18华润置 地 MTN001 50,000 5,076,500.00 8.43 2 012000944 20华电租 赁 SCP001 50,000 5,007,000.00 8.32 3 136316 16福能债 50,000 5,001,500.00 8.31 4 127056 16朝国资 50,000 4,979,500.00 8.27 5 012002067 20远东租 赁 SCP007 50,000 4,971,500.00 8.26 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活 跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益 的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资 产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综 合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的 基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。此外，基金管 理人还将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批 事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 14 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12020年 8月 31日，兴业银行因同业投资用途不合规、授信管理不尽职等 违法违规行为，被中国银保监会福建监管局（闽银保监罚决字〔2020〕24 号） 给予没收违法所得 6,361,807.97元，并合计处以罚款 15,961,807.97元的行政 处罚。2020 年 9 月 4 日，兴业银行因为无证机构提供转接清算服务，且未落实 交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；为支付机 构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完 整性、可追溯性及支付全流程中的一致性等违法违规行为，被中国人民银行福州 中心支行（福银罚字〔2020〕35 号）给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23元罚款的行政处罚。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,512.44 2 应收证券清算款 12,009,520.28 3 应收股利 - 4 应收利息 326,105.15 5 应收申购款 319.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,360,457.75 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 15 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 58,808,772.04 报告期基金总申购份额 673,807.83 减：报告期基金总赎回份额 14,438,316.81 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 45,044,263.06 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 16 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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