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| 国联中债1-5年国开行A(009529) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2076197 | ||||||||
| 基金代码 | 009529 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2020年10月27日 中融中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2020年7月1日起至2020年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融中债1-5年国开行 基金主代码 009529 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年06月11日 报告期末基金份额总额 6,044,171,645.71份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及 跟踪误差的最小化。 投资策略 1、资产配置策略 2、债券投资策略 业绩比较基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期 存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本 基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数 所代表的的债券市场相似的风险收益特征。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融中债1-5年国开行A 中融中债1-5年国开行C 中融中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 3 下属分级基金的交易代码 009529 009530 报告期末下属分级基金的份额总 额 6,044,123,044.00份 48,601.71份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 中融中债1-5年国开行 A 中融中债1-5年国开行 C 1.本期已实现收益 20,956,905.52 197.52 2.本期利润 20,909,724.99 198.05 3.加权平均基金份额本期利润 0.0038 0.0048 4.期末基金资产净值 6,071,125,397.64 48,851.26 5.期末基金份额净值 1.0045 1.0051 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融中债1-5年国开行A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.41% 0.01% -1.33% 0.08% 1.74% -0.07% 自基金合同生 效起至今 0.45% 0.01% -1.37% 0.08% 1.82% -0.07% 中融中债1-5年国开行C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.47% 0.01% -1.33% 0.08% 1.80% -0.07% 中融中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 4 自基金合同生 效起至今 0.51% 0.01% -1.37% 0.08% 1.88% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起 6个月内为建仓期，截至 本报告期末仍在建仓期内。 中融中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李倩 中融货币市场基金、中融 恒泰纯债债券型证券投资 基金、中融现金增利货币 市场基金、中融聚商3个月 定期开放债券型发起式证 券投资基金、中融聚安3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、中融睿 嘉39个月定期开放债券型 证券投资基金、中融中债1 -5年国开行债券指数证券 投资基金的基金经理。 2020- 06-11 - 13 李倩女士，中国国籍，毕 业于对外经济贸易大学金 融学专业，本科、学士学 位，具有基金从业资格， 证券从业年限13年。2007 年7月至2014年7月曾任银 华基金管理有限公司交易 管理部交易员，固定收益 部基金经理助理。2014年7 月加入中融基金管理有限 公司，现任固收投资部基 金经理。 朱柏 蓉 中融日日盈交易型货币市 场基金、中融融信双盈债 券型证券投资基金、中融 上海清算所银行间1-3年 高等级信用债指数发起式 证券投资基金、中融上海 清算所银行间1-3年中高 等级信用债指数发起式证 券投资基金、中融鑫思路 灵活配置混合型证券投资 基金、中融聚业3个月定期 开放债券型发起式证券投 资基金、中融聚汇3个月定 期开放债券型发起式证券 投资基金、中融中债1-5 2020- 07-06 - 7 朱柏蓉女士，中国国籍， 毕业于清华大学金融学专 业，研究生、硕士学位， 具有基金从业资格，证券 从业年限7年。2013年7月 至2014年10月曾任职于中 信建投基金管理有限公司 交易员。2014年11月至20 17年5月曾任职于泰康资 产管理有限公司固定收益 交易高级经理。2017年6 月加入中融基金管理有限 公司，现任固收投资部基 金经理。 中融中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 6 年国开行债券指数证券投 资基金的基金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金 合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 年初至今，在全面降准、定向降准、降息、降低存款准备金利率、公开市场投放等 一系列流动性投放政策的支持下，经济自4月以来保持了渐进式修复，基本面深坑已过。 3季度以来经济复苏节奏有所加快，出口、制造业和房地产投资强于预期，消费同比增 速今年首次转正，进而带动生产进一步走强。1-8月份全国规模以上工业企业实现利润 总37166.5亿元，同比下降4.4%，降幅比1-7月份收窄3.7个百分点。1-8月固定资产投资 同比增速-0.3%，其中地产保持了较强的韧性，制造业投资累计同比-8.1%，地产投资累 计同比4.6%，基建投资累计同比-0.3%。货币政策方面，央行三季度以"三个不变"应对 各种不确定性，操作更加灵活适度，着重采用MLF、公开市场等手段平抑市场资金的波 动。伴随着基本面的修复，三季度债券市场以震荡上行为准，10年期国债收益率上行 中融中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 7 33BP，国开与国债的利差有所拉大，10年国开上行60bp，1年国开上行60bp。信用债表 现略好于利率债，1年AAA上行46bp，3年上行53bp，5年上行28bp。 本基金主要配置了利率债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融中债1-5年国开行A基金份额净值为1.0045元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为0.41%，同期业绩比较基准收益率为-1.33%；截至报告期末中融 中债1-5年国开行C基金份额净值为1.0051元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.47%，同期业绩比较基准收益率为-1.33%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,849,896,000.00 30.46 其中：债券 1,849,896,000.00 30.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,320,000,000.00 38.21 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,880,569,851.47 30.97 8 其他资产 21,786,986.88 0.36 9 合计 6,072,252,838.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 中融中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,849,896,000.00 30.47 其中：政策性金融债 1,849,896,000.00 30.47 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,849,896,000.00 30.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 207704 20贴现国开04 5,000,000 496,550,000.00 8.18 2 207707 20贴现国开07 3,500,000 346,780,000.00 5.71 3 207705 20贴现国开05 2,400,000 238,176,000.00 3.92 4 207706 20贴现国开06 2,000,000 198,420,000.00 3.27 5 050223 05国开23 1,600,000 160,384,000.00 2.64 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 中融中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情景。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 430,890.41 3 应收股利 - 4 应收利息 21,354,596.47 5 应收申购款 1,500.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 21,786,986.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融中债1-5年国开行A 中融中债1-5年国开行C 中融中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 10 报告期期初基金份额总额 8,000,367,548.65 9,133.32 报告期期间基金总申购份额 1,493,909,494.98 77,899.12 减：报告期期间基金总赎回份额 3,450,153,999.63 38,430.73 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 6,044,123,044.00 48,601.71 申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初份额 申购 份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200812-20200922 1,000,044,000.00 0.00 0.00 1,000,044,000.00 16.55% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生 流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金募集的文件 （2）《中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》 （3）《中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》 （4）《中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 中融中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 11 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2020年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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